上海金E (518860): 建信上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:上海金E : 建信上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新) 建信上海金交易型开放式证券投资基金 招募说明书（更新） 2023年第 1号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二〇二三年九月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2020年 1月 19日证监许可[2020]160号文注册募集。本基金的基金合同于 2020年 8月 5日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险收益水平与黄金资产相似，而不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购、申购或二级市场买入基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：本基金的特定风险（包括上海金基准价与国际金价偏离的风险、黄金价格波动风险、基金投资组合回报与上海金午盘基准价价格偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险 、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险、退市风险、投资人申购、赎回申请失败的风险、无法赎回基金份额的风险、基金份额赎回对价的变现风险、现金申购赎回的价格风险、账户备案差错风险、业务规则变更的风险、资产支持证券投资风险、参与黄金租赁风险、参与黄金现货延期交收合约风险等）、流动性风险、管理风险与操作风险等其他风险。 本基金采用黄金现货合约申购赎回和现金申购赎回两种方式。黄金现货合约申购赎回通过上海黄金交易所办理，以黄金现货合约为主要对价进行申购赎回。 投资人应同时具有上海证券交易所的证券账户（上海证券交易所 A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户）和上海黄金交易所的黄金账户，并在办理黄金现货合约认购、黄金现货合约申购及赎回业务前完成账户备案手续。现金申购赎回通过上海证券交易所办理，以现金替代为主要对价进行申购赎回。投资人使用证券账户进行现金申购赎回。 在上海证券交易所、上海黄金交易所及中国证券登记结算有限责任公司目前的业务规则下： （1）投资人 T日买入的基金份额，T日可以卖出或现金赎回，T+1日可以黄金现货合约赎回； （2）投资人 T日黄金现货合约申购的基金份额，T日可以赎回或卖出； （3）投资人 T日黄金现货合约赎回的基金份额，T日可以卖出赎回的黄金现货合约； （4）投资人 T日现金申购的基金份额，T+1日可卖出和赎回。 投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，并自行承担投资风险。 投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新内容，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书所载内容截止日为2023年8月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 目 录 第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1 第二部分 释义 ................................................................................................................................. 2 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 16 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 21 第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 23 第七部分 基金备案 ..................................................................................................................... 29 第八部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 31 第九部分 基金份额的上市 ......................................................................................................... 32 第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 34 第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 50 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 58 第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 59 第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 65 第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 66 第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 68 第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 69 第十八部分 基金的风险揭示 ..................................................................................................... 76 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 82 第二十部分 《基金合同》的内容摘要 ..................................................................................... 84 第二十一部分 《托管协议》的内容摘要 ............................................................................... 102 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 120 第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 122 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................... 123 第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 124 第一部分 前言 《建信上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”、《招募说明书》或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》“ ”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》“ ”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》、《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》和其他有关法律法规。 本招募说明书阐述了建信上海金交易型开放式证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指建信上海金交易型开放式证券投资基金 2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4、基金合同：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信上海金交易型开放式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《建信上海金交易型开放式证券投资基金基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订； 16、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所黄金交易型开放式证券投资基金业务指引》、上海黄金交易所发布实施的《上海黄金交易所黄金 ETF认购申购赎回管理办法》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订和上海证券交易所、上海黄金交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关业务规则、通知或指南 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 27、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似，紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 28、销售机构：指建信基金管理有限责任公司和/或本基金的其他销售机构，包括发售代理机构和/或申购赎回代理机构 29、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的机构 31、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管和结算及相关业务 32、基金登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司 33、账户备案：指投资人在参与本基金的黄金现货合约认购、黄金现货合约申购及赎回前，将其在上海黄金交易所的黄金账户、在上海证券交易所的证券账户及本基金进行绑定的行为 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、上海黄金交易所的共同交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为 46、黄金现货合约申购赎回：指以黄金现货合约为主要对价办理申购或赎回的业务 47、现金申购赎回：指以现金替代为主要对价办理申购或赎回的业务 48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价 50、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给投资人的黄金现货合约、现金替代、现金差额及其他对价 51、黄金品种：指在上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约以及其他依法批准的、黄金交易型开放式证券投资基金可投资的交易品种 52、上海金集中定价合约：指《上海黄金交易所上海金集中定价交易业务规则（试行）》及其不时修订规定的合约品种 53、现金替代：指现金申购赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代部分或全部黄金现货合约的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与最小申购、赎回单位的黄金现货合约市值之差 55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 56、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在交易时间内根据基金管理人提供的计算文件计算并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额进行变更登记的行为 59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 60、元：指人民币元 61、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 62、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与业绩比较基准增长率差额之基准日 63、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日的基金份额净值之比减去 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 64、业绩比较基准同期增长率：指收益评价日业绩比较基准收盘值与基金上市前一工作日业绩比较基准收盘值之比减去 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 65、基金资产总值：指基金拥有的上海金集中定价合约等黄金品种、各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得价值 68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 设立日期：2005年 9月 19日 法定代表人：刘军 联系人：郭雅莉 电话：010-66228888 注册资本：人民币 2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由8名董事组成，其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由 5名监事组成，其中包括 3名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 二、主要人员情况 1、董事会成员 暂由张军红总裁代为履行董事长职务。 张军红先生，执行董事，现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年 3月出任建信基金管理公司监事会主席，2018年 4月起任建信基金管理公司总裁。 李建峰先生，董事，现任建行消费金融公司筹备组副组长。1997年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），获信息经济专业硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处长，中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理，中国建设银行总行个人存款与投资部副总经理，中国建设银行总行个人金融部（消费者权益保护部）副总经理。 赵乐峰先生，董事，现任信安金融集团中国区助理副总裁。1989年毕业于美国堪萨斯州（恩波里拉）州立大学企管财经专业硕士。历任中国信托商业银行（中国台湾）业务规划副主管，华信银行（中国台湾）零售金融主管，荷银光华投信（中国台湾）总经理特别助理，富邦投信（中国台湾）营销企划及银行渠道主管、英国保诚投信（中国台湾）营销长、卜峰正大集团中国区副总经理、银华基金管理公司市场总监、诺亚财富控股公司首席投资策略师、建信基金管理公司总裁特别助理。 陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋理工大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至2021年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、财务部高级经理、财务部副总监和财务总监。 王志平先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委副书记、工会主席。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部，人事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书，国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员，国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、调研员，中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理。 张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授。2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，国家青年长江学者、全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长，2006年至 2019年执教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授。 史亚萍女士，独立董事，现任北京美库领珩管理有限公司首席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、等多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 常务副主任会计师、主任会计师、首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获 EMBA学位，全国会计领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年 10月加入天职国际会计师事务所，现任常务副主任会计师、主任会计师、首席合伙人。 2、监事会成员 何杏森女士，监事，2018加入信安信托(亚洲)有限公司, 现任信安国际（亚洲）有限公司大中华地区首席法律顾问。1996年获香港大学法学学士学位，2004年获美国杜克大学法学硕士学位。拥有香港、英格兰和威尔斯以及美国纽约州律师从业资格。曾任职香港证券及期货事务监察委员会法规执行部, 其后在富兰克林邓普顿、 骏利资产管理 、荷兰银行 、瑞士信贷（香港）、柏瑞投资亚洲有限公司、 嘉实国际资产管理等多家金融机构担任法律顾问及法务部主管。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司正厂级咨询。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、计划财务部副经理、财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部总经理。 王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理，学士学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年 8月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交易部执行总经理、总经理。 刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部总经理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年 12月加入建信基金管理公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。 姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副总经理。 2005年 7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任普华永道会计师事务所高级审计员。2008年 5月加入建信基金管理公司，历任基金运营部财务管理专员，财务管理部财务主管、资深财务专员、总经理助理、副总经理。 3、公司高级管理人员 张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 张力铮先生，副总裁。1988年 7月加入中国建设银行，先后在总行建筑经济部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、集团客户部等部门工作，2012年6月起历任建行北京市分行党委委员、副行长，总行投资托管业务部副总经理，公司业务部副总经理等职务。2023年2月加入建信基金管理公司，任党委委员，2023年3月17日起任副总裁。 宫永媛女士，副总裁，博士。2001年 7月加入中国建设银行，先后在建总行个人银行业务部、个人金融部、个人存款与投资部任职，2015年11月起任个人存款与投资部资深副经理。2018年6月加入建信基金管理公司，任纪委书记、党委委员，2022年12月至今任党委委员，2023年2月17日起任建信基金管理有限责任公司副总裁。 吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长，2016年12月23日起任我公司副总裁，2017年11月起任党委委员。 4、督察长 吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 5、基金经理 朱金钰先生，数量投资部副总经理，博士。曾任Mapleridge Capital公司量化策略师、中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入我公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理；2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理；2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。 6、指数及量化投资决策委员会成员如下： 张军红先生，总裁。 陈正宪先生，总裁特别助理。 梁洪昀先生，数量投资部总经理。 叶乐天先生，数量投资部副总经理。 朱金钰先生，数量投资部副总经理。 薛 玲女士，数量投资部副总经理。 姜 华先生，数量投资部高级基金经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。 （3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 （4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 （5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序和监督处罚措施。 （6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 （3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：任德奇 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第137位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。 截至2023年3月31日，交通银行资产总额为人民币13.65万亿元。2023年一季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币203.8亿元。 交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。 任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任本行行长； 2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。 刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。 刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020 年5 月任中国投资有限责任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。 刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。 徐铁先生，资产托管部总经理。 徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年4月任本行资产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2023年3月31日，交通银行共托管证券投资基金731只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。 2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。 6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。 托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按规定报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、网下现金发售直销机构 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 法定代表人：刘军 联系人：郭雅莉 电话：010-66228800 2、网下现金发售代理机构详见基金份额发售公告。 3、网上现金发售代理机构详见基金份额发售公告。 4、网下股票发售代理机构详见基金份额发售公告。 5、本基金的申购赎回代理券商（一级交易商）包括：安信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话：010-59378856 传真：010-59378907 联系人：陈文祥 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021- 31358666 传真：021- 31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 联系人：王珊珊 经办注册会计师：王珊珊、贺耀 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会 2019年*月*日证监许可[2019] *号文注册。 二、基金的基本情况 1、基金的类别 黄金交易型开放式证券投资基金 2、基金的运作方式 交易型开放式 3、基金存续期限 不定期 4、基金的面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 三、发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和黄金现货合约认购 3 种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；黄金现货合约认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以符合要求的黄金现货合约进行的认购。 基金管理人和发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表其确实接收到认购申请。认购的确认以基金登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告中列明。 四、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 只有完成账户备案的投资人才可以采用黄金现货合约认购的方式，关于账户备案的具体要求见基金份额发售公告。 五、募集场所 本基金将通过基金管理人的直销中心及发售代理机构的网点公开发售。各发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告。投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。基金管理人可以根据情况增加或变更发售代理机构，并另行公告。 六、发售期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当缩短发售时间并及时公告。 七、认购费用 本基金不收取认购费用。 投资人采用黄金现货合约认购方式参与本基金认购所涉及的过户费等相关费用，按上海黄金交易所的相关规定自行承担。 八、募集规模 本基金的募集总额应不少于 2亿份，基金募集金额（含黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约市值）应不少于 2亿元人民币。 九、投资人对基金份额的认购 （一）认购时间安排 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 （二）认购开户 1、投资人网上现金认购、网下现金认购本基金时需具有证券账户（上海证券交易所 A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户）。 2、投资人以黄金现货合约认购本基金时，需同时具有证券账户（上海证券交易所 A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户）和黄金账户，并事先完成账户备案手续。 3、投资人认购应提交的文件和办理的手续详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。 （三）网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购金额的计算公式为： 认购金额=认购价格×认购份额 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000份。投资人应以证券账户认购，可以多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，基金登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。 （四）网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购金额的计算 （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购金额的计算公式为： 认购金额=认购价格×认购份额 净认购份额=认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算方式：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资人应以证券账户认购，可以多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购申请：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售机构办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 5、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T＋2日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以登记机构的记录为准。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，基金登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。 （五）黄金现货合约认购 1、账户备案： 投资人在首次参与黄金现货合约认购前应按照规定的程序通过发售代理机构进行账户备案，即验证投资人黄金账户和证券账户的有效性及投资人开户登记信息的一致性，并将投资人黄金账户、证券账户与本基金进行绑定。投资人完成账户备案后方可参与本基金黄金现货合约认购。 2、认购时间：详见基金份额发售公告。 3、认购限额：黄金现货合约认购每笔认购必须为该合约最小交易单位的整数倍。可用以认购的黄金现货合约为黄金现货实盘合约 Au99.99。基金管理人可以根据情况变更或增加认购期间接受的黄金现货合约品种，并另行公告。投资人可以多次提交认购申请，累计申报合约数量不设上限。 4、认购申请 投资人参与黄金现货合约认购时，需按销售机构的规定办理相关认购手续，并备足相应的黄金现货合约。黄金现货合约认购申请提交后不得撤销。 5、清算交收： 认购期内，上海黄金交易所根据投资人的认购申请数据办理黄金现货合约过户。认购期的最后一日（L日）日终，基金管理人根据投资人认购的黄金现货合约过户结果，及以 L日上海金集中定价合约均价计算的黄金现货合约市值，计算投资人认购的基金份额数量。认购份额数量保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 基金募集期结束后，基金登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记。 6、认购份额的计算方式： 认购份额=黄金现货合约（黄金现货实盘合约 Au99.99）有效认购数量×上海金集中定价合约在认购期最后一日的均价 其中： （1）上海金集中定价合约认购期最后一日的均价由基金管理人根据上海黄金交易所当日行情数据，以上海金集中定价合约的总成交金额除以总成交数量计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该合约当日无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价。 （2）黄金现货合约（黄金现货实盘合约 Au99.99）有效认购数量为基金管理人确认的并据此进行清算交收的黄金现货合约对应的黄金数量，单位为克。 7、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。 十、募集期的资金与黄金现货合约 本基金募集期间的认购资金应当存入专门账户，在基金募集期结束前任何人不得动用。黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约由上海黄金交易所根据认购申请数据过户至专门账户。 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在基金登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。 十一、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金，无需召开基金份额持有人大会审议。 十二、募集结果 截止2020年7月29日，基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净销售额为261,993,000.00元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行存款利息共计68,445.41元人民币。 本次募集有效认购户数为1,483户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，设立募集期募集及利息结转的基金份额共计262,001,100.00份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。 第七部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额（含黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约市值）不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约由上海黄金交易所根据认购数据过户至专门账户。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计同期银行活期存款利息；对于募集的黄金现货合约，由上海黄金交易所协助办理相关黄金现货合约的退还工作； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 一、基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到投资比例限制的要求。本基金存续期间，基金管理人可向基金登记机构申请办理基金份额折算。 本基金进行基金份额折算的，基金管理人将确定基金份额折算日，并提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向基金登记机构申请办理，并由基金登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排详见届时披露的相关公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法将在基金份额折算的相关公告中列示。 第九部分 基金份额的上市 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》以及相关业务规则，向上海证券交易所申请本基金的上市： 1、基金募集金额（含黄金现货合约认购所募集的黄金现货合约市值）不低于 2 亿元； 2、基金份额持有人不少于 1000 人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》以及相关业务规则规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。二、基金份额的上市交易 1、本基金在上海证券交易所上市，在上海证券交易所的正常交易日和交易时间交易。但当本基金投资的、在上海黄金交易所交易的黄金现货合约出现暂停交易、临时暂停交易等情形时，本基金可根据具体情况申请暂停交易。 2、基金份额在上海证券交易所上市交易须遵照上海证券交易所关于黄金交易型开放式证券投资基金上市交易的相关业务规则、通知、指南等有关规定。 三、上市交易的停复牌和终止上市交易 上市基金份额的停复牌等事项按照《基金法》相关规定和上海证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信若因上述 1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为主要投资于黄金现货合约的非上市的开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。基金终止上市后场内份额的处理规则，由基金管理人提前制定并公告。 四、在不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 五、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或基金管理人委托的机构在交易时间内根据基金管理人提供的计算文件计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 基金份额参考净值计算公式如下，基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 基金份额参考净值=（最新的黄金现货实盘合约 Au99.99成交价×合约申赎的申购赎回清单中的最小申购、赎回单位中 Au99.99合约对应的黄金重量+预估现金）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 六、其他事项 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十部分 基金份额的申购与赎回 本基金的申购赎回包括黄金现货合约申购赎回和现金申购赎回两种方式。黄金现货合约申购赎回通过上海黄金交易所办理，现金申购赎回通过上海证券交易所办理。 一、黄金现货合约申购赎回（以下可简称为“合约申赎”） 黄金现货合约申购赎回是指以黄金现货合约为主要对价办理的申购、赎回业务。 （一）申购和赎回场所 投资人应当在接受黄金现货合约申购赎回的申购赎回代理机构办理申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式、或者按照上海黄金交易所允许的其他方式办理黄金现货合约申购、赎回。本基金的联接基金作为投资人之一按照上海黄金交易所认可的方式进行申购、赎回。 基金管理人将在开始办理黄金现货合约申购、赎回业务前公告黄金现货合约申购赎回的申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理机构。基金管理人增减、变更申购赎回代理机构时，并在基金管理人网站公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金黄金现货合约申购赎回的开放日为上海证券交易所和上海黄金交易所的共同交易日，具体时间为上海证券交易所和上海黄金交易所的共同交易日的共同交易时间，投资人应在开放日的开放时间办理黄金现货合约申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停办理黄金现货合约申购赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、上海证券交易所或上海黄金交易所的交易日及交易时间变更、基金登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购和赎回的开始日及业务办理时间 购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理黄金现货合约赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定黄金现货合约申购、赎回开始时间后，基金管理人应在黄金现货合约申购、赎回开放日前 2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告黄金现货合约申购、赎回的开始时间。 （三）申购和赎回的原则 1、本基金采用份额申购、份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的黄金现货合约申购赎回对价为黄金现货合约、现金差额及其他对价，未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购对价、赎回对价组成； 3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、本基金申购、赎回应遵守上海黄金交易所、上海证券交易所、基金登记机构的相关业务规则、通知或指南等规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的程序 1、账户备案 投资人在首次参与黄金现货合约认购、申购、赎回业务前应按照规定的程序通过申购赎回代理机构进行账户备案，即验证投资人黄金账户和证券账户的有效性及投资人开户登记信息的一致性，并将投资人黄金账户、证券账户与本基金进行绑定。投资人完成账户备案后方可参与本基金黄金现货合约申购赎回。 本基金黄金现货合约申购赎回方式下账户备案的具体要求及办理流程见申购赎回代理机构的相关业务规则。 若原账户备案信息发生变更，投资人应及时向申购赎回代理机构更新账户备案信息，如因投资人未及时更新账户备案信息导致黄金现货合约申购、赎回业务失败或处理迟延而造成的损失，由投资人自行承担。 投资人必须根据黄金现货合约申购赎回的申购赎回代理机构规定的程序，或上海黄金交易所认可的方式，在开放日的具体业务办理时间内提出黄金现货合约申购、赎回申请。 投资人提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有人提交赎回申请时，须持有足够的基金份额余额和现金。 3、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，则赎回申请不成立。 申购赎回代理机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功，申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理黄金现货合约申购、赎回的申购赎回代理机构查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则，如因申请未得到确认而造成的损失，由投资人自行承担。 4、申购和赎回的清算交收与登记 投资人 T日申购或赎回申请成功后，基金登记机构在 T日为其办理基金份额的登记或注销。上海黄金交易所在 T日办理黄金现货合约的清算交收，基金管理人在 T日办理现金差额的清算，在 T+1日办理现金差额的交收。如果在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据上海证券交易所、上海黄金交易所和基金登记机构的相关业务规定进行处理。 基金管理人、上海证券交易所、基金登记机构和上海黄金交易所可因包括但不限于技术系统等情况，对清算交收与登记的办理时间、方式等进行调整。 投资人应按照基金合同的约定及黄金现货合约申购赎回的申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额。因投资人原因导致现金差额未能按时足额交收的，基金管理人有权为本基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 2、本基金黄金现货合约申购赎回的最小申购、赎回单位为 30万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对最小申购、赎回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 3、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 （六）申购和赎回的对价及费用 1、本基金黄金现货合约申购赎回对价为黄金现货合约、现金差额及其他对价。 2、申购、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数确定。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的黄金现货合约申购赎回清单在上海黄金交易所开市前公告。 4、投资人在申购、赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.1%的标准收取代理费。 5、T 日的基金份额净值在当天计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 6、与本基金黄金现货合约申购、赎回方式相关的过户费等相关费用按上海黄金交易所的相关规定执行，具体见上海黄金交易所相关业务规则。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的黄金数量、可用于申购赎回的黄金现货合约品种、T日预估现金部分、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值、申购份额上限、赎回份额上限及其他相关内容。 2、可用于申购赎回的黄金现货合约品种 目前可用于申购赎回的黄金现货合约品种为黄金现货实盘合约 Au99.99。 若以后随着市场环境的变化，上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约发生变更或增减，基金管理人有权根据实际情况变更或增减可用于申购赎回的黄金现货合约品种，并调整相关现金差额等的计算方式。基金管理人将在调整实施前按照信息披露办法的有关规定在指定媒介公告。 3、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 T日申购赎回清单中公告 T日预估现金部分。其计算公式为： T日每千克 Au99.99黄金现货合约预估现金差额＝（T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－T-1日最小申购、赎回单位对应的 Au99.99黄金现货重量×T-1日上海金集中定价合约的结算价×1000克）÷T-1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量 此外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 4、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告，计算公式为： T日每千克 Au99.99黄金现货合约现金差额＝（T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－T日最小申购、赎回单位对应的 Au99.99黄金现货重量×T日上海金集中定价合约的结算价×1000克）÷T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量 T日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 5、申购份额上限、赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的黄金现货合约申购总份额。如果投资人的申购申请接受后将使当日黄金现货合约申购总份额超过黄金现货合约申购份额上限，则投资人的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的黄金现货合约赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受后将使当日黄金现货合约赎回总份额超过黄金现货合约赎回份额上限，则投资人的赎回申请失败。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式列举如下：
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的黄金现货合约申购、赎回申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购、赎回申请。 2、证券、期货、黄金交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计3、因上海证券交易所、上海黄金交易所、黄金现货合约申购赎回的申购赎回代理机构、基金登记机构等的异常情况无法办理申购或赎回，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 4、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单或申购赎回清单编制不当。 5、作为申购赎回对价的黄金现货合约暂停或临时暂停交易。 6、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 7、接受某笔或某些申购、赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 8、当日申购或赎回申请达到基金管理人设定的申购份额上限或赎回份额上限的情形。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、法律法规、上海证券交易所规定、上海黄金交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购、赎回情形之一（第 7、8项除外），且基金管理人决定暂停接受投资人的申购或赎回申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购、赎回公告。被拒绝的申购申请，基金管理人应足额退还申购对价；已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付赎回对价。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予及时公告。 二、现金申购赎回 现金申购赎回是指以现金替代为主要对价办理的申购、赎回业务。 （一）申购和赎回场所 投资人应当在接受现金申购赎回的申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式，或者按照上海证券交易所允许的其他方式办理现金申购、赎回。 基金管理人将在开始办理现金申购、赎回业务前公告现金申购赎回的申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理机构。基金管理人增减、变更申购赎回代理机构时，并在基金管理人网站公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金现金申购赎回的开放日为上海证券交易所和上海黄金交易所的共同交易日，具体的开放时间为上海证券交易所交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停办理现金申购赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、上海证券交易所或上海黄金交易所的交易日及交易时间变更、基金登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购和赎回的开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理现金申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理现金赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定现金申购、赎回开始时间后，基金管理人应在现金申购、赎回开放日前 2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告现金申购、赎回的开始时间。 （三）申购和赎回的原则 1、本基金采用份额申购、份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的现金申购赎回对价为现金替代、现金差额及其他对价，未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整基金的申购对价、赎回对价组成； 3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、本基金现金申购赎回的申购、赎回价格依据招募说明书约定的代理买卖原则确定，与受理申请当日的基金份额净值或有不同； 5、本基金申购、赎回应遵守上海黄金交易所、上海证券交易所、基金登记机构的相关业务规则、通知或指南等规定。 6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据现金申购赎回的申购赎回代理机构规定的程序，或上海证券交易所认可的方式，在开放日的具体业务办理时间内提出现金申购、赎回的申请。 投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有人提交赎回申请时，须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，则赎回申请不成立。 申购赎回代理机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。 申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的代理机构查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则，如因申请未得到确认而造成的损失，由投资人自行承担。 3、申购和赎回的清算交收与登记 投资人 T日申购申请成功后，基金登记机构在 T日为其办理基金份额的登记和现金替代的交收。基金管理人在 T+1日办理现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收。 投资人 T日赎回申请成功后，基金登记机构在 T日上海证券交易所收市后为其办理基金份额的注销。基金管理人在 T+1日办理现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收。正常情况下，赎回现金替代金额的清算交收于 T+7日（开放日）内办理。但如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大、组合内黄金现货合约流动性不足及上海金集中定价合约交易出现交割违约等原因导致无法足额卖出等情况，则赎回款项的清算交收可延迟办理。 对于因申购赎回代理机构交收资金不足，导致投资人申购失败的情形，按照申购赎回代理机构的相关规则处理。 基金管理人、上海证券交易所、基金登记机构和上海黄金交易所可因包括但不限于技术系统等情况，对清算交收与登记的办理时间、方式等进行调整。本基金管理人将在调整实施日前 3日在指定媒介公告。 如果基金登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定及现金申购赎回的申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 2、本基金现金申购赎回的最小申购、赎回单位为 30万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对最小申购、赎回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 3、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 （六）申购和赎回的对价及费用 1、本基金的现金申购赎回对价为现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 3、申购赎回清单由基金管理人编制，T日的现金申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 4、投资人在申购、赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。 5、T日的基金份额净值在当天上海证券交易所收市后计算，并在 T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的黄金数量、可用于申购赎回的黄金现货合约品种、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值、申购份额上限、赎回份额上限及其他相关内容。 2、可用于申购赎回的黄金现货合约品种 目前可用于申购赎回的黄金现货合约品种为上海金集中定价合约。 若以后随着市场环境的变化，上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约发生变更或增减，基金管理人有权根据实际情况变更或增减可用于申购赎回的黄金现货合约品种，并调整相关现金差额等的计算方式。基金管理人将在调整实施前按照信息披露办法的有关规定在指定媒介公告。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代部分或全部黄金现货合约的一定数量的现金。 （1）现金替代的类型为退补现金替代（标志为“退补”）。 退补现金替代是指当投资人申购、赎回时，允许使用现金作为黄金现货合约的替代，基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资人买入或卖出黄金现货合约，并与投资人进行相应结算。 （2）退补现金替代 1）适用情形：退补现金替代的黄金现货合约是指基金管理人认为需要在投资人申购、赎回时代其买入或卖出的黄金现货合约。 2）申购现金替代保证金：对于退补现金替代的黄金现货合约，申购现金替代保证金的计算公式为： 替代金额=替代上海金集中定价合约数量（单位：克）×T-1日上海金集中定价合约的结算价 申购现金替代保证金=替代金额×（1+现金替代溢价比例） 收取申购现金替代保证金的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在上海黄金交易所买入黄金现货合约，实际购入成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于购入该部分黄金现货合约的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 3）申购现金替代保证金的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取申购现金替代保证金。 对于确认成功的 T日申购申请，T+1日日终，基金管理人若已购入全部被替代的黄金现货合约，则以申购现金替代保证金与被替代黄金现货合约的实际购入成本（注：含交易等各项费用，下同）的差额，确定应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代黄金现货合约，则以申购现金替代保证金与所购入的部分被替代黄金现货合约实际购入成本及按照 T+1日的上海金集中定价合约的结算价计算的未购入的部分被替代黄金现货合约市值之和的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 T+1日后第 1个工作日，基金管理人将应退款和补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生基金投资市场交易清算规则发生较大变化、黄金现货合约流动性不足等特殊情况，基金管理人可以对上述交收日期进行相应调整。 4）赎回对应的现金替代金额 赎回时，对于退补现金替代的黄金现货合约，现金替代金额为被替代的黄金现货合约的实际卖出金额（注：扣除交易等各项费用，下同）。 5）赎回对应的现金替代金额处理程序 对于确认成功的 T日赎回申请，T+1日基金管理人将卖出黄金现货合约，T+1日日终，基金管理人若已卖出全部被替代的黄金现货合约，则以被替代的黄金现货合约的实际卖出金额，确定基金应支付的现金替代金额；若未能卖出全部被替代的黄金现货合约，则以已卖出部分的实际卖出金额加上按照 T+1日上海金集中定价合约的结算价计算的未卖出部分被替代的黄金现货合约的市值，确定基金应支付的现金替代金额。 正常情况下，赎回现金替代金额的清算交收于 T+7日（开放日）内办理。 但如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回份额较大、组合内黄金现货合约流动性不足及上海金集中定价合约交易出现交割违约等原因导致无法足额卖出等情况，则赎回对应的现金替代的清算交收可延迟办理。 6）上海证券交易所、基金登记机构和上海黄金交易所可因包括但不限于技术系统等情况，对清算交收与登记的办理时间、方式、规则、流程等进行调整。 本基金管理人将据其进行现金替代相关内容的调整。本基金管理人将在调整实施日依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 T日申购赎回清单中公告 T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-申购赎回清单中退补现金替代黄金现货合约数量（单位：克）×T-1日上海金集中定价合约的结算价此外， 若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告，计算公式为： T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值- 申购赎回清单中退补现金替代黄金现货合约的数量（单位：克）×T日上海金集中定价合约的结算价 T日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购份额上限、赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的现金申购总份额。如果投资人的申购申请接受后将使当日现金申购总份额超过现金申购份额上限，则投资人的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的现金赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受后将使当日现金赎回总份额超过现金赎回份额上限，则投资人的赎回申请失败。 7、申购赎回清单的格式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的现金申购、赎回申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购、赎回申请。 算当日基金资产净值。 3、因上海证券交易所、上海黄金交易所、现金申赎的申购赎回代理机构、基金登记机构等的异常情况无法办理申购或赎回，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 4、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单或申购赎回清单编制不当。 5、作为基金主要投资品种的黄金现货合约暂停或临时暂停交易。 6、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 7、接受某笔或某些申购、赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 8、当日申购或赎回申请达到基金管理人设定的申购份额上限或赎回份额上限的情形。 9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 10、法律法规、上海证券交易所规定、上海黄金交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购、赎回情形之一（第 7、8项除外），且基金管理人决定暂停接受投资人的申购或赎回申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购、赎回公告。被拒绝的申购申请，基金管理人应足额退还申购对价；已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付赎回对价。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。 三、其他申购、赎回方式及服务 1、未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回等其他申购赎回方式，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、申购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。 2、在本基金开放申购、赎回之前，联接基金可通过特殊申购的方式用资产换购本基金份额，具体在招募说明书中列示。 3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资人集合其持有的资金，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议并公告。 四、基金的非交易过户、基金份额的冻结、解冻与质押等其他业务 基金登记机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、基金份额的冻结与解冻、质押等业务，并收取一定的手续费用。（未完）  |