[中报]圆信永丰双利优选 (005108): 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
原标题:圆信永丰双利优选 : 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 2023年06月30日 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2023年 08月 31日 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 .................................................................................................................................................. 2 1.2 目录........................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介........................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .......................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .......................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .......................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 .......................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ...................................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................................................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................................11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................................11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明........................................11 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................................11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................................................................11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................................12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）............................................................................................................12 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................................12 6.2 利润表 ....................................................................................................................................................14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...............................................................................................................16 6.4 报表附注 ................................................................................................................................................18 §7 投资组合报告 ................................................................................................................................................40 7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................................40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..............................................................................................40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........................................41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................................43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..............................................................................................46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 47 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .................................................................................................... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................... 47 7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................. 47 §8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................................48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..........................................................................................48 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............................................49 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................................49 §10 重大事件揭示 ..............................................................................................................................................49 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................................49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..............................................49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................................50 10.4 基金投资策略的改变 .........................................................................................................................50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................................50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................................................50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................................50 10.8 其他重大事件 ...................................................................................................................................... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................. 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................................. 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 53 §12 备查文件目录 ..............................................................................................................................................54 12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................................54 12.2 存放地点 ..............................................................................................................................................54 12.3 查阅方式 ..............................................................................................................................................54 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
2.2 基金产品说明
圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
注2：对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 注3：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）证监许可[2013]1514号文批准，于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。 本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股比例分别为51%和49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团队位于上海，是厦门首家证券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。 截止2023年6月30日，公司旗下共管理31只开放式基金产品，包括4只股票型基金、圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
注2：肖世源的"任职日期"为公告确定的任职日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年上半年，国内经济温和复苏，一季度更偏向疫后需求的集中释放，二季度回归常态化后复苏斜率趋缓，市场信心也有所弱化。上半年北向资金方面，虽然月度间有所波动，但上半年加总仍然净流入超过1800亿元，公募基金发行处于相对低位，市场增量资金特征不明显，因此，市场也以结构性特征为主，分化较明显。涨幅来看，上证指数上涨3.65%，沪深300指数微跌0.75%，创业板指数下跌5.61%。 基金运作方面，上半年相对看好经济复苏行情，虽然复苏也呈现结构性特征，但总体上说，今年市场可见的机会，还是明显好于2022年，因此，基金整体仍然保持较高仓位运行。配置上仍然抓住经济复苏和科技创新两条主线，同时，加强自下而上研究，寻找更多个股性机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰双利优选基金份额净值为1.2138元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.99%，同期业绩比较基准收益率为0.79%。 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 7月政治局会议指出，当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，同时，明确经济恢复是一个“波浪式发展、曲折式前进的过程”，明确要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备，总体基调积极。针对资本市场，会议首次提出要“活跃资本市场，提升投资者信心”，后续更多支持资本市场的政策有望出台，长线资金入市进程或加快。展望下半年，随着各方面政策的落地实施，经济复苏仍然可以期待，市场信心也有望持续好转。因此，我们对下半年市场仍然持相对乐观态度。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、清算登记部分管领导、研究部负责人、监察稽核部总监、风险管理部总监、清算登记部总监和经办基金会计组成。 估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
6.2 利润表 会计主体：圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元
6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 胡荣炜 姚德明 刘雪峰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]第1295号《关于准予圆信圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币798,127,627.05元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第1024号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为798,394,109.59份基金份额，其中认购资金利息折合266,482.54份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日的次一工作日(含)起24个月后的对应日的前一日的期间。每个封闭期结束后进入一个开放期，每个开放期自其起始日起至其结束日止。每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次一工作日。开放时间原则上不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，封闭期内不开放申购和赎回业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2023年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
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