数字ETF (560800): 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)
原标题:数字ETF : 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基 金 更新的招募说明书 （2023年第1号） 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 截止日：2023年11月22日 【重要提示】 1、本基金根据2021年6月28日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]2242号）进行募集。本基金基金合同于2021年12月22日正式生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有风险和其他风险等等。 此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在基金份额净值跌破1.00元初始面值的风险。 4、本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险（包括市场风险、信用风险、流动性风险等）、管理风险、合规性风险、操作风险、股票型ETF基金特有的风险、投资股指期货、国债期货、股票期权风险、投资资产支持证券风险、融资及转融通证券出借业务风险和其他风险等。 5、投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回；即在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。因此，为投资者办理申购业务的申购赎回代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 6、本基金投资目标为紧密跟踪标的指数“中证数字经济主题指数”，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险。 7、本基金的投资范围包括存托凭证，如果投资，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业发行人、境外发行人、中国存托凭证发行机制和交易机制等相关的风险。 8、本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 9、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 10、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 11、本招募说明书所载内容截止日为2023年11月22日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2023年9月30日（财务数据未经审计）。 目 录 第一部分 绪言 ....................................................... 4 第二部分 释义 ....................................................... 5 第三部分 基金管理人 ................................................ 10 第四部分 基金托管人 ................................................ 17 第五部分 相关服务机构 .............................................. 22 第六部分 基金的募集 ................................................ 24 第七部分 基金合同的生效 ............................................ 25 第八部分 基金份额的折算 ............................................ 26 第九部分 基金份额的上市交易 ........................................ 27 第十部分 基金份额的申购与赎回 ...................................... 29 第十一部分 基金的投资 .............................................. 41 第十二部分 基金的业绩 .............................................. 51 第十三部分 基金的财产 .............................................. 52 第十四部分 基金资产的估值 .......................................... 53 第十五部分 基金的收益与分配 ........................................ 59 第十六部分 基金费用与税收 .......................................... 60 第十七部分 基金的会计与审计 ........................................ 62 第十八部分 基金的信息披露 .......................................... 63 第十九部分 风险揭示 ................................................ 70 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................... 78 第二十一部分 基金合同的内容摘要 .................................... 80 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ 94 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ............................... 108 第二十四部分 其他应披露事项 ....................................... 109 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ............................ 110 第二十六部分 标的指数的编制方案 ................................... 111 第二十七部分 备查文件 ............................................. 113 第一部分 绪言 《鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）等有关法律法规以及《鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指鹏扬基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金上市交易公告书：指《鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金上市交易公告书》 9、基金产品资料概要：指《鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、特定机构投资者：指上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》（及其不时修订）规定的机构投资者 27、基金销售业务：指基金管理人或其他销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 28、销售机构：指鹏扬基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件、取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议、办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构及申购赎回代理券商 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的在基金合同生效后代理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 31、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）规定的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 32、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或上海证券交易所证券投资基金账户 33、登记结算机构：指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回等业务，并按规定进行公告） 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（及其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定 44、交易型开放式指数证券投资基金、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 45、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定，将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证数字经济主题指数及其未来可能发生的变更 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 56、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 57、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 58、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 59、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 60、完全复制法：指跟踪指数的一种方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 61、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 62、元：指人民币元 63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 71、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 72、港股通：指内地投资人委托内地证券公司，经由内地证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：鹏扬基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路120号3层302室 办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心16层 邮政编码：100045 法定代表人：杨爱斌 成立日期：2016年7月6日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]1453号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.18亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人：吉瑞 联系电话：4009686688 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 范勇宏先生：董事长，经济学博士。现任鹏扬基金管理有限公司董事长，中国证券投资基金业协会法制与自律监察委员会主席，清华大学五道口金融学院硕士生导师，中国财政科学研究院兼职教授。曾任华夏基金管理有限公司党委书记、总经理，华夏基金（香港）有限公司董事长，中国人寿资产管理有限公司首席投资执行官，曾就职于中国建设银行总行。曾兼任中国证券业协会副会长、中国基金业协会副会长。 杨爱斌先生：董事，复旦大学国际金融专业经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司总经理。曾任上海浦东发展银行信贷员，中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理，华夏基金管理有限公司固定收益投资总监，北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。 姜山先生：董事，美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。现任上海华石投资有限公司执行董事兼总经理，叮当健康科技集团有限公司独立董事。曾任安达信华强会计师事务所审计师，美国 Sara Lee 公司内部审计师，瑞银投资银行董事，高盛亚洲有限公司执行董事，美国德州太平洋集团董事及北京代表处首席代表，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部董事总经理。 邱峻女士：独立董事，美国波士顿学院工商管理硕士。现任金誉骧达（上海）企业管理有限公司财务总监。曾任安永会计师事务所美国纽约分所高级审计师、高级经理，安永华明会计王鹤菲女士：独立董事，美国斯坦福大学商学院金融系哲学博士。现任西交利物浦大学国际商学院副院长、金融系教授。曾任美国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院金融系助理教授，美联储芝加哥银行访问经济学家，清华大学经济管理学院金融系访问学者，中国投资有限责任公司风险管理部访问经济学家，中国人民大学汉青研究院金融系副教授、副系主任，中国人民大学国际学院金融学教授。 董克用先生：独立董事，中国人民大学经济学博士。中国人民大学退休教授，兼任中国社会保险学会副会长、中国行政体制改革研究会副会长，国民养老保险公司独立董事及深圳品生医学研究所有限公司董事。曾任中国人民大学劳动人事学院副院长、院长，公共管理学院院长。 王雪松女士：独立董事，中国人民大学金融学博士。现任中关村大河并购重组研究院院长，兼任阳光资产管理股份有限公司独立董事，清华大学五道口金融学院硕士生导师。曾任中国证监会基金监管部副主任及市场部副主任。 2、基金管理人监事会成员 王徽先生：监事，江苏大学经济学学士。现任中钰资本管理（北京）有限公司管理合伙人、首席风控官，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，娄底中钰资产管理有限公司财务负责人，兼任杭州钰吉资产管理有限公司董事，重庆淘葫芦科技有限公司董事，安艺健康产业有限公司董事，江苏晨牌药业集团股份有限公司董事，双峰县国藩医院有限公司董事。曾任中国华晶电子集团公司会计，爱韩华电子（无锡）电子有限公司财务经理，苏亚会计师事务所南方分所项目经理，北京中星微电子有限公司财务经理，无锡东林会计师事务所合伙人，利安达会计师事务所合伙人，金字火腿股份有限公司董事、副总裁、财务总监，北京注册会计师协会经济责任审计专业委员会专家委员及北京总会计师协会理事。 吉瑞女士：监事（职工监事），对外经济贸易大学管理学学士。现任鹏扬基金管理有限公司监察稽核部总监。曾任安永华明会计师事务所金融审计部审计师，毕马威华振会计师事务所风险咨询部助理经理及高瓴资本管理有限公司法律合规部高级经理。 曹铮女士：监事（职工监事），北京大学经济学学士。现任鹏扬基金管理有限公司人力资源及行政管理部总监。曾任国家电网公司监察局文员，北京科舵整合创意咨询有限公司人事助理，索尼爱立信（中国）有限公司人事专员，微软亚洲研究院人事经理，北京鹏扬投资管理公司人力资源及行政管理部总监。 3、高级管理人员 杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。曾任上海浦东发展银行信贷员，中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理，华夏基金管理有限公司固定收益投资总监，北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。 朱国庆先生：副总经理兼股票首席投资官，复旦大学经济学硕士。曾任国海富兰克林基金管理有限公司股票投资总监，富敦投资管理（上海）有限公司高级副总裁、中国股票投资总监，上海六禾投资有限公司副总经理、权益投资总监，富兰克林邓普顿投资管理（上海）有限公司中国股票董事总经理、投资组合管理总监。 宋震先生：督察长，北京大学数学学院理学学士，中国经济研究中心经济学双学士，北京大学信息科学技术学院工学硕士。曾任Schlumberger Ltd工程师，龙翌创富顾问有限公司副总裁，中国证监会北京监管局主任科员。 4、本基金基金经理 施红俊先生：数量投资部总经理兼指数投资总监，同济大学管理学博士。曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理，中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理（2019年8月29日至2022年11月8日期间）、鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理（2021年7月16日至2022年11月30日期间）、鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理（2022年4月27日至2023年8月17日期间）、鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理（2020年6月9日起任职）、鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理（2021年5月25日起任职）、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年8月4日起任职）、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2021年12月22日起任职）、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年9月26日起任职）、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2022年10月26日起任职）、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2022年11月9日起任职）、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2022年12月1日起任职）、鹏扬北证50成份指数证券投资基金基金经理（2023年4月25日起任职）、鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年5月19日起任职）、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年6月29日起任职）、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理（2023年8月17日起任职）、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年8月25日起任职）。 5、投资决策委员会成员情况 本公司FOF及指数投资决策委员会成员如下： 杨爱斌先生：总经理、FOF及指数投资决策委员会主任委员，复旦大学国际金融专业经济学硕士。曾任上海浦东发展银行信贷员，中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理，华夏基金管理有限公司固定收益投资总监，北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。 朱国庆先生：副总经理兼股票首席投资官，复旦大学经济学硕士。曾任国海富兰克林基金管理有限公司股票投资总监，富敦投资管理（上海）有限公司高级副总裁、中国股票投资总监，上海六禾投资有限公司副总经理、权益投资总监，富兰克林邓普顿投资管理（上海）有限公司中国股票董事总经理、投资组合管理总监。 施红俊先生：数量投资部总经理兼指数投资总监，同济大学管理学博士。曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理，中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度报告、中期报告和年度报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、法律法规及中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）侵占、挪用基金财产。 （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 （7）玩忽职守，不按照规定履行职责。 （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 （一）内部控制的原则 1、健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2、有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 3、独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其它资产的运作分离。 4、相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 5、成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （二）内部控制的主要内容 1、控制环境 公司董事会高度重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，充分发挥独立董事和监事职能，保护投资人利益和公司合法权益。本公司在董事会下设立了风险管理委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，评价公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律法规的要求和通行的会计标准，对公司风险管理制度进行评价和对公司风险管理制度的实施进行检查, 评估公司风险管理状况。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会。投资决策委员会是公司负责基金投资决策的最高权力机构，根据基金合同和公司的有关规定，确定基金的投资目标和投资原则，决定基金投资的程序与权限设置，审定基金的投资策略与资产配置方案及设定基金投资的限制性指标等。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 2、风险评估 董事会下属的风险管理委员会和督察长负责对公司内外部风险进行评估。总经理下设风险决策委员会，负责对公司日常经营及基金运作中的风险监测、评估与防范提供意见及建议，审议公司风险控制制度与风险管理流程，对公司经营管理中的重大突发性事件和重大危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施。公司各部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，将风险控制在最小范围内。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度，采取的控制活动包括授权控制、自我控制、职责分离、实物控制、业绩评价、资产分离及监察稽核等程序或措施。 公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道内控防线：一是建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线；各岗位均制定详实的操作流程、明确岗位职责，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责；二是建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线；公司建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡；三是建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线；督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动，并对内部控制制度的执行情况实行严格的检查、反馈和监督。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作。 ① 投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易制度，由交易管理部集中执行所有交易。建立和执行公平交易管理制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ② 投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。 ③ 警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④ 禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止事项进行自动提示和限制。 ⑤ 监控与反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；监察稽核部进行事后的检查。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ① 建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ② 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度。 ③ 为防范在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④ 制定了完善的档案保管制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察稽核部，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 4、信息沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建立了清晰的业务报告系统。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。 6、法律法规指引 公司严格贯彻基金管理相关的法律法规，严格依法经营。督察长和监察稽核部负责对内部各职能部门和员工的业务活动及岗位行为的合法合规性实施监督检查。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 行长：王良 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83077987 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张姗 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2023年9月30日，本集团总资产106,680.09亿元人民币，高级法下资本充足率17.38%，权重法下资本充足率14.48%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队，现有员工204人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”；9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖；12月荣获《证券时报》“2022年度杰出资产托管银行天玑奖”；2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022年度优秀资产托管机构奖”、银行间市场清算所股份有限公司“2022年度优秀托管机构奖”、全国银行间同业拆借中心“2022年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”。2023年9月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行（全国性股份行）”。 二、主要人员情况 缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年9月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 王良先生，1965年12月出生，本行执行董事、党委书记、行长。中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。1995年6月加入本行北京分行，自2001年10月起历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月任本行行长助理兼任北京分行行长，2013年11月不再兼任本行北京分行行长，2015年1月任本行副行长，2016年11月至2019年4月兼任本行董事会秘书，2019年4月至2023年2月兼任本行财务负责人，2021年8月任本行常务副行长，2021年8月-2023年4月兼任本行董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表，2022年4月18日起全面主持本行工作，2022年5月19日起任本行党委书记，2022年6月15日起任本行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。 彭家文先生，本行副行长兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民经济计划专业本科学历，高级经济师。2001年9月加入本行，历任总行计划财务部总经理助理、副总经理，总行零售综合管理部副总经理、总经理，总行零售金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理，郑州分行行长，总行资产负债管理部总经理，本行行长助理，2023年11月起任本行副行长。兼任本行财务负责人、董事会秘书、总行资产负债管理部总经理。 孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至2023年9月30日，招商银行股份有限公司累计托管1322只证券投资基金。 四、托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理建议。 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构 （1）鹏扬基金管理有限公司直销柜台 办公地址：北京市石景山区绿地环球文化金融城9号院5号楼1401-1405 法定代表人：杨爱斌 全国统一客户服务电话：4009686688 联系人：申屠清泉 传真：010-81922890 （2）鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台 客服电话：4009686688 官方网站：www.pyamc.com 2、其他销售机构 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的代销机构。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-50938931 传真：010-50938907 联系人：徐一文 （三）律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：黎明、陈颖华 （四）会计师事务所 本基金的法定验资机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 办公地址：上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：薛竞、周祎 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：周祎 第六部分 基金的募集 本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2021年6月28日获中国证监会证监许可【2021】2242号文准予募集注册。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不定期。 本基金自2021年12月6日至2021年12月17日进行发售。募集期间，本基金共募集457,951,111.00份基金份额，有效认购户数为7,212户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效 本基金基金合同于2021年12月22日起正式生效。自基金合同正式生效之日起，本基金管理人正式管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，而不需要召开持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的折算 基金合同生效后，基金管理人可根据基金运作需要进行基金份额折算。 一、基金份额折算的时间 本基金存续期间，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。本基金进行基金份额折算的，由基金管理人确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排请详见届时披露的份额折算公告。 如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响）。 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 经向上海证券交易所申请，本基金自2022年1月7日起在上海证券交易所上市交易。（交易代码：560800） 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 本基金基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起根据相关规定发布基金终止上市公告。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由ETF变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或选取其他合适的指数作为标的指数。 有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并由上海证券交易所在交易时间内发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 基金份额参考净值的计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法及小数点位数，并予以公告。 未来，如上海证券交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。 五、其他 若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，而无需召开基金份额持有人大会。 相关法律法规、中国证监会、登记结算机构或相关证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同进行修订的，无须召开基金份额持有人大会。 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其它证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前公告申购赎回代理券商的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式由基金管理人另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回等业务，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已自2022年1月7日起开放日常申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、采用“份额申购”和“份额赎回”的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整，或依据上海证券交易所、登记机构相关规则及其变更调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购投资人交付申购对价，申购成立；登记结算机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回申请时有足够的赎回对价，赎回成立；登记结算机构确认赎回时，赎回生效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回失败。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人应及时查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收与登记规则适用上海证券交易所、登记结算机构的相关规定和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 本基金的申购、赎回业务采用净额结算方式，即基金份额、上海证券交易所上市成份股的现金替代、深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理上海证券交易所上市的成份股的交收、基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销、上海证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现相关参与方不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》等业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 4、如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则基金管理人按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 5、在不违反法律法规、证券交易所及登记结算机构规定且对基金份额持有人权益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对上述申购与赎回的程序、办理时间及方式、处理规则等进行调整，并在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为200万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。 2、基金管理人可设定本基金当日申购份额上限和当日赎回份额上限，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额暂不设上限限制。 4、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书更新或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购和赎回的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。但是，上述第2、3、4项的调整只需在当日基金申购赎回清单上公布，而不必另行在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 4、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 （1）可以现金替代 ①适用情形：一般由于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所上市的成份股。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果上海证券交易所对现金替代金额计算公式作出调整，以上海证券交易所调整后的规定为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人代投资人买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（即T+2日）内，基金管理人将以收到 的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能 购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价 格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上 按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投 资人应补交的款项。 若T日至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转 增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款 和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将 于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可 以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式 为： 在以上公式中： “基金份额参考净值”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价； （未完）  |