太平中证1000指数增强A (015466): 太平中证1000指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间：2024年01月31日 10:31:27 中财网

原标题:太平中证1000指数增强A : 太平中证1000指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

太平中证1000指数增强型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年1月30日
送出日期：2024年1月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称	太平中证1000指数增强	基金代码	015466
下属基金简称	太平中证1000指数增强A	下属基金交易代码	015466
基金管理人	太平基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2022年4月29日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	张子权	开始担任本基金基金经 理的日期	2022年04月29日
		证券从业日期	2016年8月22日
其他	《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提 出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	通过量化方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75% 的基础上，追求获得超越标的指数的回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份 股、其他国内依法发行上市的股票（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准 上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联 合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债 券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股 指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律 法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
	基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，港股通 股票的投资比例为股票资产的0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不 低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	1、股票投资策略 本基金为指数增强型基金，以中证 1000 指数为标的指数，基金股票投资方面将主要 采用指数增强量化投资策略，力争在跟踪误差控制在目标范围内的基础上获得超越标的 指数的超额收益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合， 同时优化组合交易并严格控制组合风险。 本基金在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相 对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力 求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金参与港股通交易，将采用与A股市场相同的个股精选策略，从企业盈利能力，盈 利的确定性、成长性、持续性等角度入手，精选未来 3-5年存在良好的增值可能的投 资标的。本基金可根据投资需要或市场环境变化，选择将部分资产投资于港股或选择不 将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资于港股。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的 方式，筛选相应的存托凭证投资标的。 2、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策 略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场 投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券 回购等投资。 3、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经 中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上， 主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的 指数。 基金参与股票期权交易，应当按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管理 人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投 资审批事项，以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将 充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货 投资。 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前 偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风 险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现 金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。 5、可转换债券、可交换债券投资策略
	本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究，重点选择有 较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券，并在对应可转换债 券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经 营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式 确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 6、融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资、 转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满 足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、 基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范 围、期限和比例。 未来，根据市场情况，在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下，遵循法律法 规的规定，基金可履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新 中公告。
业绩比较基准	中证 1000 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金；同时，本基金跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金 还将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资 风险。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M） /持有期限（N）	收费方式/费率
申购费 （前收费）	M<100万元	1.2%
	100万元≤M＜200万元	0.8%
	200万元≤M＜500万元	0.3%
	M≥500万元	按笔收取，每笔1000元
赎回费	N＜7天	1.5%
	7天≤N＜30天	0.5%
	N≥30天	0

(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	1.0%
托管费	0.15%
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费、审计费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期 货交易费用；基金的银行汇划费用；基金相关账户的开户费用和维护费用；因投资港股 通标的股票而产生各项费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产 中列支的其他费用。

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产中扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者投资于本基金，将承受各种风险，因此在作出投资于本基金的决定之前，应慎重考虑市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险及其他风险等。本基金的特有风险： （1）本基金为股票指数增强基金，在控制组合跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的收益，存在一定的跟踪偏离风险，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标。

根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于量化策略投资以及对基本面的深度研究等方法作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。

（2）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，需要承担股票市场的系统性风险，以及个别成份股及备选成份股的非系统性风险。

（3）本基金投资范围包括资产支持证券，本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。

（4）本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品。投资期权、期货等金融衍生品主要存在以下风险：
1）市场风险；2）流动性风险；3）基差风险；4）保证金风险；5）信用风险；6）操作风险。

（5）港股通股票的投资风险
本基金可投资于港股通股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。包括但不限于以下风险：
1）港股市场股价波动较大的风险；2）汇率风险；3）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险；4）港股因额度限制交易失败风险；5）境外市场的其他相关风险。

（6）存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

（7）融资及转融通证券出借的风险
本基金参与融资业务，在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易，融资业务在交易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的维持担保比率，这种“盯市”的方式对本基金流动性的管理提出了更高的要求。

基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于：
1）流动性风险；2）信用风险；3）市场风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址www.taipingfund.com.cn][客服电话021-61560999、4000288699] 1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料