[年报]鹏华创新 (501205): 鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
|
时间：2024年03月28日 09:11:07 中财网 |
|
原标题:鹏华创新 : 鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2024年3月28日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 8 2.4 信息披露方式 ................................................................ 8 2.5 其他相关资料 ................................................................ 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 9 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 9 3.2 基金净值表现 ............................................................... 10 3.3 其他指标 ................................................................... 11 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 12 §4 管理人报告 ............................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 18 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 18 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 18 §5 托管人报告 ............................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 18 §6 审计报告 ................................................................. 18 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18 §7 年度财务报表 ............................................................. 20 7.1 资产负债表 ................................................................. 20 7.2 利润表 ..................................................................... 22 7.3 净资产变动表 ............................................................... 23 §8 投资组合报告 ............................................................. 64 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 64 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 64 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 65 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 73 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 76 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 77 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 77 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 77 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 77 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 77 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 77 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 77 §9 基金份额持有人信息 ........................................................ 78 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 78 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 78 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 79 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 79 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ............................................................................. 79 §10 开放式基金份额变动 ....................................................... 79 §11 重大事件揭示 ............................................................ 79 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 79 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 80 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 80 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 80 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 80 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 80 11.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 80 11.8 其他重大事件 .............................................................. 82 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 85 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 85 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 85 §13 备查文件目录 ............................................................ 85 13.1 备查文件目录 .............................................................. 85 13.2 存放地点 .................................................................. 85 13.3 查阅方式 .................................................................. 85
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
| 基金名称 | 鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) | | 基金简称 | 鹏华创新未来混合（LOF） | | 场内简称 | 鹏华创新(扩位简称:鹏华创新未来LOF) | | 基金主代码 | 501205 | | 基金运作方式 | 契约型开放式 | | 基金合同生效日 | 2020年9月30日 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 报告期末基金份额总额 | 4,558,580,078.90份 | | 基金合同存续期 | 不定期 | | 基金份额上市的证券交
易所 | 上海证券交易所 | | 上市日期 | 2021年1月21日 |
2.2 基金产品说明
| 投资目标 | 本基金通过系统与深入的研究，精选创新未来主题相关证券进行投
资，并在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报和资产的长期稳健增值。 | | 投资策略 | 1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI
走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家
政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前
的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和
预期收益率进行分析评估，制定股票、存托凭证、债券、现金等大
类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
（1）创新未来主题界定
本基金所界定的创新未来主题是指在中国经济结构转型及产业升级
的进程中，以创新为动力及支撑，将创新增长作为不断提高企业核
心竞争力、增强发展的动力、保持竞争优势，从而实现可持续发展
的优质企业。本基金主要从两个方面进行考量：
1）上市公司能够通过技术创新、产品创新、服务创新、商业模式创
新或组织与制度创新等一种或多种创新形式，为公司带来先发优势，
提高产品质量或提升服务水平、降低成本，或利用新技术、新模式、
新组织方式等，对传统产业进行升级改造，从而提升长期竞争优势
或盈利能力，在市场竞争中掌握主动权；
2）上市公司在所属行业内所发挥的引领带头作用，以标杆形象积极
推动产业结构升级，引领行业发展新方向。
本基金将对主题所涉及相关产业发展进行密切跟踪，随着市场环境
的不断变化，相关上市公司的范围也会发生相应改变，届时本基金
将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 | | | （2）自上而下的行业遴选
本基金将综合考虑相关行业的发展空间、发展前景、行业壁垒、竞
争格局、行业轮动等因素，以及国家产业政策对各行业的影响等，
重点配置具备发展前景、竞争格局良好的行业。同时，本基金将根
据宏观经济及证券市场环境的变化，及时对行业配置进行动态调整。
（3）自下而上的个股选择
本基金在契合创新未来主题的基础上，通过定性和定量相结合的方
法，寻找具备拥有创新能力、核心竞争力、公司治理良好、经营情
况稳健、具备长期投资价值的公司。
1）定性分析
本基金通过以下三方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出
优质的公司：
第一，是创新能力分析。本基金将综合分析公司创新战略、创新管
理能力、创新文化、通过创新引导、创造新的市场需求情况、研发
人员背景情况、创新对公司竞争优势的影响等方面。
第二，是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，
选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。
第三，是公司治理结构分析，通过着重考察公司的管理层以及管理
制度，选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。
2）定量分析
本基金通过对公司定量的创新能力评估、经营及财务指标状况、估
值水平的分析，挖掘优质的投资标的。
第一，创新能力评估。在企业研发和创新水平及发展前景方面，本
基金将通过研发投入、创新对公司营业收入及利润贡献情况等方面
的分析，选择具备创新能力的企业。
第二，经营及财务指标状况。通过对企业资产负债率、经营活动产
生的现金流、利润增长率、净资产收益率等财务和经营指标分析，
从中选取具有持续盈利能力的企业。
第三，估值水平分析。本基金根据公司的行业特性及公司本身的特
点，选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法、
市净率法、市盈率－长期成长法、自由现金流贴现模型或股利贴现
模型等。
（4）港股通标的股票投资策略
本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外，本基金
投资港股通标的股票还需关注：
1）在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司；
2）具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；
3）港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、分红率等方面具有
吸引力的投资标的。
（5）科创板股票投资策略
设立科创板的目的是落实创新驱动和科技强国战略、推动高质量发
展。因此，在适用上述个股投资策略的基础上，还需关注：
1）在定性分析方面，本基金通过以下研究方法进行个股筛选：
一是行业研判。科创板重点支持新一代信息技术、高端装备、新材
料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴 | | | 产业上市，我们通过产业调研的方式跟踪各子行业的需求空间、发
展阶段和增长速度，挑选具备远期成长性的优质子行业。
二是竞争力分析。我们关注该公司具备的核心技术，以及这种技术
的成熟度、易用性和研发壁垒。核心技术开发投入大、周期长、具
有研发和应用上的较大不确定性，同时也是企业的核心竞争力所在。
2）在定量分析方面，传统的PE、PB、DCF等估值方法对于许多发展
成熟、盈利稳定的高科技公司仍然是最好的估值方法，但对于一些
业务模式特殊、业务扩张迅速但仍处亏损期的高科技公司而言，传
统的估值方法已不再适用。因此，在科创板企业的定量分析中，本
基金将采取特殊高科技企业估值方法进行定量分析，例如，对云计
算相关企业采取PS估值方法进行估值，对高速成长的萌芽期企业采
取P/FCF进行估值，对部分互联网公司采取MAU（月活跃用户数量）
和单用户价值量进行估值，对电子商务平台采取GMV（网站成交金
额）作为估值依据等。
综上，本基金将分析科创板相关企业所处产业的发展阶段、企业自
身的发展阶段、当前商业模式以及相关业务指标进行综合估值，以
辅助投资决策。
（6）战略配售策略
本基金将积极关注并深入分析和论证战略配售股票的投资机会，基
于对宏观经济与行业发展、资本市场及科技创新发展趋势的深入分
析和理解，结合未来市场走势判断，精选具有估值优势和成长空间
的企业，以战略配售方式参与具有长期发展潜力的优质公司，分享
公司成长及价值实现的红利，以追求基金资产的长期稳定增值。战
略配售策略仅在封闭运作期内使用，且本基金剩余封闭运作期应长
于战略配售股票的锁定期。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券
投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
4、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息
差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管
理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增
强组合的持有期收益。
5、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通
过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现
股票组合的超额收益。
6、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券
的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积
极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本
金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
7、融资及转融通投资策略
本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与 | | | 融资业务。
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前
提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本
基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、
出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、
期限和比例。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当
程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新并公
告。 | | 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调
整）+中证综合债指数收益率×20% | | 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股
通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金以战略配售为投资
策略，需参与并接受发行人战略配售股票，由此产生的投资风险与
价格波动由投资者自行承担。 |
注：无。
2.3 基金管理人和基金托管人
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | | | 名称 | | 鹏华基金管理有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公
司 | | 信息披露
负责人 | 姓名 | 高永杰 | 朱萍 | | | 联系电话 | 0755-81395402 | 021-31888888 | | | 电子邮箱 | [email protected] | [email protected] | | 客户服务电话 | 4006788999 | 95528 | | | 传真 | 0755-82021126 | 021-63602540 | | | 注册地址 | 深圳市福田区福华三路168号深
圳国际商会中心第43楼 | 上海市中山东一路12号 | | | 办公地址 | 深圳市福田区福华三路168号深
圳国际商会中心第43楼 | 上海市博成路1388号浦银中心A
栋 | | | 邮政编码 | 518048 | 200126 | | | 法定代表人 | 何如 | 张为忠 | |
2.4 信息披露方式
| 本基金选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》 | | 登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 | http://www.phfund.com.cn | | 基金年度报告备置地点 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司 |
2.5 其他相关资料
| 项目 | 名称 | 办公地址 | | 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所 | 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42 | | | （特殊普通合伙） | 楼 | | 注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公
司 | 北京市西城区太平桥大街17号 |
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
| 3.1.1 期
间数据和
指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | | 本期已实
现收益 | -1,487,715,409.35 | -1,020,486,275.15 | -1,370,179,136.94 | | 本期利润 | -710,269,590.23 | -1,338,670,292.88 | -2,186,655,143.16 | | 加权平均
基金份额
本期利润 | -0.1527 | -0.2263 | -0.2861 | | 本期加权
平均净值
利润率 | -30.70% | -36.26% | -31.44% | | 本期基金
份额净值
增长率 | -27.19% | -24.93% | -27.15% | | 3.1.2 期
末数据和
指标 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | | 期末可供
分配利润 | -2,908,505,566.17 | -2,034,160,850.40 | -1,779,012,172.89 | | 期末可供
分配基金
份额利润 | -0.6380 | -0.4240 | -0.2327 | | 期末基金
资产净值 | 1,912,000,420.74 | 2,763,265,538.62 | 5,865,017,124.44 | | 期末基金
份额净值 | 0.4194 | 0.5760 | 0.7673 | | 3.1.3 累
计期末指
标 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | | 基金份额
累计净值
增长率 | -58.06% | -42.40% | -23.27% |
注：（1） 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。
（2） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3） 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
| 阶段 | 份额净
值增长
率① | 份额净值
增长率标
准差② | 业绩比较基
准收益率③ | 业绩比较基准
收益率标准差
④ | ①－③ | ②－④ | | 过去三个月 | -2.71% | 1.76% | -4.73% | 0.64% | 2.02% | 1.12% | | 过去六个月 | -26.10% | 2.21% | -8.02% | 0.68% | -18.08
% | 1.53% | | 过去一年 | -27.19% | 2.16% | -7.52% | 0.67% | -19.67
% | 1.49% | | 过去三年 | -60.18% | 1.61% | -22.27% | 0.86% | -37.91
% | 0.75% | | 自基金合同生效起
至今 | -58.06% | 1.55% | -15.30% | 0.85% | -42.76
% | 0.70% |
注：业绩比较基准= 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中证综合债指数收益率×20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2020年09月30日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较 注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由 国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本15,000万元人民币。截至本报告期末，公司管理资产总规模达到11052亿元，313只公募基金、13只全国社保投资组合、7只基本养老保险投资组合。经过20余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理
（助理）期限 | | 证券从
业年限 | 说明 | | | | 任职日期 | 离任日期 | | | | 王宗
合 | 基金经理 | 2022-02-
28 | 2023-03-
25 | 17年 | 王宗合先生，国籍中国，金融学硕士，17
年证券从业经验。曾任职于招商基金从事
食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服
装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟
鹏华基金管理有限公司，从事食品饮料、
农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的
研究工作，担任鹏华动力增长混合（LOF）
基金基金经理助理。现担任公司副总裁/
权益投资二部总经理/稳定收益投资部总
经理，投资决策委员会成员。2010年 12
月至2023年03月担任鹏华消费优选混合
型证券投资基金基金经理,2012年06月至
2018年 07月担任鹏华金刚保本混合型证
券投资基金基金经理,2014年07月至2019
年 04月担任鹏华品牌传承灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2014年12月至
2023年 03月担任鹏华养老产业股票型证
券投资基金基金经理,2016年04月至2018
年 10月担任鹏华金鼎保本混合型证券投
资基金基金经理,2016年06月至2019年
06月担任鹏华金城保本混合型证券投资基
金基金经理,2017年02月至2019年09月
担任鹏华安益增强混合型证券投资基金基 | | | | | | | 金经理,2017年07月至2023年02月担任
鹏华中国 50开放式证券投资基金基金经
理,2017年09月至2020年08月担任鹏华
策略回报灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2018年05月至2023年03月担任
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2018年07月至2019年09月
担任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2018年10月至2019年09月
担任鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基
金基金经理,2019年01月至2020年02月
担任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2019年06月至2019年
06月担任鹏华金城灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2019年06月至2023年
02月担任鹏华精选回报三年定期开放混合
型证券投资基金基金经理,2020年02月至
2023年 02月担任鹏华优质回报两年定期
开放混合型证券投资基金基金经理,2020
年04月至2023年03月担任鹏华价值共赢
两年持有期混合型证券投资基金基金经
理,2020年05月至2023年02月担任鹏华
成长价值混合型证券投资基金基金经
理,2020年07月至2023年04月担任鹏华
匠心精选混合型证券投资基金基金经
理,2020年09月至2022年02月担任鹏华
创新未来 18个月封闭运作混合型证券投
资基金基金经理,2022年02月至2023年
03月担任鹏华创新未来混合型证券投资基
金（LOF）基金经理,王宗合先生具备基金
从业资格。本报告期内本基金基金经理发
生变动，王宗合不再担任本基金基金经理。
本报告期内本基金基金经理发生变动，增
聘闫思倩为本基金基金经理，王宗合不再
担任本基金基金经理。 | | 闫思
倩 | 基金经理 | 2023-03-
25 | - | 13年 | 闫思倩女士，国籍中国，工程硕士，13年
证券从业经验。曾任华创证券分析师，中
银国际证券业务经理，工银瑞信基金研究
部基金经理。2022年1月加盟鹏华基金管
理有限公司，现担任权益投资三部总经理/
投资总监/基金经理。2022年05月至今担
任鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2022年07月至今担
任鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基
金基金经理,2023年03月至今担任鹏华创 | | | | | | | 新未来混合型证券投资基金（LOF）基金经
理,2023年05月至今担任鹏华碳中和主题
混合型证券投资基金基金经理,闫思倩女
士具备基金从业资格。本报告期内本基金
基金经理发生变动，增聘闫思倩为本基金
基金经理，王宗合不再担任本基金基金经
理。 |
注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。
在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。
在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。
在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、风控管理部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年以来市场波动不断加大， 新能源行业经历需求收缩，AI等科技创新超预期发展，顺周期整体持续受到经济压制。2024年市场波动加大情况下，高股息与顺周期机会较大，中长期，我们更加看好AI等科技创新、制造业升级、智能驾驶、技术创新、创新药等科技创新机会，该基金主要配置科技及制造业成长标的，如智能驾驶与 机器人、汽车零部件、 新能源新技术、AI等科技创新、卫星互联网、创新药等领域。预计2024年军工、风电，光伏、锂电及上游等长期下跌行业也有望迎来底部配置机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-27.19%，同期业绩比较基准增长率为-7.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2024年美联储进入降息周期，国内经济和库存周期处于底部，但市场对国内外基本面同步走弱的担心也在加大。短期，国内市场期待更多的政策支持，来缓解悲观情绪带来的大盘压力，但拉长看，目前大盘位置已经处于中长期战略底部，很多个股跌出了价值，尤其具备成长性的个股，中长期空间较大，可以战略布局。拉长周期看，10年美债是全球资产定价之锚，见顶回落将大幅缓解估值压力、汇率压力、外资流出压力等。高波动下，市场更加注重资产质地和确定性。景气赛道和高增长资产稀缺，红利、出海、价值受追捧。以美国引领的全球科技创新持续超预期，也将带来A股科技股机会。稳增长政策是短期经济预期好转的抓手，仍有政策空间，顺周期核心资产价值也有修复的机会，包括降息周期下的潜在受益资产。中长期，制造业和科技创新升级是未来高质量发展破局的关键，看好未来3-5年持续创新的成长性标的。预计2024年科技领域新的创新机会仍值得期待，例如华为链、ARVR、AI、自动驾驶、人形 机器人等，还有卫星互联网、数据元素加速推进，创新药进入全球产业链等，新的科技制造方向进展会更快。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平，着重开展了以下各项工作： 1、继续完善内部控制体系
公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程度，并不断优化。
2、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性
报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。
3、开展以风险为导向的内部稽核
报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、员工行为、反洗钱业务、子公司管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现提高了公司标准化操作流程的执行效率，优化了标准化操作流程手册。
报告期内，公司未发生重大风险事件。
此外，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资合规风控制度流程及投资监控系统，加强对投资限制的监控提示；持续完善公平交易、异常交易等监测管控机制，在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培训，进一步强化全体投研人员的合规意识。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、风控管理部、监察稽核部、各投资部门、研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为-2,908,505,566.17元，期末基金份额净值0.4194元，不符合利润分配条件。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由鹏华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
| 财务报表是否经过审计 | 是 | | 审计意见类型 | 标准无保留意见 | | 审计报告编号 | 普华永道中天审字(2024)第25805号 |
6.2 审计报告的基本内容
| 审计报告标题 | 审计报告 | | 审计报告收件人 | 鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有
人 | | 审计意见 | (一)我们审计的内容
我们审计了鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)(以
下简称“鹏华创新未来混合(LOF)基金”)的财务报表，包括
2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资
产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了鹏华创新未来混合(LOF)基金
2023年12月 31日的财务状况以及2023年度的经营成果和
净资产变动情况。 | | 形成审计意见的基础 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏华创
新未来混合(LOF)基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 | | 强调事项 | 无。 | | 其他事项 | 无。 | | 其他信息 | 无。 | | 管理层和治理层对财务报表的责
任 | 鹏华创新未来混合(LOF)基金的基金管理人鹏华基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估鹏华创
新未来混合(LOF)基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算鹏华创新未来混合(LOF)基金、终止运营或别无
其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督鹏华创新未来混合(LOF)基
金的财务报告过程。 | | 注册会计师对财务报表审计的责
任 | 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业 |
| | 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取
充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部
控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审
计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏
华创新未来混合(LOF)基金持续经营能力产生重大疑虑的事
项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏
华创新未来混合(LOF)基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和
内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识
别出的值得关注的内部控制缺陷。 | | | 会计师事务所的名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 注册会计师的姓名 | 单峰 | 仲文渊 | | 会计师事务所的地址 | 中国上海市 | | | 审计报告日期 | 2024年3月25日 | |
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元
| 资 产 | 附注号 | 本期末
2023年12月31日 | 上年度末
2022年12月31日 | | 资 产： | | | | | 货币资金 | 7.4.7.1 | 111,966,076.03 | 148,549,387.69 | | 结算备付金 | | 2,227,126.17 | 4,294,273.13 | | 存出保证金 | | - | 260,768.53 | | 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 1,804,598,773.12 | 2,614,348,981.91 | | 其中：股票投资 | | 1,800,440,885.54 | 2,609,378,152.46 | | 基金投资 | | - | - | | 债券投资 | | 4,157,887.58 | 4,970,829.45 | | 资产支持证券投资 | | - | - | | 贵金属投资 | | - | - | | 其他投资 | | - | - | | 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - | - | | 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - | - | | 债权投资 | 7.4.7.5 | - | - | | 其中：债券投资 | | - | - | | 资产支持证券投资 | | - | - | | 其他投资 | | - | - | | 其他债权投资 | 7.4.7.6 | - | - | | 其他权益工具投资 | 7.4.7.7 | - | - | | 应收清算款 | | - | 3,596,446.93 | | 应收股利 | | - | - | | 应收申购款 | | 775,631.27 | 602,671.93 | | 递延所得税资产 | | - | - | | 其他资产 | 7.4.7.8 | - | - | | 资产总计 | | 1,919,567,606.59 | 2,771,652,530.12 | | 负债和净资产 | 附注号 | 本期末
2023年12月31日 | 上年度末
2022年12月31日 | | 负 债： | | | | | 短期借款 | | - | - | | 交易性金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | - | - | | 卖出回购金融资产款 | | - | - | | 应付清算款 | | - | 50.22 | | 应付赎回款 | | 2,979,869.94 | 3,218,547.86 | | 应付管理人报酬 | | 1,982,593.95 | 3,504,509.42 | | 应付托管费 | | 330,432.34 | 467,267.92 | | 应付销售服务费 | | 660,864.64 | 934,535.81 | | 应付投资顾问费 | | - | - | | 应交税费 | | 26.39 | 17.37 | | 应付利润 | | - | - | | 递延所得税负债 | | - | - | | 其他负债 | 7.4.7.9 | 1,613,398.59 | 262,062.90 | | 负债合计 | | 7,567,185.85 | 8,386,991.50 | | 净资产： | | | | | 实收基金 | 7.4.7.10 | 4,558,580,078.90 | 4,797,426,389.02 | | 其他综合收益 | 7.4.7.11 | - | - | | 未分配利润 | 7.4.7.12 | -2,646,579,658.16 | -2,034,160,850.40 | | 净资产合计 | | 1,912,000,420.74 | 2,763,265,538.62 | | 负债和净资产总计 | | 1,919,567,606.59 | 2,771,652,530.12 |
注： 报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.4194元，基金份额总额4,558,580,078.90份。
7.2 利润表
会计主体：鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元
| 项 目 | 附注号 | 本期
2023年1月1日至2023年
12月31日 | 上年度可比期间
2022年1月1日至2022年
12月31日 | | 一、营业总收入 | | -664,086,461.75 | -1,260,099,986.22 | | 1.利息收入 | | 622,003.95 | 7,210,100.30 | | 其中：存款利息收入 | 7.4.7.13 | 622,003.95 | 7,210,100.30 | | 债券利息收入 | | - | - | | 资产支持证券利
息收入 | | - | - | | 买入返售金融资
产收入 | | - | - | | 其他利息收入 | | - | - | | 2.投资收益（损失以“-”
填列） | | -1,443,458,427.36 | -949,938,516.33 | | 其中：股票投资收益 | 7.4.7.14 | -1,458,695,065.20 | -984,096,385.70 | | 基金投资收益 | | - | - | | 债券投资收益 | 7.4.7.15 | 8,003.24 | 672.24 | | 资产支持证券投
资收益 | 7.4.7.16 | - | - | | 贵金属投资收益 | 7.4.7.17 | - | - | | 衍生工具收益 | 7.4.7.18 | - | - | | 股利收益 | 7.4.7.19 | 15,228,634.60 | 34,157,197.13 | | 以摊余成本计量
的金融资产终止确认产
生的收益 | | - | - | | 其他投资收益 | | - | - | | 3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） | 7.4.7.20 | 777,445,819.12 | -318,184,017.73 | | 4.汇兑收益（损失以“-”
号填列） | | - | - | | 5.其他收入（损失以“-”
号填列） | 7.4.7.21 | 1,304,142.54 | 812,447.54 | | 减：二、营业总支出 | | 46,183,128.48 | 78,570,306.66 | | 1．管理人报酬 | 7.4.10.2.1 | 31,970,411.64 | 55,910,720.53 | | 其中：暂估管理人报酬 | | - | - | | 2．托管费 | 7.4.10.2.2 | 4,653,279.96 | 7,454,762.76 | | 3．销售服务费 | 7.4.10.2.3 | 9,306,560.11 | 14,909,525.41 | | 4．投资顾问费 | | - | - | | 5．利息支出 | | - | - | | 其中：卖出回购金融资产
支出 | | - | - | | 6．信用减值损失 | 7.4.7.22 | - | - | | 7．税金及附加 | | 28.73 | 2.42 | | 8．其他费用 | 7.4.7.23 | 252,848.04 | 295,295.54 | | 三、利润总额（亏损总
额以“-”号填列） | | -710,269,590.23 | -1,338,670,292.88 | | 减：所得税费用 | | - | - | | 四、净利润（净亏损以
“-”号填列） | | -710,269,590.23 | -1,338,670,292.88 | | 五、其他综合收益的税
后净额 | | - | - | | 六、综合收益总额 | | -710,269,590.23 | -1,338,670,292.88 |
7.3 净资产变动表
会计主体：鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元
| 项目 | 本期
2023年1月1日至2023年12月31日 | | | | | | 实收基金 | 其他综合收益 | 未分配利润 | 净资产合计 | | 一、上期期末净
资产 | 4,797,426,389.
02 | - | -2,034,160,850
.40 | 2,763,265,538.6
2 | | 加：会计政策变
更 | - | - | - | - | | 前期差错更
正 | - | - | - | - | | 其他 | - | - | - | - | | 二、本期期初净
资产 | 4,797,426,389.
02 | - | -2,034,160,850
.40 | 2,763,265,538.6
2 | | 三、本期增减变
动额（减少以“-”
号填列） | -238,846,310.1
2 | - | -612,418,807.7
6 | -851,265,117.88 | | （一）、综合收益
总额 | - | - | -710,269,590.2
3 | -710,269,590.23 | | （二）、本期基金
份额交易产生的 | -238,846,310.1 | - | 97,850,782.47 | -140,995,527.65 | | 净资产变动数
（净资产减少以
“-”号填列） | 2 | | | | | 其中：1.基金申
购款 | 1,198,660,033.
08 | - | -632,860,407.2
6 | 565,799,625.82 | | 2.基金赎
回款 | -1,437,506,343
.20 | - | 730,711,189.73 | -706,795,153.47 | | （三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列） | - | - | - | - | | （四）、其他综合
收益结转留存收
益 | - | - | - | - | | 四、本期期末净
资产 | 4,558,580,078.
90 | - | -2,646,579,658
.16 | 1,912,000,420.7
4 | | 项目 | 上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日 | | | | | | 实收基金 | 其他综合收益 | 未分配利润 | 净资产合计 | | 一、上期期末净
资产 | 7,644,029,297.
33 | - | -1,779,012,172
.89 | 5,865,017,124.4
4 | | 加：会计政策变
更 | - | - | - | - | | 前期差错更
正 | - | - | - | - | | 其他 | - | - | - | - | | 二、本期期初净
资产 | 7,644,029,297.
33 | - | -1,779,012,172
.89 | 5,865,017,124.4
4 | | 三、本期增减变
动额（减少以“-”
号填列） | -2,846,602,908
.31 | - | -255,148,677.5
1 | -3,101,751,585.
82 | | （一）、综合收益
总额 | - | - | -1,338,670,292
.88 | -1,338,670,292.
88 | | （二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 | -2,846,602,908
.31 | - | 1,083,521,615.
37 | -1,763,081,292.
94 | | （净资产减少以
“-”号填列） | | | | | | 其中：1.基金申
购款 | 340,469,521.42 | - | -137,387,874.6
6 | 203,081,646.76 | | 2.基金赎
回款 | -3,187,072,429
.73 | - | 1,220,909,490.
03 | -1,966,162,939.
70 | | （三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列） | - | - | - | - | | （四）、其他综合
收益结转留存收
益 | - | - | - | - | | 四、本期期末净
资产 | 4,797,426,389.
02 | - | -2,034,160,850
.40 | 2,763,265,538.6
2 |
报表附注为财务报表的组成部分。 （未完）
|
|
