[中报]国联安锐意混合 (004076): 国联安锐意成长混合型证券投资基金2023年中期报告
原标题:国联安锐意混合 : 国联安锐意成长混合型证券投资基金2023年中期报告 2023年中期报告 2023年6月30日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1 重要提示及目录.........................................................................................................................................2 1.1重要提示............................................................................................................................................2 2 基金简介.....................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况....................................................................................................................................5 2.2基金产品说明....................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................8 2.4信息披露方式....................................................................................................................................8 2.5其他相关资料....................................................................................................................................8 3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................8 3.2基金净值表现....................................................................................................................................9 4 管理人报告...............................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................13 5 托管人报告...............................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............135.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................136 半年度财务会计报告（未经审计）.......................................................................................................14 6.1资产负债表......................................................................................................................................14 6.2利润表..............................................................................................................................................15 6.3净资产（基金净值）变动表..........................................................................................................16 6.4报表附注..........................................................................................................................................18 7 投资组合报告...........................................................................................................................................36 7.1期末基金资产组合情况..................................................................................................................36 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................................37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................................41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................417.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................427.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................427.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................427.10本基金投资股指期货的投资政策.................................................................................................42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................42 7.12投资组合报告附注........................................................................................................................42 8 基金份额持有人信息...............................................................................................................................43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................44 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......................................44 9 开放式基金份额变动...............................................................................................................................44 10 重大事件揭示.........................................................................................................................................44 10.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................................44 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................44 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................44 10.4基金投资策略的改变.....................................................................................................................44 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................................45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................................45 10.8其他重大事件................................................................................................................................47 11影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................................48 12 备查文件目录.........................................................................................................................................48 12.1备查文件目录................................................................................................................................48 12.2存放地点........................................................................................................................................48 12.3查阅方式........................................................................................................................................48 2 基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安锐意成长混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年1月23日至2023年6月30日） 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%；2、本基金基金合同于2017年1月23日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安锐意成长混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金一如既往的坚持投资消费、医药等重点领域，持仓中景气和成长股较多，希望能够分享行业及优秀公司的超额成长。回顾2023年上半年，消费行业在春节前持续上行，但春节后因复苏数据不及预期而持续回调，个股尤其是中小市值股票波动较大。医药行业只有中药板块持续维持热度但波动开始加大，其他细分领域表现较差。我们综合考虑行业基本面和估值因素，平衡配置了大盘价值和偏成长风格的股票，并保持了仓位的灵活性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-5.36%，同期业绩比较基准收益率为0.50%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望全年，国内经济稳中向好的格局不变，之前市场对宏观复苏的过高预期已经得到修正；随着欧美加息和去库存接近尾声，海外市场对我国出口相关产业链的压力或也得到缓解。我们看好顺周期的消费和相关医药子方向，包括白酒、啤酒、餐饮产业链、旅游出行链、医疗服务、科研服务及品牌中药等方向，同时关注生猪养殖、房地产等可能存在周期拐点的行业。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监（主席/副主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员1/2以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定依法安全保管了基金财产不存在损害基金份额持有人利益的行为尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国联安锐意成长混合型证券投资基金 报告截止日：2023年6月30日 单位：人民币元
6.2利润表 会计主体：国联安锐意成长混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元
会计主体：国联安锐意成长混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国联安锐意成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国联安锐意成长混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2934文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安锐意成长混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2017年1月23日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为240,776,601.58份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安锐意成长混合型证券投资基金基金合同》和《国联安锐意成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资占基金资产的60%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；在每个交易日日终扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。（未完）  |