证券ETF东财 (159692): 西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
原标题:证券ETF东财 : 西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 西藏东财中证证券公司30交易型开放式 指数证券投资基金 更新招募说明书 （2023年第1号） 基金管理人：西藏东财基金管理有限公司 基金托管人：国信证券股份有限公司 重要提示 1、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2023年2月2日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕229号文准予募集注册。本基金基金合同于2023年5月5日正式生效。 2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 3、本基金标的指数为中证证券公司30指数。 （1）指数样本空间 样本空间由同时满足以下条件的上市证券构成： 1）中证全指指数样本； 2）中证行业分类属于证券公司行业的上市公司证券； 3）上市时间超过6个月。 （2）选样方法 1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除在中证全指样本中排名后20%的证券； 2）剔除满足以下条件之一的证券后，将剩余证券作为待选样本； ①实际控制至少一家证券公司，但合并报表中证券行业相关主营业务收入占比不足80%的上市公司证券； ②证券行业相关主营业务收入占比不足50%的上市公司证券； ③中国证监会确定的证券公司风险控制相关指标未达到最低预警标准的上市公司证券。 3）按照证券公司每年公布的经纪、发行与承销、资管、信用与投资单项业务收入由高到低排名，并进行标准化打分，再将各项得分的简单算术平均值作为业务得分； （4）在上述待选样本中，根据业务得分、过去一年日均总市值、营业收入（TTM）、ROE（TTM）和营业收入同比增速分别由高到低排名，再以各项排名的简单算术平均值作为综合排名，选取综合排名靠前的30只证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn。 4、投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险；管理风险；流动性风险；本基金的特有风险；投资可转换债券和可交换债券的特定风险；投资股指期货的特定风险；投资股票期权的特定风险；投资资产支持证券的特定风险；参与融资及转融通证券出借业务的特定风险；投资流通受限证券的特定风险；投资证券公司短期公司债的特定风险；投资存托凭证的特定风险；基金管理人职责终止风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；投资本基金的其他风险等。其中，本基金的特有风险包括指数化投资风险、跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市的风险、申购赎回风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险等。 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证证券公司30指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金采用证券公司交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易，并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本基金进行结算。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记结算机构的相关业务规则，确保具备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。 投资者认购本基金时需具有深圳证券账户，但需注意，使用深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证证券公司30指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证证券公司30指数中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立上海证券交易所A股账户。 投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、自基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在规定网站上。 本招募说明书是对原《西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。 本招募说明书已经由本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2023年12月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年9月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。 目 录 第一部分 绪言................................................................................................... 1 第二部分 释义................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人....................................................................................... 8 第四部分 基金托管人........................................................................................ 21 第五部分 相关服务机构................................................................................. 25 第六部分 基金的募集..................................................................................... 27 第七部分 基金合同的生效............................................................................. 29 第八部分 基金份额的折算与变更登记......................................................... 30 第九部分 基金份额的上市交易..................................................................... 31 第十部分 基金份额的申购与赎回................................................................. 33 第十一部分 基金的投资................................................................................. 50 第十二部分 基金的业绩................................................................................. 64 第十三部分 基金的财产................................................................................. 65 第十四部分 基金资产的估值......................................................................... 66 第十五部分 基金的收益与分配..................................................................... 73 第十六部分 基金费用与税收......................................................................... 74 第十七部分 基金的会计与审计..................................................................... 76 第十八部分 基金的信息披露......................................................................... 77 第十九部分 风险揭示..................................................................................... 85 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算................................. 97 第二十一部分 基金合同摘要......................................................................... 99 第二十二部分 托管协议摘要....................................................................... 116 第二十三部分 对基金份额持有人的服务................................................... 131 第二十四部分 其他应披露事项................................................................... 132 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式........................................... 134 第二十六部分 备查文件............................................................................... 135 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定以及《西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由基金管理人解释。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指西藏东财中证证券公司 30交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指西藏东财基金管理有限公司 3、基金托管人：指国信证券股份有限公司 4、证券经纪商：指为本基金提供证券经纪服务的证券公司 5、基金合同或《基金合同》：指《西藏东财中证证券公司 30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议或《托管协议》：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、招募说明书、本招募说明书或《招募说明书》：指《西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 8、基金产品资料概要：指《西藏东财中证证券公司 30交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、基金份额发售公告：指《西藏东财中证证券公司 30交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 10、上市交易公告书：指《西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 11、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 12、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 17、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 18、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF” 19、ETF联接基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF（以下简称“目标 ETF”），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称“联接基金” 20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 25、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 29、销售机构：指西藏东财基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为“代办证券公司” 32、登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》或业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》及其不时修订、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、西藏东财基金管理有限公司发布的其他相关规则和规定 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件，以申购赎回清单规定的对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 48、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 49、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 50、标的指数：本基金标的指数为中证证券公司30指数，及其未来可能发生的变更 51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 53、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按 T日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 54、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 55、预估现金差额：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金部分的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 56、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在交易时间内，根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 58、收益评价日：指基金管理人计算基金累计报酬率与标的指数同期累计报酬率差额之日 59、基金累计报酬率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 100%。期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标 60、标的指数同期累计报酬率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去 100%。期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标 61、元：指人民币元 62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 67、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 69、转融通证券出借业务：指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、公共卫生事件、社会动乱、非一方过错情况下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及中国证监会、交易所、证券业协会、基金业协会规定的其他情形 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：西藏东财基金管理有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼2层01室 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼 法定代表人：戴彦 成立时间：2018年10月26日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1553号 注册资本：人民币10.0亿元 组织形式：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 存续期间：持续经营 电话：021-2352 6999 传真：021-2352 6940 联系人：周芸 股东：东方财富证券股份有限公司，持股比例100% 二、主要人员情况 1、董事会成员 戴彦，董事长，博士。现任西藏东财基金管理有限公司董事长、东方财富证券股份有限公司董事、总经理。曾任中国证券监督管理委员会上海监管局机构二处副处长、光大银行股份有限公司上海分行金融市场部副总经理、光大证券股份有限公司法律合规部副总经理（主持工作）、总经理、东方财富证券股份有限公司副总经理。 沙福贵，董事，硕士。现任西藏东财基金管理有限公司总经理。历任湘财证券股份有限公司财务总监、天安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理、东方财富证券股份有限公司副总经理兼西藏东方财富投资管理有限公司总经理、董事长及法定代表人、西藏东财基金管理有限公司副总经理。 刘洋，董事，学士。现任东方财富证券股份有限公司稽核审计部总经理、职工监事、上海东方财富期货有限公司监事长。自2011年始，先后在毕马威华振会计师事务所、德邦创新资本、海银财富担任审计助理经理、稽核审计部总经理助理、稽核审计部内审总监等职务。 江宪，独立董事，硕士。现任上海市联合律师事务所负责人、高级合伙人、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、华东政法大学客座教授、上海申通地铁股份有限公司独立董事、上海上房物业服务股份有限公司独立董事、华光（中国）投资有限公司监事、无锡新城发展有限公司监事、上海华泰房产发展有限公司监事、华海（上海）国际货运代理有限公司董事等职务。自1989年加入上海市联合律师事务所执业至今。 李鹏飞，独立董事，硕士。现任金杜律师事务所合伙人、浦东新区政协委员、上海城市更新与城市治理服务团副团长、上海市浦东新区法律服务业协会理事、浦东新区青联常委、上海市青联法律界别秘书长、中华全国律协建设工程与房地产专业委员会委员、上海市律协房地产业务研究委员会副主任、江西省现代产业引导基金专家、中国保险资管协会第一届资产证券化委员会委员、张江集团首届战略委员会委员、华东政法大学律师学院特聘教授、青岛律师学院授课专家等职务。 唐松，独立董事，博士。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，上海畅联国际物流股份有限公司独立董事、上海优宁维生物科技股份有限公司独立董事、中国石化上海石油化工股份有限公司独立非执行董事、无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事、上海华特企业集团股份有限公司独立董事等职务。曾先后在香港理工大学、中欧国际工商学院从事学术研究工作。自 2010年加入上海财经大学，从事教学、科研和本科教学管理等工作，主要研究方向为资本市场会计与财务问题、公司治理等。 2、监事 倪永彪，执行监事，学士。现任西藏东财基金管理有限公司监察稽核部总监。自2008年7月始，先后于德勤华永会计师事务所、浦银安盛基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司担任审计员、监察经理、投资风控经理等职务。 3、经营管理层人员 戴彦，董事长，简历同上。 沙福贵，总经理，简历同上。 荀航，副总经理，硕士。自2010年4月始，在恒泰证券股份有限公司担任经纪业务管理总部副总经理、资产管理部副总经理、国际业务部总经理、资产管理部总经理等职务。 郜杰，督察长，硕士。自2008年6月始，先后在长信基金管理有限责任公司、鑫元基金管理有限公司担任监察稽核经理、监察稽核部副总监、监察稽核部总监等职务。 侯福岩，首席信息官，硕士。自2005年3月始，先后在汇添富基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、财通基金管理有限公司担任系统工程师、高级经理等职务。 4、本基金基金经理 吴逸女士，上海财经大学金融数学与金融工程硕士。自2010年6月始，先后在天治基金管理有限公司、东方财富信息股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任产品创新及量化投资部总监助理、基金管理公司筹备组量化投资负责人、资产管理总部投资主办人、量化投资部总监、研究部总监、基金经理等职务。 其在职期间管理基金的产品名称及管理时间如下表所示：
其在职期间管理基金的产品名称及管理时间如下表所示：
其在职期间管理基金的产品名称及管理时间如下表所示：
投资决策委员会成员包括：总经理沙福贵先生担任主任委员，分管集中交易部高级管理人员侯福岩先生、量化投资部兼研究部总监吴逸女士、集中交易部总监郑圣通先生担任委员。 FOF投资决策委员会成员包括：总经理沙福贵先生担任主任委员，分管集中交易部高级管理人员侯福岩先生、FOF投资部总监荀航先生、量化投资部兼研究部总监吴逸女士、集中交易部总监郑圣通先生担任委员。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎回对价，编制申购赎回清单； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规的规定； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规、《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同的行为发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制目标 （1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、基金管理人自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系与职责 基金管理人建立健全董事会、经营管理层、独立合规管理与风险管理部门、业务部门及岗位等多层次的内部控制组织架构，并分别明确内部控制职能及责任。 （1）董事会对建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会及下设的合规审计委员会负责审核和决定基金管理人内部控制目标、合规管理与风险管理政策，指导和评估内部控制体系的有效性，督促解决内部控制中存在的问题。督察长向董事会负责，对基金管理人及员工的经营管理和执业行为的合法合规情况及风险管理情况进行审查、监督和检查。 （2）经营管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。经营管理层及下设的风险管理委员会负责合规管理与风险管理政策及内部控制措施的制定和落实，制定内部控制制度和流程，处置重大合规风险事件，促进良好内部控制文化的形成。 （3）监察稽核部作为合规管理与风险管理牵头职能部门，在督察长组织指导下负责对基金运作和基金管理人运营的合法合规情况及风险管理情况进行内部监督、检查和反馈。 （4）各业务部门及其岗位人员负责根据职能分工贯彻落实内部控制程序，执行内部控制措施。根据内部控制工作要求健全完善职责范围内的规章制度和操作流程，全面遵守基金管理人内部管理制度、业务流程和授权机制，严格执行从风险识别、风险评估、风险应对、风险报告和监控及风险管理体系评价的风险管理程序，及时、准确、全面、客观地报告相关内部控制信息，并对本部门发生的合规风险事件承担直接责任。 4、内部控制制度体系 基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制订原则，构建较为合理完备并易于执行的内部控制制度体系，具体包括四个层级： （1）一级制度：包括公司章程、董事会议事规则、董事会专门委员会议事规则、公司内部机构设置及职能、内部控制大纲等公司治理层面的经营管理纲领性制度。 （2）二级制度：包括风险控制与风险隔离制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急情况处理制度等公司基本管理制度。 （3）三级制度：包括公司范围内适用的全局性专项管理制度与各业务职能部门管理制度。 （4）四级制度：包括各业务条线部门内部或跨部门层面的业务管理办法、业务规则、业务流程、操作规程等具体细致的规范化管理制度。 5、内部控制内容 （1）控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 （2）风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。 （3）控制活动。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内部控制防线，制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离与监督制衡、业务流程和操作规程、业务记录、应急处理、激励约束机制等在内的多样化的具体控制措施。 （4）信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。 （5）内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的合规管理与风险管理部门，对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈，促进内部控制制度的有效落实，并评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。 6、基金管理人关于内部控制的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。上述关于内部控制的披露真实、准确，并将根据市场环境变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 名称：国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦19楼 法定代表人：张纳沙 成立时间：1994年6月30日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币96.12亿元 存续期间：持续经营 联系人：王奕倩 联系电话：0755-61897778 基金托管资格批文及文号：证监许可〔2013〕1666号 国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司总部设在深圳，法定代表人张纳沙。 经过近30年的发展，国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司：截至2023年9月末，注册资本96.12亿元；员工总数超过1.2万人；在全国117个城市和地区共设有58家分公司、180家营业部。拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛私募基金管理有限公司、国信资本有限责任公司、国信证券（香港）金融控股有限公司等4家全资子公司；50%持股鹏华基金管理有限公司。 公司及子公司经营范围涵盖：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；上市证券做市交易；商品期货经纪；金融期货经纪；期货交易咨询、资产管理；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务；股权投资；科创板跟投业务等。 2014年12月29日，公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。根据中证协公布的证券公司会员经营业绩排名，近年来，公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标排名行业前列；公司在北、上、广、深等经济发达城市设立的营业部均保持强劲的竞争实力，多家营业部长期领先当地同业。截至2023年9月末，公司总资产达4092.59亿元，净资产达1091.50亿元；累计完成IPO项目315家，排名行业第二；其中累计完成创业板IPO项目85家，排名行业第一。 2023年前三季度，公司实现营业收入124.43亿元、归属于母公司净利润48.74亿元。公司经纪业务整体客户数量超过1600万户，代理买卖证券业务净收入、代理销售金融产品净收入等排名位居行业前列；完成股票承销项目21.83个，募集资金约252.12亿元，均排名行业第八；完成IPO项目11.5家，排名行业第八；完成债券承销454只，主承销金额1843.27亿元，发行全国首单央企融资租赁公司绿色明珠债等项目；公募REITs业务保持领先优势，由公司担任独家财务顾问助力“红土创新盐田港REIT”项目扩募，是全国首批扩募项目之一，也是深圳市属国资国企唯一扩募项目；获批多项创新业务资格，包括交易所债券做市、科创50ETF期权主做市等多项市场首批业务资格，成为“北交所首批13家做市商之一”“科创50ETF期权首批14家主做市商之一”等。 展望未来，国信证券将继续弘扬“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念，始终秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，开拓进取，不断创新，全力打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的世界一流综合型投资银行。 二、主要人员情况 国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行、财务、证券清算等金融和证券从业经验，可为客户提供更多安全高效的专业服务；同时具备为托管客户提供个性化产品处理的能力。 三、基金托管业务经营情况 国信证券是首批获得证券投资基金托管资格的券商之一，借助综合金融优势、专业高效的服务水平，为各类证券投资基金提供托管服务，本着“专业高效”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 国信证券资产托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度，并一直坚持以科技创新引领业务规范发展，公司自主研发流程化估值系统，实现估值流程化、自动化处理，提高估值效率；自主研发异常监控、估值核对等模块，有效防范、控制风险。与基金管理公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构及以上公司的子公司均有深度合作。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 国信证券资产托管业务内部控制的工作目标是合法、合规开展业务，保护投资者及相关当事人合法权益，防范操作风险、声誉风险及其他相关风险。 2、资产托管业务监督体系 国信证券针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。 公司风险管理、合规管理、稽核审计等内部控制部门及其相关岗位履行对资产托管业务的监督职责。 （1）风险管理 公司风险管理部门按照全面、适时、审慎的原则，对资产托管业务的风险因素进行监控及检查，对重要风险点建立监控标准和实施控制程序，对风险状况进行评估。 公司建设统一的操作风险管理体系，对资产托管业务的操作风险进行定期识别，及时汇总、分析及报告风险事件及其损失情况，加强对从业人员的风险培训。 公司重视对资产托管业务的声誉风险管理，及时掌握和妥善应对外部影响及舆情反映。 （2）合规管理 公司合规管理部门对资产托管业务的合法合规情况进行独立控制，履行审查与咨询、合规检查、报告与风险处置、法律法规追踪、宣导与培训、监管沟通与配合、信息隔离墙管理、督促及指导反洗钱工作等职责。 （3）稽核审计 公司稽核审计部门通过事后稽核等方式，独立履行检查、评价、报告、建议、督导等职责，发现、评价资产托管业务的内部控制设计缺陷和执行缺陷，评估内部控制制度的执行效果和实施效率，对存在问题提出整改意见并督导整改工作。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 国信证券资产托管部制定投资监督标准与监督流程，依据法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。 基金托管人的监督事项主要包括：（一）对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制进行监督；（二）对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督；（三）对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督；（四）对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督；（五）对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督；（六）其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。 公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违反法律、行政法规和其他相关规定或者违反基金合同和托管协议约定的事项，履行通知管理人、报告监管部门等程序，并持续跟进管理人的后续处理，督促管理人依法履行信息披露义务。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、申购、赎回代理券商 本基金的申购、赎回代理券商参见基金管理人网站公示或拨打基金管理人客户服务电话进行咨询。基金管理人可根据情况变更或增减申购、赎回代理券商，并在基金管理人网站进行公示。 2、二级市场交易代理券商 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：0755-2189 9269 联系人：伍鹏 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：北京大成（上海）律师事务所 住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9层/24层/25层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 9层/24层/25层 负责人：王善良 联系人：邓炜 经办律师：邓炜、华涛 联系电话：+86 21-58785888 传真：+86 21-58786866 四、审计基金财产的会计师事务所 机构名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼 办公地址：上海市黄浦区延安东路222号21楼 执行事务合伙人：曾顺福 经办注册会计师：吴凌志、胡本竞 联系人：吴凌志、胡本竞 （未完）  |