红利ETF基金 (159581): 4 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
原标题:红利ETF基金 : 4 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2024年3月15日 公告日期：2024年3月12日 目 录 一、重要声明与提示 ........................................................................................................ 3 二、基金概览................................................................................................................... 3 三、基金的募集与上市交易.............................................................................................. 4 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人.................................................................. 6 五、基金主要当事人简介 ................................................................................................. 7 六、基金合同摘要.......................................................................................................... 13 七、基金财务状况.......................................................................................................... 13 八、基金投资组合.......................................................................................................... 14 九、重大事件揭示.......................................................................................................... 17 十、基金管理人承诺 ...................................................................................................... 18 十一、基金托管人承诺................................................................................................... 18 十二、备查文件目录 ...................................................................................................... 18 一、重要声明与提示 《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人万家基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2024年1月29日刊登于本基金管理人网站（www.wjasset.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。 二、基金概览 1、基金名称：万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金 2、基金代码：159581 3、场内简称：红利ETF基金 4、基金份额总额：截至2024年3月8日，本基金的基金份额总额为 317,225,708.00份 5、基金份额净值：截至2024年3月8日，本基金的基金份额净值为1.0001元 6、本次上市交易份额：本次上市交易的基金份额317,225,708.00份 7、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 8、上市交易日期：2024年3月15日 9、基金管理人：万家基金管理有限公司 10、基金托管人：中国建设银行股份有限公司 11、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、本基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证券监督管理委员会《关于准予万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2023]2905号）。 2、基金运作方式：交易型开放式。 3、基金合同期限：不定期。 4、发售方式：网上现金认购和网下现金认购2种方式。 5、本基金发售日期：2024年2月26日至2024年3月1日。其中，网上现金认购和网下现金认购的日期均为2024年2月26日至2024年3月1日。 6、发售价格：1.00元人民币 7、发售机构 （1）网下现金发售直销机构 万家基金管理有限公司。 （2）网下现金发售代理机构 中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司。 （3）网上现金发售代理机构 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理：爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国投证券、国新证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、华源证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源、申万宏源西部、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、诚通证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。 如果会员单位有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准，本基金管理人将不就此事项进行公告。 8、验资机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （二）基金合同生效 本基金自2024年2月26日起向社会公开募集，截至2024年3月1日，募集工作已顺利结束。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为317,208,000.00元人民币，有效认购资金在基金验资确认日之前产生的利息为17,708.00元人民币，净认购资金已于2024年3月6日划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户；另外，有效认购资金在基金验资确认日之前产生的利息人民币17,708.00元将于下一个银行结息日（2024年3月20日）后划入基金托管专户。 本次募集有效认购总户数为1,767户。按照每份基金份额初始发售面值1.00元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计317,208,000.00份基金份额，利息结转的基金份额为17,708.00份基金份额。两项合计共317,225,708.00份基金份额，已全部计入本基金基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。 根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2024年3月6日获得中国证监会书面确认，基金合同自该日起正式生效，该日基金份额总额为317,225,708.00份。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （三）本基金日常申购、赎回情况 本基金日常申购、赎回开放日：2024年3月15日。 （四）本基金上市交易的主要内容 1、本基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2024】163号。 2、上市交易日期：2024年3月15日。 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。 4、本次上市交易的基金份额场内简称：红利ETF基金。 5、本次上市交易的基金份额交易代码：159581。 6、本次上市交易份额：317,225,708.00份。 7、基金资产净值的披露：在本基金开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传送给深圳证券交易所，深圳证券交易所于次日通过行情系统揭示。 8、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至2024年3月8日，本基金基金份额持有人总户数为1,756户，平均每户持有的基金份额为180,652.45份。 （二）持有人结构 截至2024年3月8日，本基金总份额317,225,708.00份，全部为上市交易份额。 其中机构投资者持有的份额为95,142,581.00份，占本次上市交易基金份额比例为29.99%；个人投资者持有的份额为222,083,127.00份，占本次上市交易基金份额比例为70.01 %。 截至2024年3月8日，本基金管理人的从业人员未持有本基金基金份额。本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。 （三）前十名基金份额持有人情况 截至2024年3月8日，本基金前十名基金份额持有人的情况如下：
五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、名称：万家基金管理有限公司 2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层） 3、法定代表人：方一天 4、总经理：陈广益 5、成立时间：2002年8月23日 6、注册资本：叁亿元人民币 7、设立批准文号：中国证监会证监基金字【2002】44号 8、统一社会信用代码：913100007426596561 9、经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务 10、存续期间：持续经营 11、股东及其出资比例：中泰证券股份有限公司（60%）、山东省新动能基金管理有限公司（40%）。 12、内部组织结构及职能 万家基金管理有限公司总部位于上海，在北京设有分公司。公司设立了权益与组合投资决策委员会、固定收益投资决策委员会、市场销售委员会等专业委员会。公司目前下设综合管理部、人力资源部、财务管理部、合规稽核部、信息技术部、基金运营部、权益投资部、研究部、固定收益部、现金管理部、债券投资部、量化投资部、专户投资部、国际业务部、组合投资部、交易部、零售业务部、机构业务部、金融同业部、证券金融部、网络金融部、产品开发部、市场营销部、营销支持部、客户服务部等部门。 综合管理部：负责公司内、外部组织与协调，公司各项政策、会议精神、工作部署的贯彻、执行与督办，为公司经营发展提供行政服务。 人力资源部：负责人力资源规划、招聘与配置管理、绩效考核管理、薪酬福利管理、培训管理、员工关系管理等部分，为公司经营发展提供人力支持和服务。 财务管理部：负责制定各项财务管理制度，会计核算、监督和财务管理，公司自有资金集中管理，固定资产管理，公司全面预算管理，税收管理等。 合规稽核部：负责公司法务、信息披露、风险管理、绩效评估、稽核审计、员工行为监控、反洗钱等工作。 信息技术部：负责公司信息系统规划、IT基础设施建设及管理、应用系统建设及管理、信息安全管理等工作。 基金运营部：负责公司管理的公募基金及私募资产管理产品的会计估值、注册登记、资金清算及交易清算等工作。 权益投资部：负责公司权益投资的投资决策和基金管理等工作。 研究部：负责公司权益投资的研究支持等工作。 固定收益部：负责公司固定收益投资的研究支持和投资组合管理（除货币基金外）等工作。 现金管理部：负责公司货币基金、短债类基金的投资组合管理等工作。 债券投资部：负责本部门债券产品的投资管理；本部门产品相关的研究分析以及研究成果的共享；本部门产品相关的设计申报、营销等工作。 量化投资部：负责公司量化策略研究及量化产品投资组合管理等工作。 专户投资部：负责公司权益类私募资产管理产品的的投资组合管理等工作。 国际业务部：负责公司除港股外的跨境投资研究等工作。 组合投资部：负责公司养老目标基金、FOF基金、FOF类私募资产管理产品的研究和投资组合管理等工作。 交易部：负责投资指令的集中执行、产品头寸管理及交易单元管理等工作。 零售业务部/华东营销中心/华南营销中心/北京分公司：负责拓展并维护银行零售渠道，实现公司产品在银行渠道的销售等工作。 证券金融部：负责与券商渠道的全面业务合作，银行及私人银行的专户代销、第三方机构的代销业务合作等工作。 机构业务部：负责针对各类机构客户，开展公募及私募资产管理产品的开发、销售、服务、维护、管理、投资者教育等工作。 金融同业部：聚焦全国城农商行机构客户的系统性开发和维护，开展公募及私募资产管理产品的开发、销售、服务、维护、管理、投资者教育等工作。 证券金融部：负责与券商渠道的全面业务合作，银行及私人银行的专户代销、第三方机构的代销业务合作等工作。 网络金融部：负责公司网络金融代销渠道和电子直销平台的营销、拓展，电子直销平台建设、优化运营维护等工作。 产品开发部：负责资产管理行业研究，公募基金、私募资产管理产品及养老金、社保类产品布局，产品注册申报，产品日常维护等工作。 市场营销部：负责公司品牌宣传及推广、产品营销及宣传推广、销售推动及支持等工作。 营销支持部：负责向销售条线提供业务支持、产品生命周期管理、代销业务支持服务、销售数据和客户行为分析等工作，协助各销售部门推动业务发展。 客户服务部：负责直销柜台、客户服务、客户回访、受理和处理客户投诉、收集和整理客户反馈的信息等工作。 13、人员情况 截至2023年12月末，万家基金管理有限公司有正式员工315人，硕士研究生及以上学历人员占比71.4%，其中219人具有硕士研究生学历，6人具有博士研究生学历。 14、信息披露负责人及咨询电话：马晓倩，（021）38909769 15、基金管理业务情况 截至2023年12月末，万家基金管理有限公司旗下管理140只开放式基金，品种涵盖货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII、FOF等不同类型，建立了覆盖高中低风险等级的公募基金产品线，为各类风险偏好投资者提供便捷、专业的投资理财服务。 16、本基金基金经理 杨坤先生，法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士，曾任Fractabole量化IT工程师等职。2015年6月入职万家基金管理有限公司，历任量化投资部研究员，现任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家180指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家北证50成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 （二）基金托管人 1、名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行） 2、住所：北京市西城区金融大街25号 3、办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 4、法定代表人：田国立 5、成立时间：2004年09月17日 6、组织形式：股份有限公司 7、注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 8、存续期间：持续经营 9、基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 10、联系人：王小飞 11、联系电话：(021)6063 7103 12、主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 13、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末，中国建设银行已托管1334只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。 2023年度，荣获中国基金报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。 （三）登记机构 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司 2、住所：北京市西城区太平桥大街17号 3、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 4、法定代表人：于文强 5、联系人：苑泽田 6、电话：（010）50938697 7、传真：（010）50938907 （四）出具法律意见书的律师事务所 1、名称：上海源泰律师事务所 2、住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 3、办公场所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 4、负责人：廖海 5、经办律师：刘佳、张雯倩 6、电话：（021）51150298 7、传真：（021）51150398 8、联系人：刘佳 （五）基金验资机构 1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 3、办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 4、联系电话：021-63391166 5、传真：021-63392558 6、联系人：徐冬 7、经办注册会计师：王斌、徐冬 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金截至2024年3月8日资产负债表（未经审计）如下：
八、基金投资组合 本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。 截至2024年3月8日，本基金的投资组合如下： （一）报告期末基金资产组合情况
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票。 3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。 （八）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金将按照风险管理的原则，同时基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 （九）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 （2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 本公告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 九、重大事件揭示 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同已于 2024年 3月 6日正式生效，基金管理人于 2024年 3月 7日刊登《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》。（未完）  |