长城消费 (200006): 长城消费增值混合型证券投资基金招募说明书更新
原标题:长城消费 : 长城消费增值混合型证券投资基金招募说明书更新 长城消费增值混合型证券投资基金招募说明 书更新（2023年第3号） 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇二三年九月 长城消费增值混合型证券投资基金由长城消费增值股票型证券投资基金更名而成。根据《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更基金名称、基金类别并相应修改基金合同条款的公告》，长城消费增值股票型证券投资基金自2015年8月3日起更名为“长城消费增值混合型证券投资基金”，基金类别由“股票型”变更为“混合型”，并相应修改基金合同和托管协议。长城消费增值股票型证券投资基金经中国证监会 2006年 2月 20日证监基金字【2006】28号文核准发起设立。基金合同于2006年4月6日正式生效。 重要提示 （一）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （二）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概要和基金合同。 （三）基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 （四）本基金本次更新招募说明书系由于本基金增设C类基金份额而进行相应更新，上述内容更新截止日为2023年9月20日。除另有说明外，本招募说明书所载其他内容截止日为2022年12月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年9月30日，财务数据未经审计。 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 3 二、释义........................................................................................................................................... 4 三、基金管理人 ............................................................................................................................. 10 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 20 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 23 六、基金的募集与基金合同的生效 ............................................................................................. 25 七、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 27 八、基金的投资管理 ..................................................................................................................... 36 九、基金的业绩 ............................................................................................................................. 45 十、基金的财产 ............................................................................................................................. 47 十一、基金资产的估值 ................................................................................................................. 48 十二、基金的收益分配 ................................................................................................................. 53 十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 54 十四、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 57 十五、基金的信息披露 ................................................................................................................. 58 十六、风险揭示 ............................................................................................................................. 62 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 65 十八、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 67 十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 79 二十、对基金份额持有人的服务 ................................................................................................. 86 二十一、其他应披露的事项 ......................................................................................................... 87 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................................... 89 二十三、备查文件 ......................................................................................................................... 90 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售管理办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）等有关法律法规及《长城消费增值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了长城消费增值混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 基金或本基金 指长城消费增值混合型证券投资基金 基金管理人或本基金管理人 指长城基金管理有限公司 基金托管人或本基金托管人 指中国建设银行股份有限公司 基金合同或本基金合同 指《长城消费增值混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 托管协议或本托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城消费增值混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的 任何有效修订和补充 招募说明书 指《长城消费增值混合型证券投资基金招募说明书》及 其更新 基金产品资料概要 指《长城消费增值混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 基金份额发售公告 指《长城消费增值股票型证券投资基金份额发售公告》 法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决 定、决议、通知等 《基金法》 指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施，并 经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于 修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时作出的修订 《销售办法》 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不 时作出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 《运作办法》 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关 对其不时作出的修订及颁布机关对其不时作出的修订 《流动性风险规定》 指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》及颁布机关对其不时做出的修订 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的中国银行业监督管理机构 基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额 持有人 个人投资者 指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居 民身份证、军人证件等有效身份证件的中国公民，以及 中国证监会批准的其他可以投资基金的自然人 机构投资者 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共 和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设 立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市 场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管 理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资人 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合 称 基金份额持有人 指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人 基金销售业务 指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 销售机构 指直销机构和代销机构 直销机构 指长城基金管理有限公司 代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取 得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服 务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 基金销售网点 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 注册登记业务 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、 基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册等 注册登记机构 指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为长城基金管理有限公司或接受长城基金管理有限公司委托 代为办理注册登记业务的机构 基金账户 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金 管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖长城消费增值证券投资基金基金份额的变动及结 余情况的账户 基金合同生效日 指基金募集期结束后达到成立条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日 期 基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期 基金募集期限 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日 指销售机构确认的投资人有效申请工作日 T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日) 开放日 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日 期 交易时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段，具 体时间见基金份额发售公告 业务规则 指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则，是规范 基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记运作 方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 认购 指在基金募集期间，投资人申请购买基金份额的行为 申购 指在基金存续期内，投资人申请购买基金份额的行为 赎回 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理 人购回基金份额的行为 基金转换 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有 效的业务规则在本基金份额与基金管理人管理的其他基 金份额间的转换行为 转托管 指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施 的所持基金份额销售机构变更的操作 巨额赎回 本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额 总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上 一日基金总份额的10%时 元 指人民币元 基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财 产带来的成本和费用的节约 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值 指基金份额的资产净值 基金份额类别 指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类 别分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值 A 类基金份额 指在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用 的基金份额类别 C类基金份额 指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别 销售服务费 指从C类基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个 交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条 件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无 法进行转让或交易的债券等 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 摆动定价机制 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分 配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份 额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受 损害并得到公平对待 指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及 指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 不可抗力 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且 在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发 生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金 合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然 灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规 变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂 停或停止交易 三、基金管理人 （一） 基金管理人情况 1.名称：长城基金管理有限公司 2.住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层 3.办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 36层 DEF单元、38层、39层 4.法定代表人：王军 5.组织形式：有限责任公司 6.设立日期：2001年12月27日 7.电话：0755-29279188 传真：0755-29279000 8.联系人：崔金宝 9.客户服务电话：400-8868-666 10.注册资本：壹亿伍仟万元 11.股权结构：
（二） 基金管理人主要人员情况 1、董事、监事及高管人员介绍 （1） 董事 王军先生，董事长，本科。1999年加入中国华能集团有限公司，任职于集团财务部。 2018年11月出任长城基金管理有限公司董事长。 邱春杨先生，董事、总经理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001年 3月至2002年10月任职于南方证券资产管理部；2002年11月至2020年7月任职于广发基金管理有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年 7月出任长城基金管理有限公司总经理。 曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁。曾任职于深圳市汇凯进出口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999年 3月加入长城证券，历任债券业务部总经理助理、固定收益部总经理助理（主持工作）、固定收益部销售交易部总经理（主持固定收益部工作）、固定收益部总经理、公司固定收益总监、公司总裁助理等职务，2019年 3月至今任公司党委委员，2019年6月至今任公司副总裁。 苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理。曾任职于交银施罗德基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、民生证券投资有限公司等单位。2014年 1月加入长城证券，先后就职于资产管理部、董事会办公室、四川分公司、人力资源部等，历任董事会办公室战略管理部经理，四川分公司副总经理（主持工作）、总经理等职务，2023年4月至今任人力资源部总经理。 魏磊先生，董事，硕士，现任中原信托有限公司总经理助理。曾任河南农业大学讲师，2006年起历任中原信托有限公司风控经理、部门总经理、公司总经理助理。 朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、战略发展总部总经理、工会办事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总经理，上海东证期货有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司董事。自1992年7月至1995年5月任西安矿山机械厂职员，1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、副总经理，1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部职员、业务规划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部总经理助理、副总经理，董事会办公室副主任，自2015年2月起担任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理，2019年4月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总经理，2021年9月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构主任。 张文栋先生，董事，硕士，现任北方国际信托股份有限公司副总经理。曾任职于深圳新产业投资股份有限公司，2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部总经理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监、副总经理。 万建华先生，独立董事，博士，高级经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处处长；招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国际集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。 唐纹女士，独立董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书记。 温子健先生，独立董事，硕士，现已退休。曾任人民日报记者，深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。 汪建中先生，独立董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。 （2） 监事 吴礼信先生，监事会主席，硕士，现任长城证券股份有限公司董事会秘书。曾任职于安徽省地矿局三二六地质队、深圳中达信会计师事务所、大鹏证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司。2003年 4月加入长城证券，历任会计核算部总经理、财务管理中心副总经理、财务部总经理、公司财务总监等职务，2015年3月至今任公司董事会秘书。 丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、稽核总部总经理，上海东方证券资本投资有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司监事。曾任职于中国人民银行上海分行/总部，2017年1月起历任东方证券股份有限公司稽核总部总经理助理、副总经理、总经理。 黄魁粉女士，监事，硕士，现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年 7月进入中原信托有限公司，曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中心工作。 张浩楠先生，监事，硕士，现任北方国际信托股份有限公司资产管理部副总经理（主持工作）。2018年7月进入北方国际信托股份有限公司，2021年9月起历任风险控制部副总经理、法律事务部副总经理、资产管理部副总经理（主持工作）。 赵永强先生，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004年7月加入华润（深圳）有限公司任职财务会计；2008年4月加入中国平安保险（集团）股份有限公司，任职于资金部、财务部；2010年 4月加入长城基金管理有限公司，任职于运行保障部。 崔金宝先生，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理（主持工作）。2002年8月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013年9月至2019年10月任职于华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司，任综合管理部副总经理；2021年9月起主持综合管理部工作。 徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金管理有限公司现金管理部基金经理。 2008年8月加入长城基金管理有限公司。 向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。曾任职于安永华明会计师事务所，2016年10月加入长城基金管理有限公司。 （3） 高级管理人员 王军先生，董事长，简历同上。 邱春杨先生，董事、总经理，简历同上。 经理，硕士。曾任职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001年10月加入长城基金管理有限公司，历任基金管理部基金经理助理、研究部总经理、公司总经理助理。 张勇先生，副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、投资决策委员会委员、基金经理，硕士。2001年起历任南京银行股份有限公司信贷员、交易员；2003年起历任博时基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理、固定收益部副总经理；2015年起任九泰基金管理有限公司绝对收益部总经理兼执行投资总监；2019年 5月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部总经理、公司总经理助理。 何小乐女士，副总经理兼董事会秘书、营销策划部总经理，硕士。2003年起任职于中国农业银行四川省分行，2005年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010年起历任弘俊投资管理有限公司分析师、投资经理、管理合伙人。2018年 4月加入长城基金管理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总经理助理。 车君女士，副总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993年起任职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。 2011年12月加入长城基金管理有限公司，历任督察长兼监察稽核部总经理。 祝函先生，督察长，硕士。2005年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科员，2014年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016年起历任中天国富证券有限公司副总经理、首席风险官、监事会主席，2022年任职世纪证券有限责任公司副总经理。 2023年6月加入长城基金管理有限公司。 2、本基金基金经理简历 龙宇飞先生,博士。2011年 7月-2013年 7月曾就职于中信建投证券股份有限公司，2013年7月-2015年4月曾就职于中国人寿资产管理有限公司，2015年4月-2017年8月曾就职于中欧基金管理有限公司。2017年 9月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任“长城双动力混合型证券投资基金”基金经理，自2017年10月至2022年7月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自2017年10月至今任“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理。 长城消费增值混合型证券投资基金历任基金经理如下：杨军先生自2006年4月6日该基金合同生效至2010年1月23日担任基金经理。蒋劲刚先生自2010年1月23日至2012年3月7日担任基金经理。刘颖芳女士自2010年1月23日至2015年3月18日担任基金经理。吴文庆先生自2015年1月27日至2016年3月1日担任基金经理。郑帮强先生自2016年1月21日至2018年8月3日担任基金经理。 3、本基金管理人公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、基金经理。 张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、固定收益投资总监、债券投资部总经理、基金经理。 马强先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金组合投资部总经理、基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三） 基金管理人的职责 1、基金管理人的权利 （1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用并管理基金财产； （2）获得基金管理人报酬； （3）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （4）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则； （5）根据本基金合同及有关法律规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； （6）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； （7）选择、更换注册登记机构，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查； （8）选择、更换销售代理机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查； （9）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （10）依法召集基金份额持有人大会； （11）法律法规规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 （1）依法募集基金，办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； （10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （12）编制季度报告、中期报告和年度报告； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； （15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供； （23）法律法规规定的其他义务。 （四） 基金管理人承诺 1、基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取 有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止性行为 （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 （五） 基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六） 基金管理人的内部控制制度 健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为，有效防范经营风险，实现公司持续、稳健发展的主要保证，也是公司经营管理水平的重要标志。为此，公司建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。 1、风险控制的目标 公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健康发展的基金管理实体。具体目标是： （1）确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行； （2）建立符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制； （3）不断提高基金管理的效率和效益，在有效控制风险的前提下，努力实现基金份额持有人利益最大化； （4）努力将各种风险控制在规定的范围内，保障公司发展战略和经营目标的全面实施，维护公司股东的合法权益； （5）建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。 2、建立风险控制制度的原则 公司按照合法、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在建立风险控制制度时应严格遵循以下原则： 透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （2）审慎性原则：内部风险控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （3）独立性原则：公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行部门；风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查； （4）有效性原则：风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章，具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行风险控制制度不能存在任何例外，公司任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力； （5）适时性原则：内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善； （6）防火墙原则：公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门，应当在空间上和制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序。 3、风险控制的主要内容 （1）确立加强内部风险控制的指导思想，确定风险控制的目标和原则； （2）建立层次分明、权责明确的风险控制体系； （3）建立公司风险控制程序； （4）对公司内部风险进行全面、系统的评估，制定风险控制计划； （5）确定公司风险控制的路径和措施； （6）保障风险控制制度的持续性和有效性，制定可行的风险控制制度的评价和检查机制。 4、风险控制体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险控制与审计委员会，负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工作。对公司内部控制制度的有效性进行评价，对公司经营管理和基金业务运作的合法合规性进行监督检查，协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统，对公司经营中的风险进行研究、分析和评估，并提出风险防范措施和建议，保证公司的规范健康发展。风险控制与审计委员会的基本职能为： ①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。 ②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部控制制度的合法合规性、合理性和有效性。 ③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况，并出具评估意见或改正方案； ④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报； ⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见； ⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险，检查和评价公司各项业务风险控制工作的有效性，并提出改进意见； ⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序，与外部审计机构进行交流； ⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核； ⑨董事会安排的其他事项。 公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构，对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。 投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。其在风险控制中主要职责为： ①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向； ②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例； ③审核基金经理提出的投资组合方案，对其运作过程中的风险进行评估和控制； ④批准基金经理拟订的投资原则，对基金经理做出投资授权； ⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。 监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要职责是： ①根据各项风险的产生环节，和相关的业务部门一起，共同制定对风险的事前防范和事后审查方案； ②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能； ③调查公司内部的违规案件，协助监管机构处理相关事宜； ④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核，并向总经理汇报。 （3）三级风险防范 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，达到： ①一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制； ②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭据顺畅传递的渠道，各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责，将风险控制在最小范围内。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：王小飞 联系电话：(021)6063 7103 2、主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年年末，中国建设银行已托管1270只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）长城基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层 办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层 法定代表人：王军 电话：0755-29279128 传真：0755-29279124 联系人：余伟维 客户服务电话：400-8868-666 网址：www.ccfund.com.cn （2）长城基金管理有限公司网上直销系统 网 上 直 销 系 统 包 括 基 金 管 理 人 网 上 交 易 平 台 （https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、长城基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登录基金管理人网上交易平台、长城基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平台，在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易业务规则后，通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。 2、代销机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时在网站上公示。 本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。 （二）基金注册登记机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层 法定代表人：王军 电话：0755-29279188 传真：0755-29279000 联系人：阳雄 客户服务电话：400-8868-666 （三）律师事务所与经办律师 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层 负责人：张学兵 电话：0755-33256666 传真：0755-33206888 联系人：李伟健 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁 电话：0755-25028023 传真：0755-25026023 联系人：昌华 六、基金的募集与基金合同的生效 （一）基金的募集 本基金经中国证监会2006年2月20日证监基金字【2006】28号文核准，由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从2006年3月6日起到4月3日止，共募集915,517,976.88份基金份额，募集户数为22,095户。 （二）基金合同的生效 本基金的基金合同已于2006年4月6日正式生效。 （三）基金的类型和运作方式 基金的类型：混合型。 基金的运作方式：契约型开放式。 （四）基金存续期限 不定期。 （五）发售对象 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规及其他有关规定禁止投资证券投资基金者除外)，以及合格境外机构投资者。 （六）基金份额的类别 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中： 1、在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。 2、从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算和公告基金份额净值，计算公式分别为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据基金销售情况，基金管理人可在法律法规允许以及不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，增加、减少或调整基金份额类别设置和对基金份额分类办法及规则进行调整等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，不需召开基金份额持有人大会。 投资者可自行选择申购基金份额类别。 （七）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 七、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或者基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构。条件成熟时，投资者可通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上等形式进行申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理该类基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2006年4月19日开放申购业务，于2006年7月3日开放赎回业务。 开放日的具体业务办理时间即开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间，具体为上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。 （三）申购与赎回的数额限制 1、本基金单笔最低申购金额为1元，投资人通过销售机构申购本基金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需满足基金管理人规定的最低申购金额限制外，还应遵循销售机构的业务规定。 2、本基金单笔赎回份额不得低于1份，投资者全额赎回时不受该限制。投资者每个交易账户不设最低基金份额余额限制。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整前 3个工作日在指定媒介上刊登公告。 （四）申购与赎回的原则 1、本基金申购、赎回业务采用“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤消； 4、对投资者持有的本基金同一基金代码的基金份额，基金赎回业务遵循“先进先出”的原则，即先确认的认购或申购的基金份额先赎回。 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在指定媒介上刊登公告。 （五）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 （六）申购费用和赎回费用 1、本基金的申购费用 本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。本基金在申购A类基金份额时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金，A类基金份额适用费率按单笔分别计算，C类基金份额不收取申购费用。 本基金对通过直销柜台申购 A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。本基金A类基金份额申购费率具体如下： （1）A类基金份额申购费率
（2）A类基金份额特定申购费率
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。 2、本基金的赎回费用 本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减，本基金对A类基金份额和C类基金份额分别采用不同的赎回费率结构，费率如下： （1）A类基金份额赎回费率
（2）C类基金份额赎回费率
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 4、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后，采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。如因此或其他原因导致上述费率发生变更，基金管理人应在指定媒介公告。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、基金申购份额的计算 （1）申购 A类基金份额的计算方法 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于500万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值 例：假定T日的A类基金份额的基金份额净值为1.0660元，四笔申购A类基金份额的金额分别为100,000元、1,000,000元、2,000,000元和5,000,000元，则各笔申购负担的申购费用和获得的A类基金份额计算如下：
例：某投资者申购本基金 C类基金份额 100,000元，若 T日本基金 C类基金份额的基金份额净值为 1.1000元，其获得的 C类基金份额计算如下： 申购份额＝100,000/1.1000=90,909.09份 2、基金赎回金额的计算 赎回总额＝赎回份数×T日该类基金份额的基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 例：假定T日的A类基金份额净值为1.0660元，五笔10,000份A类基金份额赎回的持有期限分别为不足7天、持有时间介于7—364天、持有时间介于365－730天之间、持有时间介于730－1095天之间和持有时间超过1095天，则各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：
T日各类基金份额净值＝T日收市后的该类基金资产净值／T日该类基金份额的余额数量 本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 6、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 1、不可抗力。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 4、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障或人员支持等不充分。 5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时，基金管理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、4、7项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、不可抗力。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、连续两个开放日发生巨额赎回。 4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申请，基金管理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，但不得超过正常支付时间20个工作日。 投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤消。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以该开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分顺延赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 具体见相关公告。 3、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （十一）其它暂停申购和赎回的情形及处理方式 1、为了更好的保护投资人，当基金管理人认为出现可能有损现有基金份额持有人利益需要暂停基金申购、赎回申请的，应当报中国证监会备案。基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停公告。 2、发生《基金合同》或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购、赎回申请的，应当报中国证监会备案。基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，第2个工作日基金管理人应在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近一个开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的各类基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少刊登暂停公告一次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的各类基金份额净值。 （十三）基金的转换 基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。 （十四）定期定额投资 “定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请，约定每月扣款时间、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 本基金管理人已通过本招募说明书“五、相关服务机构”中的“（一）基金份额发售机构”中列明的销售机构及本基金管理人网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的定期定额投资服务，具体业务开通情况及办理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规定。 （十五）基金的非交易过户 指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起 2个月内办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 （十六）转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 八、基金的投资管理 （一）投资目标 重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。 （二）投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。 （三）投资策略 1、资产配置策略 本基金为主动型混合基金，根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本市场的判断，综合评价各类资产的风险收益水平，对各类资产采取适度灵活的资产配置。 基金投资组合中：股票投资比例为基金净资产的 60%－95%；债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如以后法律法规规定对该比例限制有影响的，本基金将按有关规定进行相应调整。 本基金基于对各类资产风险收益水平的分析，结合主要投资对象—消费品及消费服务相关行业中的上市公司持续成长能力及估值水平，参考基金流动性要求，在重点配置消费品及消费服务相关行业中的优势企业的前提下实现大类资产配置，以求基金资产在股票、债券及短期金融工具的投资中实现风险和收益的最佳匹配。 本基金非现金基金资产中，不低于 80%的资金将投资于消费品及消费服务相关行业中的上市公司发行的证券。同时，本基金将综合考虑宏观经济状况、行业景气程度及企业成长性等因素，以不超过非现金基金资产 20%的部分投资于消费品及消费服务相关行业之外的上市公司发行的证券。 2、股票投资策略 本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业。在股票选择方面，充分发挥“自下而上”的主动选股能力，结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及公司核心竞争力的判断，通过财务与估值分析，深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司，构建股票投资组合，同时将根据行业及公司状况的变化，结合估值水平，动态优化股票投资组合。 （1）消费品及消费服务相关行业定义 本基金所指的消费品及消费服务的含义为：消费品主要指最终消费品，指为满足个人、家庭或群体生活而被使用与消耗的物质产品、精神产品及劳务；消费服务是指不以实物形式而以劳动形式为消费者提供某种效应的活动。 参照GICS全球行业分类标准，本基金所指的消费品及消费服务相关行业包括商业服务与供应品、耐用消费品与服装、消费者服务、媒体、零售业、日常消费品、医疗保健、金融、房地产、信息科技、电信业务、运输、公用事业及汽车及零部件等行业。 按照本基金的定义，在中国证监会划分的22个行业中，消费品及消费服务相关行业包括金融服务、食品饮料、文化传播、电子、信息技术、社会服务、造纸印刷、交运仓储、商业贸易、农林牧渔、房地产、纺织服装、医药生物、建筑行业、木材家具、公用事业及综合等。另外本基金将机械设备业中的交通运输设备业、电器机械及器材及金属非金属中的非金属矿物制品也归于消费品及消费服务行业。 （2）投资组合构建方法 A、股票选择 ①消费品及消费服务相关行业类基础股票库的建立 根据《长城基金上市公司评价体系》对消费品及消费服务相关行业中的上市公司进行综合评价，选择排名在前300名的公司作为本基金的基础股票库。 ②基础股票库的进一步筛选 在基础股票库的基础上，本基金结合对宏观经济状况、行业背景分析（行业成长空间与行业集中度）、公司核心竞争力及持续成长能力等因素的判断，通过财务与估值分析，挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司，构建股票投资组合。 ③本基金采用的主要估值指标包括PEG、PE、PB、DCF、EV/EBITDA等。 B、股票投资组合的构建与优化 本基金股票投资组合的构建与优化以风险收益配比原则为核心，在实际投资过程中，投资组合的目标是一定风险水平下收益最大化。 本基金采用多元线性优化模型对股票组合的收益进行优化。首先根据市场状况或基金同业状况设定风险收益目标，依据股票库中单个股票的收益率因子、风险因子及流动性因子，进而确定约束方程，构建目标为股票组合收益率最大化的多元线性规划模型，并进行线性规划求解确定组合的个股权重，从而确定每个时点的最优股票组合，并依据不同时点的因子变化进行动态优化。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券及短期金融工具投资策略 本基金根据组合久期管理原则，结合收益率曲线选择投资品种，构建债券投资组合；运用久期控制、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断和信用风险评估等管理手段实现债券组合的优化调整。 久期控制是根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定债券组合的整体久期，有效控制组合的整体风险； 期限结构匹配是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态配置，从收益率短、中、长端的相对变化中获取超额收益； 跨市场套利是指基金管理人对债券子市场不同运行规律、不同参与主体和风险收益特征差异中发掘套利机会，提高债券组合投资收益； 相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种，选择恰当的交易时机，增持相对低估、价格将上升的券种，减持相对高价、价格将下调的券种； 信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体经营状况和现金流预期等情况对其信用风险进行评估，以此作为品种选择的基本依据； 在现金等短期金融工具投资管理方面，以流动性管理为原则，在满足赎回要求的前提下，有效地在现金及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具间配置。 （四）投资决策依据及程序 1、决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的规定； （2）宏观经济环境、国家政策和市场周期分析； （3）上市公司财务品质和管理能力，以及对公司盈利增长能力的预测。 2、投资决策程序 （1）研究部定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据；对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件，及时提出评估意见及决策建议； （2）研究部负责建立和维护公司各级股票库，并提供重点股票的投资价值分析报告；在公司各级股票库的基础上，基金经理负责建立符合本基金合同规定和投资需求的股票投资备选库； （3）在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后，基金经理拟定下一阶段股票、债券及短期金融工具的投资比例，做出《资产配置提案》和重点个股投资方案，报投资决策委员会讨论； （4）投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，讨论并确定下一阶段的资产配置和重点个股投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理； （5）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点个股投资决定，基金经理负责在股票投资备选库中选择拟投资的个股制定投资组合方案； （6）在基金经理权限内的投资，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，须经投资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准后方可实施； （7）金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系及其它辅助分析统计工具，对本基金投资组合进行定期跟踪分析，为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。 3、交易指令的下达和执行 基金管理人设置独立的集中交易室，基金经理下达的投资指令通过集中交易室实施。 集中交易室接到基金经理的投资指令后，根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查，确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 4、投资风险的监控和管理 （1）监察稽核部对投资风险的日常监管：监察稽核部通过交易系统检查包括投资集中度、投资组合比例、投资禁止、投资限制、投资权限等交易情况，对投资风险进行日常监管。 （2）基金绩效评估和风险管理：基金管理人设有基金绩效评估和风险管理岗位，定期出具基金绩效评估和风险管理报告。基金经理根据有关意见对投资组合进行调整。 （五）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80%×标普中国A股300指数收益率+15%×中证综合债指数收益率+5%×同业存款利率。 标普中国A股300指数选择中国Ａ股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股，充分反映了Ａ股市场的行业代表性，描述了沪深Ａ股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证综合债指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券整体走势的跨市场债券指数，该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。本基金需保持不低于 5%的现金及到期日在一年以内的政府债券，因此本基金采用业界较为公认的，市场代表性较好的标普中国A股300指数收益率、中证综合债指数收益率及同业存款利率加权作为本基金的业绩评价基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩基准并及时公告。 （六）风险收益特征 本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。 （七）投资限制 1、投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： （1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； （2)本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该证券的10%； （3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%； （4)本基金投资于股票资产的比例为 60%－95%，投资于债券资产及短期金融工具的比例为5%－40%。短期金融工具指剩余期限期在365天以内（包括365天）的国家债券、金融债券、央行票据、回购和其他债券及现金。本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制，若相关法律法规另有规定，本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订，不受下述条款限制：(a)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。（b）本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。（c）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十； （5)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （6)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款； （7）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （10）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； （11)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的，应从其规定。 除上述第（6）、（8）、（9）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述（1)—（4)项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 （八）基金管理人代表基金行使股东权利或债务权利的处理原则及方法 1、不谋求对所投资企业的控制或者进行管理； 2、依照《民法通则》、《民事诉讼法》、《企业破产法》、《基金法》及其他法律法规的有关规定行使有关权利。所有参与均以在合法合规的前提下维护基金投资人利益并谋求基金财产的保值和增值为目标。 （九）投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月9日复核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2022年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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