华泰柏瑞量化创享混合A (010137): 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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时间：2023年09月19日 10:11:32 中财网 |
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原标题:华泰柏瑞量化创享混合A : 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年9月19日
送出日期：2023年9月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 华泰柏瑞量化创享混合 | 基金代码 | 010137 |
| 下属基金简称 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 下属基金交易代码 | 010137 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2020年12月30日 | | |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 田汉卿 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2020年12月30日 |
| | | 证券从业日期 | 1994年6月1日 |
| 基金经理 | 凌若冰 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2023年9月4日 |
| | | 证券从业日期 | 2012年10月29日 |
| 其他 | 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工
作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，
本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人
大会。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充
时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
| 投资目标 | 利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较
基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短
期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 |
| | 以将其纳入投资范围。
本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 60%-95%；每个交易日日终在扣除
股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。 |
| 主要投资策略 | 1、股票投资策略
本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数和上证科创板 50成份指数，通过主动
管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的
前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金运用的量化投资模型主要包括：
（1）多因子 alpha模型（2）风险估测模型——有效控制预期风险（3）交易成本模型
——控制交易成本以保护投资业绩（4）投资组合的优化和调整
2、债券投资策略 3、资产支持证券投资策略 4、金融衍生工具投资策略 5、融资业务
的投资策略 6、存托凭证投资策略 |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率*85%+上证科创板 50成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税
后)*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于
股票型基金。 |
注:详见《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 1.5% |
| | 1,000,000≤M＜3,000,000 | 1% |
| | 3,000,000≤M＜5,000,000 | 0.8% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| | 7天≤N＜30天 | 0.75% |
| | 30天≤N＜365天 | 0.5% |
| | N≥365天 | 0% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风险，其中本基金特有的风险为：
导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。
1、股票投资风险。此外，由于本基金可投资于创业板股票，还将面临如下特有的风险： 1）退市风险 2）股价波动风险
2、债券投资风险 3、衍生品投资风险4、资产支持证券投资风险5、参与融资交易风险 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金基金合同》、
《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金托管协议》、
《华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金招募说明书》
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
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