港股红利指数ETF : 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
原标题:港股红利指数ETF : 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 注册文号：中国证监会证监许可[2023]2080号文 注册日期：[2023年9月5日] 基金管理人：摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 二〇二三年十月 【重要提示】 1、本基金于【2023】年【9】月【5】日经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2080号文注册。 2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、本基金标的指数为标普港股通低波红利指数。 标普港股通低波红利指数旨在衡量标普港股通指数内50 只波幅最小、收益率高的股票的表现。指数成份股按最近 12 个月股息收益率进行加权（受分散化限制）。 （1）资格标准 指数资格标准： 1）必须为标普港股通指数的成份股。 2）在成为指数成份股前，每只股票必须已发行及交易至少 12 个月。然而，对于每只股票的实际交易天数，并无最低规定。 3）截至重新调整参考日期，股票须达到3,000 万港元的流动性限值。流动性是指三个月日均交易价值。 4）股票最近 12 个月的经营现金流量净额并非负值。 变更时间： 新增和剔除。除合并及分立等重要企业行动外，股票的新增和剔除通常仅在调整时进行。此外，从其各自基准指数中剔除的成份股同时也从其低波红利指数中剔除。 （2）指数构建 方法： 指数构建由两步组成，首先需进行指数成份股筛选，第二步需决定成份股在指数中的权重。 成份股选择： 1）股票池中的所有股票均根据最近12个月股息收益率按降序排列，而该股息收益率按过去12个月的每股股息除以截至重新调整参考日期的股价计算。 2）选择股息收益率最高的前75只股票，但来自每个GICS行业的股票数量上限为15。如果来自某个行业的股票数量达到15，则从其他行业选择其余收益率最高的股票，直到所选股票数量达到75为止。此外，选择75只股息收益率最高的股票须满足对现有指数成份股有利的缓冲规定。如果现有指数成份股的股息收益率在步骤1）中排名前150位，则其自动入选为75只股息收益率最高的股票之一。 3）75只所选收益率最高的股票的实际波动率使用每个指数重新调整参考日期前的最近12个月的可用价格回报数据计算。实际波动率是指，在最近12个月里，以交易货币计算的股票每日价格回报的标准偏差。 4）然后，根据实际波动率将75只所选收益率最高的股票按升序排列。实际波动率最低的前50只股票构成指数，但须满足对现有指数成份股有利的缓冲规定。如果现有指数成份股是75只所选收益率最高的股票之一，且实际波动率排名前60，则应将该成份股保留在指数中。 成份股权重： 指数成份股按最近12个月股息收益率进行加权。在每次重新调整时，对股票权重进行调整，以确保在各个股票和行业实现分散化。每个指数成份股的权重介于0.05%至5.0%之间，并且每个GICS行业的权重上限为30%。 指数计算： 各指数采用标普道琼斯股票指数所使用的除数方法计算。所有权重不等的指数乃使用非市值加权方法计算。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见标普道琼斯指数网站，网址：https://www.spglobal.com/spdji/zh/indices/strategy/sp-access-hong-kong-low-volatility-high-dividend-index。 “标普港股通低波红利指数”是 S&P Dow Jones Indices LLC 或其附属公司（“SPDJI”）的一款产品，且已授权予摩根基金使用。Standard & Poor’s? 和 S&P? 均为 Standard & Poor’s Financial Services LLC（“S&P”）的注册商标；Dow Jones? 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC（“Dow Jones”）的注册商标。SPDJI、Dow Jones、S&P 及其各自的附属公司均不保荐、担保、销售或推广摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金，而且他们中的任何一方既不对投资有关产品的合理性做出任何声明，也不就标普港股通低波红利指数的任何错误、遗漏或中断承担任何法律责任。 4、本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力、本基金的特定风险等等。本基金是跟踪标普港股通低波红利指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的特定风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标风险、指数编制机构停止服务的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券、股指期货、股票期权的风险、参与融资及转融通证券出借业务的风险、投资于存托凭证的风险、基金合同自动终止的风险、场内投资采用证券公司交易和结算模式的风险、流动性风险、基金管理人职责终止风险等。 本基金的基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 5、请个人投资者阅读并充分了解《摩根基金管理（中国）有限公司用户隐私政策》 （https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html ），知晓并同意摩根基金管理（中国）有限公司就为您开立基金账户并提供相应基金业务活动之目的及法律法规和监管规定（如反洗钱、投资者适当性管理、实名制等）的要求，根据上述隐私政策和法律法规和监管规定收集、使用、存储或以其他方式处理您的个人信息，您的个人信息包括个人基本资料、个人身份信息、个人财产信息等信息，其中包括部分敏感个人信息。如果您不同意我们处理您的相关个人信息，我们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业务相关的服务。 对于机构投资者，如涉及提供第三方个人信息的，应当确保个人信息来源合法并且确保管理人处理其个人信息不违反该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《摩根基金管理（中国）有限公司用户隐私政策》，特别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知管理人将如何处理其个人信息，并获得该第三方同意。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。 摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 1 二、释义........................................................................................................................................... 1 三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 16 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 19 六、基金的募集 ............................................................................................................................. 20 七、基金合同的备案 ..................................................................................................................... 26 八、基金份额折算和变更登记 ..................................................................................................... 27 九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 27 十、基金份额的申购、赎回 ......................................................................................................... 29 十一、基金的投资 ......................................................................................................................... 42 十二、基金的财产 ......................................................................................................................... 50 十三、基金资产的估值 ................................................................................................................. 51 十四、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 57 十五、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 58 十六、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 60 十七、基金的信息披露 ................................................................................................................. 61 十八、风险揭示 ............................................................................................................................. 69 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 77 二十、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 79 二十一、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 107 二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 121 二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 121 二十四、备查文件 ....................................................................................................................... 122 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，以及《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指摩根基金管理（中国）有限公司 4、基金合同：指《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 18、联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下简称目标 ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 28、销售机构：指摩根基金管理（中国）有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 29、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 31、登记业务：指基金份额的登记、存管、结算及相关业务 32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为摩根基金管理（中国）有限公司或接受摩根基金管理（中国）有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 33、上海证券账户：指上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所的正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放） 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、摩根基金管理（中国）有限公司发布的相关业务规则和规定及对其不时做出的修订 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为 47、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内赎回对价等信息的文件 48、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代、现金差额和其他对价 49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的现金替代、现金差额和其他对价 50、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由标普道琼斯指数公司编制并发布的标普港股通低波红利指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人根据需要更换的其他指数 51、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的 52、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 56、预估现金部分：指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 57、基金份额参考净值：指基金管理人或其委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为 59、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 60、元：指人民币元 61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 62、收益评价日：指基金管理人计算基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 63、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 64、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 70、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 71、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 72、港股通、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，通过内地与香港股票市场交易互联互通机制（港股通机制）买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 73、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为摩根基金管理（中国）有限公司，基本信息如下： 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 法定代表人：王琼慧 总经理：王琼慧 成立日期：2004年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 100% 摩根基金管理（中国）有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准，于2004年5月12日成立的基金管理公司。 2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司33％变更为51%和49%。 2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2023年1月19日，经中国证监会批准，基金管理人原股东之一上海国际信托有限公司将其持有的本公司 51%股权，与原另一股东 JPMorgan Asset Management (UK) Limited将其持有的本公司49%股权转让给摩根资产管理控股公司（JPMorgan Asset Management Holdings Inc.），从而摩根资产管理控股公司取得本基金管理人全部股权。 基金管理人于2023年4月12日发布公告，基金管理人的名称由“上投摩根基金管理有限公司”变更为“摩根基金管理（中国）有限公司”，该名称变更事项已于2023年4月10日完成工商变更登记手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：Daniel Watkins 学士学位。 曾任摩根资产管理欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。 现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队成员；摩根基金管理（中国）有限公司董事长。 董事：Paul Bateman 大学本科学位。 曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事：Paul Quinsee 学士学位。 曾任摩根资产管理美国权益投资总监、摩根全球权益投资团队投资组合经理和客户投资组合经理，并曾在花旗银行和施罗德资本管理公司担任权益投资组合经理。 现任摩根资产管理全球权益投资总监、资产管理投资委员会联合主席。 董事：王琼慧 硕士学位。 曾任摩根资产管理中国区总裁、中国机构业务主管，摩根资产管理（中国）有限公司（WFOE）总经理和法人代表。 现任摩根基金管理（中国）有限公司总经理。 董事：杜猛 硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；摩根基金管理（中国）有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 现任摩根基金管理（中国）有限公司副总经理兼投资总监。 独立董事：汪棣 美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州注册会计师执照和中国注册会计师证书。 曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。 现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司独立董事，及中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。 独立董事：曾翀 会计师。 曾任香港赛马会集团财务总监，香港证监会产品咨询委员会委员，协康会名誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员，戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席，香港房屋协会资金管理特设委员会成员，另类投资管理协会（AIMA）全球投资者指导委员会成员，以及宝积资本控股有限公司独立非执行董事。 现任香港铁路有限公司退休计划独立董事。 独立董事：Matthew BERSANI 美国哥伦比亚大学法学院法学博士。 曾任谢尔曼·思特灵律师事务所（香港）合伙人，及保罗·韦斯律师事务所北京办事处负责人。 现为克利夫集团合伙人、创始人。 2. 监事基本情况： 监事：陈俊祺 学士学位。 曾任美国运通银行（香港）金融服务总监、嘉信理财（香港）业务发展总监及怡富资产管理（香港）直销业务主管。 现任摩根资产管理亚太区首席行政官。 职工监事：水榕 学士学位。 曾任交通银行闸北支行信贷专员、渣打银行销售及渠道管理业务高级经理、汇丰银行业务督导高级经理。 现任摩根基金管理（中国）有限公司运营风险管理部总监。 3. 总经理基本情况： 王琼慧女士，总经理 硕士学位。 曾任摩根资产管理中国区总裁、中国机构业务主管，摩根资产管理（中国）有限公司（WFOE）总经理和法人代表。 4. 其他高级管理人员情况： 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 刘非女士，副总经理 硕士研究生。 曾任易方达基金董事总经理、渠道与营销管理总部总经理，招商基金首席市场官兼渠道业务总部部门负责人。 邹树波先生，督察长 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司）监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 卢蓉女士，首席信息官 硕士研究生。 曾任第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为第一创业证券承销保荐有限责任公司）信息技术部负责人、嘉实基金管理有限公司投研体系首席信息官。 5、本基金基金经理 胡迪女士曾任纽约美林证券全球资产管理部高级经理，纽约标准普尔量化投资主管，中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理。2020 年 5 月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任指数及量化投资部总监兼基金经理。 何智豪先生曾任中国国际金融股份有限公司组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理。2020年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任基金经理。 6、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 恩学海，资产配置及退休金管理首席投资官；张军，高级基金经理；刘凌云，组合基金投资部总监兼基金经理；张文峰，组合基金投资部副总监兼投资经理；杜习杰，基金经理；胡迪，指数及量化投资部总监兼基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制中期报告和年度报告； 7、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。 2、基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。 3、基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生： （1）违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外； （2）从事有可能使基金承担无限责任的投资； （3）从事证券承销行为； （4）违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格； （5）违反法律法规而损害基金份额持有人利益的； （6）法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 4、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或基金托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序； （9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、内部控制制度 1、内部控制的原则： 基金管理人内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书： （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。 4、风险管理体系： （1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。 （2）董事会下设督察长，直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。 （3）经营管理层下设风险管理相关的议事机构，协助管理层加强公司风险管理体系建设，推进风险管理文化的形成，在经营管理层授权范围内，定期审议公司各项风险管理重大事项的情况汇报；对重大风险事项进行跨部门讨论、评估和决策；研究和部署重大风险的防范措施；审议公司风险管理方面的其他事项；推动公司风险管理文化建设工作。 （4）监察稽核部独立于公司各业务部门，对公司的合规运营承担独立审查、监控、检查和报告职责，对督察长负责。监察稽核部门对在监察稽核过程中发现的问题及时提出改进意见。 （5）风险管理部负责公司投资风险、流动性风险、交易对手风险政策制定及框架管理工作，建立并完善公司投资风险、流动性风险、交易对手风险管理框架、明确以上风险识别、监测、评估和报告的工作要求。 （6）运营风险管理部负责协助各业务部门执行内控要求，保障运营安全，根据法规、公司制度流程和相关业务特性，厘清各业务条线的风险点，评估其潜在影响，并结合公司内部控制体系的有效性和完整性进行梳理，找出弱点和问题，与业务部门确定改进方案并进行持续监控。 （7）投资准则管理部负责执行和管控投资准则,通过设立投资准则、事前管控、事后管控，保障基金投资运作符合法规、合同及公司内部要求。 摩根基金管理（中国）有限公司风险管理架构图
四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：广发证券股份有限公司（简称：广发证券） 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼 法定代表人：林传辉 成立时间：1994年1月21日 基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号 注册资本：人民币7,621,087,664元 存续期间：长期 联系人：罗琦 联系电话：020-66338888 广发证券是国内首批综合类证券公司，先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。截至2023年6月30日，公司共设立证券营业部323家。 广发证券具备完整的业务体系、科学均衡的业务结构，综合金融服务能力行业领先，主要经营指标连续多年稳居中国十大券商行列，是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。截至2023年6月30日，集团总资产6,786.63亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,333.68 亿元，2023 年上半年营业收入为132.38亿元，营业利润为59.74亿元，归属于上市公司股东的净利润为45.38亿元。 2、主要人员情况 刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士，并于2003年7月获得北京大学经济学硕士学位。 广发证券资产托管部主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业经历或会计师事务所审计经验，从业经验丰富，具备基金从业资格，熟悉基金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。 3、基金托管业务经营情况 广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服务。截至2023年6月30日，广发证券托管的公开募集证券投资基金共47只。 （二）基金托管人的风险管理原则和内部控制制度 公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则： 1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致，并把监管规定作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。 2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型，应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，风险控制应落实到业务涉及的所有岗位、所有环节，包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。 3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、相互制约，建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。 4、独立性原则。公司的风险控制相关部门，包括合规与法律事务部、风险管理部、稽核部等，均应保持高度的独立性，各自从独立的风险控制角度出发，对资产托管业务的风险进行管理。 5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作，根据实际情况动态调整风控措施和风控手段，并通过顺畅的风险报告和传导机制，及时有效地处理各种风险事项，确保风险管理政策和措施的贯彻实施。 广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求，制定了完善的内部控制制度，具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务账户管理规定》、《广发证券资产托管业务基金估值核算管理规定》、《广发证券资产托管业务资金清算管理规定》、《广发证券公募基金投资监督管理规定》、《广发证券资产托管部业务信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理规定》、《广发证券资产托管部从业人员管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集证券投资基金风险准备金管理规定》等，囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资监督、内部控制、风险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理等全部业务环节。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规规定以及基金合同、基金托管协议相关约定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。 基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规规定或基金合同、基金托管协议相关约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 五、相关服务机构 一、基金销售机构： 1、网下现金发售直销机构：摩根基金管理（中国）有限公司（同上） 2、基金发售协调人： 广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼 法定代表人：林传辉 客户服务电话：95575或02095575 网址：www.gf.com.cn 3、网上现金发售代理机构和网下现金发售代理机构详见发售公告或其他相关公告。 二、基金登记机构： 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人： 顾俊峰 电话：021-68870184 传真：021-68870311 三、律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 联系电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、姜亚萍 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：金诗涛 经办注册会计师：陈熹、金诗涛 六、基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其它有关法律法规的规定募集，于2023年9月5日经中国证监会注册。 二、基金存续期间、基金类型及运作方式 1、基金存续期间：不定期 2、基金类别：股票型指数证券投资基金 3、运作方式：交易型开放式 三、基金募集的基本信息 1、募集方式和募集场所： 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及其他相关公告。 投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网上现金认购和网下现金认购的具体安排详见本招募说明书和基金份额发售公告的相关规定。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请和认购份额的确认情况，投资人可以查询并妥善行使合法权利。 2、募集期限： 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告以及其他相关公告。 3、募集对象： 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 4、募集规模： 本基金可设置首次募集规模上限，具体募集规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或基金管理人发布的其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。 5、基金的面值： 每基金份额的初始发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。 四、基金的认购 1、认购时间安排： 自2023年11月6日到2023年11月17日，本基金向个人投资者、机构投 资者、合格境外投资者同时发售。其中，网上现金发售的日期为2023年11月15日至2023年11月17日。 如遇突发事件，发售时间可适当调整。其中周六、周日发售情况见各基金销售机构在当地的公告。 根据法律法规的规定与基金合同的约定，如果达到基金合同生效条件，基金合同经备案后生效。如果未达到前述条件，基金可在上述定明的期限内继续销售，直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。 具体发售方案以发售公告以及其他相关公告为准，请投资者就发售和购买事宜仔细阅读本基金的发售相关公告。 2、认购手续： 投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。 (1)如投资者需新开立证券账户，则应注意： ① 上海证券交易所基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易；如投资者需要参与基金的申购、赎回，则应使用A股账户。 ② 开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。 (2)如投资者已开立证券账户，则应注意： ① 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 ② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 (3)使用专用席位的机构投资人则无需办理指定交易。 3、认购费用： 本基金的认购采用“份额认购”的原则。基金管理人办理网下现金认购时按照下表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照下表费率结构收取一定的佣金。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 认购费率：
本基金的认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。 4、网上现金认购 (1) 认购时间：2023年 11月 15日至 2023年 11月 17日，具体业务办理时间详见基金份额发售公告及后续相关公告。 (2) 认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 (3) 认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 (4) 清算交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的4个工作日内将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 (5) 认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 (6) 认购金额的计算 本基金认购佣金、认购金额的计算如下： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购金额＝认购价格×认购份额 认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝10,000×1.00×0.8%＝80元 认购金额＝10,000×1.00×（1＋0.8%）＝10,080元 即投资者需准备10,080元资金，方可认购到10,000份本基金基金份额。 5、网下现金认购 (1)认购时间：2023年11月6日至2023年11月17日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。 (2)认购金额和利息折算的份额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额=认购金额产生的利息/认购价格(保留至整数位) 总认购份额＝认购份额＋利息折算的份额 其中：认购费用由基金管理人在投资人认购确认时收取，投资人须以现金方式交纳认购费用。认购金额、认购费用的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例二：某投资者在本公司直销网点认购300,000份基金份额，假定认购金额产生的利息为30元，则需准备的资金金额计算如下： 认购费用＝300,000×1.00×0.8%＝2,400.00元 认购金额＝300,000×1.00×（1+0.8%）＝302,400.00元 利息折份额=30/1.00=30份（保留至整数位） 该投资者所得基金份额为： 总认购份额＝300,000+30＝300,030份 即，若该投资者通过基金管理人认购本基金300,000份，则该投资者的认购金额为302,400.00元，其中认购费用2,400.00元，并可获得利息转换的份额30份，则可得到300,030份基金份额。 (3)通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：与通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算相同。 (4)认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份），超过部分须为1万份的整数倍，投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 (5)认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 (6)清算交收：T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金认购款项在发行期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 (7)认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 6、募集资金利息的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。 7、为了促进基金管理人的从业人员与投资人利益一致，基金管理人鼓励其从业人员认购本基金，并视情况给予一定认购费优惠。 8、为了促进基金管理人与投资人利益一致，基金管理人使用固有资金认购本基金，将视情况给予一定认购费优惠。 七、基金合同的备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算和变更登记 一、基金份额折算的时间 基金合同生效后，为了更好地跟踪标的指数，基金管理人可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性不利影响，则无需召开持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排，并及时公告。 九、基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市： 1、基金场内资产净值不低于2亿元； 2、场内基金份额持有人不少于1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应当按规定在规定媒介上披露基金份额上市交易公告书和上市交易公告书提示性公告。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为非上市的契约型开放式指数基金，且因上述1、4、5项之一情形终止上市的，无需召开基金份额持有人大会审议。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在上海证券交易所开市后根据申购赎回清单、人民币汇率和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、最新成交价以及汇率公允价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、在不违反法律法规规定并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 六、法律法规、监管部门、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对上市交易另有规定的，从其规定。若由此需要对基金合同进行修改的，此项修改无须召开基金份额持有人大会。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，而无需召开基金份额持有人大会审议。 十、基金份额的申购、赎回 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日（若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放）的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购、赎回。 三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《业务规则》的规定。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 6、本基金申购、赎回的币种为人民币；基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，增加其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体规则届时将另行公告。 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须按申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T 日内对该交易的有效性进行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。 本基金具体的申购、赎回确认流程详见本招募说明书及相关公告。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。 投资者T日申购成功后，正常情况下，登记机构在T日收市后为投资人办理基金份额与现金替代等的交收；在T+1日办理现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。申购赎回代理券商、基金管理人在T+2日办理现金差额的交收。 投资者T日赎回成功后，正常情况下，登记机构在T日收市后为投资人办理基金份额的交收；在T+1日办理现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。申购赎回代理券商、基金管理人在T+2日办理现金差额的交收。正常情况下，基金管理人不迟于T+7日（指开放日）办理赎回替代款项的交付。 如遇国家外汇管理局相关规定有变更或本基金主要投资的证券市场休市或暂停交易、主要投资的证券市场或港股通交易结算清算规则变更、交易所或登记结算机构有关申购赎回交易结算规则发生改变、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回现金替代款的支付时间可相应顺延。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形时，赎回现金替代款的支付办法参照基金合同有关条款处理。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 若上海证券交易所、登记机构对交易型开放式指数证券投资基金的交易结算模式进行调整，则本基金根据调整后的模式进行申购和赎回的清算交收与登记。 4、登记机构和基金管理人可在不违反法律法规规定的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，对申购与赎回的程序进行调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金的最小申购赎回单位为100万份，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人可以采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份额的数量限制或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算，并按规定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 4、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 5、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下，履行相关程序后，对基金申购赎回业务规则、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 现金替代分为2种类型：必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 退补现金替代是指当投资者申购、赎回基金份额时，允许使用现金作为该成份证券的替代，基金管理人按照申购、赎回清单要求，代理投资者买入或卖出证券，并与投资者进行相应结算。 （1）关于必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，以及处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日开盘参考价并按照 T-1 日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。 （2）关于退补现金替代 1）适用情形：退补现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资者申购或赎回时代投资者买入或卖出的证券。 2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×T-1日估值汇率×（1+现金替代溢价比例）。 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 3）申购替代金额的处理程序 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。 对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终，基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组合证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。T 日后的五个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况，组合证券的代理买入及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算成本进行调整。如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 4）赎回对应的替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请，T日日终，基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出成本、实际卖出的相关费用、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后收盘价）计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。T日后的第三个港股通交易日后的两个工作日内，基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 对于T日因港股通临时停市、半日交易时长、停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以依次顺延至下一港股通交易日继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 如遇港股通临时停市等特殊情况，组合证券的代理卖出及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算成本进行调整。如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。 5）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公告。 未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或上海证券交易所、登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变，基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为： T日预估现金部分＝T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与其T日开盘参考价以及T-1日估值汇率相乘之和） 其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，如果T-1日至T日期间存在香港联合交易所交易日为非申赎开放日，则基金管理人可对公式中“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”进行调整；若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。 若T日为最小申购赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与其T日收盘价以及T日估值汇率乘积之和） T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 图表：T日申购赎回清单的格式列举如下：
八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 3、证券、期货交易所、外汇市场依法决定临时停市或交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易； 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有人利益或可能对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时； 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 6、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当，或者基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构等因异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。上述异常情况指无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误； 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 9、当日某笔或某些申购申请达到基金管理人设定的申购份额或净申购比例或基金总规模上限时； 10、港股通每日额度已满使基金管理人无法找到合适的替代投资品种的情况下，或者发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形； 11、基金管理人接受某些投资人的申购申请会因该等投资人违反其所适用的法律、法规或规则等，从而可能损害本基金或基金份额持有人利益的情形； 12、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10、12项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价； 2、证券、期货交易所、外汇市场依法决定临时停市或交易时间非正常停市，基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易； 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 4、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单编制错误或IOPV计算错误； 5、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果一笔新的份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝； 6、继续接受某笔或某些赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时； 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请； 8、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 9、发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形； 10、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 发生上述除第5、6项以外情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、其他申购赎回方式 1、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。 本基金在开放日常申购之前，有权向本基金联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。 5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以开通场外申购、赎回等业务，相关业务的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项届时将另行约定并公告。 十一、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或非法人组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十二、基金的登记和转托管 1、基金份额的登记 本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。 2、基金份额的转托管 销售机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管业务，并收取一定的手续费用。 十三、基金的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。上海证券账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付，法律法规另有规定的除外。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、联接基金的特殊申购 若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体规定请参见更新的招募说明书。 十六、为了促进基金管理人的从业人员与投资人利益一致，基金管理人鼓励其从业人员申购本基金，并视情况给予一定申购费优惠。 十七、为了促进基金管理人与投资人利益一致，基金管理人使用固有资金申购本基金，将视情况给予一定申购费优惠。 十八、基金管理人可在不违反法律法规规定的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 十一、基金的投资 一、投资目标 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票）、存托凭证、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金做相应调整。 三、投资策略 本基金采用完全复制法，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况（如港股通额度受限等）导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 1、资产配置策略 为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 2、股票投资策略 （1）投资组合构建 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票资产组合，当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度内，尽量缩小跟踪误差。 （2）投资组合调整 1）定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后，本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整，若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。 2）不定期调整 ①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。 ③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行，从而有效跟踪标的指数。 （3）在特殊情况下，本基金将综合考虑政策、市场等因素，在基金合同约定的投资比例和投资范围内，将少量投资于非成份股的港股通标的股票以及其他股票。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 （4）港股通标的股票投资策略 本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外，本基金投资港股通投资标的股票还需关注： （未完）  |