太平灵活配置 (000986): 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
原标题:太平灵活配置 : 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号) 太平灵活配置混合型发起式 证券投资基金招募说明书（更新） （2024年第 1号） 基金管理人：太平基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二〇二四年一月 重要提示 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2014年12月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1392号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险。本基金面临的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金的特有风险等。本基金投资中小企业私募债券，其存在较高的流动性风险和信用风险，尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定范围内，但仍提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。 本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，且发起份额的持有期限不低于三年。发起份额持有期限满三年后，发起份额持有人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起份额持有人可能赎回认购的本基金份额。另外，《基金合同》生效之日起三年后，若基金资产规模低于2亿元，《基金合同》自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真、仔细阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎、独立做出投资决策，承担基金投资中出现的各类风险，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本基金单一投资者持有的基金份额数量不得达到或者超过本基金基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 本基金本次更新招募说明书是对基金经理及基金管理人基本信息进行更新。除前述更新内容外，本招募说明书所载内容更新截止日为2023年3月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年12月31日(财务数据未经审计)。 目 录 第一部分 绪 言 ................................................. 1 第二部分 释 义 ................................................. 2 第三部分 基金管理人 ............................................. 7 第四部分 基金托管人 ............................................ 17 第五部分 相关服务机构 .......................................... 20 第六部分 基金的募集 ............................................ 22 第七部分 基金合同的生效 ........................................ 23 第八部分 基金份额的申购与赎回 .................................. 24 第九部分 基金的投资 ............................................ 35 第十部分 基金的业绩 ............................................ 50 第十一部分 基金的财产 ......................................... 52 第十二部分 基金资产的估值 ...................................... 53 第十三部分 基金的收益分配 ...................................... 58 第十四部分 基金的费用与税收 .................................... 60 第十五部分 基金的会计与审计 .................................... 62 第十六部分 基金的信息披露 ...................................... 63 第十七部分 风险揭示 ............................................ 70 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................ 75 第十九部分 基金合同的内容摘要 .................................. 77 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ............................. 100 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ........................... 122 第二十二部分 其他应披露事项 ................................... 124 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ......................... 127 第二十四部分 备查文件 ......................................... 128 第一部分 绪 言 《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他相关法律法规的规定以及《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由基金管理人解释。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 2、基金管理人：指太平基金管理有限公司 3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司 4、《基金合同》：指《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、《托管协议》：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及对前述文件的不时修订或更新 10、《基金法》：指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年10月 1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行保险监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 17、《基金合同》当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 22、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金 23、发起资金提供方：以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 27、销售机构：指太平基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为太平基金管理有限公司或接受太平基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 32、《基金合同》生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 33、《基金合同》终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》：指《太平基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 46、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 50、元：指人民币元 51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 58、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 1、基金管理人基本情况 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：中国上海市银城中路488号太平金融大厦7楼 法定代表人：焦艳军 设立日期：2013年1月23日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1719号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币6.5亿元 存续期限：持续经营 联系人：白莉莉 客户服务电话：021-61560999、4000288699 传真：021-38556751 股权结构：
1、董事会成员基本情况 焦艳军先生，董事长。中共党员，高级管理人员工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于中国技术进出口总公司、中国证券监督管理平保险集团<香港>有限公司）、中国太平保险控股有限公司等。现任本基金管理人董事长。 曹琦女士，董事。中共党员，工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司、太平资产管理有限公司。现任本基金管理人总经理。 徐钢先生，董事。中共党员，金融学硕士，正高级经济师。曾任职于中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险（海外）股份有限公司、中国人寿 保险股份有限公司。现任太平资产管理有限公司党委委员、副总经理。 邢茂华先生，董事。中共党员，经济学学士。曾任职于中国人民保险公司哈尔滨分公司、哈尔滨保监办、黑龙江保监局、太平保险有限公司、太平养老保险股份有限公司。现任太平人寿保险有限公司党委委员、投资总监（副总经理级）、首席投资官，兼总公司投资管理部总经理、不动产管理部（二级部）总经理。 邓先虎先生，董事。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾任职于北京天地方圆翻译有限公司、中国太平洋人寿保险股份公司、中国太平洋保险集团股份公司、长江养老保险股份有限公司、太平资产管理有限公司、太平石化金融租赁有限责任公司等。现任本基金管理人副总经理。 Thomas Adam Shippey 先生，董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学 士。曾任普华永道会计师事务所注册会计师，瑞银集团任执行董事职务。现任安石集团财务总监、安石投资管理有限公司执行董事。 范碧华女士，独立董事。现任上海申骏律师事务所高级合伙人。华东政法学院（现为华东政法大学）毕业，获法学学士学位，主要从事公司、银行与金融等方面的研究。 武进锋先生，独立董事。中共党员，法学硕士，中国及美国纽约州执业律师。曾任职于华为技术有限公司、通用电气医疗集团、北京市中银（上海）律师事务所等。现任北京浩天（上海）律师事务所合伙人。 赵然女士，独立董事。经济学博士。现任河南省社科院副研究员。 2 、监事会成员基本情况 熊莹女士，监事会主席。工商管理硕士学位。现任太平保险集团有限责任公司审计部副总经理。曾任太平人寿保险有限公司董事会秘书、首席风险官、合规负责人，太平资产管理有限公司助理总经理、董事会秘书等职，并曾在兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司等单位就职。 熊志刚先生，监事。中共党员，博士学位。先后就职于中国平安人寿保险股份有限公司厦门分公司、厦门晨光进出口公司、中国保监会福建监管局、中国银保监会福建监管局。现任太平人寿保险有限公司风险管理部助理总经 理。 王瑞瑾先生，监事。会计学专业学士，具有证券投资基金从业资格。于2022年1月起任太平基金管理有限公司基金运营部总监。曾任万家共赢资产管理有限公司运营管理部总监、万家基金管理有限公司基金运营部副总监、国泰基金管理有限公司基金运营部总监助理、上投摩根基金管理有限公司基金运营部主管、中信证券、上海银行等单位就职。 王伟先生，职工监事。中共党员，金融学博士。具有证券投资基金从业资格。现任本公司纪委办公室副主任（主持工作）。曾任太平养老保险有限公司受托管理部室经理；中国太平保险集团投资管理部经理；太平石化金融租赁有限责任公司综合管理部总经理助理、战略企划部总经理助理；太平基 金管理有限公司研究发展部资深研究员、综合管理部副总监、研究部副总监。 FRM 赵霖先生，职工监事。 ，工程及经济学双硕士。具有证券投资基 金从业资格。现任本公司稽核风控部总监。曾任职于上海亚太计算机信息系统有限公司、上海建经投资咨询有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、太平资产管理有限公司等公司，曾任太平基金管理有限公司信用研究部总监。 谷鎏先生，职工监事。共产党员，法学硕士。具有证券投资基金从业资格。现任太平基金管理有限公司综合管理部（党委办公室）助理总监。曾任职于上海市静安区人民政府江宁路街道办事处、太平资产管理有限公司。 3、公司高级管理人员 曹琦女士，总经理。简历同上。 邓先虎先生，副总经理。简历同上。 王炯女士，督察长。中共党员，法学硕士，具有证券投资基金从业资格，曾任职于上海市对外经济贸易委员会、中国证券监督管理委员会上海监管局（原上海市证券管理办公室）、德邦证券股份有限公司、华金证券股份有限公司。现任本基金管理人督察长。 史彦刚先生，助理总经理。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾就职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行，曾任嘉实基金管理有限公司信用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、长城基金管理有限公司基金经理、格林基金管理有限公司副总经理等职务。 现任本基金管理人助理总经理。 陈晓女士，助理总经理。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾就职于光大保德信基金管理有限公司。现任本基金管理人助理总经理。 陈新先生，首席信息官。中共党员，工学学士，具有证券投资基金从业资格。曾就职于丹东电子研究设计院、丹东国际信托投资有限公司、华泰财产保险投资管理中心、华泰资产管理有限公司、永诚保险资产管理有限公司。 现任本基金管理人首席信息官。 4 、本基金基金经理 （1）现任基金经理 杨行远先生，中国科学院化学研究所理学博士，具有证券投资基金从业资格。2015年4月起先后担任东兴证券股份有限公司研究所研究员，中国人保资产管理有限公司公募基金事业部高级研究员、高级总监等职。2022年9月加入本公司，现任研究部副总监。2023年4月19日起担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 （2）过往基金经理 赵梓峰先生，任职期间： 2015年2月10日至2016年3月17日。 翁锡赟先生，任职期间： 2016年3月8日至2017年5月9日。 独孤南薰先生，任职时间： 2016年4月7日至2018年9月7日。 徐磊先生，任职时间：2019年1月29日至2020年5月18日。 林开盛先生，任职时间：2017年5月9日至2023年3月29日。 常璐先生，任职时间：2020年3月24日至2024年1月9日。 5、投资决策委员会成员的姓名、职务 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 投资决策委员会主席：总经理曹琦女士 投资决策委员会成员：助理总经理兼基金经理史彦刚先生、助理总经理兼固定收益投资部负责人\基金经理陈晓女士、首席资产配置官兼多元资产投资部组合投资部总经理\基金经理刘翀先生、基金经理林开盛先生、基金经理常璐先生、权益投资部成员陆玲玲女士、交易部负责人吴士彬先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。 2、基金管理人承诺防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 2 （）不公平地对待其管理的不同基金财产； 3 （）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 5 （）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 6 （）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 12 （ ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 五、基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4 、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制，运用管理方法，实施操作程序与控制措施而形成的系统。 1、基金管理人内部控制的总体目标是： （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健 运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 3 （）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互 制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、基金管理人制订内部控制制度遵循以下原则： （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。 3 （）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风 险为出发点。 （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、基金管理人内部控制的主要内容 公司内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控制、基金销售活动控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。 （1）投资管理业务控制 公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点 并采取控制措施。 （2）信息披露控制 公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 （3）基金销售活动控制 公司从事基金销售活动，自觉遵守法律法规和中国证监会的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和基金投资人的合法权益。 （4）信息技术系统控制 公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理制度。信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可靠性；信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 （5）会计系统控制 公司依据《中华人民共和国会计法》、财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》等国家有关法律、法规制定基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流 程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 6 （）监察稽核控制 公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。 根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。 公司设立监察稽核部门，对公司经营层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察稽核部门的独立性和权威性。 5、基金管理人的内部控制制度体系 基金管理人的制度体系分为四个层面： （1）公司章程 2 （）公司内部控制大纲 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容； （3）公司基本管理制度 基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急情况处理制度； （4）部门和业务管理制度 部门和业务管理制度是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任等的具体说明，是公司根据部门职能开展相关业务的相关制度，是依据公司基本管理制度制定的具体业务管理制度。 6、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是公司董事会及管理层的责任。 基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据法律法规、市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398号兴业银行大厦 办公地址：上海市银城路 167号 邮政编码：200120 法定代表人：吕家进 成立日期：1988年 8月 22日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于 1988年 8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年 2月 5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本 207.74亿元。截至 2021年 12月 31日，兴业银行资产总额达 8.60万亿元，实现营业收入 2212.36亿元，同比增长 8.91%，全年实现归属于母公司股东的净利润 826.80亿元。 开业三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。 二、托管业务部部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业务处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监督管理处、运行管理处等处室，共有员工 100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 三、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005年 4月 26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至 2022年 9月 30日，兴业银行共托管证券投资基金 617只，托管基金的基金资产净值合计 24055.27亿元，基金份额合计 23181.41亿份。 四、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部控制实施管理。 （三）内部控制原则 1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员； 2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域； 3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡； 4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务； 5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率； 6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正； 7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 （四）内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼、5楼503A 法定代表人：焦艳军 联系人：周书雨 直销电话：021-38556789 直销传真：021-38556751 客户服务电话：400-028-8699/021-61560999 公司网址：www.taipingfund.com.cn 2、其他销售机构 详见本基金基金份额发售公告及基金管理人网站。 3 、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：太平基金管理有限公司 住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼 法定代表人：焦艳军 联系人：王瑞瑾 联系电话：021-38556651 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市海华永泰律师事务所 住所： 上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室 办公地址：上海市东方路69号裕景国际商务广场A楼15层 负责人：冯加庆 经办律师：沈国勇、张兰 联系人：张兰 联系电话：021-5877 3177 传真：021-5877 3268 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 1 8 住所：北京市东长安街 号东方广场毕马威大楼 层 办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼 执行事务所合伙人：邹俊 联系电话：（021）2212 2888 传真：（021）6288 1889 经办注册会计师：张楠 联系人：张楠 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关法律法规，并经中国证监会2014年12月24日证监许可[2014] 1392号文准予注册募集。本基金募集期为2015年1月23日至2015年2月5日。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，募集期共募集13,557,227.44份基金份额，有效认购户数为23户。 第七部分 基金合同的生效 一、《基金合同》的生效 本基金的基金合同已于2015年2月10日正式生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本基金基金合同生效三年后，若基金资产净值低于 2亿元的，《基金合同》自动终止。如本基金在《基金合同》生效三年后继续存续的，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构及其联系方式详见本招募说明书“第五部分 相关服务机构”中的内容及其他相关公告。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自 2015年 3月 4日开始办理申购、赎回业务和定期定额投资业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、本基金暂不采用摆动定价机制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，否则所提交的申购申请无效。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请无效。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。 五、申购与赎回的数量限制 1、投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币 100元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 100元（含申购费）；通过其他销售机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币 100元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 100元（含申购费）。 2、投资人可多次申购，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3、基金份额持有人单笔赎回的基金份额不得低于 100份，当某笔交易类业务导致基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于 100份的，该基金份额余额必须一同赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购费率和赎回费率 1、申购费率 本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。如下表所示：
本基金的申购费用由投资人承担，在投资人申购基金份额时收取。主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 2、本基金的赎回费率随着持续持有期的增加而递减
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 30日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3个月的投资人将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3个月但少于 6个月的投资人，将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6个月的投资人，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产。 3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 本基金申购采用金额申购的方式，申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人投资 10,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.050元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元 申购费用=10,000-9,852.22=147.78元 申购份额=9,852.22/1.050=9,383.07份 即：投资人投资 10,000元申购本基金，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.050元，则可得到 9,383.07份基金份额。 2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额?T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额?赎回费率 净赎回金额=赎回总金额?赎回费用 例：某投资者赎回 10万份基金份额，份额持有期限 40天，对应赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.213元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=100,000×1.213＝121,300.00元 赎回费用=121,300.00×0.5%=606.50元 净赎回金额=121,300.00－606.50=120,693.50元 即：投资者赎回本基金 10万份基金份额，份额持有期限 40天，假设赎回当日基金份额净值是 1.213元，则其可得到的净赎回金额为 120,693.50元。 3、本基金基金份额净值的计算： 计算日基金份额净值＝计算日基金份额的基金资产净值/计算日基金份额余额总数 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、申购和赎回的登记 1、投资者 T日申购基金成功后，登记机构在 T＋1日为投资者增加权益并办理登记手续，投资者自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资者 T日赎回基金成功后，登记机构在 T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害存量基金份额持有人利益或对其构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额50%以上时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购赎回申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述 1、2、3、5、6情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）单个基金份额持有人的赎回申请如超过上一开放日基金总份额 20%以上的，基金管理人可对该基金份额持有人实施延期办理赎回申请。基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日，并与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权且以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定暂停申购或赎回公告的增加次数，并在指定媒介刊登公告。基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。基金管理人也可以根据实际情况在暂停申购或赎回的公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放申购或赎回的公告。 十三、基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十七、基金的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，寻找推动经济增长的内在动力，精选具有较高成长性和投资价值的金融工具，在充分控制投资风险的基础上，力争实现持续稳定的投资回报。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%，固定收益类资产投资占基金资产的比例为 5%-100%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 三、投资策略 （一）资产配置策略 本基金采用自上而下的多因素分析方法进行宏观策略研究，对宏观经济的相关因素（政策、资金、利率走向、行业比较、上市公司盈利增长预期、估值水平、市场心理等）进行综合考量，分析和预测证券市场走势和行业热点，预测权益类资产和固定收益类资产的风险收益特征，确定中长期的资产配置方案。在公司投资决策委员会的统一指导下进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股票、债券、股指期货等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险并提高收益。 （二）股票投资策略 本基金采用灵活的股票投资策略，充分挖掘中国经济结构调整和产业升级衍伸的投资机会，关注具有持续高成长性的行业和上市公司，以分享经济增长带来的投资回报。 1、成长精选策略 本基金通过借鉴国际经济和产业发展路径，把握中国经济增长结构以及推动经济增长的内在动力，深入挖掘其内在驱动因素。本基金将综合考虑经济结构转型、产业结构升级、技术创新发展、国家政策支持等多元化的投资机会，重点关注符合国际经济发展趋势和国内经济结构转型的、具备持续成长动力和成长空间的行业或产业中的优质上市公司，如具有重大技术突破和重大发展需求的新兴产业；具有高技术含量、高附加值、占据产业链核心位置的高端装备制造业；具有持续高成长性的消费类行业、医药医疗类行业等。 本基金在深入分析和充分论证的基础上评估对资本市场的影响方向和力度，并根据市场趋势和特点进行动态调整，以获取持续性、高成长带来的投资回报。 2、个股精选策略 （1）公司质量评估 在充分行业评估基础上，深入调研上市公司，基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素，评估中长期发展前景，重点关注上市公司的成长性和核心竞争力。 从以下几个方面进行分析： 公司所处行业前景：公司所处行业具有良好的发展趋势和高成长性；行业规模、行业景气周期、增长速度、相对竞争格局等方面有利于公司业务扩展、利润增长、可持续性成长。 公司核心竞争力：公司在生产、技术、市场、创新、资源、品牌等一个或多个方面占据领先位置或具有显著的潜在成长性，能够在行业中具备竞争优势。 公司盈利能力：公司具有良好的财务结构、资产状况、盈利指标、偿债能力、成本控制能力、现金流特征，公司发展具有可持续性和稳定性。 公司治理结构：公司管理层结构稳定、高效，具有良好的战略规划、实施、调整能力等。 （2）价值评估 本基金将结合市场阶段特点及行业特点，选取相关的相对估值指标（如P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等）和绝对估值指标（如 DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA等）对上市公司进行估值分析，精选财务健康、具备成长性、估值合理的股票。 （3）新股申购策略 本基金将研究首次公开发行股票或增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，制定相应的新股申购策略。 本基金还将结合研究员的实地调查研究，并按照投资决策程序，构建本基金的股票投资组合并进行动态调整。 （三）债券投资策略 本基金债券投资策略主要包括久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等。 1、久期策略 本基金将对宏观经济状况和货币政策等因素进行分析，形成对未来市场利率变动方向的预期，并根据本基金债券投资的风险收益要求，确定债券组合的久期配置。 2、收益率曲线策略 本基金将评估均衡收益率水平，通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，确定合理的组合期限结构并采用相应策略，如子弹策略、杠铃策略、梯式策略等，在不同期限的债券之间进行动态调整。 3、类别选择策略 本基金通过分析宏观经济状况、货币政策、市场供求等因素，评估各券种的相对投资价值，在各种固定收益品种之间进行优化配置，以获取不同类型品种之间利差变化所带来的投资收益。 4、个券选择策略 本基金在有效控制组合风险的基础上，分析信用风险、流动性、税赋水平等因素，挖掘定价合理或价值被市场低估的品种，以获取超额收益。 对于中小企业私募债券，本基金通过分析发行人财务状况、经营状况、所处行业、增信措施等因素，结合基金资产流动性的需要，在充分考虑信用风险、流动性风险的基础上，进行审慎投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。 5、可转换债券投资策略 可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值，本基金将对可转换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。 6、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的类属和个券，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 （四）股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，对股指期货合约进行估值定价，并与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作。 （五）权证投资策略 本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。 本基金的权证投资，是在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，投资于合理内在价值的权证品种。 四、投资决策依据和决策程序 为了使大类资产配置方案得以顺利贯彻实施，并提升配置效率，本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序： 1、投资决策依据 （1）须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则； （3）国内宏观经济发展态势、货币市场运行环境、政策指向及全球经济因素分析。 2、决策程序 （1）投资研究团队为投资决策委员会、投资总监和基金经理提供投资决策依据，包括宏观经济研究、行业研究、投资品种研究报告等； （2）投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构，负责对公司所管理基金投资中的重大问题进行决策。 投资决策委员会根据公司投资研究团队提交的研究报告，对宏观经济形势和市场的走势做出分析判断，并根据现行法律、法规和基金合同的有关规定，制定投资策略、投资目标和总体计划，决定基金资产的配置比例等，对基金经理和投资总监做出投资授权，对超出基金经理或投资总监权限的投资项目做出决定，对基金经理的投资活动进行监督和管理； （3）投资总监在投资决策委员会的授权范围内组织安排投资工作，贯彻落实投资决策委员会的各项投资决策和投资计划，对工作中的问题进行协调、反馈、调整、评估，检查监督基金经理执行投资决策委员会决议的情况和基金经理的日常投资运作； （4）基金经理遵照投资决策委员会制定的基金资产配置方案的意见，确定基金投资的配置方案，寻求最佳的投资机会和选择最佳的投资对象，将投资指令下达至交易部的交易员执行。 （5）交易部接到基金经理下达的交易指令后将准确及时地予以执行，并及时反馈情况。每个交易日交易结束后，基金会计根据交易所回馈信息进行基金清算。 （6）风险控制委员会和稽核风控部门监督和检查投资决策方案的制定、实施和执行的整个投资运作流程，并提出基金业绩评估报告和风险控制建议。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：1年期银行定期存款利率（税后）+2% 其中，1年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构 1年期人民币存款基准利率。 未来，如中国人民银行调整或停止发布基准利率，或市场有其他更适合本基金的基准时，本基金管理人可根据具体情况，与基金托管人协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 六、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，固定收益类资产投资占基金资产的比例为 5%-100%； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； 该证券的 10%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不展期； （15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； （16）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （17）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （18）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的 0%‐95%； （19）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （20）本基金持有的单只中小企业私募债券，市值不得超过基金资产净值的 10%； （21）本基金总资产不超过基金净资产的 140%； （22）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （24）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （25）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（12）、（23）、（24）项外，因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在该期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合中国证监会的规定，必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。 法律法规或监管部门调整上述规定的，本基金的投资按照调整后的规定七、风险收益特征 本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 八、基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。 九、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月7日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至2022年12月31日，本报告中财务资料 未经审计。 1.1 报告期末基金资产组合情况
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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