[年报]云计算LOF (161628): 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告
原标题:云计算LOF : 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2024年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ 2 1.1 重要提示 ...................................................................2 1.2 目录.......................................................................3 §2 基金简介 ............................................................. 5 2.1 基金基本情况 ...............................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6 3.2 基金净值表现 ...............................................................7 3.3 其他指标 ...................................................................9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................9 §4 管理人报告 .......................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................14 §5 托管人报告 .......................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............14 §6 审计报告 ............................................................ 14 6.1 审计报告基本信息 ..........................................................14 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................14 §7 年度财务报表 ......................................................... 16 7.1 资产负债表 ................................................................16 7.2 利润表 ....................................................................17 7.3 净资产变动表 ..............................................................19 7.4 报表附注 ..................................................................20 §8 投资组合报告 ......................................................... 55 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................60 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...............63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .........63 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...............63 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................63 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................63 8.12 投资组合报告附注 .........................................................63 §9 基金份额持有人信息 ................................................... 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................64 9.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................64 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................65 §10 开放式基金份额变动................................................... 65 §11 重大事件揭示 ........................................................ 65 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................66 11.4 基金投资策略的改变 .......................................................66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .........................................66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................67 11.8 其他重大事件 .............................................................69 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 71 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ....................71 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................71 §13 备查文件目录 ........................................................ 71 13.1 备查文件目录 .............................................................71 13.2 存放地点 .................................................................72 13.3 查阅方式 .................................................................72 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 4、本基金于2021年11月30日增加C类份额，该类份额首次确认日为2021年12月2日，故该类份额的统计期间为2021年12月2日至2021年12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金A类份额由原融通中证军工指数分级证券投资基金转型而来，转型日期为2020年12月1日,转型当年按实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。 2、本基金于2021年11月30日增加C类份额，该类份额确认当年按实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A
4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：诚通证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、合格境内机构投资者资格（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境内机构投资者（RQDII）资格、合格境内投资企业（QDIE）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内、10日内）公司管理的不同报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证云计算与大数据主题指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证云计算与大数据主题指数的一个有效工具。 中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。主要权重行业为计算机，以及部分通信、传媒等行业。 本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.05%，年化跟踪误差为0.85%，符合基金合同约定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A 基金份额净值为 1.0144 元，本报告期基金份额净值增长率为15.15%，同期业绩比较基准收益率为12.44%； 截至本报告期末融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C 基金份额净值为 1.0061 元，本报告期基金份额净值增长率为14.69%，同期业绩比较基准收益率为12.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023年国内生产总值（GDP）达126万亿元，比上年增长5.2%，高于全球3%左右的预计增速，在世界主要经济体中名列前茅，对世界经济增长贡献率有望超30%，是世界经济增长的最大引擎。 其中服务业增加值占 GDP比重增至54.6%。2023 年居民消费价格指数（CPI）比上年上涨 0.2%，货物出口增长0.6%，年末外汇储备超3.2万亿美元。初步测算，2023年全社会研究与试验发展（R&D）经费投入达33278.2亿元，R&D经费投入强度达2.64%，比上年提高0.08个百分点。总的来看，2023年我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进。 中央经济工作会议要求，2024年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。 指数TTM市盈率11倍左右，处于成立以来15%分位左右，2024年一致预期增速13%左右；中证500指数TTM市盈率21倍左右，处于成立以来12%分位左右，2024年一致预期增速20%左右；创业板指数TTM市盈率28倍左右，处于成立以来1%分位左右，2024年一致预期增速35%左右。总的来说，当前整体市场估值不高，一致预期增速不低。 从因子角度看,2023 年价值因子整体表现出色，部分风险因子、流动性因子与高频价量因子也有表现，而盈利质量类、成长类、分析师类因子则表现不佳。 关于云计算与大数据主题指数，根据wind数据显示，2023年底，其TTM市盈率80倍左右，处于历史估值75%分位左右，从一致预期看，2024年预期利润增速40%左右。从ChatGPT到AIGC，到近期的Sora，新的人工智能技术不断突破，尽管短期内相关应用仍待突破，但人工智能带给人类的长期想象力和运用前景异常广阔，并带动云计算产业链的发展，后续需持续观察从技术发展到应用发展的情况。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核相关部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面，公司监察稽核相关部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司基金估值业务原则和程序管理细则》进行，公司设立由研究相关部门、风险管理部、登记清算部、稽核审计部和法律合规部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。 截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体：融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 单位：人民币元
会计主体：融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
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