[中报]国富潜力组合混合A-人民币 (450003): 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2023年中期报告
原标题:国富潜力组合混合A-人民币 : 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2023年中期报告 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 2023年中期报告 2023年6月30日 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023年8月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 19 §7 投资组合报告 ................................................................ 45 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 51 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 51 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 52 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 53 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 53 §10 重大事件揭示 ............................................................... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 54 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 54 10.8 其他重大事件 .............................................................. 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 59 §12 备查文件目录 ............................................................... 59 12.1 备查文件目录 .............................................................. 59 12.2 存放地点 .................................................................. 59 12.3 查阅方式 .................................................................. 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富潜力组合混合A类-人民币
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。目前公司注册资本2.2亿元人民币。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场具备超过75年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。 国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至2023年6月30日，公司旗下合计管理42只公募基金产品。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年股票市场呈现小幅震荡格局，小市值类公司和人工智能等主题类公司表现抢眼，而成长类公司总体表现较弱，市场情绪逐步趋于悲观。 我们在上半年仍然保持相对均衡的组合布局，并逐步对部分估值进入合理偏低区间的成长类公司进行了积极的增持，但整体组合仍然相对集中在中大市值类公司。同时由于部分长期核心持股表现不佳，整体未能取得绝对收益，也未能战胜相关指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年6月30日，本基金A类份额净值为1.085元，报告期内份额净值下跌9.81%，同期业绩比较基准下跌0.82%，跑输业绩比较基准8.99%；本基金H类份额净值为1.363元，报告期内份额净值下跌9.79%，同期业绩比较基准下跌0.82%，跑输业绩比较基准8.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023年是中国经济的一个新的开始，经济的恢复夹杂地缘政治等因素的干扰使投资者的情绪逐步趋于悲观，对未来中国经济增长的担忧和短期经济复苏的过高预期是投资者悲观的主要原因。 我们对未来中长期中国经济和股票市场仍然充满信心，做为自下而上的选股投资者我们发现在更多的行业里可以发现优质的龙头公司，而这些公司的估值均处于合理偏低或相对偏低的状况。我们认为这些公司未来会成长为盈利和股价持续向上的优质标的，同时会带动整个市场在中长期有较好的上升趋势。目前全球主要经济体均面临各自的挑战和困局，中国经济也不例外，但是观察中国居民个体和企业的行为，企业家精神仍然将是未来中国经济持续成长的主要驱动力，相当多的公司也因此呈现持续的向上增长动能，这些都是我们做为资金管理人致力挖掘和寻找的标的。 我们预计中国居民资产配置向股票市场逐步增加的趋势和全球投资者对中国这个相对弱相关的洼地的持续流入趋势都将为股票市场的发展提供良好的支持。我们认为下半年市场有望逐步摆将表现更为良好，市场风格对高质量的成长类公司预计会比较有利。 我们将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力发掘各行业中的优质公司，构建相对分散和均衡的投资组合，努力为持有人提供合理的风险调整后收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 报告截止日：2023年6月30日 单位：人民币元
6.2 利润表 会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元
会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日 单位：人民币元
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 徐荔蓉 于意 肖燕 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(原富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第56号《关于同意富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集8,756,545,930.64元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第26号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》于2007年3月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,756,866,710.48份基金份额，其中认购资金利息折合320,779.84份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金。 根据《关于富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金修改基金合同的公告》以及更新的《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自2016年2月29日起，本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额，称为A类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称为H类基金份额。新设的份额类别为H类-人民币基金份额、H类-美元基金份额和H类-港币基金份额，原人民币基金份额更名为A类-人民币基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票(含存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市资组合的范围为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的 60%-95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主要集中价格下跌风险较低、上涨空间较大的上市公司股票，该部分的投资比例将不低于本基金股票资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：85%×MSCI中国A股指数＋10%×中债国债总指数(全价)＋5%×同业存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2023年8月31日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年06月30日期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元
单位：人民币元
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 本基金本报告期末未持有期货合约。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 本基金本报告期末未持有黄金衍生品。（未完）  |