500ETFEW (515590): 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(20231212更新)
原标题:500ETFEW : 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(20231212更新) 前海开源中证500等权重交易型开放 式指数证券投资基金 招募说明书 （20231212更新） 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 重要提示 本基金经中国证监会2019年8月22日证监许可[2019]1538号文注册募集，基金合同已于2019年11月14日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险。同时由于本基金是跟踪中证500等权重指数的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险还包括但不限于：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌或违约的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、IOPV计算错误的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、标的指数变更的风险等。本基金被动跟踪标的指数“中证500等权重指数（及其未来可能发生的变更）”，因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时，本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。 投资人投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证500等权重指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资人需要使用中证500等权重指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。 本基金的投资范围包括股指期货。股指期货存在基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险、衍生品模型风险等。 本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。 本基金标的指数为中证500等权重指数。 1、指数样本空间 中证500指数样本，同沪深300指数的样本空间。 指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成： （1）科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。 （2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。 2、选样方法 选取中证500指数样本作为样本。 （1）在样本空间中剔除沪深300指数样本以及过去一年日均总市值排名前300的证券； （2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券； （3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500的证券作为指数样本。 3、指数计算 指数计算公式为： 报告期指数 = 报告期样本的调整市值/除数×1000 其中，调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。权重因子介于0和1之间，以使所有样本权重相等。 4、标的指数具体编制方案及查询路径 标的指数具体编制方案详见中证指数有限公司官网 （http://www.csindex.com.cn/）。 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌握相关信息的内容除外），有关财务数据和净值表现截止日为2023年09月30日（未经审计）。 目 录 一、绪 言 .................................................................. 4 二、释 义 .................................................................. 5 三、基金管理人 ............................................................. 9 四、基金托管人 ............................................................ 19 五、相关服务机构 .......................................................... 22 六、基金的募集 ............................................................ 26 七、基金合同的生效 ........................................................ 27 八、基金份额折算 .......................................................... 28 九、基金份额的上市交易 .................................................... 29 十、基金份额的申购和赎回 .................................................. 31 十一、基金的投资 .......................................................... 42 十二、基金的财产 .......................................................... 53 十三、基金资产估值 ........................................................ 54 十四、基金的收益与分配 .................................................... 59 十五、基金的费用与税收 .................................................... 60 十六、基金的会计与审计 .................................................... 62 十七、基金的信息披露 ...................................................... 63 十八、风险揭示 ............................................................ 69 十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ................................. 75 二十、基金合同的内容摘要 .................................................. 77 二十一、基金托管协议的内容摘要 ............................................. 91 二十二、基金份额持有人服务 ............................................... 103 二十三、其他应披露事项 ................................................... 104 二十四、招募说明书存放及其查阅方式 ........................................ 106 二十五、备查文件 ......................................................... 107 一、绪 言 本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释 义 招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1、基金或本基金：指前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指前海开源基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国银河证券股份有限公司 4、基金合同：指《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日起实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 15、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 16、ETF联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下简称目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称联接基金 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 26、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 27、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 28、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 29、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数 38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则（2020年修订）》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人及基金销售机构发布的其他相关规则和规定 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为 43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 44、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 45、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 46、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 47、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证500等权重指数及其未来可能发生的变更 48、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 49、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 50、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 51、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 52、元：指人民币元 53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和 55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定 60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 61、基金产品资料概要：指《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：前海开源基金管理有限公司 2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 3、设立日期：2013年1月23日 4、法定代表人：李强 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751号 6、组织形式：有限责任公司 7、办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼 8、电话：0755-88601888 传真：0755-83181169 9、联系人：何凌 10、注册资本：人民币2亿元 11、存续期限：持续经营 12、股权结构：开源证券股份有限公司出资25%，北京市中盛金期投资管理有限公司出资25%，北京长和世纪资产管理有限公司出资25%，深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资25%。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 李强先生，董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任建设银行陕西省分行筹资处科员、副主任科员，中国证监会深圳监管局法规处、机构监管处、基金监管处副主任科员、主任科员、副处长、处长等职务，深圳市前海管理局副局长（挂职），前海金融控股有限公司总经理、党委书记、董事长（曾兼任深圳市前海管理局局长助理、汇丰前海证券有限责任公司董事长、恒生前海基金管理有限公司董事长、前海再保险股份有限公司董事、深圳市前海金融同业公会会长、万科企业股份有限公司独立董事等职务），世纪证券有限责任公司党委书记、董事长。2022年4月加入前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司董事长。 蔡颖女士，副董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，曾任前海开源基金管理有限公司总经理、前海开源资产管理有限公司董事长。现任前海开源基金管理有限公司副董事长。 王兆华先生，董事，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理，华夏证券总裁助理，开源证券董事长兼总经理，前海开源资产管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事长。现任前海开源基金管理有限公司董事。 范镭先生，董事，本科学历，国籍：中国。历任中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。现任北京万盛祥如投资顾问有限公司执行董事，正方天恒资产管理有限公司执行董事、总经理。 秦亚峰先生，董事、总经理、固定收益投资决策委员会主席。清华大学硕士，中国社科院博士，国籍：中国。历任中国银行湖南分行信托咨询公司技术员，中国东方信托湖南证券营业部部门经理，银河证券湖南证券营业部部门经理，亚洲证券湖南证券营业部部门经理，华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理、总经理，华安财产保险股份有限公司副总经理，华安财保资产管理有限责任公司总经理，华安汇富资本投资管理有限公司董事长，现任前海开源基金管理有限公司董事、总经理、固定收益投资决策委员会主席。 武怀良先生，董事，研究生学历，国籍：中国。历任航空航天部西安远东公司技术员、力学计量室主任，西安证券交易中心交易员、交易部经理，南方证券公司西安营业部副总经理，华弘证券有限责任公司营业部总经理，中邮证券有限责任公司营业部总经理、自营资产运营部总经理。2012年加盟开源证券，历任自营总部总经理、公司总经理助理。 现任开源证券职工董事、执行委员会委员、副总经理。 SHI SHA（沙石）先生，董事，北京大学经济系本科和硕士，美国纽约州立大学石溪校园(SUNY at Stony Brook)经济学博士学位。国籍：美国。曾任国家计划经济委员会经济研究所研究员，纽约大通银行、荷兰银行助理、副总裁、董事，瑞士银行、巴克莱银行董事、执行董事以及中国金融期货交易所国际事务高级顾问等职。现任施罗德交银理财有限公司独立董事，恒泰期货股份有限公司独立董事，民生期货股份有限公司独立董事，以及澳帝桦（上海）商贸有限公司中国区外部顾问等职。 龚方雄先生，董事，北京大学物理学学士、运筹学及经济学硕士，费城坦普尔大学物理学硕士，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香港。历任美国联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席，摩根大通中国投资银行主席。现任FXG Capital Intl.Limited，FXG Asset Management Limited等机构董事职务。 Qing Li（李庆）先生，独立董事，国籍：美国。哥伦比亚大学商学院金融博士，北京大学数学学士,曾入选中国数学奥林匹克国家集训队。特许金融分析师（CFA）。历任美国Lehman Brothers股票自营交易部研究员，美国Fortress Investment Group基金经理，美国Tykhe Capital LLC量化投资基金经理，美国SAC Capital Advisors投资组合基金经理。现任美国量化投资基金公司Siencecast Management首席执行官，普通合伙人。 樊臻宏先生，独立董事，国籍：中国。纽约大学STERN商学院商业管理博士学位。历任ARGONAUT资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理，天津汇通太和投资管理有限公司总经理。现任瑞能半导体科技股份有限公司董事，北京建广资产管理有限公司董事，叮当健康科技集团有限公司独立非执行董事。 Terence Culver先生，独立董事，硕士学历。国籍：美国。历任哈佛大学国际发展研究所项目经理，联合国GeSCI组织全球新兴市场政府顾问及开发专家，哥伦比亚大学国际和公共事务学院副院长等职务，现任美国数字金融集团－DFG Fund首席执行官、普通合伙人。 Samuel T. Lundquist先生，独立董事，本科学历。国籍：美国。在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院先后工作25年，现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。 2、基金管理人监事会成员 骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。 陆琦先生，监事，理学学士和工学硕士学位。国籍：中国。历任穆迪信息咨询有限公司研发工程师，项目研发组组长，南方基金风险管理部， 2015年10月加入前海开源基金，担任金融工程部总监。 傅智先生，监事，本科学历，注册会计师。国籍：中国。历任天健信德会计师事务所审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监，现任前海开源基金管理有限公司基金核算部总监。 曾媛媛女士，经济学硕士。国籍：中国。曾任博时基金管理有限公司交易员。2014年4月加入前海开源基金管理有限公司，现任交易部总监。 汤力女士，硕士研究生。国籍：中国。历任中青国际出版集团法务部主任，汤森路透法律集团产品培训师，英大基金管理有限公司监察稽核部高级经理。2013年11月起加入前海开源基金管理有限公司，现担任监察稽核部总监。 刘艳女士，金融学硕士。国籍：中国。2006年8月至2013年9月任长城基金管理有限公司渠道总对总主管，2014年10月加入前海开源基金管理有限公司，现任第三方渠道部总监。 崔宸龙先生，材料科学与工程博士研究生。国籍：中国。2016年11月至2017年8月任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员，2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司，现任投资部负责人、首席ESG官、基金经理。 李刚先生，管理学硕士。国籍：中国。先后任职于长江证券，任营运管理总部业务管理部主管、公司交易所产品创新小组秘书；曾任西部证券信用业务部高级经理、零售业务总部副总经理；曾任长江证券西安营业部副总经理兼投顾总监、深圳深南路营业部总经理。2020年加入开源证券，现任开源证券经纪业务总部总经理。 孙达先生，管理学硕士。国籍：中国。先后任职于中国铁路第五工程局，任土木工程师；曾任北京嘉恒基础设施投资有限公司，任工程部经理。现任北京长和世纪资产管理有限公司投资部总经理。 3、高级管理人员情况 秦亚峰先生，董事、总经理、固定收益投资决策委员会主席。清华大学硕士，中国社科院博士，国籍：中国。历任中国银行湖南分行信托咨询公司技术员，中国东方信托湖南证券营业部部门经理，银河证券湖南证券营业部部门经理，亚洲证券湖南证券营业部部门经理，华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理、总经理，华安财产保险股份有限公司副总经理，华安财保资产管理有限责任公司总经理，华安汇富资本投资管理有限公司董事长，现任前海开源基金管理有限公司董事、总经理、固定收益投资决策委员会主席。 孙辰健先生，督察长。西安交通大学经济学博士，高级经济师。国籍：中国。历任深圳证券交易所交易运行部副经理、西北服务中心主任、信息管理部总监；深圳证券通信有限公司董事、总经理；中证指数有限公司董事；中国证券登记结算有限责任公司北京数据技术分公司副总经理；中证信息技术服务有限责任公司副总经理；华鑫证券有限责任公司副总经理、监事会主席；摩根斯坦利华鑫基金管理公司董事；华鑫证券投资有限公司、华鑫宽众投资有限公司董事长。2021年10月加入前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司督察长。 何璁先生，副总经理、首席信息官。硕士研究生，国籍:中国。历任国信证券信息技术部经理，汉唐证券红岭中路营业部副总经理、深圳、东莞银证通负责人，华泰联合证券部门总经理，华林证券总裁助理。2016年6月加入前海开源基金管理有限公司，现担任前海开源基金管理有限公司副总经理、首席信息官。 曲扬先生，副总经理，权益投资决策委员会主席。清华大学计算机科学与技术系博士。曾任职南方基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2014年7月加入前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司副总经理、权益投资决策委员会主席。 邱杰先生，副总经理，专户投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席。北京大学经济学硕士。曾任职福建省财政厅、南方基金管理有限公司、建信基金管理有限公司。 2014年2月加入前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金管理有限公司副总经理、专户投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席。 4、本基金基金经理 本基金历任基金经理为：陶曙斌先生，管理时间为2019年11月14日至2020年12月18日、梁溥森先生，管理时间为2020年5月7日至今。 梁溥森先生，中山大学硕士。曾任职于招商基金基金核算部，2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，历任交易员、研究员，现任公司基金经理。2020年5月7日至今，任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理、2020年5月25日至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理、2020年8月12日至今，任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今，任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今，任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理，梁溥森先生具备基金从业资格。 5、投资决策委员会成员情况 权益投资决策委员会 权益投资决策委员会名单如下：曲扬、邱杰、崔宸龙、吴国清、王霞、杨德龙、肖立强。曲扬为权益投资决策委员会主席，邱杰为权益投资决策委员会副主席，肖立强为权益投资决策委员会秘书。 固定收益投资决策委员会 固定收益投资决策委员会名单如下：秦亚峰、刘静、章俊、李炳智、史延、吴彦、林悦、易千。秦亚峰为固定收益投资决策委员会主席，刘静、章俊为固定收益投资决策委员会副主席，李炳智为固定收益投资决策委员会秘书。 FOF投资决策委员会 FOF投资决策委员会名单如下：邱杰、曲扬、杨德龙、李赫、肖立强。邱杰为FOF投资决策委员会主席，曲扬为FOF投资决策委员会副主席，李赫为FOF投资决策委员会秘书。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （6）适时性原则。内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 3、内部控制体系 （1）内部控制制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度、紧急应变制度、合规管理制度、制度管理制度、反洗钱内部控制制度、公司机构设置及部门基本职能制度和销售管理制度等；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 （2）内部控制组织架构 1）董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 2）监察及风险控制委员会 作为董事会下的专业委员会之一，监察及风险控制委员会负责批准公司风险管理系统文件，即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 3）督察长 独立行使督察权利，直接对董事会负责；向监察及风险控制委员会提交风险管理报告和风险管理建议。 4）监察稽核部 监察稽核部负责对公司的基金运作、内部管理、系统实施和合法合规情况进行内部监督，形成意见上报总经理及督察长；对公司各部门内部合规和内控制度、流程的建立和落实情况进行检查，对公司的内部合规和内控制度、流程的合理性、有效性进行分析，提出改进意见。 5）风险管理团队 风险管理团队负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助。风险管理团队负责公司投资管理风险、信用风险、市场风险、流动性风险等日常风险管理工作，组织实施公司投资风险管理工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 6）业务部门 风险和合规管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险和合规负第一责任，负责履行公司的风险和合规管理程序，负责本部门的风险和合规管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 4、内部控制措施 （1）授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。 公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （2）公司研究业务 研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资标的备选库制度，研究部门根据投资标的的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。 （3）基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 （4）交易业务 建立集中交易制度，投资指令通过交易部完成；建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；交易部应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时建立科学的投资交易绩效评价体系。 （5）基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。 （6）信息披露 公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。 （7）监察稽核 公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，严格制定了专业任职条件、操作程序和组织纪律。 监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任，并纳入年度合规专项考核。 5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：中国银河证券股份有限公司（简称“银河证券”） 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟 成立日期：2007年1月26日 批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字【2006】322号 注册资本：101.37亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】629号 联系人：鹿宁 联系电话：95551 中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2007年成立，是第9家“A+H”上市的全国性综合类证券公司（股票代码：06881.HK 601881.SH），综合实力处于行业领先地位。公司实际控制人为中央汇金投资有限责任公司，母公司为中国投资有限责任公司，是世界知名的国家主权财富基金。凭借独特的历史、品牌和股东优势，公司资本规模、盈利水平、业务实力和风险管理能力，一直位居行业前列，是中国证券行业领先的综合金融服务提供商。公司为政府、企业、机构和个人提供财富管理、投资银行、投资交易、国际业务、机构业务等综合金融服务，致力于成为受人尊敬、国内领先、国际一流的现代投资银行。 银河证券在国内拥有证券市场业务全牌照，是国内分支机构最多、亚洲地区布局最广的中资券商，业务覆盖全球5大洲、15个国家和地区，服务“一带一路”沿线客户超1500万，在中国境内设有37家分公司、近500家营业部、5家子公司，托管证券市值达4万亿。 银河证券前身为中国银河证券有限责任公司——2000年8月，经国务院批准，在合并原工行、农行、中行、建行、人保及中经开所属证券业务的基础上，组建成立中国银河证券有限责任公司，性质为国有独资证券公司。2007年1月，经中国证监会批准，以银河金控作为主发起人，联合四家国内机构投资者，共同发起设立中国银河证券股份有限公司。 2、主要人员情况 银河证券托管总部管理团队均具有十年以上银行、公募基金、证券清算等金融从业经验，骨干员工具备多年托管运营经验。 3、基金托管业务经营情况 银河证券托管总部于2014年1月正式成立，经中国证券监督管理委员会批复核准证券投资基金托管资格后，为各类公开募集证券投资基金提供托管服务。托管总部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度，同时秉承公司“创新、合规、服务、协同”的企业价值观，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 （二）托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 银河证券作为基金托管人，托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和监管制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效率和效果。 2、内部控制组织结构 公司针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。 公司审计总部、风险管理总部、法律合规总部将根据法律法规、监管制度和公司相关制度，定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查，评估风险控制措施的有效性，对发现的问题，要求相关部门及时整改，并对整改情况进行监督。 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规的规定，银河证券制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管业务的规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全以及高效。主要制度包括《中国银河证券股份有限公司托管业务管理办法》、《中国银河证券股份有限公司托管业务准入实施细则》、《中国银河证券股份有限公司托管业务资金结算实施细则》、《中国银河证券股份有限公司托管业务估值核算实施细则》、《中国银河证券股份有限公司托管业务投资监督实施细则》、《中国银河证券股份有限公司托管业务信息披露实施细则》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。通过这些规章制度的建立和实施，做到业务分工合理、业务运行和操作流程化、技术系统完整独立、核心业务相互隔离以及有关信息披露由专人负责，以便勤勉尽责地履行托管义务。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：陈文祥 电话：021-68419095 传真：021-68870311 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 电话：(021)31358666 传真：021-31358600 （四）审计基金资产的会计师事务所 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：中国(上海)黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼 首席合伙人：李丹 联系人：施翊洲 经办会计师：施翊洲、陈熹 电话：(021)23238888 传真：(021)23238800 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中国证监会2019年8月22日证监许可[2019]1538号文注册募集。 本基金为交易型开放式股票型证券投资基金。 基金的存续期为不定期。 本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币1.00元。 本基金募集期为自2019年10月28日至2019年11月8日止。 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金合同于2019年11月14日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续55个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算 基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金总份额。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排。 九、基金份额的上市交易 （一）基金上市 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，自2020年1月20日起在上海证券交易所上市交易。（基金二级市场交易代码：515590）。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止上市公告。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由交易型开放式指数基金变更为非上市的契约型开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应调整。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 （五）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，经基金管理人与基金托管人协商一致后，本基金可申请在包括境外交易所在内的其他交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 十、基金份额的申购和赎回 （一）申购与赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 （二）申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回对价为下一开放日基金份额申购、赎回的对价。 若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。 本基金已于2020年1月20日开始办理申购赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定；如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请失败。（未完）  |