新材料ETF基金 (159763): 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
原标题:新材料ETF基金 : 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 建信中证新材料主题交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书（更新） 2023年第 1号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 二〇二三年九月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2021年 5月 18日证监许可[2021]1746号文注册募集。本基金的基金合同于2021年8月19日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，基金的退市风险，投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险等。 本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人可按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后对相关成份券进行调整。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证新材料主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 投资人投资本基金时需具有深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或深圳证券交易所证券投资基金账户。其中，深圳证券交易所证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证新材料主题指数成份券中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所人民币普通股票账户。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的 ETF产品有所差异。本基金采用场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”的申赎模式。“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。 未来，本基金管理人可选择根据市场和产品运行情况，适时增加场外实物申购赎回模式，无须召开基金份额持有人大会审议。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书所载内容截止日为2023年8月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 目 录 第一部分 前言 ............................................................................................................... 1 第二部分 释义 ............................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人..................................................................................................... 9 第四部分 基金托管人................................................................................................... 18 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................... 21 第六部分 基金份额的发售............................................................................................ 23 第七部分 基金备案 ...................................................................................................... 33 第八部分 基金份额折算与变更登记.............................................................................. 35 第九部分 基金份额的上市交易..................................................................................... 36 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 38 第十一部分 基金的投资 ............................................................................................... 53 第十二部分 基金的业绩 ............................................................................................... 65 第十三部分 基金的财产 ............................................................................................... 66 第十四部分 基金资产估值............................................................................................ 67 第十五部分 基金的收益与分配..................................................................................... 73 第十六部分 基金费用与税收 ........................................................................................ 75 第十七部分 基金的会计与审计..................................................................................... 77 第十八部分 基金的信息披露 ........................................................................................ 78 第十九部分 风险揭示................................................................................................... 85 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 94 第二十一部分 基金合同的内容摘要.............................................................................. 97 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要......................................................................115 第二十三部分 对基金份额持有人的服务..................................................................... 128 第二十四部分 其他应披露事项................................................................................... 130 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式.............................................................. 131 第二十六部分 备查文件 ............................................................................................. 132 第一部分 前言 《建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规以及《建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指中信建投证券股份有限公司 4、基金合同：指《建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。 8、基金份额发售公告：指《建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的，并经 2020年 3月 20日中国证监会发布的《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金” 18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、特定投资者：指通过基金管理人直销申报跨市场股票 ETF申购赎回申请的保险产品、全国社保基金、证券投资基金、证券集合资产管理计划等特殊机构及产品投资者 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回及转托管等业务 30、销售机构：指直销机构和其他销售机构 31、直销机构：指建信基金管理有限责任公司 32、其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 33、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 34、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 35、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 36、登记机构或基金登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 37、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或深圳证券交易所证券投资基金账户 38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 44、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 47《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等 48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 51、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 53、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 54、标的指数：指中证新材料主题指数及其未来可能发生的变更 55、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 56、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 57、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 58、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 59、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 60、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 61、预估现金差额：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额 62、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总数及基金份额净值 63、元：指人民币元 64、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 65、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 66、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的净值增长率） 67、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算） 68、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 69、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 70、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得价值 71、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 72、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 73、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 74、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 75、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金管理公司”） 住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 设立日期：2005年 9月 19日 法定代表人：刘军 联系人：郭雅莉 电话：010-66228888 注册资本：人民币 2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由 8名董事组成，其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由 5名监事组成，其中包括 3名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 二、主要人员情况 1、董事会成员 暂由张军红总裁代为履行董事长职务。 张军红先生，执行董事，现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信基金管理公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管理公司总裁。 李建峰先生，董事，现任建行消费金融公司筹备组副组长。1997年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），获信息经济专业硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处长，中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理，中国建设银行总行个人存款与投资部副总经理，中国建设银行总行个人金融部（消费者权益保护部）副总经理。 赵乐峰先生，董事，现任信安金融集团中国区助理副总裁。1989年毕业于美国堪萨斯州（恩波里拉）州立大学企管财经专业硕士。历任中国信托商业银行（中国台湾）业务规划副主管，华信银行（中国台湾）零售金融主管，荷银光华投信（中国台湾）总经理特别助理，富邦投信（中国台湾）营销企划及银行渠道主管、英国保诚投信（中国台湾）营销长、卜峰正大集团中国区副总经理、银华基金管理公司市场总监、诺亚财富控股公司首席投资策略师、建信基金管理公司总裁特别助理。 陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋理工大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至2021年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、财务部高级经理、财务部副总监和财务总监。 王志平先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委副书记、工会主席。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部，人事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书，国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员，国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、调研员，中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理。 张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授。2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，国家青年长江学者、全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长，2006年至2019年执教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授。 史亚萍女士，独立董事，现任北京美库领珩管理有限公司首席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、等多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 常务副主任会计师、主任会计师、首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所，现任常务副主任会计师、主任会计师、首席合伙人。 2、监事会成员 何杏森女士，监事，2018加入信安信托(亚洲)有限公司, 现任信安国际（亚洲）有限公司大中华地区首席法律顾问。1996年获香港大学法学学士学位，2004年获美国杜克大学法学硕士学位。拥有香港、英格兰和威尔斯以及美国纽约州律师从业资格。曾任职香港证券及期货事务监察委员会法规执行部, 其后在富兰克林邓普顿、 骏利资产管理 、荷兰银行 、瑞士信贷（香港）、柏瑞投资亚洲有限公司、 嘉实国际资产管理等多家金融机构担任法律顾问及法务部主管。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司正厂级咨询。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、计划财务部副经理、财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部总经理。 王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理，学士学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年8月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交易部执行总经理、总经理。 刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部总经理。 1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。 姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副总经理。 2005年7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任普华永道会计师事务所高级审计员。2008年5月加入建信基金管理公司，历任基金运营部财务管理专员，财务管理部财务主管、资深财务专员、总经理助理、副总经理。 3、公司高级管理人员 张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 张力铮先生，副总裁。1988年 7月加入中国建设银行，先后在总行建筑经济部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工作，2012年6月起历任建行北京市分行党委委员、副行长，总行投资托管业务部副总经理，公司业务部副总经理等职务。2023年2月加入建信基金管理公司，任党委委员，2023年3月17日起任副总裁。 宫永媛女士，副总裁，博士。2001年 7月加入中国建设银行，先后在建总行个人银行业务部、个人金融部、个人存款与投资部任职，2015年11月起任个人存款与投资部资深副经理。2018年6月加入建信基金管理公司，任纪委书记、党委委员，2022年12月至今任党委委员，2023年2月17日起任建信基金管理有限责任公司副总裁。 吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长，2016年 12月23日起任我公司副总裁，2017年11月起任党委委员。 4、督察长 吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 5、基金经理 龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金管理有限公司数量投资部研究员、基金经理助理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部量化研究员；华夏基金管理有限公司数量投资部研究员、投资经理。2018年 5月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理等职务。2019年2月 22日至 2023年 2月1日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日至2023年1月5日任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年4月17日至2021年4月 6日任建信中证 800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年 6月 29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月18日至2022年9月29日任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年 9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 6、指数及量化投资决策委员会成员如下： 张军红先生，总裁。 陈正宪先生，总裁特别助理。 梁洪昀先生，数量投资部总经理。 叶乐天先生，数量投资部副总经理。 朱金钰先生，数量投资部副总经理。 薛 玲女士，数量投资部副总经理。 姜 华先生，数量投资部高级基金经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。 （3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 （4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 （5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序和监督处罚措施。 （6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总裁领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 （3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 名称：中信建投证券股份有限公司 住所： 北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 成立时间：2005年11月02日 批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币77.57亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监许可【2015】219号 中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本77.57亿元 ，并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等5家子公司。自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证券主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。 二、基金托管部门及主要人员情况 中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业务运作经验，业务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可为托管客户提供个性化产品处理能力。 三、证券投资基金托管情况 中信建投证券于2015年2月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，中信建投证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额持有人提供高质量的托管服务。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制组织结构 中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控稽核岗，配备专职监察稽核人员，在托管部行政负责人的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保障托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 法定代表人：刘军 联系人：郭雅莉 电话：010-66228800 2、网下现金发售代理机构详见基金份额发售公告。 3、网上现金发售代理机构详见基金份额发售公告。 4、网下股票发售代理机构详见基金份额发售公告。 5、本基金的申购赎回代理券商（一级交易商）包括：中信建投证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、东海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司。 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 联系地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话：010-59378856 传真：010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：021- 31358666 传真：021- 31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 联系人：王珊珊 经办注册会计师：王珊珊、贺耀 第六部分 基金份额的发售 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会 2021年 5月 18日证监许可[2021]1746号文注册。 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金存续期限 不定期 五、基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 六、发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股票进行认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并在基金管理人网站公示。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 七、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 八、投资人对基金份额的认购 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、认购开户 投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A股账户或证券投资基金账户（以下统称“深圳证券账户”）。 已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。 尚无深圳证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 如投资人需新开立证券账户，则应注意： （1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳证券账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。 （2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A股账户。 （3）如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，除了持有深圳 A股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户（以下简称“上海 A股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。 （4）如投资人需要标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与基金的申购、赎回，应使用深圳 A股账户。 （5）已购买过由建信基金管理有限责任公司担任登记机构的基金的投资人，其拥有的建信基金管理有限责任公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 九、认购费用 募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。 本基金基金份额的认购费率如下表所示。
十、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算： 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率 （若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率） （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额=利息/认购价格 例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购 100,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.8%，认购资金在募集期间产生的利息为1.00元，则投资人需支付的认购佣金和需准备的资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下： 认购佣金＝100,000×1.00×0.8%＝800.00元 认购金额＝100,000×1.00×（1+0.8%）＝100,800.00 元 利息折算的份额=1.00/1.00=1份 投资人实际可得份额=100,000+1=100,001份 即：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购 100,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.8%，认购资金在募集期间产生的利息为 1.00元，该投资人需准备 100,800.00 元资金，加上认购资金在募集期间产生的利息折算的份额后，一共可得到 100,001份本基金基金份额。 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000 份或其整数倍。投资人可以多次认购，单个投资人的累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。 5、清算交收：投资者提交的认购委托，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的发售代理机构查询认购确认情况。 十一、网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×基金份额发售面值×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购份额×基金份额发售面值×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 通过基金管理人以网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购 100,000份本基金，认购费率为 0.8%，假设认购资金在募集期间产生的利息为 10.00元，则投资人需支付的认购费用和需准备的认购金额及募集期间利息折算的份额计算如下： 认购费用＝100,000×1.00×0.8%＝800.00元 认购金额＝100,000×1.00× (1+0.8%)＝100,800元 利息折算的份额=10.00/1.00=10份 投资人实际可得份额=100,000+10=100,010份 即，某投资人通过基金管理人以网下现金方式认购 100,000份本基金，认购费率为 0.80%，认购资金在募集期间产生的利息为 10元，该投资人需准备 100,800元资金，加上认购资金在募集期间产生的利息折算的份额后，一共可得到 100,010份本基金基金份额。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5万份）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到发售代理机构办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 5、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的发售代理机构查询认购确认情况。 十二、网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由销售机构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是 标的指数成份股和已经公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告或相关 公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000股的部分须为 100 股的整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限，但法律法 规或监管要求另有规定的除外。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到发售代理 机构办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销，以各 发售代理机构的规定为准。 4、特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况： （1）已经公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据个股市场情况、价格波动及其 他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购开始日前至 少 3个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申 报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5、网下股票认购份额的计算公式 量）／基金份额发售面值 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第 i只股票，n代表投资人提交的股票总只数，如投资人仅提交了 1只股票的申请，则 n＝1； （2）“第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： 除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（1＋每股送股比例） 配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股配股比例） 送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例） 除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其中： 1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限计算方式详见届时相关公告 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上 限，则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购 数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。 2）某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。 通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资者，在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，投资者可以选择以现金或基金份额的方式支付认购费用（或佣金）。 投资者选择以现金方式支付认购费用（或佣金），则需支付的认购费用（或佣金）按以下公式计算： 认购费用（或佣金）＝认购价格×认购份额×认购费率（或佣金比率） 投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率/1.00 净认购份额＝（认购份额－认购佣金）/1.00 例：某投资者持有本基金指数成份股中股票A和股票 B各10,000股和20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购 T日（网下股票认购期最后一日）股票 A和股票 B的均价分别为 14.94元和 4.50元，基金管理人确认的有效认购数量为 10,000股股票 A和 20,000股股票 B，发售代理机构确认的佣金比例为 0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下： 认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份 认购佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1,915.20元 即投资者可认购到 239,400份本基金基金份额，并需另行支付 1,915.20元的认购佣金。 假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额计算如下： 认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%/1.00＝1,900.00份 净认购份额＝（239,400–1,900.00）/1.00=237,500.00份。 6、清算交收 网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金发售期结束后，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购费用，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效股票认购申请数据，将上海和深圳的股票过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 7、基金合同生效后，投资者可通过其办理网下股票认购的发售代理机构查询认购确认情况。 8、特别提示：投资人需确保其用于认购的股票没有权利瑕疵，符合法律法规、监管规定及证券交易所允许以股票认购 ETF的相关规定，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十三、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。 十四、募集期认购资金与股票的处理方式 募集期间的认购资金存入专用账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集期间募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的 冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 十五、增设新的份额类别或发行联接基金等相关业务 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别并制定相应的业务规则，或募集并管理以本基金为目标 ETF的一只或多只联接基金，或开通场外申购、赎回等相关业务并制定业务规则，而无须召开基金份额持有人大会审议。 十六、募集结果 截至 2021年 8月 13日，基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为人民币 408,686,749.00元。 本次募集认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 20,998.00元。本次募集有效认购户数为 10,242户，按照每份基金份额初始面值人民币 1.00元计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计 408,707,747.00份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中信建投证券股份有限公司开立的建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金托管专户。 第七部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票根据《业务规则》予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应按交易所及登记机构的规则予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，若连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时（包括但不限于法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定被取消、更改或补充等），从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，基金管理人可根据基金运作需要进行基金份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如未来本基金增加新的份额类别，基金管理人在实施份额折算时可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中的部分份额类别进行折算。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金场内募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元； 2、基金场内份额持有人不少于 1000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 三、停牌、复牌、暂停上市、恢复上市及终止上市交易 基金份额在深圳证券交易所的停牌、复牌、暂停上市、恢复上市及终止上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，变更后基金名称为“建信中证新材料主题指数证券投资基金”，基金管理人可变更本基金的登记机构、申购与赎回的安排等条款并根据变更为非上市指数基金的情况相应调整基金合同，而无需召开基金份额持有人大会。基金终止上市后，场内基金份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。有关本基金变更标的指数的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等业务规则。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并由深圳证券交易所发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 基金份额参考净值的具体计算公式： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）／最小申购赎回单位所对应的基金份额 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 未来，如深圳证券交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。 五、相关法律法规、中国证监会、登记机构或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同进行修订的，无须召开基金份额持有人大会。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金份额的申购与赎回 本基金采用“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”的申赎模式。“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。未来，本基金管理人可选择根据市场和产品运行情况，适时增加场外实物申购赎回模式，无须召开基金份额持有人大会审议。 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况变更或增减申购赎回代理机构，并在管理人网站公告。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购、赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价； 3、申购与赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人可根据基金运作的实际情况，在法律法规允许的情况下，在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回申请的清算交收与登记 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关协议的有关规定。 投资者 T日申购成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的登记与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T日赎回成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 如果基金管理人和登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》及与各方相关协议进行处理。 基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收与登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人将在调整实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金的最小申购赎回单位为 100万份。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 3、基金管理人可以规定本基金当日申购份额、当日赎回份额上限或其他限制，具体规定详见申购赎回清单。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制，或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日证券交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式见下文“七、申购赎回清单的内容与格式”。 4、投资人在申购或赎回本基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际业务需要，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回方式、申购对价、赎回对价的构成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率等进行调整并公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在场内申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。 3、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 对于标志为可以现金替代的深圳证券交易所上市的成份股，申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 对于标志为可以现金替代的上海证券交易所上市的成份股，申购赎回基金份额时，均使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （1）关于深圳证券交易所成分券可以现金替代的情形 1）适用情形：一般由于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 2）替代金额： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果深圳证券交易所对上述证券参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所调整后的规定为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的该证券参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序如下： T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特殊情况：若自 T日起，深圳证券交易所正常交易日已达 20日而该部分证券的正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T＋2日后的第 1个市场交易日（在特殊情况下则为 T日起的第 21个市场交 易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代 理机构和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后 3个工作日内完成。如遇 特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规 定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定 比例。现金替代比例的计算公式为： 其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果深圳证券交易所对上述计算方式另有规定的，以深圳证券交易所最新规定为准。 （2）关于上海证券交易所成分券可以现金替代的情形 1）适用情形：适用于本基金成分券中上海证券交易所上市的股票。 2）替代金额： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例）。 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代折价比例）。 其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果上海证券交易所对上述计算方式另有规定的，以上海证券交易所最新规定为准。 申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 3）替代金额的处理程序 基金管理人将自 T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代证券的交易指令。 基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于 T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日（在特殊情况下则为 T日起的第 21个市场交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过中国证券登记结算有限公司发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。如遇特殊情况，基金管理人有权延后发送数据并延迟交收相关款项。 （3）必须现金替代 1）适用情形：一般适用于标的指数调整将被剔除的成份证券以及处于停牌的股票，或因法律法规限制投资的成份证券，或出于保护基金持有人利益等原因基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T日预估开盘价或基金管理人认为合适的其他价格。 5、预估现金差额 预估现金差额指为便于计算基金份额参考净值及申购、赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额。 T日预估现金差额在 T日申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价乘积之和） 其中，“该证券调整后 T日开盘参考价”主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 6、现金差额 现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差。 T日现金差额在 T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以现金替代的所有成份证券的数量与该证券 T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的所有成份证券的数量与该证券 T日收盘价乘积之和） T日投资人申购、赎回的基金份额，需按 T＋1日公告的 T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。 在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 7、申购赎回清单的格式
若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、因特殊情况（包括但不限于证券、期货交易所交易时间非正常停市等），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易； 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请； 4、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时； 5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 6、当一笔新的申购申请被确认成功，使当日总申购份额达到基金管理人所设定的上限时；或使本基金单日净申购比例超过基金管理人设定的单日净申购比例上限时；或该投资人申购金额超过基金管理人设定的单一投资人申购金额上限时；或使基金管理人设定的其它申购数量、比例或金额限制被达到或超过时； 7、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 8、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单或开市后发现 IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误； 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人可以暂停接受基金申购申请； 10、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。 发生除上述第 5、6项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登相关公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并予以公告。 在发生暂停申购情形时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价； 2、因特殊情况（包括但不限于证券、期货交易所交易时间非正常停市等），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易； 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价； 4、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时； 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时； 6、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况（包括但不限于占相当比例的投资品种因停牌或其它客观情况无法变现），导致基金管理人不能出售或评估基金资产； 7、当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限，或使基金管理人设定的其它赎回数量或比例限制被达到或超过时； 8、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 9、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单或开市后发现 IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误； 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人可以采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请的措施； 11、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。 发生除上述第 7项以外的情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登相关公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。（未完）  |