华宝新价值 (001324): 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:华宝新价值 : 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 2023年定期更新 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2015年4月30日证监许可【2015】799号文注册，进行募集。 基金管理人保证《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等其他风险。本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本次更新招募说明书其他所载内容截止日为2023年10月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年9月30日，数据未经审计。 目 录 一、绪言 ............................................................................... 1 二、释义 ............................................................................... 2 三、基金管理人 ......................................................................... 6 四、基金托管人 ........................................................................ 13 五、相关服务机构 ...................................................................... 15 六、基金的募集 ........................................................................ 17 七、基金合同的生效 .................................................................... 18 八、基金份额的申购与赎回 .............................................................. 19 九、与基金管理人管理的其他基金转换 .................................................... 28 十、基金的投资 ........................................................................ 46 十一、基金的业绩 ...................................................................... 60 十二、基金的财产 ...................................................................... 61 十三、基金资产估值 .................................................................... 62 十四、基金收益与分配 .................................................................. 66 十五、基金的费用与税收 ................................................................ 67 十六、基金的会计与审计 ................................................................ 69 十七、基金的信息披露 .................................................................. 70 十八、风险揭示 ........................................................................ 76 十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 .............................................. 80 二十、基金合同的内容摘要 .............................................................. 82 二十一、基金托管协议的内容摘要 ........................................................ 95 二十二、对基金份额持有人的服务 ....................................................... 104 二十三、其他应披露事项 ............................................................... 106 二十四、招募说明书存放及查阅方式 ..................................................... 110 二十五、备查文件 ..................................................................... 111 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关规定及《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 4、基金合同：指《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年10 月 1 日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指2015年6月1日 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 36、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守 40、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同及招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 53、固定收益品种：指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券等债券品种 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：黄孔威 总经理：向辉 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿 电话：021-38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有20%的股份。 (二) 主要人员情况 1、董事会信息 黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司，曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有限公司党委书记、董事长。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 卢余权先生，董事，本科。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师，飞利浦电子中国集团法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任。现任上海市君悦律师事务所主任。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司董事。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人，苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。 2、监事会信息 朱莉丽女士，监事会主席，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华平集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书记、纪工委书记；现任华宝投资有限公司党委副书记、 纪委书记。 沈燕女士，职工监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务总监，华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部内审主管。 丁科先生，职工监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企划部经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理、华宝基金战略规划部战略规划主管。现任华宝基金管理有限公司华东机构销售部高级销售经理。 3、总经理及其他高级管理人员 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监。现任华宝基金管理有限公司副总经理，2022年4月18日起代为履行公司总经理职责。 刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港有限公司投资银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现任华宝基金管理有限公司常务副总经理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。 李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在T.A. Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。 2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。 4、本基金基金经理 林昊，硕士。2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2023年3月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2018年12月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年8月至2021年3月任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年11月起任华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年7月起任华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年9月起任华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理，2021年6月至2023年3月任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理，2021年9月至2022年6月任华宝安益混合型证券投资基金基金经理。 5、固收投决会信息 周晶先生，华宝基金管理有限公司总经理助理、国际业务部总经理、基金经理。 陈昕先生，华宝基金管理有限公司固定收益投资总监、固定收益部总经理、基金经理。 李栋梁先生，华宝基金管理有限公司混合资产部总经理、基金经理。 蒋文玲女士，华宝基金管理有限公司混合资产部副总经理、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执业行为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进行。 相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。 实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核控制，及反洗钱控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：葛海蛟 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2023年3月31日，中国银行已托管1038只证券投资基金，其中境内基金993只，QDII基金49只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 （1）直销柜台 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人：黄孔威 直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 直销柜台传真：021-50499663、021-50988055 联系人：华崟 网址：www.fsfund.com （2）直销e网金 投资人可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销e网金系统、移动客户端（华宝基金APP、微信平台）办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址：www.fsfund.com。 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 (二)登记机构 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：黄孔威 联系人：章希 联系电话：021-38505888 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩烔 联系电话：(86 21) 3135 8666 传真：（86 21) 3135 8600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588 号前滩中心 42 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：林佳璐 经办注册会计师：叶尔甸、林佳璐 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监许可【2015】799号注册，由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从2015年5月25日起，至2015年5月27日止，共募集1,951,656,311.50份基金份额，有效认购户数为6,225户。 七、基金合同的生效 本基金基金合同于2015年6月1日生效。基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机构”部分相关内容或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自2015年6月8日起开始办理日常申购、赎回业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功，则申购款项退还给投资者。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 （五）申购与赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额 通过其他销售机构和直销e网金申购本基金单笔最低金额为1元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为每笔1元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 2、申请赎回基金的份额 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购费与赎回费 1、申购费 本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率表如下：
2、赎回费 本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率表如下：
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于收取的持续持有期少于30日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于30日但少于3个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的75%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。对于收取的持续持有期长于等于3个月但少于6个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的50%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。对持续持有期长于6个月的投资者，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。 注：此处1个月按30天计算 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 1、申购份额的计算方式 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 申购费用适用比例费率的情形下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 申购费用适用固定金额的情形下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额的计算结果均按舍去尾数方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。 例：假定T日基金份额净值为1.086元，某投资者当日投资10万元申购本基金，对应的本次前端申购费率为1.5%，该投资者可得到的基金份额为： 净申购金额=100000/（1+1.5%）＝98522.17元 申购费用=100000-98522.17＝1477.83元 申购份额=98522.17/1.086＝90720.23份 即：投资者投资10万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为1.086元，可得到90720.23份基金份额。 2、赎回金额的计算方式 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，持有时间为一年三个月，对应的赎回费率为0.25%，假设赎回当日基金份额净值是1.150 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额=10000×1.150=11500.00 元 赎回费用=11500×0.25%=28.75元 赎回金额=11500-28.75=11471.25元 即：投资者赎回本基金1万份基金份额，持有期限为一年三个月，假设赎回当日基金份额净值是1.150元，则其可得到的赎回金额为11471.25元。 3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）申购与赎回的登记 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 2、投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资者的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规则实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上（“大额赎回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。 对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应至迟于重新开放日依法公告。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十七）基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 九、与基金管理人管理的其他基金转换 （一）基金转换申请人的范围 本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基金的转换。 （二）基金转换受理场所 基金转换受理场所与基金份额资金申购、赎回申请的受理场所相同。 基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司管理的基金。 （三）基金转换受理时间 投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间一致。 （四）基金转换费用 本基金与公司管理的其他基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。 赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 （五）基金转换公式 1、基金转换公式为： 转出费用=转出份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率 转出总金额=转出份额×转出基金份额净值 净转出金额=转出总金额-转出费用 净转入金额=净转出金额/（1+补差费率） (补差费率=转出基金申购费率与转入基金申购费率差) 转换补差费用=净转出金额-净转入金额 转入份额=净转入金额/转入基金份额净值 转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。 2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前3个工作日予以公告。 （六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。 （七）基金转换的程序 1、基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。 2、基金转换申请的确认 基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。 基金份额持有人申请转换时，遵循"先进先出"的原则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。 （八）基金转换的数额限制 基金转换遵循“份额转换”的原则，转换申请份额精确到小数点后两位。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金单笔转出申请不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份，则必须一次性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制，但应在调整生效前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 （九）基金转换的注册登记 1、基金投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间内可以撤销，交易时间结束后不得撤销。 2、基金注册登记机构在T+1日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认，确认成功后为基金份额持有人办理相关的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日予以公告。 （十）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 1、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请： （1）不可抗力； （2）货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市； （3）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换； （4）暂停估值； （5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。 2、发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的，应当报中国证监会备案。 4、暂停基金转换，基金管理人应立即在至少一种指定媒介上公告。 5、暂停期结束，基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况。 如果发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒介上刊登基金重新开放基金转换的公告，并公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过1日但少于两周，暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应提前1个工作日在至少一种指定媒介刊登基金重新开放基金转换的公告， 并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定媒介上连续刊登基金重新开放基金转换的公告，并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况。 十、基金的投资 （一）投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵活配置和多样的投资策略，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收益品种和货币市场工具（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、大额存单等）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （三）投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。 （1）行业配置 各个行业由于所处的商业周期不同，面临的上下游市场环境也各不相同，因此不同行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素，在不同行业之间进行资产配置。 （2）个股选择 本基金将主要以“自下而上”的精选策略，精选个股，构建投资组合。本基金进行个股投资时，主要通过深入分析企业的基本面和发展前景，并以定量的指标为参考，精选优质公司。优质公司需符合以下一项或多项标准：公司所处行业具有良好的发展前景、产品具有竞争优势、公司治理健全规范、公司具有较强的营销能力、公司具有垄断优势或资源的稀缺性、有正面事件驱动。 本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标，选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为： 1）成长指标：预测未来主营业务收入、主营业务利润复合增长率等； 2）盈利指标：毛利率、净利率、净资产收益率等； 3）价值指标：PE、PB、PEG、PS等。 （3）存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等固定收益类投资工具，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合的久期。 其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时，本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上，通过各种积极投资策略的实施，追求组合较高的回报。主要运用的策略有： （1）利率预期策略 基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。 （2）估值策略 通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时，买入债券；当内在价值低于市场价格时，卖出债券。 （3）利差策略 基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场，如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等；可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。 （4）互换策略 为加强对投资组合的管理，在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。 （5）信用分析策略 根据宏观经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。 5、股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。主要的投资策略有： （1）Alpha套利 利用多因子模型和事件驱动模型等，精选预期未来相对股指期货标的指数有超额收益的个股，结合行业配置模型，构建投资组合，利用股指期货完全对冲，获取股票组合的超额收益。 （2）期现套利 股指期货价格和现货价格之间的基差会随着市场环境变化而波动，当基差上升到一定程度以后，可以做空股指期货，做多现货，待基差收窄后平仓。 （3）跨期套利 在正向市场（Contango）里，远期升水，可以买入近月合约，卖出远月合约；在反向市场（Backwardation）里，远期贴水，可以卖出近月合约，买入远月合约。另外股指期货不同合约之间的价差因市场环境、投资者预期、成分股分红等的影响而波动，当价差扩大到不合理的区间时，可以开仓买入低估的合约、卖出高估的合约，待价差收窄后平仓，获取价差收窄部分收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 7、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 （四）投资管理 1、决策依据 本基金主要依据下列因素决定基金资产配置和具体证券的买卖： （1）国内外宏观经济环境及其对中国证券市场的影响； （2）国家货币政策、产业政策以及证券市场政策； （3）市场资金供求状况及未来走势； （4）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2、投资决策流程 （1）投资决策机制 公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，由基金经理根据投资决策委员会的授权具体承担基金管理工作。投资总监负责监督管理基金日常投资活动。公司投资决策机制为分级授权机制，即： 第一级，投资决策委员会。审定基金经理的投资组合配置提案和重点投资； 投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构，以定期或不定期（会议频率每月不少于一次）会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题。 第二级，投资研究联席会议。确定投资组合配置提案。 研究部、投资管理部定期或不定期（会议频率双周一次或更多）召开投资－研究联席会议，研究、交流投资信息，探讨、解决投资业务的有关问题。双周投资－研究联席会议就研究部提交的全市场模拟组合与配置、宏观及行业策略，以及研究员提交的各行业模拟组合、三级股票池、重点投资品种等进行充分讨论。基金经理根据联席会议的成果及自身判断确定投资组合配置提案。 第三级，基金经理。在各自的权限内执行和优化组合配置方案。 （2）投资流程 1）投资决策委员会负责投资决策 投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决策。 2）研究部负责投资研究和分析 宏观研究人员通过研究其他证券公司和基金管理公司的报告，通过走访政府决策部门和研究部门，研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）、重大技术服务创新等，撰写宏观研究报告，就基金的股票、债券、现金比例提出建议。 行业研究人员考察上市公司的核心业务竞争力、经营能力和公司治理结构等，预测上市公司未来2－3年的经营情况，选择重点上市公司进行调研，撰写行业和子行业研究报告及上市公司调研报告，对个股买卖提出具体建议。 3）基金经理小组负责投资执行 基金经理小组根据宏观经济和行业发展，提出投资组合的资产配置比例建议，同时结合股票排序和研究员的报告，形成投资计划提交投资决策委员会，并根据投资决策委员会的决策，具体实施投资计划。 经投资决策委员会和总经理审核的投资组合方案后，基金经理向交易部下达具体的投资指令，交易员根据投资决定书执行指令。 4）绩效评估 主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩效评估人员利用相关工具评估。 5）内部控制 内部控制委员会、督察长、监察稽核部和风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。 （五）业绩比较基准 1年期银行定期存款基准利率（税后）+3% 其中，1年期银行定期存款基准利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构1年期人民币定期存款基准利率。 本基金以实现绝对收益作为投资目标，力争在灵活配置混合型基金的投资限定之下，追求资产长期稳定增值。银行定期存款可以近似理解为定息产品，而1年期银行定期存款基准利率（税后）+3%作为本基金的业绩比较基准，与本基金追求的预期收益水平相符。 如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 （六）风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 （七）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票的比例为基金资产的0-95%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期； （15）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （16）本基金资产总值不得超过本基金资产净值的140%； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （18）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。 （21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（12）、（17）、（19）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (九) 经基金管理人公告有关规则及事项，本基金可以依据法律法规的规定参与融资、融券。 (十)基金投资组合报告 本基金投资组合报告所载数据截至2021年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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