科技AH (517960): 摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比 例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产80%。股指期 货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的 规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序 后，本基金做相应调整。 本基金的标的指数为中证沪港深科技100指数，及其未来可能发生的 变更。 1、资产配置策略 为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产 80%。 2、股票投资策略 （1）投资组合构建 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在投资运作过程中，本基金根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。 （2）投资组合调整 1）定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整 进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。 2）不定期调整 ①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，主要投资策略 进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。 ③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超 过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外，本基金投资港股通投资标的股票还需关注： 1）香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的 影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌 停限制、估值与盈利回报等方面； 2）港股通每日额度应用情况； 3）人民币与港币间的汇兑比率变化。 本基金将通过港股通投资标的指数成份股、备选成份股以及非成份股的港股通标的股票，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-06-30 0.20% 其他资产 4.58% 银行存款和结算 备付金合计 95.22% 权益投资(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 1.投资者在认/申购或赎回基金份额时，认/申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用； 2.场内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的 其他费用 费用。 注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险包括： （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 （2）标的指数波动的风险 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3）成份股派发现金红利将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。 4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 （4）跟踪误差控制未达约定目标的风险 （5）指数编制机构停止服务的风险 （6）标的指数变更的风险 （7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 （8）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 （9）成份股停牌的风险 （10）成份股退市的风险 （11）退市风险 （12）投资者申购失败的风险 （13）投资者赎回失败的风险 （14）退补现金替代方式的风险 （15）基金份额赎回对价的变现风险 （16）第三方机构服务的风险 （17）港股通标的股票的投资风险 （18）资产支持证券的投资风险 （19）股指期货的投资风险 （20）股票期权的投资风险 （21）参与融资及转融通证券出借业务的风险 （22）流动性风险 （23）基金管理人职责终止风险 2、其他风险 （1）管理风险与操作风险 （2）技术风险 （3）不可抗力 3、声明 （1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。 （2）除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售，但是，基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保收益，代销机构并不能保证其收益或本金安全。 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用及律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 中财网
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