港股互联网ETF : 博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
料概要 编制日期：2023年12月27日 送出日期：2023年12月29日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 博时港股通互联网 ETF 基金代码 159568 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 上市交易所及上市日 基金合同生效日 - 深圳证券交易所 期 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放申购、赎回 开始担任本基金基金 - 经理的日期 证券从业日期 2010-07-01 基金存续期内，连续 50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 其他概况 低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需 召开基金份额持有人大会。 场内简称 港股互联网 ETF 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 敬请投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股（包括港股通标的股票、主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业投资范围 存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现 金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、 国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可 对上述资产配置比例进行调整。 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指 数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比 如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他 合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2） 标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原 因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均 跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则 主要投资策略 调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措 施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、 成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基 金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 其他投资策略包括：债券（含可转换债券、可交换债券）投资策略、资产支持证券投资 策略、存托凭证投资策略、衍生品投资策略、融资和转融通证券出借业务策略等。 未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和 更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 中证港股通互联网指数收益率（经汇率调整后） 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证港股通互联网指数，其 风险收益特征 风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。此外，本基金可投资 境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外， 还面临汇率风险以及境外市场的风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 无 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） S < 50万份 0.80% 认购费 50万份 ≤ S < 100万份 0.50% S ≥ 100万份 1000元/笔 注：场内交易费用以证券公司实际收费为准。 购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。 基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体见基金管理人相关公告。 申购费： 投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机 构等收取的相关费用。 赎回费： 投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机 构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定比例 0.50% 托管费 固定比例 0.10% 基金的证券、期货、股票期权交易费用；《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金银行汇划费用、账户开户及维护费用；基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用；收益分配中发生的费用（银行转账或其他手续其他费用 费用除外）；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息及费用）（简称“税收”）及基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况， 结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销 售行为及违规宣传推介材料。 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的 收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制， 基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工 具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪 偏离度与跟踪误差。 4、标的指数变更的风险。尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数 保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 5、指数编制机构停止服务的风险。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国 证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。因此，投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因 可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 6、跟踪误差控制未达约定目标的风险。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过 4%。但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 7、成份股停牌的风险。包括：1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算，由此可 能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置 较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。 8、成份股退市的风险。标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误 差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 9、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，可能存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 10、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险。基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计算并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金份额 净值可能存在差异，基金份额参考净值计算可能出现错误，投资人若参考基金份额参考净值进行投资决策可能导致 损失，需投资人自行承担。 11、退市风险。因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市等原因，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 12、投资人申购失败的风险。本基金申购时，如果投资人未能提供符合要求的申购对价，申购申请可能失败。 基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限，如果投资人的申购申请接受后将使当日申购总份额超过申购份额 上限，则投资人的申购申请可能失败。此外，如果申购赎回代理机构交收资金不足，登记机构将按照投资人申报时 间先后顺序逐笔检查申购赎回代理机构的资金是否足额并相应确认申购份额，对于后申购的投资人，不论是否备足 资金，都可能面临申购失败的风险。 对价，可能导致场内份额赎回失败的情形。基金还可能在申购赎回清单中设定赎回份额上限，如果投资人的赎回申 请接受后将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资人的赎回申请可能失败。基金管理人可能根据成份股市值 规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额， 可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。投资人在赎回时， 因个别证券出现停牌等原因导致基金管理人无法在短期内卖出证券，从而导致赎回周期较长的风险。当发生不可抗 力、证券交易所临时停市或其他异常情况时，本基金可能暂停办理赎回，投资人面临无法及时赎回的风险。 14、以现金替代方式的风险。本基金在申购赎回环节的“可以现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。基金管 理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和 基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报” 原则对“可以现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。 15、基金场内份额赎回对价的变现风险。本基金赎回对价包括现金替代、现金差额等，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现 风险。 16、股指期货投资风险，包括但不限于：杠杆风险、基差风险、合约展期风险、模型风险和强制平仓风险等。 17、资产支持证券（ABS）的风险，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 18、股票期权风险，包括但不限于流动性风险、价格风险、操作风险。 19、融资业务的主要风险，包括但不限于：杠杆效应放大风险、担保能力及限制交易风险、强制平仓风险。 20、转融通证券出借的主要风险，包括但不限于：流动性风险、提前或延迟了结风险、市场风险、跟踪误差风险、交易对手违约风险、操作风险、法律合规风险。 21、国债期货投资风险，风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统 故障及操作失误造成的技术系统风险等。 22、投资于存托凭证的风险，面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的 风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持 有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退 市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制 度、监管环境差异可能导致的其他风险。 23、自动清算的风险。基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大 会。因此本基金有面临自动清算的风险。 24、港股通机制下，港股投资风险.本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票，本基金面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交 易规则等差异所带来的特有风险。 25、新股申购风险。本基金可参与新股申购，新股发行政策、新股发行机制等影响新股发行的因素变动将会影响本基金的风险收益水平；新股配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定性以及上市后市场表现的 不确定性使得本基金的投资收益不确定性有增加的风险。 本基金的其他风险：流动性风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六、其他情况说明 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，应当将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规 定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 中财网
 |