摩根沪深300指数增强发起式A (017445): 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金(摩根沪深300指数增强发起式A)基金产品资料概要更新
元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额 持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金 其他 管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 2、基金管理人同时管理的跟踪同一标的指数的增强交易型开放式指数证券投资基金（ETF）上市后，基金管理人有权决定本基金是否转型为上述ETF的联接基金并相应修改《基金合同》，如决定以ETF联接基金模式运作，则届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。 在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化的方法进行积极投资目标 的组合管理与严格的风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成 份股、备选成份股、其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍 生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、债券（包括国债、央行 票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、证券 公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存 单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。在法律法规允许的前提下，本基金可 进行融资及转融通证券出借业务交易。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金 资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权 合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以 调整上述品种的投资比例。 本基金为指数增强型基金，股票资产占基金资产的比例不低于80%， 一般情况下将保持资产配置的基本稳定。基金运作过程中，将综合考 量系统性风险、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因 素，对基金资产配置做出合适调整。 本基金属于指数增强型股票基金，一方面采用指数化被动投资以追求 有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标 主要投资策略 的指数表现。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 本基金主要通过以下投资策略进行投资：1、资产配置策略；2、股票 投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、股票期权 投资策略；6、国债期货投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、 存托凭证投资策略；9、融资及转融通证券出借策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金为指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2023-09-30 0.11% 其他资产 5.33% 银行存款和结算 备付金合计 94.56% 权益投资(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 本基金合同生效日为2022年12月28日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 0元 ≤ M < 100万元 1.20% 申购费（前收费） 100万元 ≤ M < 500万元 0.80% M ≥ 500万元 1000元/笔 0天 ≤ N < 7天 1.50% 7天 ≤ N < 30天 0.75% 赎回费 30天 ≤ N < 180天 0.50% N ≥ 180天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的 其他费用 费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资本基金的风险： （1）市场风险 主要的风险因素包括：政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险、信用风险。 （2）管理风险 （3）流动性风险 （4）特定风险 1）标的指数回报与总体市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表总体市场。标的指数成份股的平均回报率与总体市场的平均回报率可能存在偏离。 2）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3）标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 本基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产生差异。 5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 6）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 7）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 8）成份股退市的风险 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 9）主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略，为了获得稳定适度的超额收益，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股、以及投资股指期货进行套期保值等。这种基于对宏观面、基本面的深度研究、通过基金管理人开发的量化模型做出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 10）自动终止的风险 本基金为发起式基金，《基金合同》生效日起 3年后的对应日，若基金资产净值低于 2亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 《基金合同》生效3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 因此，基金份额持有人还有可能面临基金合同自动终止的风险。 11）采用证券经纪商交易结算模式的风险 本基金采用证券经纪商交易结算模式，即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易，并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本基金进行结算，该种交易结算模式可能增加本基金投资运作过程中的信息系统风险、操作风险、交易指令传输和资金使用效率降低的风险、无法完成当日估值的风险、交易结算风险、投资信息安全保密风险、证券交易结算资金第三方存放风险等风险。 （5）证券公司短期公司债券的投资风险 （6）资产支持证券的投资风险 （7）股指期货的投资风险 （8）国债期货的投资风险 （9）股票期权的投资风险 （10）参与融资及转融通证券出借业务的风险 （11）存托凭证的投资风险 （12）启用侧袋机制的风险 （13）操作或技术风险 （14）交易结算风险 （15）会计核算风险 （16）税务风险 （17）合规性风险 （18）信用风险 （19）基金管理人职责终止风险 （20）其他风险 2、声明 （1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。 （2）除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售，但是，基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保收益，代销机构并不能保证其收益或本金安全。 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：am.jpmorgan.com/cn 客服电话：400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 中财网
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