申万菱信中小企业100指数(LOF)C (007799): 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第1号)
原标题:申万菱信中小企业100指数(LOF)C : 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第1号) 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中小企业100指数证券投资基 金（LOF）更新招募说明书 （2023年第1号） 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二○二三年十二月 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 重要提示 申万菱信中小企业 100指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）更名而来。申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）由申万菱信中小板指数分级证券投资基金五个运作周年分级运作期届满转换而成。原申万菱信中小板指数分级证券投资基金由申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证监会 2012年 2月 16日证监许可【2012】197号文核准募集，《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》于 2012年 5月 8日正式生效。 根据《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，原申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期共包含五个运作周年。分级运作期结束，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。 2017年 5月 8日，申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期结束，申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“中小板 A份额”）、申万菱信中小板指数分级证券投资基金之积极进取类份额（简称“中小板 B份额”）按照《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》约定折算成场内申万菱信中小板指数分级证券投资基金之申万中小板份额，基金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）”，转换后，基金份额仅包括申万中小板份额。本基金已于 2017年 5月 9日完成基金转换，并已于 2017年 5月 10日公告基金份额转换结果。因标的指数名称变更，申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）相应更名为申万菱信中小企业 100指数证券投资基金（LOF），原申万中小 100份额更名为“申万中小 100份额”。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 本基金标的指数为中小企业 100指数。指数编制方案简介如下： （1）样本空间 在深圳证券交易所原中小企业板上市交易且满足下列条件的所有 A股： 1.上市时间超过六个月，A股总市值排名位于深圳市场前 1%的股票除外； 2.非 ST、*ST股票； 3.公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； 4.公司最近一年经营无异常、无重大亏损； 5.考察期内股价无异常波动。 （2）选样方法 中小企业 100指数的初始样本股由前 100只上市股票构成。此后需要对入围的股票进行排序选出样本股。 首先，计算入围选样空间股票在最近半年的 A股日均总市值和 A股日均成交金额； 其次，对入围股票在最近半年的 A股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后 10%的股票； 然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的 A股日均总市值从高到低排序，选取前 100名股票构成指数样本股。 在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券交易所网站，网址：http://www.szse.cn/marketServices/message/index/project/index.html。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 本基金可投资存托凭证。CDR属于市场创新产品，交易价格存在大幅波动的风险。存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，基金可能无法对此行使表决权，也可能存在失去应有权利的风险。存托凭证如退市，本基金可能面临存托人无法卖出等风险。 在本基金分级运作期内，申万中小板份额单笔申购（仅场内申购）的最低金额为人民币 50,000元（含申购费），单笔申购（仅场外申购）的最低金额为人民币 1,000元（含申购费）；分级运作期结束本基金转为上市开放式基金（LOF）后，申万中小 100份额单笔申购（包括场外申购和场内申购）的最低金额为人民币 1元（含申购费）；投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受此最低申购金额的限制。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外。 本次招募说明书为年度更新。本次招募说明书所载内容中有关财务数据和净值表现截止日为 2023年 9月 30日（财务数据未经审计）。 目 录 一、绪言................................................................................................................ 6 二、释义................................................................................................................ 7 三、基金管理人.................................................................................................. 15 四、基金托管人.................................................................................................. 27 五、相关服务机构.............................................................................................. 30 六、基金份额分级.............................................................................................. 32 七、基金合同的生效.......................................................................................... 37 八、申万中小 100份额的申购和赎回.............................................................. 39 九、基金份额的上市交易.................................................................................. 53 十、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务...... 56 十一、分级运作期内基金的份额配对转换...................................................... 58 十二、基金的投资.............................................................................................. 61 十三、基金的财产.............................................................................................. 72 十四、基金资产的估值...................................................................................... 74 十五、基金的收益与分配.................................................................................. 81 十六、基金的费用与税收.................................................................................. 83 十七、分级运作期内基金份额折算.................................................................. 87 十八、分级运作期内中小板 A份额和中小板 B份额的终止运作 ................ 98 十九、分级运作期到期的基金转换................................................................ 100 二十、基金的会计和审计................................................................................ 102 十八、基金的信息披露.................................................................................... 103 二十二、风险揭示............................................................................................ 112 二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................... 119 二十四、基金合同摘要.................................................................................... 122 二十五、托管协议内容摘要............................................................................ 141 二十六、对基金份额持有人的服务................................................................ 156 二十七、其它应披露事项................................................................................ 158 二十八、招募说明书及存放及查阅方式........................................................ 159 二十九、备查文件............................................................................................ 160 一、绪言 《申万菱信中小企业 100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及其他相关法律法规及《申万菱信中小企业 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写，并经中国证监会核准，主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、承担义务。本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指申万菱信中小企业 100指数证券投资基金（LOF）。 2、基金管理人或本基金管理人：指申万菱信基金管理有限公司。 3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司。 4、《基金合同》：指《申万菱信中小企业 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》及对《基金合同》的任何有效修订和补充。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信中小企业 100指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6、招募说明书或本招募说明书：指《申万菱信中小企业 100指数证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新。 7、基金份额发售公告：指《申万菱信中小板指数分级证券投资基金份额发售公告》。 8、上市交易公告书：指《申万菱信中小板指数分级证券投资基金之中小板A份额与中小板 B份额上市交易公告书》、《申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）上市交易公告书》。 9、基金产品资料概要：指《申万菱信中小企业 100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对《基金合同》当事人有约束力的决定、决议、通知等。 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人大常委会第30次会议修订，2012年12月28日中华人民共和国主席令第71号公布，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 12、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订。 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 15、《流动性管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、分级运作期：本基金分级运作期共包含五个运作周年。分级运作期到期，本基金将按照《基金合同》约定转换为上市开放式基金（LOF），中小板 A份额、中小板 B份额将按照《基金合同》约定折算成场内申万中小板份额。 18、运作周年：指分级运作期内自某运作周年开始日起至该运作周年结束日止的运作期间。《基金合同》生效之日为第一个运作周年的开始日，其他运作周年的开始日为上一个运作周年结束日的次日。第一、第二、第三及第四个运作周年的结束日为其开始日至满一周年的最后一日（简称为“对应日”），若某运作周年的对应日为非工作日，则该运作周年的结束日顺延至其对应日之后的第一个工作日；第五个运作周年的结束日为基金合同生效之日至满五周年的最后一日（简称为“五周年日”），若五周年日为非工作日，则第五个运作周年的结束日顺延至五周年日之后的第一个工作日。 假设本基金的《基金合同》生效之日为 2012年 2月 16日，则第一个运作周年的开始日为 2012年 2月 16日，第一个运作周年的对应日为 2013年 2月 15日，若该对应日为工作日，则该对应日即为结束日；若该对应日为非工作日，则第一个运作周年的结束日顺延至 2013年 2月 15日之后的第一个工作日。本基金的五周年日为 2017年 2月 15日，若五周年日为工作日，则第五个运作周年的结束日即为 2017年 2月 15日；若五周年日为非工作日，则第五个运作周年的结束日顺延至 2017年 2月 15日之后的第一个工作日。 19、分级运作期到期日：指第五个运作周年的结束日。 20、分级运作期到期的基金转换：指分级运作期到期，本基金将按照《基金合同》约定转换为上市开放式基金（LOF）的行为。转换后基金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）”。 21、申万中小板份额：指申万菱信中小板指数分级证券投资基金之基础份额。 22、中小板 A份额：指分级运作期内申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额。 23、中小板 B份额：指分级运作期内申万菱信中小板指数分级证券投资基金之积极进取类份额。 24、基金份额分级：指在分级运作期内本基金的基金份额包括申万菱信中小板指数分级证券投资基金之基础份额、申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额与申万菱信中小板指数分级证券投资基金之积极进取类份额。中小板 A份额、中小板 B份额的基金份额配比始终保持 1:1的比例不变。 25、年基准收益率：指本基金为中小板 A份额设定的每个运作周年应得的收益率，中小板 A份额的年基准收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）＋3.50%，其中，一年期银行定期存款利率是指每个运作周年的第一天中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。年基准收益率除以运作周年的实际天数为日基准收益率，其对应的日分配金额称为日基准收益，日基准收益以面值 1.000元为基准采取单利进行计算。 26、中国：指中华人民共和国，就《基金合同》而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 27、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 28、银行业监督管理机构：指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。 29、《基金合同》当事人：指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 30、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 31、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 32、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。 33、基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。 34、基金份额持有人：指依招募说明书和《基金合同》合法取得基金份额的基金投资者。 35、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 36、销售机构：指直销机构和代销机构。 37、直销机构：指申万菱信基金管理有限公司。 38、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。 39、会员单位：指深圳证券交易所会员单位。 40、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点。 41、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 42、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为申万菱信基金管理有限公司或接受申万菱信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 43、上市交易所：指深圳证券交易所。 44、基金账户：指登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。 45、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户。 46、《基金合同》生效之日：指基金募集达到法律法规规定及《基金合同》规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 47、《基金合同》终止日：指《基金合同》规定的《基金合同》终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 48、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月。 49、存续期：指《基金合同》生效至终止之间的不定期期限。 50、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 51、日：指公历日。 52、月：指公历月。 53、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 54、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日）。 55、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 56、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 57、销售场所：指场外销售场所和场内销售场所，分别简称“场外”和“场内”。 58、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。 59、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金相关基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。 60、认购：指在基金募集期间，基金投资者通过场内或场外申请购买基金份额的行为。 61、申购：指在基金存续期内，基金投资者通过场内或场外申请购买申万中小 100份额的行为。 62、赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按《基金合同》规定的条件和销售网点规定的手续，通过场内或场外向基金管理人卖出申万中小 100份额的行为。 63、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额 10%的情形。 64、登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在登记系统。 65、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记结算系统。 66、上市交易：指投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为。 67、场外份额：指登记在登记系统下的基金份额。 68、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额。 69、基金转换：指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。 70、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。 71、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 72、份额配对转换：指根据《基金合同》的约定，在分级运作期内本基金的申万中小板份额与中小板 A份额、中小板 B份额之间的配对转换，包括分拆与合并两个方面。 73、分拆：指在分级运作期内根据《基金合同》的约定，基金份额持有人将其持有的每两份申万中小板份额的场内份额申请转换成一份中小板 A份额与一份中小板 B份额的行为。 74、合并：指在分级运作期内根据《基金合同》的约定，基金份额持有人将其持有的每一份中小板 A份额与一份中小板 B份额进行配对申请转换成两份申万中小板份额的场内份额的行为。 75、分级运作期到期基金份额的折算：指分级运作期到期，将中小板 A份额、中小板 B份额按照各自的份额参考净值与申万中小板份额净值之比折算成场内申万中小板份额的行为。 76、中小企业 100指数：即原中小企业板价格指数，指数代码为 399005，发布于 2006年 01月 24日，名称已变更为“中小企业 100指数”。 77、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。 78、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基金财产中计提，属于基金的营运费用 79、基金份额分类：分级运作期结束，本基金转换为上市开放式基金（LOF），本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将申万中小 100份额分为不同的类别。在投资人申购时，收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A类基金份额；不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额，C类基金份额仅在场外申购、赎回，且不上市交易。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值。 80、元：指人民币元。 81、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 82、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。 83、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 84、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程。 85、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 86、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金申购赎回价格的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 87、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。 88、《业务规则》：指申万菱信基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登记有限责任公司的相关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和基金投资者共同遵守。 89、不可抗力：指《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 注册地址：上海市中山南路 100号 11层 办公地址：上海市中山南路 100号 11层 法定代表人：陈晓升 设立日期：2004年 01月 15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字［2003］144 号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话：021-23261188 联系人：蔡琳娜 股权结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股权 （二）主要人员情况 1、董事会成员 陈晓升先生，董事长，硕士研究生。1994年起从事金融相关工作，曾任上海申银万国证券研究所有限公司总经理、申万宏源证券有限公司总经理助理等职。 2021年6月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司党总支书记、董事长。 王慧晶女士，董事，硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于宏源证券，现任申万宏源证券有限公司机构客户总部党支部书记、总经理。 金杰先生，董事，大学本科。1994年起从事金融相关工作，曾任职于万国证券、申银万国证券等，现任申万宏源证券有限公司财富管理事业部副总经理兼运营管理部总经理。 安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资产管理事业部、受托财产企划部等，现任公司副社长、受托财产部门长；MUFG执行役专务，受托财产事业本部长。 福井雄介先生，董事，日本籍，大学学历。1996年4月至今任职于三菱UFJ信托银行株式会社，曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、海外资产管理事业部等，现任资产管理事业部国际协同战略室室长。 汪涛先生，董事，硕士研究生。2003年起从事金融相关工作，曾任职于汇丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安基金管理有限公司等。2020年 3月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司总经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。 杨晔女士，独立董事，博士研究生。2005年9月起任职于上海财经大学，曾任职于上海财经大学财经研究所副研究员、公共经济与管理学院投资系副研究员，现任公共经济与管理学院投资系教授。 马晨光女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于上海怡东建设发展有限公司，现任上海市协力律师事务所高级合伙人。 余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。 2、监事会成员 刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997年7月起从事金融相关工作，曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计统部、办公室，现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事会主席。 增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989年4月至今任职于三菱UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、指数战略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部特聘专家职务。 葛诚亮先生，职工监事，硕士研究生。2011年2月加入申万菱信基金管理有限公司，从事风险管理工作，现任风险管理部负责人。 葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任人力资源总部总监助理，现任组织与人力资源部负责人。 3、高级管理人员 汪涛先生，相关介绍见董事会成员部分。 周小波先生，硕士研究生。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司。2020年 5月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司副总经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。 史莉珠女士，大学本科学历。曾任职于中国住总集团建设总公司、香港佳勇国际有限公司，1994年起从事金融相关工作，曾任职于北京京华信托有限责任公司、申银万国证券股份有限公司北京分公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司等。2022年 2月加入申万菱信基金，现任公司副总经理兼财务负责人，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。 王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任公司督察长，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。 钟瑜阳先生，硕士研究生。曾任江西科益高新技术有限公司系统工程师，上海天玑科技股份有限公司技术服务工程师，2011年起从事金融相关工作，曾任财通基金管理有限公司信息技术部经理、高级经理、总监助理、副总监（主持工作）等职。2021年11月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司首席信息官，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。 4、基金经理 （1）现任基金经理 王赟杰先生，博士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等，2020年3月加入申万菱信基金，曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理，现任申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证环保指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 龚丽丽女士，2017年 12月至 2020年 7月任本基金基金经理。 俞诚先生，2015年 12月至 2019年 9月任本基金基金经理 袁英杰先生，2015年 1月至 2018年 10月任本基金基金经理。 张少华先生，2012年 5月至 2015年 12月任本基金基金经理。 5、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：公司总经理、 分管投资的副总经理、宏观策略分析师、法律合规与审计部门负责人和风险管理部门负责人等。 总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为会议召集人， 宏观策略分析师为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。 督察长作为非执行委员，有权列席本委员会的任何会议，但不参与投票表决。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 （1）依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，申万中小 100份额的基金份额净值、分级运作期内申万中小板份额的基金份额净值、中小板 A份额与中小板 B份额的基金份额参考净值，分级运作期内中小板 A份额与中小板 B份额终止运作后的份额转换比例，分级运作期到期中小板 A份额与中小板 B份额的到期折算比例； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； （13）按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； （14）按相关规定受理申万中小 100份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还认购基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规、《基金合同》规定的以及中国证监会要求的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》。 2、 本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用本基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 3、 本基金基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为本基金份额持有人谋取最大利益； （2）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度概述 1、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基金管理人对相关法律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 2、内控体系设计原则 （1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制和监察程序，同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前防范风险、事中监控和事后稽核的作用。 （3）独立性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业务和管理部门的风险管理部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外，更具独立性的督察长和法律合规与审计部，对各部门的业务开展进行合规监察，并代表董事会对公司的运营进行独立的稽核。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理及内部风险控制的组织结构 为满足业务发展中风险控制的要求，本公司建立了董事会、经营管理层、内部风险控制部门、各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构，并明确了相应的风险管理职能。 （1）董事会对有效的风险管理承担最终责任，董事会下设风险控制委员会与督察长。风险控制委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金有关的重大投资决策是否符合该基金的一般投资政策；检查和监督公司存在或潜在的各种风险以及公司遵守法律的情况。督察长负责独立监督检查基金和公司运作的合法、合规情况及公司内部风险控制情况，依法向中国证监会和公司董事会报告。 （2）经营管理层对有效的风险管理承担直接责任，经营管理层下设风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作，审核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险进行风险评估的识别、监控与管理，对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提出解决方法，组织实施风险应对方案等。 （3）法律合规与审计部和风险管理部是公司内部风险控制部门，负责对投资组合市场风险、流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子公司管控风险等的风险管理进行独立评估、监控、检查和报告。 （4）各职能部门负责执行风险管理的基本制度流程，具体制定、组织实施并持续完善本部门业务相关的风险管理制度和相关应对措施、控制流程、监控指标等，将风险管理的原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性负责。 （六）基金管理人内部控制要素 1、内部控制环境 （1）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容； （2）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围； （3）本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组织结构和运行机制，充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督，通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额持有人的利益不受侵犯； （4）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人力资源管理制度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好的职业操守和专业素养； （5）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管明确的四层内部控制防线，包括： 第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督； 第二层：严格的授权管理及等级监督制度； 第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部门实施的日常常规风险检查； 第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核； （6）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部门和岗位之间相互监督、相互制衡。 2、风险评估 （1）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前提； （2）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征； （3）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较为科学和准确的估测； （4）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失； （5）各部门应负责落实其相关的风险控制措施； （6）风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产生的冲击效应。 3、控制活动 （1）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 1）本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和监察稽核程序等； 2）在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详细的书面记录； 3）风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督和记录； 4）各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作严格遵守相关业务流程； 5）法律合规与审计部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估； （2）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式； （3）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，分别核算； （4）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责； （5）建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核； （6）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理的程序。 4、信息沟通 （1）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅通； （2）建立清晰的报告系统； （3）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。 5、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的法律合规与审计部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。 （1）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作； （2）设独立于公司运营管理部门的法律合规与审计部，法律合规与审计部通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控； （3）设独立于各业务部门的风险管理部，该部门的工作主要对公司管理层负责； （4）各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能； （5）督察长、风险管理部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟踪的在线监控；信息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。 监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置； （6）各部门在发现任何有违反内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐级上报，遇到紧急情况可以越级上报； （7）对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。 （七）基金管理人内部控制制度声明 1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基金托管人基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司 英文名称：AGRICULTURAL BANK OF CHINA 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立时间：2009年01月15日 组织形式：股份有限公司 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 批准设立机关和设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 联系人：秦一楠 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 网址：www.abchina.com 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。 2007年中国农业银行通过了美国 SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自 2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”；2021年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最佳保险托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998年 5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 283名，其中具有高级职称的专家 60名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2023年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共831只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 五、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：申万菱信基金管理有限公司直销中心 办公地址：上海市中山南路 100号 11层 法定代表人：陈晓升 电话：+86 21 23261188 传真：+86 21 23261199 联系人：张芸茜 客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或 +86 21 962299 网址：www.swsmu.com 电子邮件：[email protected] 2、其他销售机构 具体名单详见基金管理人网站的公示. 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更销售机构，并在基金管理人网站公示。具体请以各发售机构实际情况为准。 3、场内销售机构： （1）本基金的场内发售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所认可的会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。 （2）本基金募集结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：于文强 电话：010-50938856 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场 2座办公楼 8层 办公地址：上海静安区南京西路 1266号恒隆广场二期 16楼 法定代表人：邹俊 电话：（010）8508 5000 传真：（010）8508 5111 联系人：虞京京 经办注册会计师：王国蓓、虞京京 六、基金份额分级 （一）分级运作期内基金份额分级 1、分级运作期内的基金份额结构 在分级运作期内，本基金的基金份额包括申万菱信中小板指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“申万中小板份额”）、申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“中小板 A份额”）与申万菱信中小板指数分级证券投资基金之积极进取类份额（以下简称“中小板 B份额”）。其中，中小板 A份额、中小板 B份额的基金份额配比始终保持 1:1的比例不变。 2、分级运作期内基金的自动分离与分拆规则 本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部基金份额将确认为申万中小板份额；场内认购的全部基金份额按照 1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即中小板 A份额和中小板 B份额。 《基金合同》生效后，申万中小板份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。中小板 A份额与中小板 B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不接受单独的申购与赎回。 投资者可在场内申购和赎回申万中小板份额，投资者可选择将其在场内申购的申万中小板份额按 1:1的比例分拆成中小板 A份额和中小板 B份额。投资者也可按 1:1的配比将其持有的中小板 A份额和中小板 B份额申请合并为场内的申万中小板份额。 投资者可在场外申购和赎回申万中小板份额。投资者不得申请将其场外申购的申万中小板份额进行分拆（《基金合同》另有规定的除外）。但投资者可将其持有的场外申万中小板份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成中小板 A份额和中小板 B份额后上市交易。 3、分级运作期内中小板 A份额和中小板 B份额的基金份额参考净值计算原则 在中小板 A份额与中小板 B份额的存续期内，本基金按《基金合同》约定的参考净值计算规则对中小板 A份额和中小板 B份额分别进行份额参考净值计算，具体计算原则如下： （1）本基金一份中小板 A份额的参考净值与一份中小板 B份额的参考净值之和等于两份申万中小板份额的净值。 （2）中小板 A份额每日获得日基准收益，中小板 A份额实际的投资盈亏都由中小板 B份额分享与承担。中小板 A份额的日基准收益均以 1.000元面值为基准采取单利进行计算。 某运作周年的日基准收益R＝1.000元×该运作周年的年基准收益率/该运作周年的实际天数 本基金的运作周年指分级运作期内自某运作周年开始日起至该运作周年结束日止的运作期间。《基金合同》生效之日为第一个运作周年的开始日，其他运作周年的开始日为上一个运作周年结束日的次日。第一、第二、第三及第四个运作周年的结束日为其开始日至满一周年的最后一日（简称为“对应日”），若某运作周年的对应日为非工作日，则该运作周年的结束日顺延至其对应日之后的第一个工作日；第五个运作周年的结束日为基金合同生效之日至满五周年的最后一日（简称为“五周年日”），若五周年日为非工作日，则第五个运作周年的结束日顺延至五周年日之后的第一个工作日。 假设本基金的《基金合同》生效之日为 2012年 2月 16日，则第一个运作周年的开始日为 2012年 2月 16日，第一个运作周年的对应日为 2013年 2月 15日，若该对应日为工作日，则该对应日即为结束日；若该对应日为非工作日，则第一个运作周年的结束日顺延至 2013年 2月 15日之后的第一个工作日。本基金的五周年日为 2017年 2月 15日，若五周年日为工作日，则第五个运作周年的结束日即为 2017年 2月 15日；若五周年日为非工作日，则第五个运作周年的结束日顺延至 2017年 2月 15日之后的第一个工作日。 年基准收益率是指本基金为中小板 A份额设定每个运作周年应得的收益率，中小板 A份额在每个运作周年均应实现的年基准收益率。 年基准收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）+3.5%，其中，一年期银行定期存款利率是指每个运作周年的第一天中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。 （3）中小板B份额的基金份额参考净值＝2×申万中小板份额的基金份额净值－中小板A份额的基金份额参考净值。 基金管理人并不承诺或保证中小板 A份额的基金份额持有人的约定基准收益，如在本基金资产出现极端损失情况下，中小板 A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定基准收益甚至损失本金的风险。 4、分级运作期内基金份额净值的计算 分级运作期内，本基金作为分级基金，按照中小板A份额和中小板B份额的参考净值计算规则计算并公告申万中小板份额的基金份额净值、中小板A份额与中小板B份额的基金份额参考净值。 为了简化表述，我们记T日的申万中小板份额的基金份额净值、中小板 A份额、中小板 B份额的基金份额参考净值分别为 ， ， 。 N A V N A V()A N A V()B T T T （1）申万中小板份额的基金份额净值计算 基金资产净值为基金资产总值减去基金负债后的价值 T日，申万中小板份额的基金份额净值计算公式为： N A V＝T日闭市后本基金的基金资产净值/T日本基金（包括申万中小板份T 额、中小板 A份额与中小板 B份额）的基金份额总数 举例说明： 假设T日为 2012年 2月 27日，闭市后，本基金的基金资产净值约为 28亿元，申万中小板份额、中小板 A份额与中小板 B份额的基金份额分别为 4亿份、10亿份与 10亿份，则申万中小板份额的基金份额净值计算如下： N A V＝28/（4+10+10）＝1.167元 T 2、中小板 A份额的基金份额参考净值计算 中小板A份额每日获得日基准收益，T日，中小板A份额的基金份额参考净值计算公式如下： N A V ( A )??N A V ( A ) R T T -1 T N A V()A ：T-1日中小板A份额的基金份额参考净值； T -1 R ：T日所在运作周年的日基准收益。 T 3、中小板B份额的基金份额参考净值计算 T日，中小板B份额的基金份额参考净值计算公式为： N A V ( B ) ? 2? N A V ? N A V ( A ) T T T 举例说明： 假定T日为2012年2月27日，闭市后，申万中小板份额的基金份额净值为1.167元，中小板A份额的基金份额参考净值为1.001元，则中小板B份额的基金份额参考净值计算如下： N A V()B ＝2×1.167－1.001＝1.333元 T 申万中小板份额的基金份额净值和中小板A份额和中小板B份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （二）分级运作期到期的基金份额转换 本基金分级运作期结束将按照《基金合同》约定转换为上市开放式基金（LOF）。在分级运作期到期后，本基金将以申万中小板份额的基金份额净值为基准，将中小板A份额、中小板B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内申万中小板份额，并办理基金的申购与赎回业务。 本基金分级运作期结束基金转换的相关事宜见本招募说明书第二十部分及基金管理人届时发布的相关公告。 七、基金合同的生效 （一）基金备案和《基金合同》生效 1、基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规和招募说明书的规定可以决定停止基金发售。基金管理人应当自基金募集期结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 3、《基金合同》生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。有效认购资金在基金募集期形成的利息折成基金份额，归基金投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 （二）《基金合同》不能生效时募集资金的处理方式 1、基金募集期届满，未满足募集生效条件，或基金募集期内发生不可抗力使《基金合同》无法生效，则基金募集失败。 2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后 30日内返还基金投资者已缴纳的款项，并加计同期银行存款利息。 3、如果基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人及销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金规模 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、申万中小 100份额的申购和赎回 本基金分级运作期内不接受投资者单独申购、赎回或转换中小板 A份额或中小板 B份额。 本基金《基金合同》生效后，投资者可通过场外或场内两种方式对申万中小100份额进行申购与赎回，C类基金份额不开设场内申购、赎回的方式，投资者只能通过场外方式申购与赎回 C类基金份额。 （一）申购和赎回场所 申万中小 100份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构，投资者可使用基金账户，通过基金管理人、场外代销机构办理场外申购、赎回业务；申万中小 100份额场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位，投资者使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理申万中小 100份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并在基金管理人网站公示。 （二）申购和赎回的开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 申万中小 100份额的基金投资者在开放日申请办理申万中小 100份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。 《基金合同》生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在分级运作期内，基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过 3个月开始办理申万中小 100份额的申购、赎回业务，具体业务办理时间在基金管理人开始办理申购、赎回的公告中规定。 分级运作期结束，基金管理人自本基金转换为上市开放式基金（LOF）之日起不超过 30个工作日内开始办理申万中小 100份额的申购、赎回业务，具体业务办理时间见届时的相关公告。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理申万中小 100份额的申购、赎回或者转换。申万中小 100份额的基金投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其申万中小 100份额申购、赎回价格为下一开放日申万中小 100份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购与赎回价格以申请当日收市后计算的申万中小100份额的份额净值为基准进行计算； 2、采用“金额申购、份额赎回”的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、申万中小 100份额的场内申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销； 5、本基金暂不采用摆动定价机制。待未来条件成熟，基金管理人在履行适当程序后，可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循届时有效的相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整，但必须在新的原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 基金投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内向销售机构提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，登记机构在 T+1日内（包括该日）为投资者对该交易的有效性进行确认，基金投资者应在 T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给基金投资者。 销售机构对申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 基金投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，基金投资者交付款项，申购申请即为有效。 基金投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照《基金合同》有关条款处理。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资人办理申万菱信中小板指数分级证券投资基金场内申购时，单笔申购最低金额为50,000 元人民币。投资人通过各基金销售机构办理申万菱信中小板指数分级证券投资基金场外申购时，单笔申购（含转换转入）最低金额为1,000 元人民币（含申购费）。 2、分级运作期到期本基金转为上市开放式基金（LOF）后，申万中小100份额单笔申购（包括场外申购和场内申购）的最低金额为人民币1元（含申购费）；投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受此最低申购金额的限制。 3、基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于1份基金份额（但交易账户内剩余基金份额不足1份的除外）；基金份额持有人在销售机构（网点）的某一交易账户内基金份额不足1份的，应一次性全部赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述申购金额和赎回数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购费用和赎回费用 （1）A类基金份额的申购费用 A类基金份额的申购费用由 A类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。A类基金份额的场外申购费率根据申购金额设定如下：
A类基金份额的场内申购费率根据申购金额设定如下：
（2）A 类基金份额的赎回费用 A类基金份额赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对于持续持有期不少于7日的投资者，不低于赎回费总额的25%应归于基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 1）A类基金份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：
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