[中报]华泰成长 (460002): 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金2023年中期报告

时间:2023年08月31日 17:46:38 中财网

原标题:华泰成长 : 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金2023年中期报告



华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
2023年中期报告

2023年6月30日










基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2023年8月31日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年8月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 15 6.3 净资产(基金净值)变动表 ................................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................... 18 §7 投资组合报告 ................................................................ 44 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 48 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 50 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 50 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 50 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 51 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 51 §10 重大事件揭示 ............................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 52 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 52 10.8 其他重大事件 .............................................................. 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 56 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 56 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 56 §12 备查文件目录 ............................................................... 56 12.1 备查文件目录 .............................................................. 56 12.2 存放地点 .................................................................. 56 12.3 查阅方式 .................................................................. 56
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
基金简称华泰柏瑞积极成长混合
基金主代码460002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2007年5月29日
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额511,367,091.75份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明

投资目标通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,投资于具备持续突出增 长能力的优秀企业,辅以特定市场状况下的大类资产配置调整,追 求基金资产的长期稳定增值。
投资策略本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长 期增值;通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结 合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势,发现并投 资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。 1、股票投资策略;2、大类资产配置策略;3、债券投资策略;4、 权证投资策略;5、存托凭证投资策略。
业绩比较基准沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40% (2007/05/29-2015/09/30) 沪深300指数×60%+中债国债总指数×40%(2015/10/1-至今)
风险收益特征本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高 收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金 及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名刘万方许俊
 联系电话021-38601777010-66596688
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-888-000195566 
传真021-38601799010-66594942 
注册地址上海市浦东新区民生路1199弄证 大五道口广场1号17层北京市西城区复兴门内大街1号 
办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证 大五道口广场1号17层北京市西城区复兴门内大街1号 
邮政编码200135100818 

法定代表人贾波葛海蛟
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http:/ /www.huatai-pb.com
基金中期报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼 17层及基金托管人住所
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构华泰柏瑞基金管理有限公司上海市浦东新区民生路1199弄 证大五道口广场1号楼17层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
本期已实现收益-13,914,228.70
本期利润-17,127,555.24
加权平均基金份额本期利润-0.0333
本期加权平均净值利润率-2.80%
本期基金份额净值增长率-2.82%
3.1.2 期末数据和指标报告期末(2023年6月30日)
期末可供分配利润76,203,607.59
期末可供分配基金份额利润0.1490
期末基金资产净值587,570,699.34
期末基金份额净值1.1490
3.1.3 累计期末指标报告期末(2023年6月30日)
基金份额累计净值增长率93.35%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去一个月1.01%0.92%0.83%0.52%0.18%0.40%
过去三个月-3.38%0.85%-2.64%0.49%-0.74%0.36%
过去六个月-2.82%0.81%0.16%0.50%-2.98%0.31%
过去一年-7.14%0.93%-7.96%0.59%0.82%0.34%
过去三年-0.65%1.35%-2.42%0.72%1.77%0.63%
自基金合同生效起 至今93.35%1.55%25.88%0.99%67.47%0.56%
注:本基金的业绩基准自成立至2015年9月30日由沪深300指数和中信标普国债指数按照60% 与40%之比构建,并每日进行再平衡;自2015年10月1日起至今由沪深300指数和中债国债总 指数按照60%与40%之比构建,并每日进行再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:图示日期为2007年5月29日至2023年6月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债券型瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景利混合型证券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII),华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金,华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金,华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII),华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金,华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金,华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金,华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金,华泰柏瑞致远混合型证券投资基金,华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至2023年6月30日,公司基金管理规模为3,348.66亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
陆从 珍本基金的 基金经理2020年7 月1日-23年复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局 职员;京华山一证券上海公司高级研究员; 中企东方资产管理公司高级研究员;东方 证券研究部资深研究员;华安基金管理有 限公司研究发展部高级研究员、基金经理。 2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公 司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混 合型证券投资基金的基金经理。2022年6 月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资 基金的基金经理。
陈文 凯本基金的 基金经理 助理2022年 11月16 日-8年上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金 公司食品饮料分析师。2019年 12月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司。2021年 12 月起任基金经理助理。
钱建 江本基金的 基金经理 助理2022年 11月16 日-8年华中科技大学系统工程专业硕士。曾任国 元证券研究中心机械行业研究员、太平洋 证券研究院机械行业研究员。2021年6月 加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2022年 6月起任基金经理助理。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。陈文凯2023年8月1日离任本基金基金经理助理。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量(只)资产净值(元)任职时间
陆从珍公募基金2689,577,559.262020年7月1日
 私募资产管理 计划139,463,565.672021年12月8日
 其他组合---
 合计3729,041,124.93-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次,其中1次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,其余4次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年,A股市场的投资主线经历了一些变化。一季度前期主要交易经济复苏,之后随着海外大语言模型的发布,科技类企业获得更好的涨幅。二季度,在经济数据相对偏弱的背景下,市场风格更加主题化,体现为少量股票大幅快速上涨与多数股票持续弱势下跌并存的格局。

2022年 12月防疫政策优化,经济复苏预期成为市场前期交易主线,受益于防疫政策优化的行业有较好表现,如食品饮料、旅游等消费行业。但欧美经过多次加息之后,利率升至高位而通胀率居高不小,那时我们预期其紧缩性的货币政策可能仍维持,会按预期节奏继续加息,而这可能影响其经济增长进而影响中国出口经济。因此那时我们判断国内经济复苏的力度有限,所以一季度我们进一步减持了食品饮料行业,聚焦于先进制造业的投资。

3月中旬ChatGPT 4版本的发布引发了市场对人工智能的巨大热情。国内大型科技公司纷纷投入人工智能大模型的研发,而一些行业应用公司则专注于开发垂直领域的专业模型。由于开发时间晚于美国企业,目前国内发布的大模型与ChatGPT 4在性能上尚有差距。我们期待国内企业在人工智能方面能有出色的表现。如果不能推出极具吸引力的应用产品,可能会影响这个产业的投资价值。在二季度后期,可以看到市场对科技的热情转换到人形机器人等一些新的领域,但我们认为机器人领域真实的市场前景仍然需要观察。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1490元,本报告期基金份额净值增长率为-2.82%,业绩比较基准收益率为0.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,在目前市场对经济预期较悲观的情况下,我们认为可以开始关注经济增速是否有回升的迹象,目前部分传统产业的估值有所压制,一旦市场悲观预期有所修复,则可能带来较好的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 25%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。截止本报告期末,本基金未进行利润分配,本基金可分配收益为76,203,607.59元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
报告截止日:2023年6月30日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2023年6月30日上年度末 2022年12月31日
资 产:   
银行存款6.4.7.1160,406,864.95160,019,533.42
结算备付金 834,041.462,510,564.31
存出保证金 195,718.14232,837.34
交易性金融资产6.4.7.2445,084,488.21433,783,061.36
其中:股票投资 445,084,488.21433,783,061.36
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款 -210,226.12
应收股利 --
应收申购款 4,455.083,321.87
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.8--
资产总计 606,525,567.84596,759,544.42
负债和净资产附注号本期末 2023年6月30日上年度末 2022年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 16,670,578.63-
应付赎回款 136,623.37129,571.99
应付管理人报酬 710,992.67763,083.36
应付托管费 118,498.78127,180.54
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.91,318,175.051,627,855.00
负债合计 18,954,868.502,647,690.89
净资产:   
实收基金6.4.7.10511,367,091.75502,496,076.13
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.1276,203,607.5991,615,777.40
净资产合计 587,570,699.34594,111,853.53
负债和净资产总计 606,525,567.84596,759,544.42
注: 报告截止日2023年06月30日,基金份额总额511,367,091.75份,其中华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类基金份额净值1.1490元,华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类基金份额511,367,091.75份;无华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金H类基金份额。

6.2 利润表
会计主体:华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2023年1月1日至2023 年6月30日上年度可比期间 2022年1月1日至2022 年6月30日
一、营业总收入 -11,687,317.54-119,175,810.65
1.利息收入 203,939.77219,876.79
其中:存款利息收入6.4.7.13195,953.58219,876.79
债券利息收入 --
资产支持证券利息 收入 --
买入返售金融资产 收入 7,986.19-
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) -8,683,374.32-61,349,090.17
其中:股票投资收益6.4.7.14-10,931,139.57-64,397,580.04
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.1533,857.3818.64
资产支持证券投资 收益6.4.7.16--
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.192,213,907.873,048,471.23
以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)6.4.7.20-3,213,326.54-58,054,233.85
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) --
5.其他收入(损失以“-” 号填列)6.4.7.215,443.557,636.58
减:二、营业总支出 5,440,237.705,687,398.74
1.管理人报酬6.4.10.2.14,560,417.994,769,872.98
2.托管费6.4.10.2.2760,069.66794,978.87
3.销售服务费6.4.10.2.3--
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产 支出 --
6.信用减值损失6.4.7.22--
7.税金及附加 0.200.07
8.其他费用6.4.7.23119,749.85122,546.82
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -17,127,555.24-124,863,209.39
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -17,127,555.24-124,863,209.39
五、其他综合收益的税后 净额 --
六、综合收益总额 -17,127,555.24-124,863,209.39
6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年6月30日
单位:人民币元

项目本期 2023年1月1日至2023年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净值)502,496,076.13-91,615,777.40594,111,853.53
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产(基金净值)502,496,076.13-91,615,777.40594,111,853.53
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)8,871,015.62--15,412,169.81-6,541,154.19
(一)、综合收益 总额---17,127,555.24-17,127,555.24
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列)8,871,015.62-1,715,385.4310,586,401.05
其中:1.基金申 购款24,227,267.32-4,673,327.0628,900,594.38
2.基金赎 回款-15,356,251.70--2,957,941.63-18,314,193.33
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列)----
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产(基金净值)511,367,091.75-76,203,607.59587,570,699.34
项目上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净值)517,265,147.59-278,036,023.04795,301,170.63
加:会计政策变 更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净 资产(基金净值)517,265,147.59-278,036,023.04795,301,170.63
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)10,060,617.71--152,890,286.9 3-142,829,669.22
(一)、综合收益 总额---124,863,209.3 9-124,863,209.39
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以10,060,617.71-928,190.5510,988,808.26
“-”号填列)    
其中:1.基金申 购款23,141,923.68-4,296,151.1227,438,074.80
2.基金赎 回款-13,081,305.97--3,367,960.57-16,449,266.54
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列)---28,955,268.09-28,955,268.09
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净 资产(基金净值)527,325,765.30-125,145,736.11652,471,501.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(原名为友邦华泰积极成长混合型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第131号《关于同意友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的批复》核准,由友邦华泰基金管理有限公司(已自2010年4月30日起更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,920,448,257.95元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第065号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》于2007年5月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为8,921,315,668.58份基金份额,其中认购资金利息折合867,410.63份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

公告》,本基金自2015年10月14日起增加H类基金份额并相应修改基金合同及托管协议。本基金按照销售区域及费率标准的不同,将本基金分为A类基金份额和H类基金份额。在本基金的基金份额分类实施后,本基金原有基金份额全部自动划归为 A类基金份额,A类基金份额仅在中国大陆地区销售;本基金新增的H类基金份额,仅在中国香港地区销售。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票及存托凭证资产占基金资产的 30%-95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%,其中,本基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。自基金合同生效日至2015年9月30日,本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%。根据本基金的基金管理人于2015年9月28日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》,自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准变更为:沪深300指数×60%+中债国债总指数×40%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2023年8月31日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年01月01日至2023年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年01月01日至2023年066.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元

项目本期末 2023年6月30日
活期存款160,406,864.95
等于:本金160,394,513.53
加:应计利息12,351.42
减:坏账准备-
定期存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
其中:存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于:本金-
加:应计利息-
减:坏账准备-
合计160,406,864.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元

项目本期末 2023年6月30日    
 成本应计利息公允价值公允价值变动 
股票529,385,007.22-445,084,488.21-84,300,519.01 
贵金属投资-金交所 黄金合约 ----
债券交易所市场----
 银行间市场----
 合计----
资产支持证券---- 
基金---- 
其他---- 
合计529,385,007.22-445,084,488.21-84,300,519.01 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注:本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注:本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 (未完)
各版头条