创新药AH (517380): 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:创新药AH : 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证 券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：海通证券股份有限公司 日 期：二〇二四年三月八日 重要提示 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2021年 3月 31日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】1089号）。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于2021年7月27日正式生效。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险。本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股，本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，基金资产对港股标的投资比例会根据指数调整等发生调整，存在不对港股进行投资的可能。 同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金标的指数为恒生沪深港创新药精选50指数。 1、指数样本空间 （1）满足以下条件的沪深 A 股：上市时间超过一个季度，非 ST、*ST 股票、非暂停上市股票； （2）在香港交易所上市，且满足内地与香港资本市场互联互通标的股票资格的股票； （3）如果同一家公司同时在A股和港股上市，且符合上述条件，那么两地上市股均纳入样本空间。 2、选样方法 （1）剔除过去6个月日均成交金额低于2000万元的A股股票，以及过去6个月日均成交金额低于2000万港币的港股； （2）将主营业务为CRO、CMO和CDMO等业务的公司、归属于化学药和生物科技行业的股票，以及公开披露创新药上市，或创新药研发处于临床三期及以后的上市公司纳入待选样本； （3）如果主营业务为CRO、CMO和CDMO等业务的公司数量不超过15只，那么全部纳入指数。其余待选样本股票根据过去三年的平均研发投入规模排名（以年报披露为准）和量化因子排名，确定综合排名。将综合排名靠前的股票依次纳入指数成分股，直到成分股数量达到50只为止。 如果主营业务为CRO、CMO和CDMO等业务的公司数量超过15只，那么选择过去三年平均研发投入规模和量化因子综合排名最高的15只股票入选样本。并选择其余待选样本股票中综合排名最高的35只股票作为样本。 3、指数计算采用调整市值加权，并设置权重因子，权重因子介于0和1之间，以使单个样本股权重不超过10%。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：https://www.hsi.com.hk/schi。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 基金招募说明书每年度至少更新一次，本招募说明书所载内容截止日为2024年01月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年12月31日（财务数据未经审计）。 目 录 一、绪言 ................................................ 7 二、释义 ................................................ 8 三、基金管理人 ......................................... 15 四、基金托管人 ......................................... 25 五、相关服务机构 ....................................... 29 六、基金的募集 ......................................... 31 七、基金合同的生效 ..................................... 32 八、基金份额折算与变更登记 .............................. 33 九、 基金份额的上市交易 ................................. 34 十、基金份额的申购与赎回 ................................ 36 十一、基金的投资 ....................................... 52 十二、基金投资组合报告.................................. 61 十三、基金的业绩 ....................................... 68 十四、基金的财产 ....................................... 69 十五、基金资产的估值 ................................... 70 十六、基金的收益与分配.................................. 76 十七、基金费用与税收 ................................... 78 十八、基金的会计与审计.................................. 80 十九、基金的信息披露 ................................... 81 二十、风险揭示 ......................................... 88 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........... 101 二十二、基金合同的内容摘要 ............................. 103 二十三、基金托管协议的内容摘要 ......................... 120 二十四、对基金份额持有人的服务 ......................... 141 二十五、其他应披露的事项 ............................... 143 二十六、招募说明书存放及查阅方式 ....................... 149 二十七、备查文件 ...................................... 150 一、绪言 《天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司 3、基金托管人：指海通证券股份有限公司 4、基金合同：指《天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书及本招募说明书：指《天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、上市交易公告书：指《天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF” 19、ETF 联接基金、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务 29、销售机构：指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和办理本基金申购赎回代理券商（代办证券公司） 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 31、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金份额申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 33、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 34、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 35、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或上海证券交易所证券投资基金账户 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放） 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南等 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 55、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 56、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 57、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 59、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 60、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 61、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 62、标的指数：指恒生指数有限公司编制并发布的恒生沪深港创新药精选 50指数 63、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 64、转融通证券出借业务：指证券出借人以一定的费率向证券借入人出借上市证券，借入人到期归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用的业务 65、元：指人民币元 66、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 67、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 71、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 72、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 73、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香港联合交易所有限公司（以下简称香港联合交易所）建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制（“沪港通”）和深港股票市场交易互联互通机制（“深港通”） 74、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由内地证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票。沪港通下的港股通和深港通下的港股通统称港股通 75、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678号宝风大厦 23层 办公地址：天津市河西区马场道 59号天津国际经济贸易中心 A座 16层 成立日期：2004年 11月 8日 法定代表人：韩歆毅 客服电话：95046 联系人：司媛 组织形式：有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会批准（证监基金字[2004]164号），于 2004年 11月 8日成立。公司注册资本为人民币 5.143亿元，股权结构为：
1、董事会成员基本情况 韩歆毅先生，董事长，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司首席财务官。 周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂蚁科技集团股份有限公司首席法务官、董事会秘书。 祖国明先生，董事，本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师，和讯信息科技有限公司COO助理，浙江淘宝网络有限公司总监，支付宝（中国）网络技术有限公司北京分公司资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司金融机构战略合作部总经理。 张杰先生，董事，注册会计师、注册审计师。历任锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长、总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，连云港港口国际石化仓储有限公司董事，上海傲兴国际船舶管理有限公司监事，内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长，现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书。 陈耿先生，董事，本科。历任上海市沪中律师事务所律师，上海新华闻投资有限公司首席律师，中国华闻投资控股有限公司综合行政部总经理，宝矿控股（集团）有限公司法务经理，中泰信托有限责任公司综合管理部总经理、资产管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司融产结合工作推进办公室负责人，现任天津信托有限责任公司董事会秘书。 高阳先生，董事，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理，博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。现任本公司总经理。 孟路先生，独立董事，硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理，中国建设银行北京长安支行副总经理，中国建设银行北京前门支行行长助理，中国建设银行北京开发区支行行长，中国民生银行轨道交通部总经理，贵州银行行长助理兼贵阳管理部总经理，福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、资产合作管理部总裁，盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资控股有限公司责任公司董事长兼总经理。 车浩先生，独立董事，博士。历任对外经济贸易大学法学院教师，清华大学法学院博士后，现任北京大学法学院教授、副院长。 黄卓先生，独立董事，博士。现任北京大学国家发展研究院长聘副教授、助理院长。 2、监事会成员基本情况 杨海军先生，监事会主席，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总经理，联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公司上海证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理兼北京中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理兼融产结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监兼资产管理总部总经理、综合管理总部总经理、京津冀区域总部副总经理。 刘佳女士，监事，硕士。历任中国国际航空股份有限公司审计部审计经理，联想控股股份有限公司审计经理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公司执行董事、经理，上海君正物流有限公司监事、财务部副总经理。 李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资有限公司法务总监。 付颖女士，监事，硕士。2008年8月加盟本公司，历任内控合规部高级合规经理、部门副总经理，现任公司内控合规部总经理。 于洋先生，监事，博士。2011年7月加盟本公司，历任研究员、投资研究部总经理助理，现任公司股票投资研究部总经理助理、基金经理。 史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京新华富时资产管理有限公司部门总经理助理，2014年6月加盟本公司，历任高级产品经理，现任公司产品部负责人、券商业务部执行总经理。 3、高级管理人员基本情况 高阳先生，总经理，硕士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部经理，博时基金管理有限公司债券组合经理、固定收益部总经理、基金经理、股票投资部总经理，鹏华基金管理有限公司副总经理，博时基金管理有限公司总经理。现任本公司总经理。 陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年 7月份加盟本公司，历任公司固定收益总监，现任公司副总经理、基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长。 周晓明先生，副总经理，硕士。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公司投资部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉实基金市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞信基金市场部副总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。2011年 8月加盟本公司，现任公司副总经理。 熊军先生，副总经理，博士。历任中央教育科学研究所助理研究员，国家国有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年 3月加盟本公司，现任公司副总经理、首席经济学家。 常勇先生，副总经理，本科。历任中国工商银行股份有限公司沈阳分行个人金融处处长，太平人寿保险有限公司上海分公司副总经理，太平人寿保险有限公司客户服务部主要负责人、银行保险部副总经理。2014年 6月加盟本公司，历任高端客户业务总监、公司总经理助理，现任公司副总经理。 童建林先生，督察长、风控负责人，本科。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、交易中心副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券股份有限公司（原华泰证券有限责任公司）上海总部财务项目主管。2006年 6月加盟本公司，历任内控合规部总经理，现任公司督察长、风控负责人。 刘荣逵先生，首席信息官，硕士。历任北京昊超电子商务有限公司（原北京淘宝科技有限公司）淘宝基础平台技术部高级技术专家，北京思德泰科科技发展有限公司技术研发部总监，北京每日优鲜电子商务有限公司主商城业务部高级技术总监，2022年 7月加盟本公司，现任公司首席信息官。 马文辉先生，财务负责人，本科。历任普华永道中天会计师事务所北京分所审计师、审计经理、高级经理，普信恒业科技发展（北京）有限公司财务部总监助理。2018年 4月加盟本公司，现任公司财务负责人、财务部总经理。 4、本基金基金经理 贺雨轩先生，通信与信息系统硕士，9年证券从业经验。历任国信证券股份有限公司 数据挖掘工程师。2016年 10月加盟本公司 ，历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员等。历任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理（2021年 07月至 2021年 10月）。现任本公司基金经理。天弘中证医药 100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证 800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 历任基金经理： 胡超先生，任职时间：2021年 07月 27日至 2022年 09月 07日。 杨超先生，任职时间：2021年 07月 27日至 2023年 02月 15日。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、基金经理，天弘创新资产管理有限公司董事长。 熊军先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。 邓强先生：首席风控官。 姜晓丽女士：固定收益业务总监、基金经理，兼任固定收益部、宏观研究部、混合资产部部门总经理。 于洋先生：股票投资研究部总经理助理，基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 基金管理人禁止性行为的承诺。 本基金管理人依法禁止从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他第三人谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节； （2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报； （3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度或违反制度的权力； （5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行相应的调整； （6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略； （4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议，经总经理办公会讨论后执行。 （5）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。 （6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制； （7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 （8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括政策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 （2）内控合规管理制度 为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。 （3）审计管理制度 为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 （4）内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策； （5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689号 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888号海通外滩金融广场 成立时间：1988年 8月 15日 法定代表人：周杰 注册资本：130.6420亿元人民币 联系电话：021-23185455 联系人：张贞妮 2、发展概况 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）成立于 1988年，是国内最早成立的大型证券公司之一。海通证券 A股于 2007年在上海证券交易所挂牌上市并完成定向增发，H股于 2012年 4月在香港联合交易所挂牌上市。 海通证券设资产托管部，现有员工具有多年金融从业经历，丰富的证券相关业务经验。全员具备基金从业资格，员工的学历均在本科以上，硕士以上学历占70%以上，专业分布合理，是一支诚实勤勉，开拓创新的资产托管从业人员团队。 二、主要人员情况 周杰先生，1967年出生，工学硕士。周先生自 2016年 9月 23日起担任公司执行董事，2016年 10月 28日起担任公司董事长，2016年 7月起担任公司党委书记。周先生兼任公司资产负债配置委员会主任。周先生自 1992年 2月至 1996年 6月在上海万国证券有限公司投资银行部工作；1996年 6月至 2001年 12月先后担任上海上实资产经营有限公司投资部经理、副总经理、董事长兼总经理；2001年 12月至 2003年 4月担任上海实业医药科技（集团）有限公司董事兼总经理；2002年 1月至 2016年 7月先后担任上海实业控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：0363）执行董事兼副行政总裁、执行董事兼常务副总裁、副董事长兼行政总裁；2004年 8月至 2016年 7月先后担任上海上实（集团）有限公司策划总监、执行董事兼副总裁、执行董事兼常务副总裁、总裁兼党委副书记；2010年 3月至 2012年 5月担任上海医药集团股份有限公司（于上交所上市，股份代号：601607；于香港联交所上市，股份代号：02607）监事长，2012年 6月至 2013年 6月、2016年 5月至 2016年 7月担任上海医药集团股份有限公司董事长兼党委书记；2009年 1月至 2021年 11月担任中芯国际集成电路制造有限公司（于香港联交所上市，股份代号：00981）非执行董事。周先生自 2016年起担任上海证券交易所监事、薪酬委员会主任，2017年起担任上海市人大代表、上海金融业联合会副理事长、上海市仲裁委仲裁员，2021年起担任中国证券业协会会员理事、副会长。 陈春钱先生，1963年出生，经济学博士。陈先生于 1997年 10月加入海通证券，自 2012年 3月起担任总经理助理，负责公司经纪业务，兼任公司经纪业务委员会主任、信息技术治理委员会副主任、资产负债配置委员会委员，2017年2月起享受公司副总经理级待遇，2021年 3月起担任公司金融产品委员会副主任。陈先生还是中国证券业协会融资融券业务委员会副主任委员、上海市证券同业公会副会长、证券纠纷调解专业委员会副主任、上海市互联网金融行业协会副会长。陈先生曾于公司担任不同职位，包括：1997年 10月至 1998年 1月担任深圳分公司业务部负责人，1998年 1月至 2000年 3月担任国际业务部副总经理，2000年 3月至 2000年 12月担任深圳分公司副总经理，2000年 12月至 2006年 5月担任投资管理部（深圳）总经理，2006年 5月至 2013年 2月担任销售交易总部总经理，其间 2007年 11月至 2009年 3月兼任机构业务部总经理。陈先生自 2015年 1月起担任证通股份有限公司董事。 凌如水先生，海通证券资产托管部总经理，拥有证券从业资格与基金从业资格。自 1995年起已有多年金融从业经历。先后从事过银行证券投资、证券经纪业务管理、证券财富管理、资产托管业务管理等工作。其中 1995年至 2001年在交通银行绍兴分行证券部，负责证券投资业务。2001年至 2013年分别在海通证券上虞营业部担任总经理等职务，在此期间其管理的证券营业部连续七年荣获“十佳营业部”荣誉。2013年至今分别在海通证券企业及私人客户部和资产托管部担任副总经理、总经理，负责公司专业机构客户财富管理业务和资产托管业务管理。 三、基金托管业务经营情况 海通证券于 2013年 12月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，是国内第一家取得证券投资基金托管资格的证券公司，海通证券始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查； （2）重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上，关注基金托管业务运作的重要业务事项和高风险领域； （3）制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡，通过切实可行的措施来消除内部控制的盲点； （4）适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞争状况和风险水平及业务其他环境相适应，内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有超出内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正； （5）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新增业务时，先做好相关制度建设； （6）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。 3、内部控制制度及措施 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《海通证券股份有限公司证券投资基金托管业务管理办法》、《海通证券股份有限公司证券基金托管业务内部控制管理实施细则》、《海通证券资产托管部保密管理实施细则》、《海通证券资产托管部印章及加密设备管理实施细则》、《海通证券基金托管业务人员行为规范指引》、《海通证券资产托管部档案管理实施细则》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制，为了保障内控管理的有效执行，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对基金托管业务运行进行内部控制评审。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）基金销售机构 1、申购赎回代办证券公司 投资者可登录基金管理人网站查询申购赎回代办证券公司信息。 2、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 3、二级市场交易代办证券公司具有上海证券交易所会员资格的所有证券公司（投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易）。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-59378856 传真：010-59378907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（021）23238888 经办注册会计师：张振波、林佳璐 联系人：林佳璐 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集，已于2021年3月31日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】1089号）。本基金的募集期为 2021年 7月 12日至 2021年 7 月 21 日。经普华永道中天会计师事务所验资，本基金募集的净认购金额为 352,326,315.00元人民币，有效认购款项在募集期间产生的利息共计 93,386.66元人民币，设立募集期间募集资金及其利息结转的份额共计 352,326,315.00份基金份额，已全部计入基金份额持有人基金账户，归各基金份额持有人所有。 七、基金合同的生效 （一）基金合同的生效 本基金合同已于 2021年 7月 27日生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50个工作日出现前述情形的，本基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 为了更好的跟踪标的指数，基金管理人可进行基金份额折算并提前公告。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 （四）如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 如本基金对部分份额类别进行折算，对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份未折算的基金份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。 九、 基金份额的上市交易 （一）基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市： （1）基金场内募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元； （2）基金场内份额持有人不少于 1000人； （3）《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 本基金自 2021年 8月 9日起在上海证券交易所上市交易。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案： （1）不再具备本部分第一款规定的上市条件； （2）基金合同终止； （3）基金份额持有人大会决定终止上市； （4）基金合同约定的终止上市的其他情形； （5）上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述（1）、（3）、（4）、（5）项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据以及汇率公允价计算基金份额参考净值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下： 基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。其中，港股通标的成份证券的最新成交价按照汇率公允价调整为人民币价格。汇率公允价包括恒生指数有限公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 （六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。基金管理人在确定、变更或增减申购赎回代理券商名单时，均应在公告之前报请上海证券交易所认可，并在基金管理人网站公示。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购、赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为港股通、上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常开放交易的工作日。投资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2021年8月9日开放日常申购、赎回业务。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （三）申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》的规定及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定；如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者须按申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间提出申购、赎回的申请。 投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回不成立。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 3、申购赎回的清算交收与登记 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关协议的有关规定。 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，港股通标的成份证券申购业务涉及的现金替代采用净额结算的方式，港股通标的成份证券赎回业务涉及的现金替代采用代收代付的方式。申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付的方式。 投资人T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资人T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市成份股交收与基金份额的注销以及上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代的清算；在T+1日办理上交所上市的成份股及深交所上市的成份股的现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。港股通标的成份证券赎回替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理，正常情况下，该款项的清算交收于赎回申请日后7个港股通交收日内交收，但如果出现港股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出的，则该款项的清算交收可延迟办理。 如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》及与各方相关协议进行处理。 基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质性利益的前提下，对清算交收与登记的办理时间、方式进行调整，基金管理人将在调整实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前本基金最小申购赎回单位为200万份。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购赎回清单中公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股以及成份股中的港股通标的股票，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资人进行退款或补款。 （2）可以现金替代 1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券。目前仅适用于标的指数成份股中上海证券交易所上市的股票。 2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，则以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若T日（现金替代日）后至N+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 N+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： n ∑ 第i只替代证券的数量×该证券参考价格×100% ??=1 现金替代比例（%）= 申购基金份额×参考基金份额净值 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 （3）必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或因法律法规限制投资的成份证券，或基金管理人出于保护基金份额持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后的T日开盘参考价。 （4）退补现金替代 1）适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于恒生沪深港创新药精选50指数深圳证券交易所上市的成份股以及港股通标的成份证券； 2）深交所上市的成份股申购赎回现金替代 ①替代金额：对于退补现金替代的深圳证券交易所上市的成份股，替代金额的计算公式为： 成份证券为深交所上市股票申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+申购溢价比例）； 成份证券为深交所上市股票赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-赎回折价比例）。 ②替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取申购溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该部分证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定申购溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除赎回折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该部分证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定赎回折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据恒生指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为N+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 N+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照N+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 N+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照N+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至N+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 N+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 3）港股通标的成份证券申购赎回现金替代 ①申购替代金额的计算公式及处理程序 成份证券为港股通标的股票申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×T-1日估值汇率×（1+申购溢价比例） 对退补现金替代而言，申购时收取申购溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该部分证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价（使用估值汇率调整）可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定申购溢价比例，并据此收取申购替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 其中，调整后T日开盘参考价主要根据恒生指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购溢价比例，并据此收取申购替代金额。正常情况下，对于确认成功的T日申购申请，基金管理人根据T日所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率）和被替代证券T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。T日后的3个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度等特殊情况，基金管理人可考虑根据实际情况将组合证券的代理买入及结算价格顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护基金份额持有人利益，该证券对应的现金替代退补款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。②赎回替代金额的处理程序 正常情况下，对于确认成功的T日赎回申请，基金管理人根据T日所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率）和被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。T日后的7个港股通交收日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。（未完）  |