创业板LOF (160223): 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第三号）
原标题:创业板LOF : 国泰创业板指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第三号） 国泰创业板指数证券投资基金（LOF） 更新招募说明书 （2023年第三号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 目 录 重要提示.......................................................................................................................... 1 第一部分 绪言 ............................................................................................................... 3 第二部分 释义 ............................................................................................................... 3 第三部分 基金管理人..................................................................................................... 8 第四部分 基金托管人................................................................................................... 17 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................... 20 第六部分 基金的募集................................................................................................... 21 第七部分 基金合同的生效............................................................................................ 22 第八部分 基金份额的上市交易..................................................................................... 22 第九部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 23 第十部分 基金的投资................................................................................................... 34 第十一部分 基金的业绩 ............................................................................................... 44 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................... 45 第十三部分 基金资产估值............................................................................................ 46 第十四部分 基金的收益与分配..................................................................................... 50 第十五部分 基金费用与税收 ........................................................................................ 51 第十六部分 基金的会计与审计..................................................................................... 54 第十七部分 基金的信息披露 ........................................................................................ 54 第十八部分 风险揭示................................................................................................... 60 第十九部分 基金的终止与清算..................................................................................... 67 第二十部分 基金合同内容摘要..................................................................................... 68 第二十一部分 托管协议内容摘要 ................................................................................. 82 第二十二部分 对基金份额持有人的服务....................................................................... 97 第二十三部分 其他应披露事项..................................................................................... 98 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ................................................................... 98 第二十五部分 备查文件 ............................................................................................... 99 重要提示 1、本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】612号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2016年 11月 11日。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金标的指数为创业板指数 （1）选样空间 在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有 A股： 1）非 ST、*ST股票； 2）上市时间超过 6个月，A股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外； 3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； 4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损； 5）考察期内股价无异常波动。 （2）选样方法 创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。 在创业板指数样本未满 100只前，新上市创业板股票，在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。 当创业板指数样本数量满 100只后，样本数量锁定不再增加，以后需要对入围的股票进行排序选出样本股。 首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A股日均总市值和 A股日均成交金额； 其次，对入围股票在最近半年的 A股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的股票； 然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A股日均总市值从高到低排序，选取前 100名股票构成指数样本股。 在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、国证指数网站（www.cnindex.com.cn）。 4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于个股流动性不足或基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作风险，本基金的特定风险等。本基金特定风险包括：指数化投资风险、创业板市场的特殊风险、上市交易的运作风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等风险。 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略跟踪创业板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，将面临创业板市场的特殊风险，包括但不限于：规则差异风险、上市公司退市风险、上市公司经营风险、股价大幅波动风险、技术失败风险等，提请投资人特别注意。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本次招募说明书更新事由为基金经理变更等相关事项，更新内容截止日为 2023年 10月 11日。本招募说明书所载投资组合报告为 2022年 2季度报告，净值表现数据截止日为2022年6月30日，主要人员情况截止日为2023年10月11日，除非另有说明，本招募说第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利、义务的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰创业板指数证券投资基金（LOF） 2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰创业板指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰创业板指数证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《国泰创业板指数证券投资基金（LOF）基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《国泰创业板指数证券投资基金（LOF）上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则。包括但不限于《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务指引》、《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则（修订版）》等规则及对其不时做出的修订；深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司发布的相关通知、指引、指南 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 23、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 27、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 28、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注册登记机构 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件41、标的指数：指创业板指数 42、场外：指深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 43、场内：指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 44、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 45、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 46、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 47、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 48、上市交易：指基金合同生效后投资人通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 49、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。基金投资人办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的登记结算系统 50、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记系统 51、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金、办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 52、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，在本基金基金份额与基金管理人管理的其他基金基金份额间的转换行为 53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 54、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机55、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的 A类基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为。除经基金管理人另行公告，C类基金份额不能进行跨系统转托管 56、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 57、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 58、元：指人民币元 59、A类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 60、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 61、销售服务费：指从 C类基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 及其更新 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 成立时间：1998年 3月 5日 法定代表人：邱军 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：021-31089000，400-888-8688 股权结构：
1、董事会成员 暂由总经理周向勇代为履行董事长职务。 王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高级会计师，中国非执业注册会计师。1996年 9月至 2004年 7月任职于财政部财政监督司、财政部监督检查局。2004年 8月至 2011年 6月任职于财政部国务院农村税费改革工作小组办公室（国务院农村综合改革工作小组办公室）。历任财政部监督检查局检查一处副处长，财政部国务院农村税费改革工作小组办公室（国务院农村综合改革工作小组办公室）一处处长。2011年 7月至 2021年 6月任职于海南省财政厅，历任海南省财政厅总会计师、副厅长、财政厅党组书记、财政厅厅长。2021年 7月至 2023年 4月任职于海南省社会科学界联合会（海南省社会科学院），历任海南省社会科学界联合会党组书记、主席兼海南省社会科学院院长。2023年 4月起任中央汇金投资有限责任公司派往中国建投董事。2023年 9月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在 BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任 URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在 CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013-2019年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年 4月起任Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013年 11月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年至 1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至 1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至 1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至 2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至 2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年 6月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年 7月至 1998年 4月，任福建省泉州电业局财务科会计。1998年 4月至 2001年 3月，任福建省电力有限公司财务部会计。2001年 3月至 2005年 8月，任福建省厦门市电业局总会计师。2005年 8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020年 12月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，27年金融从业经历。1996年 7月至 2004年 12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年 12月至 2011年 1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年 1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年 11月至 2016年 7月任公司副总经理，2016年 7月起任公司总经理及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年 7月至 1991年 6月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年 6月至 1993年 9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年 9月至 1994年 7月，作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年 3月至 2010年 1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年 4月至 2012年 3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年 8月至 2016年 1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年 3月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年 6月至 1999年 1月在中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。 1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。1999年 1月至 2003年 6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年 6月至 2005年 11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年 11月至 2016年 7月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2014年 9月至 2016年 7月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年 8月至 2018年 1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012年 3月至 2016年 7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在 CEC工作期间，至2016年 11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。 2017年 5月至 2021年 6月任首约科技（北京）有限公司独立董事。2020年 8月起任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017年 10月起任公司独立董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984年 9月至 1987年 6月，任北京第二轻工业总公司科员。1987年 7月至 1998年 9月，历任中国建设银行人事部劳动工资处副处长、处长。1998年 9月至 1999年 9月，任中国国际金融有限责任公司人力资源部高级经理。 1999年9月至2005年9月，任中国信达资产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。 期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005年 9月至 2011年 2月，任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理有限公司监事长。2011年 2月至 2015年 11月，任中国建设银行养老金业务部总经理。2015年 11月至 2019年 7月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。2020年 12月起任公司董事。 2、监事会成员 杨光琰，监事会主席，硕士研究生。1993年 7月至 1995年 9月在建设银行咸阳市分行房地产信贷部担任科员，1998年7月至2002年4月在北京市竞天公诚律师事务所担任律师，2002年 4月至 2007年 4月在北京市未名律师事务所担任合伙人，2007年 4月至 2012年 10法律二组负责人，2012年 10月至 2013年 2月在建投投资有限责任公司担任公司党委委员、副总经理，2013年 2月至 2020年 4月在中国投资咨询有限责任公司担任公司副总经理，2020年 4月至 2022年 7月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律合规部副总经理、法律合规部总经理。2022年 6月起任公司纪委书记，2022年 8月起任公司监事会主席。 冯一夫，监事，硕士研究生。2009年 2月至 2017年 10月，任安盛德国投资分析师。 2017年 10月至 2022年 7月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022年 7月至今，任忠利亚洲首席投资官。2023年 4月起任公司监事。 李箐，监事，研究生。1997年 7月至 1997年 8月，中国电力信托投资有限公司资金部员工。1997年 8月至 1999年 7月，中电信实业开发总公司财务部员工。1999年 7月至 1999年 12月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000年 1月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020年 12月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年 9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008年 4月至 2018年 3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年 5月至 2018年 3月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年 9月至 2015年 3月任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年 9月至 2018年 3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2019年 7月至 2020年 7月任国泰民安养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021年 9月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 7月至 2019年 3月任投资总监（权益），2019年 4月至 2020年 7月任投资总监（FOF），2020年 8月起任投资总监（权益）。2015年 8月起任公司职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年 7月至 2008年 2月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年 2月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。 2019年 5月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008年 9月至 2012年 11月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年 11月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管理部总监。2017年 3月起任公司职工监事。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 张玮，硕士研究生，23年金融从业经历。2000年至 2004年，在申银万国证券研究所任分析师。2004年至 2007年，在银河基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理。2007年至 2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究部总监、权益投资总监等职务。 2015年至 2019年 2月在敦和资产管理有限公司任董事总经理。2019年 2月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理，2021年 3月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，25年金融从业经历。1998年 8月至 2001年 4月任职于中国工商银行北京分行营业部；2001年 5月至 2006年 2月任职于大成基金管理有限公司，任高级产品经理；2006年 3月至 2014年 12月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015年 1月至 2018年 7月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018年 7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生，22年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；2001年 3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019年 6月起担任公司首席信息官。 刘国华，博士研究生，29年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基金管理有限公司；2008年 4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019年 3月起担任公司督察长。 4、本基金的基金经理 （1）现任基金经理 吴中昊，硕士研究生，8年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital（美国）。 2019年 12月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年 1月起任国泰中证 500指数增强型证券投资基金的基金经理，2022年 11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2022年 12月起兼任国泰沪深 300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年 2月起兼任国泰中证 1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年 5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年 6月起兼任国泰创业板指数开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 （2）历任基金经理 本基金自成立之日起至2017年2月2日由徐皓担任基金经理，自2017年2月3日起至2018年7月5日由徐皓和徐成城共同担任基金经理，2018年7月6日起至2021年7月20日由徐成城担任基金经理，自2021年7月21日起至2022年12月29日由谢东旭担任基金经理，自2022年12月30日起至2023年 6月13日由徐成城担任基金经理，自2023年6月14日起至2023年10月10日由徐成城、吴中昊共同担任基金经理，自2023年10月11日起至今由吴中昊担任基金经理。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：副总经理 委员： 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资部总监 梁杏：量化投资部总监 郑有为：研究部副总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。 1、内部控制制度概述 为保证内部控制的系统性和有效性，公司制定了合理、完备、有效、可执行的规章制度体系并结合业务发展、法律法规及监管环境变化，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化，不断增强和优化公司制度的完备性、有效性和适时性。 2、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作合法合规，形成守法经营、规范运作的经营理念； （2）防范和化解风险，提高经营管理效益，确保公司经营的稳健运行和受托资产的安（3）确保受托资产、公司财务和其他信息的真实、准确、完整、及时； （4）维护公司良好的品牌形象。 3、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制应覆盖公司的各项业务、所有部门和岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等所有业务过程和业务环节。 （2）有效性原则。建立科学、合理、有效的内部控制制度，公司全体员工必须竭力维护内部控制制度的有效执行。 （3）相互独立和制约原则。公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位，公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约。内部控制的检查评价部门必须独立于各业务执行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的运作必须分离。 （4）适应性原则。公司内部控制应根据公司经营业务发展、新产品的开发、金融创新、法律法规以及市场环境的变化等及时调整和完善，以保证内部控制的有效性和适应性。 （5）防火墙原则。公司各个业务部门，特别是研究、投资、执行、清算等部门和岗位必须在物理上和制度上隔离，对重要业务设立防火墙并实行门禁制度。 （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果。 4、内部控制的措施 （1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，并在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化。公司董事会对内部控制原则进行指导，对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；公司经营管理层对内部控制进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系。 （2）公司依据自身经营特点建立了包括各岗位以目标责任制自控、相关部门和岗位之间相互制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责统一、严密有效的内控防线。 （3）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力。 （4）公司建立科学严密的风险评估体系，从总体上明确风险管理的目标和原则，并对公司面临的内外部风险进行辨识和评估，不断优化风险控制程序和手段。各部门根据各自业并在实际业务中加以控制。 （5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权标准和流程，确保授权机制的贯彻执行。 （6）公司建立了完善的内部会计控制，公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算。 （7）公司建立了科学、严格的岗位分离机制，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （8）公司建立重大风险应急处置机制，制订切实有效的应急应变措施，按照预案妥善处理。 （9）公司建立有效的信息交流渠道和沟通机制，明确报告机制路径和业务汇报体系，保证业务信息在既定路径高效、有序、准确、完整传递，实现自下而上的及时报告和自上而下的有效反馈。 （10）公司通过建立完整的研究管理、投资决策和交易管理等制度体系，以实现投资管理业务控制。 （11）公司制定规范的信息披露管理办法，不断优化完善机制流程，确保公开披露信息的真实、准确、完整、及时。 （12）公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进，内控检查评价部门通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 5、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021)6063 7102 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2022年 1季度末，中国建设银行已托管 1203只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在 2017、2019、2020、2021年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行（大型二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1、每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2、收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外销售机构 （1）直销机构
本基金的其他场外销售机构信息详见基金管理人网站。 2、场内销售机构 场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位销售。 3、基金管理人可根据有关法律法规规定，增减或变更销售机构，并在基金管理人网站上公示。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：于文强 联系人：赵亦清 电话：010-50938600 传真：010-50938907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 18楼至 20楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：张晓阳 经办注册会计师：张炯、张晓阳 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2016】612号文（《关于准予国泰创业板指数证券投资基金（LOF）注册的批复》）准予注册募集。本基金自2016年9月28日至2016年11月4日通过各销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他销售机构）进行公开发售。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为225,693,668.06元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计58,834.25元人民币，上述资金已于2016年11月9日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的国泰创业板指数证券投资基金（LOF）托管专户。 二、基金类型和存续期限 1、基金类型：股票型证券投资基金 2、基金运作方式：契约型上市开放式 3、基金的存续期间：不定期 4、基金份额类别 本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。 本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回A类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回 C类基金份额。本基金 A类基金份额参与上市交易，C类基金份额不参与上市交易。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定。根据基金运作情况，在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售，或对基金份额分类办法及规则进行调整等，而无需召开基金份额持有人大会。 第七部分 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2016年11月11日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 第八部分 基金份额的上市交易 基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，本基金 A类基金份额在深圳证券交易所上市交易。 本基金 C类基金份额不上市交易，未来在履行适当程序后可上市交易，无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人将按规定公告。 根据有关规定，本基金合同生效后，本基金具备上市条件，本基金 A类基金份额于 2016年 11月 28日起在深圳证券交易所上市交易（二级市场交易代码：160223）。 一、上市交易的地点 本基金 A类基金份额上市交易的地点为深圳证券交易所。 二、上市交易的时间 本基金 A类基金份额已于 2016年 11月 28日起在深圳证券交易所上市交易。 本基金 A类基金份额上市交易后，登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统中的 A类基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统中的场外 A类基金份额通过办理跨系统转托管业务将 A类基金份额转至场内证券登记系统后，方可上市交易。 三、上市交易的规则 本基金 A类基金份额的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务指引》等深圳证券交易所相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定。 四、上市交易的费用 本基金 A类基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金 A类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》和相关法律法规以及深圳证券交易所的相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定执行。 六、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 第九部分 基金份额的申购与赎回 投资人可通过场内或场外两种方式进行 A类基金份额的申购与赎回，可通过场外方式申购与赎回 C类基金份额。 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可以使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销机构及其他场外销售机构办理场外份额的申购和赎回业务。基金投资人也可使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理场内份额的申购和赎回业务。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况调整销售机构，并在管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的相关公告。投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2016年11月28日起开始办理申购、赎回等业务，具体可查阅本基金管理人于2016年11月25日刊登于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《国泰创业板指数证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告》。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项时，申购成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息损失。 基金份额持有人递交赎回申请时，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人场外申购本基金，单笔申购最低金额为1.00元（含申购费），投资人场内申购本基金，单笔申购最低金额为100.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 外赎回时，单笔赎回申请的最低份额为1.00份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足1.00份，则该次赎回时必须一起赎回。 3、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 5、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制，但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 6、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 （1）投资人场内申购本基金A类基金份额，无申购费用。 （2）本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费。 本基金A类基金份额场外申购费率如下表所示：
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （1）本基金A类基金份额的赎回费率 本基金A类基金份额的赎回费率不低于赎回费总额的25%归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7日的基金份额持有人收取不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：
本基金 C类基金份额仅开通场外份额，不开通场内份额。投资人可以场外赎回 C类基金份额。 本基金 C类基金份额对持续持有期少于 7日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于 7日的基金份额持有人不收取赎回费。 本基金 C类基金份额的赎回费率如下表所示：
4、办理场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营销计划，定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式 本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1）场外申购份额的计算 1）本基金基金份额的申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 2）本基金基金份额的申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 （2）场内申购份额的计算 本基金场内申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/T日基金份额净值 场外申购份额的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额的计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的剩余金额返还至投资人资金账户。 例：T日，某投资人投资10,000.00元通过场外申购本基金A类基金份额，申购费率为1.20%，假设T日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝10,000.00/（1＋1.20%）＝9,881.42元 申购费用＝10,000.00－9,881.42＝118.58元 申购份额＝9,881.42/1.0400＝9,501.37份 即投资人投资10,000.00元通过场外申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.20%，假设T日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.0400元，则可得到9,501.37份本基金A类基金份额。 例：T日，某投资人投资10,000.00元通过场内申购本基金A类基金份额，假设申购当日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 投资人是场内申购，故所得份额为9,615份，整数位后小数部分的申购份额（0.38份）对应的资金返还至投资人账户。具体计算公式为： 实际净申购金额＝9,615×1.0400＝9,999.60元 退款金额＝10,000.00－9,999.60＝0.40元 即投资人投资10,000.00元通过场内申购本基金A类基金份额，假设T日本基金A类基金份额的基金份额净值为1.0400元，则可得到9,615份本基金A类基金份额，退还金额为0.40元。 2、赎回金额的计算方式 本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。具体计算公式为： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费用 赎回金额的计算结果以四舍五入的原则保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资人在场外赎回10,000份本基金A类基金份额，该份额的持有时间为60日，对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日本基金A类基金份额的基金份额净值是1.2000元，则其可获得的赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.2000＝12,000.00元 赎回费用＝12,000.00×0.50%＝60.00元 净赎回金额＝12,000.00－60.00＝11,940.00元 即投资人在场外赎回10,000份本基金A类基金份额，该份额的持有时间为60日，对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日本基金A类基金份额的基金份额净值是1.2000元，则其可获得的赎回金额为11,940.00元。 例：某投资人在场内赎回10,000份本基金A类基金份额，该份额的持有时间为60日，对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日本基金A类基金份额的基金份额净值是1.2000元，则其可获得的赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.2000＝12,000.00元 赎回费用＝12,000.00×0.50%＝60.00元 即投资人在场内赎回10,000份本基金A类基金份额，该份额的持有时间为60日，对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日本基金A类基金份额的基金份额净值是1.2000元，则其可获得的赎回金额为11,940.00元。 3、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发布异常时。 8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上述第8项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。当出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时，场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回或延缓支付赎回款项的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上的赎回申请的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 50%的部分，可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。（未完）  |