上证券商 (510200): 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金(2023年第3号)招募说明书(更新)
原标题:上证券商 : 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金(2023年第3号)招募说明书(更新) 汇安基金管理有限责任公司 汇安上证证券交易型开放式指数 证券投资基金 （2023年第3号） 招募说明书 （更新） 二零二三年十月 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业证券股份有限公司 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 【重要提示】 1、本基金根据2019年10月29日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]2117号）进行募集。本基金合同已于2020年4月9日生效。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金标的指数为上证证券行业指数。 （1）指数样本空间 剔除下列股票后的所有上海A股股票。 1）上市时间不足一个季度的股票； 2）暂停上市股票； 3）经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票； 4）股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票； 5）其他经专家委员会认定的应该剔除的股票。 （2）选样方法 将样本空间内所有属于证券行业的上市公司证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站，网址：www.sse.com.cn。 （3）指数计算 指数计算公式为： 报告期样本的调整市值 报告期指数 = × 1000 除数 其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使当样本数量超过10只（含10只），单个样本权重不超过15%；当样本数量在10只以下，单个样本不设权重限制。 4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品（2023年第 3号）招募说明书（更新） 的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 5、本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险，包括：市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、流动性风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、其他风险等等。其中，同时由于本基金是交易型开放式指数基金，基金特有风险主要涵盖：指数化投资风险，包括标的指数波动的风险、标的指数的流动性风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；基金运作的特有风险，包括上市交易风险、基金份额二级市场交易价格折/溢价交易风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方服务机构的风险等等，具体请参见本招募说明书第十八部分风险揭示章节。 6、本基金可投资存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 7、本基金为股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 8、投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户。 9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 11、根据法规要求，本基金管理人于 2023 年10月 26 日对本招募说明书“第三部分基金管理人”中的“二、主要成员情况”和“第五部分相关服务机构”中的“四、审计基金财产的会计师事务所”的部分内容进行了更新，其余所载内容截止日为2023年7月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 目录 第一部分 绪言...................................................... 1 第二部分 释义...................................................... 2 第三部分 基金管理人................................................ 8 第四部分 基金托管人............................................... 18 第五部分 相关服务机构............................................. 22 第六部分 基金的募集............................................... 26 第七部分 基金合同的生效........................................... 27 第八部分 基金份额折算与变更登记................................... 28 第九部分 基金份额的上市交易....................................... 29 第十部分 基金份额的申购与赎回..................................... 31 第十一部分 基金的投资............................................. 42 第十二部分 基金的业绩.............................................. 55 第十三部分 基金的财产............................................. 57 第十四部分 基金资产的估值......................................... 58 第十五部分 基金的收益分配......................................... 64 第十六部分 基金费用与税收......................................... 66 第十七部分 基金的会计与审计....................................... 69 第十八部分 基金的信息披露......................................... 70 第十九部分 风险揭示............................................... 78 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 86 第二十一部分 基金合同的内容摘要................................... 88 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要............................... 89 第二十三部分 对基金份额持有人的服务............................... 90 第二十四部分 其他应披露的事项..................................... 92 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式........................... 93 第二十六部分 备查文件............................................. 94 附件一 基金合同内容摘要........................................... 95 附件二 托管协议内容摘要.......................................... 112 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 第一部分 绪言 《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）和其他有关法律法规以及《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指汇安基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指兴业证券股份有限公司 4、基金合同：指《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称 ETF（Exchange Traded Fund） 19、标的指数：指上海证券交易所编制并发布的“上证证券行业指数”及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数 20、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内（2023年第 3号）招募说明书（更新） 证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务 29、销售机构：指汇安基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理场内申购赎回业务的申购赎回代理券商 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券公司 32、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则所定义的基金份额的登记、存管和结算等相关业务 33、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为汇安基金管理有限责任公司或接受汇安基金管理有限责任公司委托代为办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日），n为自然数 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇安基金管理有限责任公司、基金销售机构的相关业务规则以及对其不时做出的修订 44、场内：指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所 45、场外：指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书约定的赎回对价的行为 50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 51、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成分证券，并且按照每种成分证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的 55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 56、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 57、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 58、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 59、元：指人民币元 60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 64、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 65、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” （2023年第 3号）招募说明书（更新） 66、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 67、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 68、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 72、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区） （2023年第 3号）招募说明书（更新） 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：汇安基金管理有限责任公司 住所：上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 办公地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 法定代表人：刘强 成立时间：2016年4月25日 注册资本：1亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：赵庆玲 联系电话：（010）56711600 汇安基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可[2016]860号文批准设立。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 何斌先生，董事长。25年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济计划学学士，先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部，曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长、副总经理。2016年 4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司董事长。 刘强先生，董事，总经理。7年证券、基金行业从业经验，美国注册管理会计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍尼韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息技术总监，北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016年 4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司总经理。 戴樱女士，董事，副总经理。7年证券、基金行业从业经验，2004年毕业于上海对外贸易学院，国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，任采购部经理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝（2023年第 3号）招募说明书（更新） 任汇安基金管理有限责任公司副总经理、金融机构部总经理。 李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者，现任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。 余剑峰先生，独立董事。2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，金融学博士。曾于2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授；2015年至2016年任香港中文大学（深圳）经管学院金融学教授、执行副院长；2008年至2017年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、正教授、Piper Jaffray讲席教授；2016年至今任清华大学五道口金融学院建树讲席教授；2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任；2019年至今任清华大学金融科技研究院副院长。 黄磊先生，独立董事。中国人民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融学院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员；曾任教育部金融类专业教学指导委员会委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心（山东）主任。 2、基金管理人监事 王丽英女士，监事。6年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学学士，2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部以及其名下子公司担任财务经理。2017年7月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部财务总监。 3、高级管理人员 刘强先生，总经理。（简历请参见董事会成员） 戴樱女士，副总经理。（简历请参见董事会成员） 郭冬青先生，督察长。23年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司督察长。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总经理。27年银行、基金行业从业经验，加拿大卑寺大学工商管理硕士。2005年 4月加入嘉实基金，先后任固定收益研究员、投资经理。2008年5月加入建信基金，先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金，多次获得金牛基金。2018年 5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理，固定收益首席投资官。 邹唯先生，权益首席投资官，副总经理。23年证券、基金行业从业经验。中国科学院遗传研究所遗传学硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师，嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长，中信产业基金金融投资部董事总经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理，权益首席投资官。 窦星华先生，常务副总经理。17年证券、基金行业从业经验，CFA。英国杜伦大学金融学硕士。历任标准普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银施罗德基金管理有限公司产品经理，华安基金管理有限公司产品部总经理助理，盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016年 7月加入汇安基金管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理，现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经理。 郭兆强先生，副总经理。25年证券、基金行业从业经验，保荐代表人。北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理，中德证券高级副总裁，东北证券北京分公司深圳市场部副总经理，从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。 王俊波先生，副总经理。19年证券、基金行业从业经验。中国人民大学金融学硕士。历任中国平安产险营销策划经理，嘉实基金券商业务部主管，兴业证券资产管理有限公司市场部执行总监。2016年 7月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。 冯家诚先生，首席信息官。17年证券、基金行业从业经验，北京理工大学软件工程硕士研究生。历任华商基金管理有限公司信息技术部信息技术经理；天和思创（2023年第 3号）招募说明书（更新） 投资管理有限公司副总经理。2016年 5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任汇安基金管理有限责任公司首席信息官。 4、本基金基金经理 陈思余先生，南开大学信息安全与法学双学位学士，6年证券、基金行业从业经验。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。 2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司。 2023年10月25日至今，任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理； 2023年10月25日至今，任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理； 2023年10月25日至今，任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理。 陈欣先生，华东理工大学企业管理硕士，15年证券、基金行业从业经验，曾任中银基金管理有限公司渠道经理，华安基金管理有限公司指数与量化事业部高级经理，从事指数与量化投资工作。2016年8月19日加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部总经理一职。 2018年3月21日至2019年5月10日，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年12月11日至2022年4月25日，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年4月30日至今，任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理；2020年5月20日至今，任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年6月16日至今，任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理；2021年3月16日至今，任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。 该基金历任基金经理： 2020年4月9日至2023年10月25日由朱晨歌担任基金经理。 5、投资决策委员会成员 刘强先生，总经理。（简历请参见董事会成员） 钟敬棣先生，固定收益首席投资官。（简历请参见高级管理人成员）。 邹唯先生，权益首席投资官。（简历请参见高级管理人成员）。 窦星华先生，常务副总经理。（简历请参见高级管理人成员）。 蔡晓钰先生，董事总经理。上海交通大学管理学博士，17年银行、证券、基（2023年第 3号）招募说明书（更新） 金行业从业经验。曾任兴业银行上海分行同业业务部理财经理、高级客户经理；兴业银行总行私人银行部副处长、主持工作副处长，部门投资决策委员会委员和内部控制及风险管理委员会委员；浦发银行上海分行金融市场部副总经理；上海好嘉资产管理有限公司联席总经理；云南省资产管理公司总经理；上海好嘉资产管理有限公司联席总经理。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司，现任董事总经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； （2023年第 3号）招募说明书（更新） 2、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）健全性原则：风险管理应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （2）有效性原则：通过科学的风险管理手段和方法，建立合理的风险管理程序，维护风险管理制度的有效执行； （3）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司风险管理需要的机构、部门和岗位，并保持其相对独立性；基金财产、公司固有财产和其（2023年第 3号）招募说明书（更新） 他资产的管理和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、执行、清算和评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离； （4）相互制约原则：内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除风险管理中的盲点； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理办法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的风险管理效果。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理体系，包括董事会下设的风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、合规风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有效执行。 （2）风险控制委员会 1）向董事会建议风险定义和风险评估标准，审阅管理层提交的风险管理报告、督察长提交的监察稽核报告； 2）对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、提出指导性建议； 3）对重大突发性风险事件的处理提出指导性建议； 4）提议聘请、更换外部审计机构，并就外部审计机构的资质和工作情况进行评议； 5）协助董事会审查公司内控制度、重大项目和审计重大交易； 6）董事会授权的其他事宜。 （3）督察长 1）出席或列席公司相关会议并行使相应表决权； 2）对公司的基金运作、专户运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监察稽核，并定期出具独立的监察稽核报告，并将报告上报董事会和中国证监会； （2023年第 3号）招募说明书（更新） 3）如发现公司及基金运作中违反任何法律法规规定，立即告知公司总经理和相关业务人员，提出处理意见和整改意见，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告； 4）享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关档案； 5）定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，以及需要立即报告的重大事项； 6）对公司推出新产品、开展新业务的合法合规性问题提出意见； 7）指导、督促公司妥善处理投资人的重大投诉，保护投资人的合法权益； 8）严格遵守保密制度，对在履行职责中掌握的非公开信息负有保密义务，不得违反法律法规及公司规定向其他机构、人员泄露非公开信息，或者利用非公开信息为自己或者他人进行证券投资活动。 （4）合规风控部 1）执行风险控制委员会制订的合规管理政策及管控措施、风险管理政策和管控措施； 2）倡导、培育公司合规文化； 3）监督、检查法律法规、公司制度和流程的执行情况； 4）参与公司新产品的开发设计，对潜在合规及法律风险进行分析，并提出控制建议； 5）对公司信息披露程序及披露文档的合法合规性进行审查； 6）对基金运作和公司内部管理进行日常监察与稽核； 7）监控投资合规运作，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行独立动态监控； 8）监控投资风险，对基金及特定客户资产管理计划投资活动进行事前、事中、事后风险控制； 9）对基金资产、组合资产进行风险定量分析； （2023年第 3号）招募说明书（更新） 10）对公司管理的各投资组合的公平交易情况进行监控和定期分析； 11）制订投资管理业绩的评价体系，定期评估投资组合的绩效，抄送投资决策委员会、专户投资决策委员会，作为评价基金经理、投资经理业绩的重要参考依据； 12）检查公司内部控制制度的执行情况，并就内控的合规性、合理性、完备性和有效性等方面存在的问题提出意见和建议； 13）调查公司内部的违规案件，协助督察长处理相关事宜； 14）有权提议聘请独立第三方专业机构对公司财务状况和基金运作状况进行审计； 15）协助配合监管部门的监督和检查； 16）监督和检查员工遵纪守法情况和职业操守情况，负责员工的离任审计； 17）负责公司的有关法律事务； 18）完成督察长要求的其他工作。 （5）业务部门 公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的作业流程及风险管理制度，对风险来源和产生原因进行有效识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及其影响进行测定和管理，将风险控制在最小范围内。 3、风险管理和内部风险控制的措施 （1）为保障风险管理制度的持续性和有效性，公司内部必须形成良好的控制环境，建立持续的风险管理检验制度和独立的风险管理报告制度。 （2）控制环境是与风险管理制度相关的各种因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响。良好的控制环境可为其他风险管理制度要素提供规则和架构，主要包括各项风险管理制度对各项业务的牵制力，公司管理层、员工对风险管理制度的重视程度。公司致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境。 （3）公司致力于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险管理意识能在公司内部广泛分享，并能扩展到公司所有员工，确保内控机制的建立、完善和各项管理制度的执行。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） （4）风险管理检验制度是公司根据市场环境、金融工具、技术应用、法律法规的变化和发展情况，不断测试和调整风险管理制度，以确保风险管理制度持续运作并充分有效的制度。 （5）风险管理报告制度是指合规风控部及时将公司整体风险状况向公司总经理和董事会报告的制度。公司应具备完善的信息系统确保报告程序的有效性,以保证总经理、督察长和董事会及时可靠地取得准确详细的信息。 （6）合规风控部应定时检查和指导各部门的风险管理工作，形成风险管理报告书与建议书，上报公司决策层，并坚持重点管理的原则，对相关投资部门、运营部等重要的业务部门和人员进行重点监督与防范。 （7）公司各级人员均应认真履行工作职责，准确、及时地反映情况，对风险管理工作不力或隐瞒不报、上报虚假情况，给公司造成巨大风险和损失的，依公司规定追究其责任。 （8）对因风险管理工作出色，防止了某些重大风险的发生，为公司挽回了重大损失，业绩特别突出的人员，公司应予以表彰和奖励。 （9）对于各项规章制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司应给予适当表彰与奖励。 （10）对于部门制度不完备、工作程序不合理或管理混乱而造成较大风险并给公司带来损失的，应追究直接责任人及部门负责人的责任。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”） 住所：福建省福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔11楼 成立时间：2000年05月19日 注册资本：669667.167400万人民币 法定代表人：杨华辉 批准设立机关和批准设立文号：证监机构字【2000】52号 基金托管业务批准文号：证监许可【2014】1170号 联系人：江咏絮 电话：021-20370763 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；证券投资基金托管业务。为期货公司提供中间介绍业务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要人员情况： 杨华辉，男，1966年2月出生，经济学博士，高级经济师。现任公司党委书记、董事长、法定代表人，兼任兴证全球基金管理有限公司董事长、兴证（香港）金融控股有限公司董事会主席。曾任兴业银行上海分行党委委员、副行长，兴业银行杭州分行党委书记、行长，联华国际信托有限公司党委书记、董事长、代理总裁，兴业国际信托有限公司党委书记、董事长等职务。 刘志辉，男，1969年1月出生，硕士研究生，国际商务师。现任公司党委副书记、董事、总裁，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董事会副主席。曾任福建省政府办公厅科员、副主任科员、主任科员，福建证监局机构处、上市处、稽查处主任科员、副处长、处长。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 兴业证券股份有限公司是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型、集团化、国际化证券公司，成立于1991年10月29日。2010年10月，在上海证券交易所首次公开发行股票并上市（601377.SH）。公司注册地为福建省福州市，主要股东有福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新（集团）有限公司、中国证券金融股份有限公司等。 兴业证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、期货介绍等业务。在全国31个省、市、区共设有275个分支机构，其中分公司111家、证券营业部164家，控股兴证全球基金管理有限公司、兴证国际金融集团有限公司、兴证期货有限公司、兴证风险管理有限公司；全资拥有兴证证券资产管理有限公司、兴证创新资本管理有限公司、兴证投资管理有限公司；经营海峡股权交易中心（福建）有限公司；参股南方基金管理股份有限公司、中证信用增进股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、证通股份有限公司；设立兴业证券慈善基金会，专门从事慈善公益与扶贫活动。兴证国际金融集团有限公司于2019年1月在香港联交所主板上市（6058.HK），是兴业证券集团国际化和全球化发展的平台。 截至2022年9月底，集团总资产2536亿元，净资产580亿元，境内外员工超过一万人，公司综合实力和核心业务位居行业前列，已发展成为涵盖证券、基金、期货、资产管理、股权投资、另类投资、产业金融、境外业务、区域股权市场等专业领域的证券金融集团。 兴业证券自成立以来，始终坚持依法经营、稳健经营、文明经营。在中国特色社会主义进入新时代的新形势下，兴业证券提出了“建设一流证券金融集团”的战略目标，正朝着专业化、集团化、国际化方向奋力迈进。明确提出要把公司建设成为具有一流的资本实力，一流的风险管理能力，一流的竞争能力和盈利能力，一流的人才和优秀企业文化、科学的机制体制以及较强国际竞争力的一流证券金融集团。 三、托管业务部的部门设置及员工情况 基金托管人兴业证券股份有限公司由专门的一级部门资产托管部具体负责基金托管业务，资产托管部现有正式员工共计102人，部门内设业务协同处、产品处、托管服务处、基金服务处、稽查监督处和创新服务处，内设各处负责人均具有证券及基金从业资格，具备多年券商及基金公司相关工作经验。基金托管人针对本基金配备了经验丰富的估值核算、投资监督、资金清算及交收等人员，主要成员均为硕士研究生学历，具备多年银行、券商、基金等相关领域工作经验，（2023年第 3号）招募说明书（更新） 具备证券及基金从业资格。团队人员从事过公募基金、证券期货经营机构私募资产管理产品、私募投资基金等多类型产品的估值核算工作，能够及时处理资金清算和交收工作，在日常工作中具备足够丰富的托管业务处理经验。 四、基金托管业务经营情况 兴业证券股份有限公司于 2014年 11月经中国证监会批准获取证券投资基金托管业务资格，批准文号：中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1170号。 兴业证券股份有限公司始终坚持“专业化、规范化、市场化”的经营思想，坚持“稳健规范、长远发展”的经营原则，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产委托人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年的发展积累，兴业证券股份有限公司托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括公募基金、证券期货经营机构私募资产管理计划、私募投资基金等产品在内的较为全面的托管产品类型体系。 五、基金托管人内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 兴业证券股份有限公司作为基金托管人，严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 兴业证券股份有限公司设有审计部、合规管理部、风险管理部等内控部门，组织和实施公司合规及风险管理、内部控制等相关工作。定期对托管业务内部控制机制全面性、有效性进行检查、指导。资产托管部内设稽查监督处，配备专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，独立行使稽查监督职权。 3、内部控制制度及措施 兴业证券股份有限公司资产托管部已建立完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，确保托管业务的规范操作，内控机制得到有效实施；相关业务人员均具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度；授权工作实行集中控制；业务印章按规程保管、存放、使用；账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区域专门设置，封闭管理，实施音像（2023年第 3号）招募说明书（更新） 监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现系统化操作，技术系统完整、独立，最大限度防范操作风险。 4、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《基金合同》、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查，其中对基金的投资监督和检查自基金合同生效之日开始。基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、托管协议或有关基金法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式或相关方式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、发售协调人 名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 电话：021-23219000 传真：021-63410456 网址：www.htsec.com 客户服务电话：95553、400-888-8001 2、网下现金发售直销机构 汇安基金管理有限责任公司直销中心 传真：021-80219047 邮箱：[email protected] 地址：上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元 联系人：杨晴 电话：021-80219022 3、网上现金、网下现金和网下股票发售代理机构 （1）海通证券股份有限公司 法定代表人：周杰 注册地址：上海市广东路689号 客服电话：95553/02195553/4008888001 网址：www.htsec.com （2）华安证券股份有限公司 法定代表人：章宏韬 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 客服电话：95318 网址：www.hazq.com （2023年第 3号）招募说明书（更新） （3）南京证券股份有限公司 法定代表人：李剑锋 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号 电话：025-83367888 网址：www.njzq.com.cn （4）申万宏源西部证券有限公司 法定代表人：王献军 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦20楼2005室 客服电话：95523、400-889-5523 网址：www.swhysc.com （5）申万宏源证券有限公司 法定代表人：杨玉成 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 客服电话：95523 网址：www.swhysc.com （6）兴业证券股份有限公司 法定代表人：杨华辉 注册地址：福州市湖东路268号 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （7）中国银河证券股份有限公司 法定代表人：陈亮 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 客户服务电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn （8）中泰证券股份有限公司 法定代表人：王洪 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （9）中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 客服电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （10）中信证券（山东）有限责任公司 法定代表人：肖海峰 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 客服电话：95548 网址：sd.citics.com （11）中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （12）中信证券华南股份有限公司 法定代表人：陈可可 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号） 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上交所会员可通过上交所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。 基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述发售代理机构。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：赵亦清 电话：010-50938782 传真：010-50938991 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真电话：021-23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：陶文欣、沈兆杰 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2019年10月31日证监许可[2019]2117号文准予注册募集。 本基金为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，存续期间为不定期。 本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金自2020年3月16日起向全社会公开募集，截至2020年3月31日 募集工作结束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金额为203,882,848.00元人民币，认购资金在募集期间产生的银行利息共计2,700.00元人民币。本次募集所有资金已于2020年4月7日全额划入本基金在基金托管人兴业证券股份有限公司开立的“汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金”托管专户。 本次募集有效认购户数为2998户。按照每份基金份额初始发售面值1.00元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计203,882,848.00份基金份额，利息结转的基金份额为2,700.00份基金份额。两项合计203,885,548.00份基金份额，已全部计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。其中，汇安基金管理有限责任公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为0份，占本基金总份额的比例为0。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2020年4月9日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止《基金合同》等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在基金份额折算的相关公告中列示。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可根据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不低于2亿元人民币；2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上市日前按照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或其委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式 基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成分证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 四、基金份额的终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额（2023年第 3号）招募说明书（更新） 的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。 若因上述1、3、4、5项原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式指数基金变更为跟踪同一标的指数的非上市开放式指数基金，且因上述1、4、5项情形之一终止上市的，本基金变更为跟踪同一标的指数的非上市开放式指数基金无需召开基金份额持有人大会。届时，基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则，同时，基金管理人应按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基金合同及招募说明书。若届时，基金管理人已有跟踪该标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护投资人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 六、相关法律法规、中国证监会、登记结算机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 八、法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回业务。 基金管理人在开始办理基金份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2020年 5月 8日起，开始办理申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、本基金的申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、本基金的申购、赎回应遵守《业务规则》的规定。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，或依据上海证券交易所或登记结算机构相关规则及其变更，对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 投资者 T日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人，基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨。 如登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方（2023年第 3号）招募说明书（更新） 相关协议的有关规定处理。 登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购赎回单位或其整数倍提交申请。本基金目前的最小申购赎回单位为 50万份基金份额。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 六、申购和赎回的对价及费用 1、申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回申请人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 2、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算（2023年第 3号）招募说明书（更新） 和公告时间进行调整并提前公告。 4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代指在申购、赎回基金份额时，该成分证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成分证券的替代，但在赎回基金份额时，该成分证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代指在申购、赎回基金份额时，该成分证券必须使用固定现金作为替代。 （1）可以现金替代 ①适用情形：由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如（2023年第 3号）招募说明书（更新） 果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日） 内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规（2023年第 3号）招募说明书（更新） 定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： ∑第 i只替代证券的数量 ×该证券参考价格 × 100% i 现金替代比例（%） = 申购基金份额 ×参考基金份额净值 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 （2）必须现金替代 适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T日开盘参考价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告 T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T日开盘参考价相乘之和） 其中，T日预计开盘价主要根据标的指数服务商提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 （2023年第 3号）招募说明书（更新） （2023年第 3号）招募说明书（更新） 5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下：
（2023年第 3号）招募说明书（更新）
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