有色金属ETF (159871): 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号)
原标题:有色金属ETF : 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号) 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投 资基金 招募说明书更新 (2023年第2号) 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年2月3日证监许可【2021】367号文准予募集注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的风险和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的收益风险也越大。本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金按照基金份额发售面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场风险、基金运作风险、本基金的特有风险、流动性风险及其它风险等。本基金为交易型开放式基金，特定风险包括：指数化投资的风险、标的指数波动的风险、跟踪偏离度和跟踪误差的风险、基金交易价格与基金份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退市风险、终止基金合同风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、套利风险、申购赎回清单差错风指期货的风险、投资资产支持证券的风险、投资股票期权风险、参与融资交易的风险、参与转融通证券出借业务的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险及标的指数不再符合要求的风险等。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。 本基金基金合同生效后，如连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，则本基金将直接进入基金财产清算程序并终止基金合同，且无需召开基金份额持有人大会审议。故基金份额持有人可能面临基金合同终止的风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 和赎回基金份额，基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关披露。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2023年09月27日，有关财务数据截止日为2022年12月31日，净值表现截止日为2022年12月31日，所披露的投资组合为2022年第4季度的数据（财务数据未经审计）。 目 录 重要提示 ....................................................................... 1 一、绪言 ....................................................................... 5 二、释义 ....................................................................... 6 三、基金管理人 ................................................................ 12 四、基金托管人 ................................................................ 27 五、相关服务机构 .............................................................. 30 六、基金的募集 ................................................................ 34 七、基金合同的生效 ............................................................ 35 八、基金份额折算与变更登记 .................................................... 36 九、基金份额的上市交易 ........................................................ 37 十、基金份额的申购与赎回 ...................................................... 39 十一、基金的投资 .............................................................. 54 十二、基金的业绩 .............................................................. 67 十三、基金的财产 .............................................................. 68 十四、基金资产估值 ............................................................ 69 十五、基金的费用与税收 ........................................................ 76 十六、基金的收益与分配 ........................................................ 78 十七、基金的会计和审计 ........................................................ 80 十八、基金的信息披露 .......................................................... 81 十九、风险揭示 ................................................................ 89 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................... 99 二十一、基金合同的内容摘要 ................................................... 101 二十二、基金托管协议的内容摘要 ............................................... 118 二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................... 131 二十四、其他应披露事项 ....................................................... 132 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................... 133 二十六、备查文件 ............................................................. 134 一、绪言 《银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关法律法规编写。 本招募说明书阐述了银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由银华基金管理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。基金合同当事人应按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指银华基金管理股份有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同或《基金合同》：指《银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、上市交易公告书：指《银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、上市交易公告书提示性公告：指《银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告》 11、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 12、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布13、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 17、深交所《业务细则》：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》及其不时做出的修订 18、《登记结算业务实施细则》：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》 19、交易型开放式指数证券投资基金：指深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回相关规则定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”（Exchange Traded Fund） 20、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，跟踪同一标的指数，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金 21、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 22、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 23、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 24、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 25、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 26、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得本基金基金份额的投资人 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 30、销售机构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 31、基金销售网点：指基金销售机构的销售网点 32、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 33、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 34、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 35、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n=1，2，3，4，5…… 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》：指银华基金管理股份有限公司、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则及后续修订的业务规则 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买本基金基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件，要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证有色金属指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人根据需要更换的其他指数 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 55、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 56、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 57、预估现金差额：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 58、元：指人民币元 59、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 60、基金资产总值：指基金拥有的各类证券及票据价值、股指期货合约、股票期权合约、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和 61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 64、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托其他机构根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 65、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同约定将投资人的基金份额进行变更登记的行为 66、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 67、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日的基金份额净值来计算净值增长率） 68、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算） 69、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 70、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 71、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 72、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 74、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 三、基金管理人 （一）基金管理人概况
公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由4位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。 公司具体经营管理由总经理负责，公司根据经营运作需要设置投资管理一部、多资产投资管理部、固定收益及资产配置部、养老金投资管理部、量化投资部、境道业务总部、机构业务总部、养老金业务总部、指数业务部、交易管理部、风险管理部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资银行部、基础设施投资部、监察稽核部、内部审计部、党委办公室（党群工作部）、人力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳管理部等职能部门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海分公司。此外，公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构，同时下设“主动型A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老金投资决策、基金中基金投资决策及基金投资顾问投资决策”六个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，西南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、中证机构间报价系统股份有限公司董事。现任公司董事长，兼任银华国际资本管理有限公司董事长、银华长安资本管理（北京）有限公司董事、中国上市公司协会并购融资委员会执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员会顾问、深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范委员会委员、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、重庆三峡银行股份有限公司独立董事。 王芳女士：董事，法学硕士、清华五道口金融EMBA。曾任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，第一创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁，第一创业证券股份有限公司副总裁、合规总监、常务副总裁。现任第一创业证券股份有限公司董事、总裁，第一创业证券承销保荐有限责任公司执行董事，深圳第一创业创新资本管理有限公司董事。 李福春先生：董事，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现任东北证券股份有限公司董事长、党委委员，东证融汇证券资产管理有限公司董事长，中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会战略发展委员会委员，上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会委员，吉林省证券业协会会长、证券经营机构分会会长，吉林省资本市场发展促进会会长。 吴坚先生：董事，中共党员。曾任重庆证监局上市处处长；重庆渝富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理；重庆东源产业投资股份有限公司董事长；重庆上市公司董事长协会秘书长；安诚财产保险股份有限公司副董事长；重庆银海融资租赁有限公司董事长；西南药业股份有限公司独立董事；西南证券股份有限公司董事；西南证券股份有限公司副总裁；重庆股份转让中心有限责任公司董事长；重庆仲裁委仲裁员；上交所第四届理事会会员自律管理委员会委员；重庆市证券期货业协会会长。现任西南证券党委书记、董事长兼总裁，中国证券业协会托管结算委员会主任委员。 王立新先生：董事，总经理，经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业者之一，从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份有限公司总经理、银华长安资本管理（北京）有限公司董事长、银华基金投资决策委员会主席。 此外，兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富论坛发起理事、秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、《证券时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学教育基金会投委会委员、北京大学金融校友联合会副会长。 郑秉文先生：独立董事，经济学博士，教授，博士生导师。曾任中国社会科学院研究生院副院长，欧洲所副所长，拉美所所长和美国所所长，第十三届全国政协委员。现任中国社科院世界社保研究中心主任，中国社会科学院社会保障实验室首席专家，中国社科院大学政府管理学院教授、博士生导师，政府特殊津贴享受者，人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教授。 刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计（教育）工作者，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事，中国会计学会对外学术交流专业委员会副主任，中国会计学会教育分会前任会长，中国管理现代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。 邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(后更名为信利律师事务所)，并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人，同时兼任北京朝阳区律师协会副会长。 封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所属中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。 马东军先生：监事会主席，研究生，注册会计师、注册评估师。曾任天勤会计师事务所和中天勤会计师事务所合伙人，深圳同盛创业投资管理有限公司合伙人，日域（美国）国际工程有限公司财务部国际财务总监，深圳发展银行（现更名为平安银行）总行稽核部副总经理（主持工作），第一创业证券股份有限公司计划财务部负责人，第一创业证券股份有限公司董事会秘书，兼任第一创业证券承销保荐有限责任公司董事、第一创业期货有限责任公司监事、第一创业期货有限责任公司董事等职务。现任第一创业证券股份有限公司副总裁兼财务总监、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长兼总经理。 李军先生：监事，中共党员，博士研究生，曾任西南证券有限责任公司成都营业部总经理助理、业务总监，经纪业务部副总经理，重庆市国资委副处长、处长兼重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事、西南期货有限公司董事。现任西南证券股份有限公司董事会秘书、经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总经理、西证创新投资有限公司董事。 龚飒女士：监事，硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人，泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理（主持工作），湘财证券有限责任公司稽核经理，交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理，银华基金管理股份有限公司运作保障部总监、机构业务部总监。现任公司总经理助理兼养老金业务总部总监。 杜永军先生：监事，大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管，北京赛特饭店财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理，银华基金管理股份有限公司财务行政部总监助理。现任公司财务行政部副总监。 凌宇翔先生：副总经理，工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有限责任公司；2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。 周毅先生：副总经理，CFA，硕士学位，国家特聘专家。现任银华基金副总经理、银华国际资本总经理，分管指数基金投资、数量化投资、境外投资及国际业务。周毅先生毕业于中国北京大学、美国南卡罗莱纳大学、美国约翰霍普金斯大学，拥有23年证券从业经验。回国加入银华基金前，先后在美国普华永道金融部，巴克莱资本，巴克莱亚太集团等金融机构从事数量化投资工作。 杨文辉先生：督察长，法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、中国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长，兼任银华长安资本管理（北京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事，深圳市银华公益基金会理事长。 苏薪茗先生：副总经理，博士研究生，获得中国政法大学法学学士、清华大学法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士（金融学专业）学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者，中国银监会政策法规部创新处主任科员，中国银监会创新监管部综合处副处长，中国银监会创新监管部产品创新处处长，中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经理、银华长安资本管理（北京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。 邓列军先生：首席信息官，清华大学软件工程硕士。曾在汇添富基金管理股份有限公司先后任职信息技术部总监助理、副总监、总监，浦银安盛基金管理有限公司任职副总经理兼首席信息官。现任银华基金管理股份有限公司首席信息官。 郑蓓雷女士：财务负责人，工商管理硕士。曾就职于中国贸促会北京分会、搜狐公司、中国网通公司、西南证券、红塔证券。2011年6月加入银华基金，历任人力资源部副总监、总监、总经理助理。现任公司财务负责人，兼人力资源部总监。 王勇先生：董事会秘书，管理学博士。曾任职于西南证券股份有限公司。现任公司董事会秘书、投资银行部总监、公司办公室副总监，兼任银华国际资本管理有限公司董事、副总经理，银华长安资本管理（北京）有限公司监事。 2、本基金基金经理 谭跃峰先生,大学本科。曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012年8月加入银华基金。现任量化投资部基金经理。自2021年12月29日起担任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金"、"银华华证ESG领先指数证券投资基金"、"银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金"、"银华深证100交易型开放式指数证券投资基金"、"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金"基金经理,自2022年06月20日起兼任"银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金"、"银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金"、"银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年09月01日起兼任"银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年11月21日起兼任"银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金"、"银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金"、"银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2022年12月29日起兼任"银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2023年07月11日起兼任"银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 本基金历任基金经理： 王帅先生,自2021年03月10日起至2022年06月20日期间担任本基金基金经理。 李宜璇女士,自2021年03月10日起至2022年06月29日期间担任本基金基金经理。 张亦驰先生, 自2022年06月20日至2023年09月27日期间担任本基金基金经理。 3、公司投资决策委员会成员 委员会主席：王立新 委员：周毅、姜永康、王华、李晓星、吴伟、董岚枫、倪明、肖侃宁 王立新先生：详见主要人员情况。 周毅先生：详见主要人员情况。 姜永康先生：高级董事总经理，理学硕士。曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司。2005年10月加入银华基金，历任基金经理、总经理助理，现任养老金投资管理部总监、投资经理以及银华长安资本管理（北京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事，公司业务副总经理，自2017年9月起担任高级董事总经理。 王华先生：高级董事总经理，经济学硕士。曾就职于西南证券有限责任公司。 2000年10月加入银华基金（筹），历任基金经理、总经理助理，现任公司业务副总经理、主动型股票投资决策专门委员会联席主席、A股基金投资总监、多资产投资管理部总监、社保和基本养老组合投资经理、投资经理。 李晓星先生：北京理工大学学士、英国帝国理工大学工程硕士、英国剑桥大学工学硕士。曾就职于ABB（中国）有限公司。2011年3月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、投资管理部基金经理助理、投资管理一部基金经理，现任公司业务副总经理、投资管理一部投资总监、基金经理、投资经理（社保基本养老）、主动型股票投资决策专门委员会联席主席。 吴伟先生：金融学硕士。曾先后担任中国银行北京市分行副科长、卢森堡分行副经理，中国民生银行资产管理部副总经理、民生理财有限责任公司副总裁等职务。现任公司业务副总经理。 董岚枫先生：清华大学工学学士、硕士、博士。曾就职于中国五矿集团。2010年10月加入银华基金，历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、研究部总监助理、副总监，现任公司总经理助理兼研究部总监。 倪明先生：经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任投资管理一部副总监兼基金经理。曾任银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）、银华估值优势混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金及银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 肖侃宁先生：硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理，天同（万家）基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币基金基金经理，太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年金，在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、公司总经理助理（分管投资和研究工作）。2016年8月加入银华基金管理股份有限公司，现任FOF投资总监、FOF投资管理部总监，兼任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）及银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资人的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券/期货投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规的规定； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，募集期间网下股票认购所冻结的股票应予以解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券； （2）动用银行信贷资金从事证券买卖； （3）违反规定将基金资产向他人贷款或者提供担保； （4）从事证券信用交易（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）； （5）以基金资产进行房地产投资； （6）从事有可能使基金承担无限责任的投资； （7）从事证券承销行为； （8）违反证券交易业务规则，利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价格； （9）进行高位接盘、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为； （10）通过股票投资取得对上市公司的控制权； （11）因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其他持有5%以上投票权的股东恶意串通，致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东的合法利益； （12）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议； （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （5）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 1.风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。 （2）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险，为什么会存在以及如何引起风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要时适时加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2.内部控制制度 （1）内部控制的原则 1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。 3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制，进而达到对各项经营风险的控制。 5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序和监督处罚措施。 6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 （2）内部控制的主要内容 1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立了风险控制委员会，负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究并制定相应的控制制度。在特殊情况下，风险控制委员会可依据其职权，在上报董事会的同时，对公司业务进行一定的干预。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金投资等发表专业意见及建议。 此外，公司设有督察长，组织指导公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性进行全面检查与监督，发生重大合规事件时向公司董事长和中国证监会报告。 2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存人员进行处理。 4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 5）监督与内部稽核 基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合法合规性。监察稽核人员具有相对的独立性，定期出具合规报告，报公司督察长、董事会及中国证监会。 （3）基金管理人关于内部控制制度的声明 1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任； 2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确； 3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：王小飞 联系电话：(021)6063 7103 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年年末，中国建设银行已托管1270只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）申购、赎回代理机构 （1）申万宏源西部证券有限公司
（二）登记机构
六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定，经中国证监会2021年2月3日证监许可【2021】367号文准予募集注册。 本基金已于2021年3月5日结束募集，本基金募集期募集及利息结转的基金份额共计277,366,253.00份，有效认购户数为4,491户。 （二）基金类别、基金的运作方式、标的指数、基金存续期限、基金份额发售面值及认购价格 基金类别：股票型证券投资基金 基金的运作方式：交易型开放式 标的指数：中证有色金属指数 基金存续期限：不定期 基金份额发售面值和认购价格：本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，本基金认购价格为人民币1.00元/份。 七、基金合同的生效 本基金的基金合同于2021年3月10日正式生效。《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、本基金场内基金资产净值不低于2亿元； 2、本基金场内基金份额持有人不少于1000人； 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 （二）基金份额的上市交易 本基金管理人于2020年3月26日发布《银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》，本基金自2021年3月31日起在深圳证券交易所上市交易。 基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 （三）基金份额上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形时，本基金将根据基金合同第二十一部分的约定终止基金合同并进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 基金份额参考净值的具体计算方法如下： 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若深圳证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值（IOPV）计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金份额上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同及招募说明书相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会。 （六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易相关新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后为本基金增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会。 （七）在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 十、基金份额的申购与赎回 本基金采取场内申购赎回模式，场内申购赎回通过深圳证券交易所办理。本基金基金管理人将编制场内申购赎回清单，T日的申购赎回清单在当日开市前在深圳证券交易所和基金管理人网站公告。 （一）申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加、减少或变更申购赎回代理券商，并在基金管理人网站上公示。 在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金份额的申购、赎回已于2021年3月31日开始办理。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回，若其后基金份额申请上市，在基金份额申请上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待。 6、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述规则，但应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。 对于投资人提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的组合证券、现金替代款和预估现金差额。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。 对于投资人提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的赎回申请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的基金份额、预估现金差额。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人通过深交所申购的基金份额当日可以竞价卖出；投资人通过深交所赎回获得的股票当日可以竞价卖出。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询，并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的交收适用相关证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定。 登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资人办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理组合证券及基金份额的清算交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。对于确认失败的申请，登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。 如相关证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则或新增设相关规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。 4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、并不违背交易所和登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为50万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前依照有关规定在规定媒介予以公告。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定请参见相关公告或招募说明书更新。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资人申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前通知深圳证券交易所，并在深圳证券交易所及基金管理人网站公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 4、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括：最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、申购现金替代溢价比例、赎回现金替代折价比例、T日可以现金替代比例上限、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本基金的，则按照新的规则执行。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。 3、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。 对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。 “禁止现金替代”适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 “可以现金替代”适用于所有成份股。 当适用于深交所上市的成份股时，“可以现金替代”是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 当适用于上交所上市的成份股时，“可以现金替代”是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 “必须现金替代”适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 （2）可以现金替代 可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。 1）对于深市成份证券 ①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记机构先用深市成份证券，不足时差额部分用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日 收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常 交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易 日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理 人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关机构，相关款项的清算交收将于此 后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投 资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现 金替代比例的计算公式为： 如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的为准。（未完）  |