[中报]信息ETF (512330): 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告

时间:2023年08月31日 17:42:07 中财网

原标题:信息ETF : 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告

中证500信息技术指数交易型开放式
指数证券投资基金2023年中期报告
2023年06月30日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2023年8月31日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录..........................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
1.2 目录.....................................................................................................................................2
§2 基金简介......................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
§4 管理人报告..................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................10
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................10
§5 托管人报告................................................................................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明115.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................11§6 中期财务会计报告(未经审计)............................................................................................11
6.1 资产负债表.......................................................................................................................11
6.2 利润表...............................................................................................................................12
6.3 净资产(基金净值)变动表...........................................................................................14
6.4 报表附注...........................................................................................................................16
§7 投资组合报告............................................................................................................................66
7.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................66
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................67
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................687.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................70
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................71
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................727.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......727.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......727.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................727.10 本基金投资股指期货的投资政策.................................................................................72
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................72
7.12 投资组合报告附注.........................................................................................................72
§8 基金份额持有人信息................................................................................................................74
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................74
8.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................................74
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................74
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................75§9 开放式基金份额变动................................................................................................................75
§10 重大事件揭示..........................................................................................................................75
10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................75
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................7510.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................75
10.4 基金投资策略的改变.....................................................................................................75
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................75
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................7610.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................76
10.8 其他重大事件.................................................................................................................77
§11 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................78
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................7811.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................78
§12 备查文件目录..........................................................................................................................78
12.1 备查文件目录.................................................................................................................78
12.2 存放地点.........................................................................................................................79
12.3 查阅方式.........................................................................................................................79
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称中证 500信息技术指数交易型开放式指数证券投 资基金
基金简称南方中证 500信息技术 ETF
场内简称信息 ETF(信息科技 ETF)
基金主代码512330
交易代码512330
基金运作方式交易型开放式(ETF)
基金合同生效日2015年 6月 29日
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额511,188,000.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所上海证券交易所
上市日期2015年 7月 20日
2.2 基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500信息技 术指数。
风险收益特征本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 南方基金管理股份有限 公司中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人姓名常克川秦一楠
 联系电话0755-82763888010-66060069
 电子邮箱manager@southernfund. com[email protected]
客户服务电话400-889-889995599 
传真0755-82763889010-68121816 
注册地址深圳市福田区莲花街道北京东城区建国门内大街 69号 

 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼 
办公地址深圳市福田区莲花街道 益田路 5999号基金大 厦 32-42楼北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码518017100031
法定代表人周易谷澍
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址 基金上市交易的证券交易所(如有)
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2023年 1月 1日 - 2023年 6月 30日)
本期已实现收益-10,890,150.84
本期利润79,301,527.10
加权平均基金份额本期利润0.1533
本期加权平均净值利润率15.74%
本期基金份额净值增长率17.10%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2023年 6月 30日)
期末可供分配利润-13,488,548.98
期末可供分配基金份额利润-0.0264
期末基金资产净值497,699,451.02
期末基金份额净值0.9736
3.1.3 累计期末指标报告期末(2023年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率-2.64%
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净值 增长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较 基准收益 率标准差 ④①-③②-④
过去一个月-3.78%1.80%-3.89%1.80%0.11%0.00%
过去三个月-7.89%1.88%-8.26%1.88%0.37%0.00%
过去六个月17.10%1.70%16.64%1.70%0.46%0.00%
过去一年5.70%1.65%4.92%1.66%0.78%-0.01%
过去三年-15.78%1.65%-21.46%1.66%5.68%-0.01%
自基金合同 生效起至今-2.64%1.95%-28.24%1.99%25.60%-0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年7月,根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为36172万元人民币。目前,公司总部设在深圳,在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合,已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限说明
  任职日期离任日期  
孙伟本基金 基金经 理2015年 7 月 10日-13年北京大学工商管理硕士,特许金融分析 师(CFA)、注册会计师(CPA),具有 基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限 公司投资并购部、德勤华永会计师事务 所深圳分所审计部。2010年 2月加入南 方基金,历任运作保障部基金会计、数 量化投资部量化投资研究员、基金经理 助理;2015年 5月 22日至 2016年 7月 29日,任南方 500工业 ETF、南方 500 原材料 ETF基金经理;2015年 7月 2日 至 2020年 12月 1日,任改革基金、高 铁基金基金经理;2019年 7月 12日至 2021年 1月 7日,任南方中证 500工业 ETF基金经理;2019年 7月 12日至 2021 年1月14日,任南方中证500原材料ETF 基金经理;2020年 12月 1日至 2021年 4月 19日,任改革基金基金经理;2015 年 7月 10日至今,任 500信息基金经理; 2016年 5月 13日至今,任南方创业板
     ETF基金经理;2016年 5月 20日至今, 任南方创业板 ETF联接基金经理;2016 年 8月 17日至今,任 500信息联接基金 经理;2016年8月19日至今,任深成ETF 南方深成基金经理;2017年 3月 8日至 今,任南方全指证券 ETF联接基金经理; 2017年 3月 10日至今,任南方中证全指 证券 ETF基金经理;2017年 6月 28日 至今,任南方中证银行 ETF基金经理; 2017年 6月 29日至今,任南方银行联接 基金经理;2018年 2月 8日至今,任 H 股 ETF基金经理;2018年 2月 12日至 今,任南方 H股联接基金经理;2019年 7月 12日至今,任南方上证 380ETF、南 方上证380ETF联接基金经理;2020年12 月 1日至今,任高铁基金基金经理;2022 年 3月 3日至今,任南方上海金 ETF基 金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为13次,是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内中证500信息指数上涨16.64%。

期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本ETF基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)新股上市初期涨幅较大的影响;
(2)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(3)报告期内指数成份股(包括调出指数成份股)停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;
(4)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9736元,报告期内,份额净值增长率为17.10%,同期业绩基准增长率为16.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023年以来,国内经济整体呈现弱复苏态势,A股市场行业和风格间的结构分化剧烈,市场整体存量博弈特征仍然明显。

展望下半年,市场有望迎来向上拐点,主要基于以下三点判断:1、房地产行业将在政策调整下,走出周期性复苏;2、上市公司盈利有望随经济复苏转好,流动性整体维持充裕,风险偏好有望提升;3、股债收益差指标显示权益资产相比固收类资产更具性价比,且权益本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—南方基金管理股份有限公司2023年1月1日至2023年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为,南方基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2023年6月30日
单位:人民币元

资产附注号本期末 2023年 6月 30 日上年度末 2022年 12月 31日
资产:   
银行存款6.4.3.11,217,237.941,040,806.38
结算备付金 311,226.67514,163.44
存出保证金 180,753.49181,771.58
交易性金融资产6.4.3.2495,963,425.30443,507,584.58
其中:股票投资 495,963,425.30443,507,584.58
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.3.3--
买入返售金融资产6.4.3.4--
债权投资 --
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资 --
其他权益工具投资 --
应收清算款 391,364.42146,356.47
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产6.4.3.535,710.2423,777.90
资产总计 498,099,718.06445,414,460.35
负债和净资产附注号本期末 2023年 6月 30 日上年度末 2022年 12月 31日
负债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.3.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 210,560.37195,688.53
应付托管费 42,112.0839,137.69
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 3,273.012,793.26
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.3.6144,321.58224,590.55
负债合计 400,267.04462,210.03
净资产:   
实收基金6.4.3.7511,188,000.00535,188,000.00
其他综合收益 --
未分配利润6.4.3.8-13,488,548.98-90,235,749.68
净资产合计 497,699,451.02444,952,250.32
负债和净资产总计 498,099,718.06445,414,460.35
注:报告截止日2023年6月30日,基金份额净值0.9736元,基金份额总额511,188,000.00份。

6.2 利润表
本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日
单位:人民币元

项目附注号本期 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日上年度可比期间 2022 年 1月 1日至 2022年 6 月 30日
一、营业总收入 80,963,842.60-154,417,019.01
1.利息收入 982,661.131,024,753.24
其中:存款利息收入6.4.3.98,707.4216,759.38
债券利息收入 --
资产支持证券利息 收入 --
买入返售金融资产 收入 --
证券出借利息收入 973,953.711,007,993.86
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) -10,343,074.47-36,053,809.58
其中:股票投资收益6.4.3.10-12,868,246.37-37,734,201.00
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.3.11341,234.62258.44
资产支持证券投资 收益 --
贵金属投资收益 --
衍生工具收益6.4.3.12-8,484.39-350,365.95
股利收益6.4.3.132,192,421.672,030,498.93
以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)6.4.3.1490,191,677.94-119,669,849.83
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) --
5.其他收入(损失以“-” 号填列)6.4.3.15132,578.00281,887.16
减:二、营业总支出 1,662,315.501,702,862.63
1.管理人报酬6.4.6.2.11,248,411.921,272,146.57
2.托管费6.4.6.2.2249,682.35254,429.22
3.销售服务费6.4.6.2.3--
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产 支出 --
6.信用减值损失 --
7.税金及附加 3,533.353,629.20
8.其他费用6.4.3.16160,687.88172,657.64
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 79,301,527.10-156,119,881.64
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 79,301,527.10-156,119,881.64
五、其他综合收益的税后 净额 --
六、综合收益总额 79,301,527.10-156,119,881.64
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日
单位:人民币元

项目本期 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净值)535,188,000.00--90,235,749.68444,952,250.32
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产(基金净值)535,188,000.00--90,235,749.68444,952,250.32
三、本期增减变 动额(减少以 “-”号填列)-24,000,000.00-76,747,200.7052,747,200.70
(一)、综合收益 总额--79,301,527.1079,301,527.10
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以“- 号填列)-24,000,000.00--2,554,326.40-26,554,326.40
其中:1.基金申 购款22,500,000.00--8,467.6022,491,532.40
2.基金赎 回款-46,500,000.00--2,545,858.80-49,045,858.80
(三)、本期向基----
金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列)    
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产(基金净值)511,188,000.00--13,488,548.98497,699,451.02
项目上年度可比期间 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净值)544,188,000.00-107,849,560.29652,037,560.29
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产(基金净值)544,188,000.00-107,849,560.29652,037,560.29
三、本期增减变 动额(减少以 “-”号填列)-15,000,000.00--149,608,818.84-164,608,818.84
(一)、综合收益 总额---156,119,881.64-156,119,881.64
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以“- 号填列)-15,000,000.00-6,511,062.80-8,488,937.20
其中:1.基金申 购款72,000,000.00--4,419.6871,995,580.32
2.基金赎 回款-87,000,000.00-6,515,482.48-80,484,517.52
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列)----
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产(基金净值)529,188,000.00--41,759,258.55487,428,741.45
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位:人民币元

项目本期末 2023年 6月 30日
活期存款1,217,237.94
等于:本金1,216,976.76
加:应计利息261.18
减:坏账准备-
定期存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
其中:存款期限 1个月以内-
存款期限 1-3个月-
存款期限 3个月以上-
其他存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
合计1,217,237.94
6.4.3.2 交易性金融资产
单位:人民币元

项目本期末 2023年 6月 30日    
 成本应计利息公允价值公允价值变动 
股票524,843,303.16-495,963,425.30-28,879,877.86 
贵金属投资-金 交所黄金合约 ----
债券交易所 市场----
 银行间 市场----
 合计----
资产支持证券---- 
基金---- 
其他---- 
合计524,843,303.16-495,963,425.30-28,879,877.86 
注:于2023年06月30日,股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值为0.00元(2022年12月31日:0.00元)。

6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
单位:人民币元

项目本期末 2023年 6月 30日   
 合同/名义金额公允价值 备注
  资产负债 
利率衍生工具----
货币衍生工具----
权益衍生工具1,199,720.00---
-股指期货1,199,720.00---
其他衍生工具----
合计1,199,720.00---
6.4.3.3.2 期末基金持有的期货合约情况

代码名称持仓量(买/卖)合约市值公允价值变动
IC2309IC23091.001,194,000.00-5,720.00
合计-5,720.00   
减:可抵销期货暂收款-5,720.00   
净额-   
注:1、买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。

2、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资,净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。

6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.3.5 其他资产
单位:人民币元

项目本期末 2023年 6月 30日
应收利息-
其他应收款35,710.24
待摊费用-
可收退补款-
应收退补款-
合计35,710.24
6.4.3.6 其他负债
单位:人民币元

项目本期末 2023年 6月 30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用21,982.23
其中:交易所市场21,982.23
银行间市场-
应付利息-
应退退补款-
预提费用84,302.56
应付指数使用费38,036.79
可退替代款-
其他-
合计144,321.58
1.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,替代价格与实际买入成本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。(未完)
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