[中报]国联安新精选 (000417): 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
原标题:国联安新精选 : 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 2023年6月30日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二三年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 1 重要提示及目录.........................................................................................................................................2 1.1重要提示............................................................................................................................................2 2 基金简介.....................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况....................................................................................................................................5 2.2基金产品说明....................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................6 2.4信息披露方式....................................................................................................................................7 2.5其他相关资料....................................................................................................................................7 3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................7 3.2基金净值表现....................................................................................................................................8 4 管理人报告.................................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................14 5 托管人报告...............................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............155.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................156 半年度财务会计报告(未经审计).......................................................................................................16 6.1资产负债表......................................................................................................................................16 6.2利润表..............................................................................................................................................17 6.3净资产(基金净值)变动表..........................................................................................................18 6.4报表附注..........................................................................................................................................20 7 投资组合报告...........................................................................................................................................38 7.1期末基金资产组合情况..................................................................................................................38 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................................39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................................42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................437.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................437.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................437.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................437.10本基金投资股指期货的投资政策.................................................................................................43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................43 7.12投资组合报告附注........................................................................................................................43 8 基金份额持有人信息...............................................................................................................................45 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......................................45 9 开放式基金份额变动...............................................................................................................................45 10 重大事件揭示.........................................................................................................................................46 10.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................................46 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................46 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................46 10.4基金投资策略的改变.....................................................................................................................46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................................46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................................46 10.8其他重大事件................................................................................................................................48 11 备查文件目录.........................................................................................................................................49 11.1备查文件目录................................................................................................................................49 11.2存放地点........................................................................................................................................49 11.3查阅方式........................................................................................................................................49 2 基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年3月4日至2023年6月30日) 注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300指数×85%+上证国债指数×15%;2、本基金基金合同于2014年3月4日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司,是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险(集团)股份有限公司控股的资产管理公司;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 权益部分:二季度,市场震荡下行,投资者对于经济复苏的前景仍然处于观望状态。PMI指数虽然低于50%,但已经开始逐步上行,表明经济增长预期已逐步好转。人民币贬值短期不利于资产价格,但中长期看对出口会有正贡献。市场目前主要关注点仍然在于经济复苏的程度能否超预期,相信超预期的经济数据会较大提振当前的市场信心。在行业方面,一些质量较高、成长性较强的科技、新兴产业板块仍然值得关注。高科技板块国产替代进程正进入攻坚阶段,有望取得实质性突破。 报告期内,本基金经过一系列定量和定性相结合的方法,选择了合适的资产配置比例和个股配置比例,精选出了市场中优秀的基本面上市企业,以期获得超越市场的超额收益。后续将继续坚持现有投资策略,努力为投资者创造理想的投资回报。 固收部分:上半年,国内经济修复从预期到现实环比走弱,资金面维持持续宽松,债市走出一波牛市行情,十年期国债震荡下行约20bp左右,一年期同业存单呈现先上后下走势。 一季度信贷投放较好,新增贷款项下,企业短期及中长期贷款在政府支持及信心改善下,均同比多增。同期居民端改善并不明显,特别是中长期贷款较弱。经济复苏节奏快于预期叠加资金面整体收紧,市场收益率有所上升。二季度,经济修复进入波折期,尽管同比增长受益于低基数,但环比增长疲软,内生动能仍然相对疲弱,这一格局难以逆转。货币政策持续提供支持,目前尚无紧缩的基础,资金面整体易松难紧。随着银行存款利率集中调降,6月中政策利率降息落地,收益率进入加速下行阶段。 报告期内,本基金仍以票息和骑乘为主要策略,通过久期和杠杆调整,灵活应对市场波动。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为2.80%,同期业绩比较基准收益率为-0.27%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 权益部分:展望下半年,我们预计经济将继续修复性增长。投资方面,房地产行业有望出台更多的支持政策,助力地产行业投资情绪的恢复。内需仍然是经济增长最重要的支柱,整体经济活动有望进一步恢复,食品饮料等消费行业在业绩数据边际上或大大改善。外需方面,虽然面临欧美贸易政策的限制,但人民币贬值有望使得出口总量有所增加。从资本市场情绪来看,目前市场整体低迷情绪已经进入底部区域,相信任何经济数据的改善和支持政策的出台都有望提振市场信心,使得市场回到上升轨道。目前市场整体的估值已经进入合理配置区间,A股中长期投资价值已显现。 固收部分:基本面疲弱的环境下,政策发力预期依旧存在,因城施策情况下,各地地产政策放松,消费促进,减税政策等或有望出台,这些对债券收益率或有所影响。考虑到央行货币政策将持续配合其他刺激经济政策,后续大概率继续维持宽松状态。DR007利率从二季度以来,排除季末因素,维持在政策利率附近窄幅波动。市场对资金利率有着稳定预期的情况下,短端利率上行空间有本基金维持低风险固定收益类资产作为基础配置,主要投资标的为利率债等优质债券资产,维持久期在较短期限。接下来将继续注重固定收益部分的流动性管理和信用风险管理,争取为基金持有人创造符合其投资预期目标值的合理投资回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司成立估值委员会,对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监(主席/副主席)、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成,并根据业务分工履行相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值委员会成员1/2以上多数票通过,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,以及本基金实际运作情况,本基金本报告期进行了1次利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。 本基金以截止至2022年12月31日的可供分配利润为基准,于2023年1月12日宣告2023年度第1次分红,向截至2023年1月13日止在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利0.31元。共发放红利1,262,499.38元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明2023年5月24日至2023年6月30日,本基金资产净值低于5000万元。 基金管理人拟通过持续营销活动做大基金资产规模。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本基金的管理人——国联安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2023年6月30日 单位:人民币元
6.2利润表 会计主体:国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日 单位:人民币元
会计主体:国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日 单位:人民币元
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:王琤,主管会计工作负责人:叶培智,会计机构负责人:仲晓峰6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2013]1356号《关于核准国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,112,974,961.27元,业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第1400373号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年3月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,113,157,153.99份基金份额,其中认购资金利息折合182,192.72份基金份额。(未完) ![]() |