电子ETF (515260): 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:电子ETF : 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新） 2023年定期更新 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2020年6月8日证监许可【2020】1124号文注册，进行募集。 基金管理人保证《华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金的标的指数为中证电子50指数，指数编制方法如下： （1）样本空间：同中证全指指数的样本空间。 （2）选样方法：1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；2）对样本空间内剩余证券，按照中证行业分类，选取属于电脑与外围设备、电子设备和半导体等行业的上市公司证券作为待选样本；3）将上述待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠前的50只上市公司证券作为指数样本。 （3）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险,包括：市场风险、流动性风险、指数化投资的风险、ETF运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等。其中，指数化投资的风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制和计算的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；ETF运作的风险包括可接受股票认购导致的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；本基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险包括股指期货等金融衍生品风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。 本基金为指数型基金，主要采用组合复制策略，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金为股票型基金，其预期风险和预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。 在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 在目前的业务规则下，投资者投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证电子50指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证电子50指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本次更新招募说明书所载内容截止日为2023年10月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年9月30日，数据未经审计。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 目 录 一、绪言 ............................................................................... 1 二、释义 ............................................................................... 2 三、基金管理人 ......................................................................... 7 四、基金托管人 ........................................................................ 14 五、相关服务机构 ...................................................................... 17 六、基金的募集 ........................................................................ 19 七、基金合同的生效 .................................................................... 20 八、基金份额的上市交易 ................................................................ 21 九、基金份额的申购与赎回 .............................................................. 23 十、基金的投资 ........................................................................ 37 十一、基金的业绩 ...................................................................... 49 十二、基金的财产 ...................................................................... 50 十三、基金资产估值 .................................................................... 51 十四、基金的收益分配 .................................................................. 56 十五、基金的费用与税收 ................................................................ 57 十六、基金的会计与审计 ................................................................ 60 十七、基金的信息披露 .................................................................. 61 十八、风险揭示 ........................................................................ 67 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................ 75 二十、基金合同的内容摘要 .............................................................. 77 二十一、基金托管协议的内容摘要 ........................................................ 91 二十二、对基金份额持有人的服务 ....................................................... 107 二十三、其他应披露事项 ............................................................... 109 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................... 112 二十五、备查文件 ..................................................................... 113 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、其他有关规定及《华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 18、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 19、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 26、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 28、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 29、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 30、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、交易等业务 31、销售机构：指直销机构及代销机构 32、直销机构：指华宝基金管理有限公司 33、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 34、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 35、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 36、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 37、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）规定的基金登记、存管、结算及相关业务 38、登记机构：指办理登记业务的机构。基金管理人可自行或委托其他机构代为办理登记业务。 本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”) 39、上海证券账户：指上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或上海证券交易所基金账户 40、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 42、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 43、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 44、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 45、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 46、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 47、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 48、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 49、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定 50、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 51、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 52、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 53、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 54、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 55、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 56、标的指数：指中证电子50指数 57、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 58、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 59、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 60、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 61、元：指人民币元 62、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 63、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额净值增长率） 65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算） 66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 70、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。 71、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：黄孔威 总经理：向辉 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿 电话：021-38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有20%的股份。 (二) 主要人员情况 1、董事会信息 黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司，曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有限公司党委书记、董事长。 向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。 朱莉丽女士，董事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部。现任上海华平私募基金管理有限公司董事、总经理，河南中原消费金融股份有限公司董事。 卢余权先生，董事，本科。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，新陆桥（连云港）码头有限公司董事、副董事长，宁杭铁路有限责任公司董事、副董事长。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师，飞利浦电子中国集团法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任。现任上海市君悦律师事务所主任。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长，大成食品（亚洲）有限公司执行董事。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，宁波谷旺投资管理有限公司执行董事，良品铺子股份有限公司独立董事，民生证券股份有限公司独立董事。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人，苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。 2、监事会信息 丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后就职于中国银行间市场交易商协会、中国银联股份有限公司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管理有限公司。现任北京华平投资咨询有限公司战略总监。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书记、纪工委书记。现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记。 沈燕女士，职工监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务总监，华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部内审主管。 丁科先生，职工监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企划部经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理、华宝基金战略规划部战略规划主管。现任华宝基金管理有限公司华东机构销售部高级销售经理。 3、总经理及其他高级管理人员 向辉先生，总经理，简历同上。 刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港有限公司投资银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现任华宝基金管理有限公司常务副总经理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。 李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在T.A. Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。 2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。 4、本基金基金经理 蒋俊阳，硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作。2018年10月加入华宝基金管理有限公司担任基金经理助理。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 5、指数投决会信息 向辉先生，华宝基金管理有限公司总经理。 胡洁女士，华宝基金管理有限公司指数投资总监、指数研发投资部总经理、基金经理。 钟奇先生，华宝基金管理有限公司研究总监、创新研究发展中心总经理、基金经理。 陈建华先生，华宝基金管理有限公司基金经理。 蒋俊阳先生，华宝基金管理有限公司基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三) 基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度基金报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价、编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 (四) 基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 1、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五) 基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执业行为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进行。 相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。 实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核控制，及反洗钱控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：王小飞 联系电话：(021)6063 7103 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年年末，中国建设银行已托管1270只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 本基金申购赎回代办证券公司信息详见基金管理人网站公示。 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：朱立元 联系电话：010-58598839 传真：010-58598907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588 号前滩中心 42 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：林佳璐 经办注册会计师：叶尔甸、林佳璐 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监许可【2020】1124号准予注册，由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。募集期从2020年7月1日起，至2020年7月13日止，共募集2,919,284,213.00份基金份额，有效认购户数为49,569户。 七、基金合同的生效 本基金《基金合同》于2020年7月17日生效。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 经向上海证券交易所申请，本基金自2020年7月31日起在上海证券交易所上市交易（交易简称：电子ETF，二级市场交易代码：515260）。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易、停复牌、终止上市交易应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易： 1、不再具备本部分第（一）条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。 若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，届时基金管理人可变更本基金的登记结算机构、申购与赎回的安排等条款并根据变更为非上市指数基金的情况相应调整基金合同，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值(IOPV)，并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同进行修订的，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 （六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 对于申购赎回的投资者，应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购赎回代理券商，在基金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购赎回代理券商名单时，均应在公告之前报请上海证券交易所认可。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 （三）申购和赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资者在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请不成立。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售机构或以其提供的其他方式查询确认情况。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上海证券交易所上市的成份股的现金替代、深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 （五）申购和赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为100万份。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人公告。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购赎回清单中公告。 （六）申购、赎回的对价、费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日证券交易所开市前公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。 目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入， 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在 申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金 购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到 的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买 入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代 的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入 的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分 被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和 补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3 个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金 替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 参考基金份额净值为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以及处于停牌的股票；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×（1-现金替代溢价比例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。 为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。 为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购、赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下 基本信息
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