长信中证500指数增强A (004945): 长信中证500指数增强型证券投资基金(长信中证500指数A类份额)基金产品资料概要更新

时间：2024年02月08日 12:52:12 中财网

原标题:长信中证500指数增强A : 长信中证500指数增强型证券投资基金(长信中证500指数A类份额)基金产品资料概要更新

长信中证500指数增强型证券投资基金（长信中证500指数A类份额） 基金产品资料概要更新
编制日期：2023年12月31日
送出日期：2024年2月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称	长信中证500指数	基金代码	004945
下属基金简称	长信中证500指数A	下属基金交易代码	004945
基金管理人	长信基金管理有限责任公司	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2017年8月30日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	股票型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	宋海岸	开始担任本基金基金经 理的日期	2018年2月13日
		证券从业日期	2014年3月31日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十一章了解详细情况

投资目标	本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求 基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏 离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业 绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资范围	本基金的标的指数为中证500指数。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中 小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指 期货等）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可 转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、 银行存款、资产支持证券、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低于80%。其中， 投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府 债券。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围
	会做相应调整。
主要投资策略	本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基 准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金为股票指数增强型证 券投资基金，投资股票的资产不低于基金资产的 80%，其中，投资于标的指数成分股及 其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内 的政府债券。大类资产配置不作为本基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置 的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性 要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。
业绩比较基准	中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市 场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1、业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
2、长信中证500指数A份额计算期间为基金合同生效日2017年8月30日至2022年12月31日，2017三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M） /持有期限（N）	收费方式/费率	备注
申购费 （前收费）	M＜1,000,000	1.50%	非养老金客户
	1,000,000≤M＜5,000,000	1.00%	非养老金客户
	M≥5,000,000	1,000元/笔	非养老金客户
	M＜1,000,000	0.075%	养老金客户
	1,000,000≤M＜5,000,000	0.05%	养老金客户
	M≥5,000,000	1,000元/笔	养老金客户
赎回费	N＜7天	1.50%	-
	7天≤N＜30天	0.50%	-
	30天≤N＜365天	0.30%	-
	1年≤N＜2年	0.10%	-
	N≥2年	0.00%	-

注：M为申购金额，单位为元；N为持有期限。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.80%
托管费	0.15%

注：1、指数使用许可费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数使用许可费的收取下限为每季度5万元。
2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十一章“争议的处理和适用的法律”中的所有内容，知悉合同相关争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京进行仲裁。
本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人中国建设银行股份有限公司已经复核了本次更新的产品资料概要。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
本公司网址：www.cxfund.com.cn
本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费）
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料