信息技术 : 华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
原标题:信息技术 : 华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 华夏中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基金 招募说明书 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023年 7月 4日证监许可[2023]1474号文准予注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达投资目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证全指信息技术指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A股账户；如投资者需要使用中证全指信息技术指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A股账户。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品，可能面临的风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。本基金可投资于资产支持证券，可能面临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、再投资风险和 SPV违约风险等。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等。 基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十一部分规定的免责条款、第二十二部分规定的争议处理方式。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 目录 一、绪言........................................................................................................................................... 4 二、释义........................................................................................................................................... 5 三、基金管理人 ............................................................................................................................... 9 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 18 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 20 六、基金的募集 ............................................................................................................................. 22 七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 30 八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 31 九、基金份额的上市交易 ............................................................................................................. 42 十、基金的投资 ............................................................................................................................. 44 十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 51 十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 52 十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 58 十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 60 十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 62 十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 63 十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 70 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 78 十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 80 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 81 二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 82 二十二、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 83 二十三、备查文件 ......................................................................................................................... 84 附件一：基金合同摘要 ................................................................................................................. 85 附件二：基金托管协议摘要 ....................................................................................................... 107 附件三：标的指数编制方案 ....................................................................................................... 118 一、绪言 《华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金。 2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司。 4、基金合同、《基金合同》：指《华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6、招募说明书：指《华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新。 7、基金产品资料概要：指《华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。 8、基金份额发售公告：指《华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。 9、上市交易公告书：指《华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》。 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。 16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订。 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 。 18、联接基金：指将其绝大多数基金财产投资于本基金，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务。 27、销售机构：指直销机构和代销机构。 28、直销机构：指华夏基金管理有限公司。 29、代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。 30、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。 31、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。 32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月。 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 40、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)。 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 43、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、销售机构的相关业务规则和规定。 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为。 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。 48、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 49、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 51、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证全指信息技术指数及其未来可能发生的变更。 52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替53、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 54、元：指人民币元。 55、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 56、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。 57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 58、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 59、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。 60、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。 61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。 62、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。 63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 设立日期：1998年 4月 9日 法定代表人：张佑君 联系人：邱曦 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800万元，公司股权结构如下： （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 张佑君先生：董事长、党委书记，硕士。现任中信证券股份有限公司党委书记、执行董事、董事长；兼任中信集团、中信股份及中信有限总经理助理，中信金控副董事长。曾任中信证券交易部总经理、襄理、副总经理，中信证券董事，长盛基金管理有限公司总经理，中信证券总经理，中信建投总经理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际有限公司董事，中信证券国际、中信里昂（即 CLSA B.V. 及其子公司）董事长，中信里昂证券、赛领资本管理有限公司董事，金石投资董事长，中信证券投资董事长等。 J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高级副总裁兼首席财务官等。 李星先生：董事，硕士。现任春华资本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。 史本良先生：董事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委员会委员、公司财务总监。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B角、总监、联席负责人、行政负责人、公司副财务总监等。 李春波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券国际有限公司董事长。曾任中信证券研究部首席分析师，中信证券股票销售交易部B角（主持工作），中信证券研究部行政负责人，中信证券股票销售交易部行政负责人等。 李一梅女士：董事、总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记。兼任华夏基金（香港）有限公司董事长，华夏股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理、数据中心行政负责人（兼），上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，证通股份有限公司董事等。 支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学财务处处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼秘书长、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事、哈银金融租赁有限责任公司独立董事等。 刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。 殷少平先生：独立董事，博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任最高人民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事，广西壮族自治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石律师事务所兼职律师等。 侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。 西志颖女士：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B角（主持工作）。曾任中信证券股份有限公司计划财务部统计主管、总账核算跨级主管、B角等。 股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动性风险管理等工作。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、行政负责人，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。 陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。 曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。 朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 郑煜女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记、基金经理等。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，华夏基金管理有限公司总经理助理、纪委书记等。 孙彬先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。 张德根先生：副总经理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责人（兼）等。 李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、法律部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负责人等。 资本管理有限公司监事、上海华夏财富投资管理有限公司监事、华夏基金（香港）有限公司董事。曾任职于深圳航空有限责任公司计划财务部，曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角、财务部B角等。 桂勇先生：首席信息官，学士。兼任华夏基金管理有限公司金融科技部行政负责人。曾任职于深圳市长城光纤网络有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理有限责任公司信息技术部负责人，华夏基金管理有限公司信息技术部总经理助理、副总经理、行政负责人等。 2、本基金基金经理 鲁亚运先生，硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理，现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年6月10日起任职）、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年6月10日起任职）、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2022年6月10日起任职）、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年8月19日起任职）、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理（2022年9月6日起任职）、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年3月14日起任职）、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年3月27日起任职）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年3月27日起任职）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年3月27日起任职）、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年3月27日起任职）、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2023年3月27日起任职）、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年9月6日起任职）、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年11月8日起任职）、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年11月10日起任职）。 3、本公司量化投资决策委员会成员 主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，基金经理、投资经理。 成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 袁英杰先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理、投资经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度报告、中期报告和年度报告。 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）侵占、挪用基金财产。 （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 （7）玩忽职守，不按照规定履行职责。 （8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。 委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期：1983年 10月 31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：葛海蛟 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2023年 9月 30日，中国银行已托管 1061只证券投资基金，其中境内基金 1008只，QDII基金 53只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网上现金发售代理机构 网上现金发售通过具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可在上海证券交易所网站查询。 2、网下现金、网下股票发售机构 （1）直销机构 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3号院 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人：张佑君 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 联系人：张德根 网址：www.ChinaAMC.com （2）发售代理机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金。网下现金、网下股票发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售公告、后续发布的调整发售机构的公告或基金管理人网站相关公示。发售机构的具体业务办理状况以其届时的规定为准。 3、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金份额网下发售机构。基金份额发售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。投资者可登录基金管理人网站查询网下发售机构信息。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：于文强 电话：021-68419095 传真：021-68870311 联系人：陈文祥 （三）律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 负责人：廖海 经办律师：刘佳、黄丽华 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：刘佳 （四）会计师事务所 本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 法定代表人：毛鞍宁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：蒋燕华 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2023年 7月 4日证监许可[2023]1474号文注册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 1、基金的类别：股票型证券投资基金。 2、基金的运作方式：交易型开放式。 3、基金存续期间：不定期。 （三）募集方式 本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。具体基金份额发售机构名单见本基金基金份额发售公告、后续调整发售机构的公告或基金管理人网站相关公示。 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式认购本基金。具体认购方式详见本基金基金份额发售公告或后续相关公告，基金管理人也可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公告中列明。 网上现金认购是指投资者通过发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购金额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （四）募集期限 本基金的募集期限不超过 3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自 2024年 1月 2日起至 2024年 3月 29日（含）进行发售，具体业务办理时间见本基金基金份额发售公告。各发售机构具体业务办理时间遵循其各自规定。如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。基金管理人可适当调整发售期并公告。 （五）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （六）募集规模 本基金可设置首次募集规模上限，具体募集规模上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或基金管理人发布的其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。 （七）募集场所 投资者应当在本基金的基金份额发售机构办理基金发售业务的营业场所或按其提供的其他方式办理基金的认购。基金份额发售机构名单和联系方式等，请参见本基金基金份额发售公告、基金管理人届时发布的调整发售机构的相关公告以及当地基金份额发售机构的公告、基金管理人官网相关公示或上海证券交易所网站。各销售机构的业务办理状况以其各自规定为准。 基金管理人可以根据基金发售情况调整基金份额网下发售机构，并在官网公示，投资者可登录查询。 （八）基金份额初始面值、认购价格 本基金基金份额初始面值为1.00元，认购价格为1.00元。 （九）认购费用 认购费用由投资者承担，认购费率不超过0.8%，具体的认购费率如下： （十）认购开户 投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。 1、如投资者需新开立证券账户，则应注意： （1）上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证全指信息技术指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证全指信息技术指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。 （2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。 2、如投资者已开立证券账户，则应注意： （1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （十一）网上现金认购 1、认购时间：2024年3月27日起至2024年3月29日（含当日），具体业务办理时间详见基金份额发售公告或后续相关公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。投资者应以上海证券账户认购，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。 3、通过发售代理机构进行网上现金认购，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金基金份额，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%，则需准备的认购资金金额计算如下： 认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元 认购金额＝1.00×10,000×（1+0.80%）＝10,080.00元 即该投资者若通过该发售机构认购本基金10,000份，需准备10,080.00元资金，一共可以得到10,000份基金份额。 手续。 5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的4个工作日内将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 （十二）网下现金认购 1、认购时间：2024年1月2日起至2024年3月29日（含当日），具体业务办理时间详见基金份额发售公告或后续相关公告。各销售机构具体业务办理时间遵循其规定执行。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。 3、认购金额的计算 （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购申请提交后不得撤销，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额＝利息/认购价格 例二：某投资者到本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额，假设认购资金募集期间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下： 认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元 认购金额＝1.00×100,000×（1+0.80%）＝100,800.00元 利息折算份额=2.00/1.00=2份 即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份，需准备100,800.00元资金，加上募集期间利息折算的份额后一共可以得到100,002份基金份额。 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行4、认购手续：投资者在认购时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。 5、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T＋2日内进行有效认购款项的清算交收。基金管理人将于募集期结束后的4个工作日内将汇总的认购款项划往基金管理人预先开设的基金募集专户。通过基金管理人进行网下现金认购的认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有，利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算份额的计算采用截位法保留至整数位，不足1份的部分归入基金资产。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 （十三）网下股票认购 1、认购时间：2024年1月2日起至2024年3月29日（含当日），具体业务办理时间详见基金份额发售公告或后续相关公告。各销售机构具体业务办理时间遵循其规定执行。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，投资者应以A股账户认购。用以认购的股票必须是基金的标的指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告或后续相关公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。 3、认购手续：投资者在认购基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。认购一经确认不得撤销。 4、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定或监管要求进行股票认购，遵守股票减持的相关规定和要求，并及时履行因股票认购导致的份额减持所涉信息披露等义务。 5、特殊情形 （1）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （2）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常或基金管理人认为异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 6、清算交收：T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。 T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结，并将投资者深圳市场网下认购股票划转至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。基金募集成立后，登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。 7、认购份额的计算公式 投资者的认购份额＝ （第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数? i 量）/1.00 其中， （1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i=1。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） ③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例） ④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例） ⑤除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构进行清算交收的股票股数。 其中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： n max q ? ( Cash ? p q )? 105 % ? w / p ? j j j?1 max q Cash 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量， 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额， p q 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒j j w 绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日的均价和认购申报数量乘积， 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日基金标的指数中的权重（认购期间如有其标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整p 后的标的指数构成权重，并以其作为计算依据）， 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量从小到大收取。 ②若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 8、认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。 投资者选择以现金方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用） 投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。以基金份额方式支付佣金的认购佣金的计算采用截位法保留至整数位。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率/1.00 净认购份额＝认购份额－认购佣金 例三：某投资者持有本基金指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购期最后一日股票A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为0.80%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下： 认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份 认购佣金＝1.00×239,400×0.80%＝1,915.20元 即投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1,915.20元的认购佣金。 例四：续例三，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额计算如下： 认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.80%）×0.80%/1.00＝1,900.00份 净认购份额＝239,400–1,900.00=237,500.00份。 9、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 （十四）募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。 （十五）募集期间的资金、股票的处理方式 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用；募集的股票由登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户，股票在冻结期间的权益归投资人所有。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额(含募集股票市值)不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息，同时将已冻结的股票解冻。基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （三）申购和赎回的原则 1、基金采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请。 2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。 5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资者可通过其办理申购、赎回业务的销售机构或者销售机构规定的其他方式查询确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的规则和参与各方相关协议的有关规定。 投资者 T日申购成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的登记与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T日赎回成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据中国证券登理。 4、基金管理人、上海证券交易所和登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。 （五）申购和赎回的数额限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前，本基金最小申购、赎回单位为 150万份。 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体见基金管理人相关公告。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购、赎回的对价及费用 （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 （2）T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 （3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、T-1日基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为 4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。目前仅适用于中证全指信息技术指数中的上交所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例） 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理人有权在任意时刻以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： n 第 i只替代 证券数量 ×该证券参考价格 ? i?1 现金替代比例（%）＝ ? 100 % 申购基 金份 额 ×参考基金份额净值 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一量乘以其调整后 T日开盘参考价。 （4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证全指信息技术指数中深交所股票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T日开盘参考价×（1+申购现金替代溢价比例）。（未完）  |