[中报]渤海汇金量化成长混合 (005536): 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年中期报告
原标题:渤海汇金量化成长混合 : 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资 基金 2023年中期报告 2023年6月30日 基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2023年8月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经董事会审议，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 8 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 8 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 10 3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................... 10 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................... 10 3.3 其他指标 ................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................................................................... 19 6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 58 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......................................................................................... 58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 58 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 58 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 60 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................................................... 60 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 61 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 62 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 65 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66 12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 66 12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 66 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.3 其他指标 注：无。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实时投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则，对投资指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投资人得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，报告期内，本基金未发现异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交的单边交易量超过该证券交易当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年上半年，市场需求逐步恢复，国内经济运行整体呈现回升向好态势。但经济修复的过程并非一蹴而就，一季度在积压需求的集中释放下经济呈现一轮快速修复，二季度经济修复斜率放缓，逐渐回归经济内生增长。与此同时，外部环境更趋复杂严峻，美国经济在上半年呈现较强的韧性，美联储鹰派立场程度超出市场预期，地缘摩擦等外围扰动持续不断。上半年，A股市场伴随着市场预期的变化和调整演绎分化行情。一季度尤其是1、2月在强复苏预期及北向资金大幅流入带动下，A股市场呈现一轮快速修复行情。此后，随着对国内经济增长预期以及美联储降息预期的调整，做多情绪有所回落，市场进入震荡分化。纵观上半年，各宽基指数呈现不同表现，截至2023年6月30日，上半年上证指数、中证500、中证1000指数分别上涨了3.65%、2.29%、5.1%，而沪深300、创业板指数则分别下跌了0.75%、5.61%。行业方面，申万一级行业中通信、传媒、计算机涨幅均在 20%以上，远超其他行业，而商贸零售、房地产、美容护理、建筑材料跌幅在10%以上。 2023年上半年，量化成长基金持续把握在资金面宽松、经济温和复苏的环境以及注册制改革的大背景下小市值股票投资机会，力争获取更好的相对中证500超额收益。基金以量化小盘选股策略为主，辅以其他量化选股策略积极挖掘优质标的构建组合，在较好把握了小盘股的贝塔收益的同时积极挖掘其中的阿尔法收益，努力为投资者创造更好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9044元；本报告期基金份额净值增长率为 16.19%，业绩比较基准收益率为2.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，当前经济运行好转主要是恢复性的，需求仍然不足，内生动力还不强。居民资产负债表修复、企业库存消化和信心恢复还需要时间。国内经济在修复过程中仍可能存在波动。 经济转弱背景下逆周期调节政策预期有望再度升温，助力需求复苏、信心修复，需继续关注稳增长政策的节奏和结构。流动性方面，在经济内生增长动能持续企稳前，货币政策尚不具备由松转紧的条件。海外方面，伴随周期下行，货币收紧及信用收缩影响的持续深化，下半年美国经济增长压力将有所加大，但在超额储蓄的支撑下短期仍可能保持较高韧性，美联储降息开启时间或将后移。当前市场估值仍具备一定优势，悲观情绪得到一定释放，但国内经济恢复基础尚不稳固，海外市场仍存在不确定性，在流动偏宽松的环境下下半年市场或将延续结构性行情，小市值风格的弱有效性，从而带来小市值风格的长期阿尔法收益机会。因此，在当前以及未来较长时间内，我们仍然持续看好小盘风格的表现，本基金将继续围绕小盘风格进行量化策略的优化，努力提升基金的净值表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，估值委员会成员由公司总经理、分管投资部门的高级管理人员、公募投资部门负责人、财务负责人、产品部及研究部负责人等人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同（第十六部分基金的收益与分配中三、基金收益分配原则）的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，渤海汇金证券资产管理有限公司在渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由渤海汇金证券资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金 报告截止日： 2023年6月30日 单位：人民币元
6.2 利润表 会计主体：渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元
6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3170号《关于准予渤海汇金军工安全主题灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币61,075,929.00元，业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(21)第 00699号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》于2021年12月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为61,098,365.18份基金份额，其中认购资金利息折合22,436.18份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准：中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月30日的财务状况以及2023年1月1日至2023年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。（未完）  |