[年报]建信汇利灵活配置混合 (002573): 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金2023年度年度报告
原标题:建信汇利灵活配置混合 : 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金2023年度年度报告 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2024年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 §6 审计报告 .................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 15 §7 年度财务报表 ................................................................ 17 7.1 资产负债表 ................................................................. 17 7.2 利润表 ..................................................................... 18 7.3 净资产变动表 ............................................................... 20 7.4 报表附注 ................................................................... 22 §8 投资组合报告 ................................................................ 47 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 47 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 48 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 54 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 54 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 54 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 55 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ............................................................................. 55 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 55 §11 重大事件揭示 ............................................................... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 57 11.8 其他重大事件 .............................................................. 59 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 59 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 59 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 59 §13 备查文件目录 ............................................................... 59 13.1 备查文件目录 .............................................................. 59 13.2 存放地点 .................................................................. 60 13.3 查阅方式 .................................................................. 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
沪深300指数是由中证指数有限公司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、能够反映A股市场整体走势的指数。中债总财富（总值）指数是由中央国债登记结算有限责任公司推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中债总财富（总值）指数为掌握我国债券市场价格波动幅度和变动趋势、测算债券投资回报率水平提供了很好的依据。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司合资设立，注册资本2亿元。 公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳五家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。 公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过7000万境内外个人和机构投资者提供资产管理解决方案。截至2023年12月31日，公司管理运作163只公开募集证券投资基金以及多个私募资产管理计划，资产管理规模1.03余万亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、2023年宏观经济形势回顾 2023年我国经济顶住了来自国内外多重风险因素的挑战，GDP全年增长5.2%，进一步向潜在增长水平回升。经济在波动中逐步复苏，但其过程复杂而曲折。我国经济恢复进程与主要经济体表现出明显的周期错位。我国经济从2023年正式开启修复，比欧美等国晚了2年左右，经济恢复周期的错位导致了通胀错位和利率错位。特别是货币政策方面，本轮紧缩周期美联储共加息 11次，目前利率仍保持在高位，而国内持续稳固对实体经济的货币信贷支持，利率处于较低水平，与美国出现利率倒挂且利差持续走阔。在地缘政治紧张和全球利率上升的背景下，资金面临外流风险，海外企业对进入中国市场存在一些顾虑，我国在吸引外资方面遇到挑战。就国内而言，宏观数据与微观主体之间仍然存在“温差”。一是疫情带来的疤痕效应并未完全消失，影响家庭和改善空间。劳动力市场存在“求职难”与“招工难”并存的结构性问题，青年人群就业情况依然严峻。三是调结构促转型的政策从相关产业覆盖到其他行业，并惠及个人微观感受仍然需要较长过程。此外经济发展过程中仍然存在许多值得关注的风险因素；比如中小银行量多质弱，盈利能力和风险抵补能力普遍较差；房地产企业流动性风险和资金链压力不容忽视，要防范房地产市场风险外溢；地方政府债务风险较大，2023年、2024年为城投债到期高峰，在债券到期规模增加、再融资难度加大、地方财政支持减弱等背景下，弱资质区域的尾部城投风险仍需关注。 以上多重风险因素的叠加，使得经济复苏状态经常反复，呈现出明显的波动特征。2023年以来，我国经济第一季度环比增长2.3%，但第二季度环比增速显著下降至0.5%，第三季度环比再度回升至1.3%，波动率较疫情前明显上涨，用时较长且波动性加大。在三季度经济数据好转的情况下，10月我国制造业 PMI、CPI同比增速等数据再度走弱，民间投资占比较低、企业部门现金流不足、外资信心有待提振等问题依然存在，表明我国经济在长期向好的基本面没有改变的基础上，仍然面临不平衡不充分不牢固的问题。与此同时，经济的复苏也出现了一些积极的特征。内需对经济增长的贡献占主导，有效对冲外需收缩压力，外需在我国需求结构中的比重不断下降。经济结构有所变化，新动能替代效应增强。地产链和出口支撑的工业需求结构逐渐改变，新动能的支撑作用持续增强。新经济领域投资和生产保持较快增长，智能工厂建设规模扩大且水平不断提升。 2、2023年股票市场回顾 2023年，A股市场整体呈现深幅震荡走势，资本市场在高预期和低现实的交织下，资金和板块快速轮动波动。资本市场的投融资不平衡问题在弱市条件下被进一步放大，并在整个资本市场的参与者中形成了负反馈，加剧了市场指数的压力。投资者预期的不稳定导致市场很难走出有持续性的行情。2023年的市场机会主要表现为两个方向，一个是以人工智能及其应用延伸为代表的产业趋势下的主题投资，另一个方向是以微盘股、红利低波为代表的量化投资。 人工智能、具身智能以及自动驾驶领域新的科技焦点不断涌现，为市场提供了巨大的主题投资和想象空间。随着人工智能革命的不断演进，越来越多的投资人相信其会对未来人类工作生活各个方面产生巨大而真实的影响。伴随而来的是海外大厂对算力基础设施衍生出的巨大需求空间，国内科技企业也不甘落后，纷纷提出了自己的大模型和算力开支计划。短期内围绕人工智能展开的投资热情过于高涨，传媒、通信行业的公司在短时间内累积了巨大的涨幅，并在年中达到高潮，而其中鱼龙混杂的标的又过于庞杂，很难经得起现实和时间的检验，所以行业在之后经历了深幅回调，并一直持续到年末。 2023年，在经济弱复苏的现实和长期利率逐步下调的预期之下，市场对具有长期稳健经营壁的超额收益并为投资者提供了避风港。另外，微盘策略大行其道，围绕波动率展开的相关量化投资产品及衍生品风起云涌，万得微盘指数全年涨幅接近 50%。但过于一致的量化策略运用以及过于极致的杠杆策略也为这一投资方向带来了潜在的投资风险。 在建信汇利基金的管理工作方面，基金顺应市场形势变化，在严格遵守基金契约约定的前提下，引入了以红利低波为基石，主动投资做增强的主动量化策略，实现了业绩的平稳过渡。展望未来，随着中国资本市场的深刻变革，A股市场增量资金多为具有长期投资理念和持续红利要求的中长期资金，对资本市场的风格会重新界定，对红利类产品的需求也会日益增长，以红利低波为代表的可持续回报投资策略仍大有可为。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-18.28%，波动率 1.02%，业绩比较基准收益率-5.87%，波动率0.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2024年，美联储的首要目标是引导经济软着陆，为降低衰退风险，或将提高通胀容忍度。 美联储大概率在2024年下半年经济转弱、通胀风险相对可控之时转向降息，而经济已经陷入浅衰退的欧洲或比美国更早开启降息周期。欧美国家货币政策转向将给中国的利差、汇率和政策再宽松提供窗口。对于中美关系，2024年大选年份后，中美或将迎来缓和窗口期，尤其在经贸领域将增加更多合作机会，为推动世界经济复苏注入动力。 国内方面，人民币汇率压力逐渐缓和，为我国货币政策操作打开空间。货币政策和财政政策协调联动，形成合力稳增长。预计财政政策发力的主要方向包括基建投资、城中村改造、地方化债、民生保障、产业升级等。内需支撑作用将有所增强，经济有望企稳回升。科技创新塑造发展新优势，新质生产力加快形成。科技创新将继续在新质生产力中发挥主导性作用，战略性新兴产业将为经济发展注入新动能。此外，全球贸易量有所改善，我国出口增速或将微增，中国企业出海形成新潮流。 在2024年，建信汇利基金作为一支主由量化赋能的主动量化策略产品，整个组合将先立足于底线思维，而后兼顾潜在收益。本基金将充分重视新质生产力及科技创新为资本市场可能提供的机会，并通过主动增强为持有人创造更大的价值。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2023年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司风险与合规管理部牵头组织规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。 在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施： 1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。 2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。 3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备定期监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。 4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。 5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。 6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。 7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。 8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方 9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。 本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，自2023年6月26日至2023年12月26日，本基金基金资产净值存在连续20个工作日低于5000万元的情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年8月8日生效）第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体：建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
会计主体：建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）是由原建信安心保本六号混合型证券投资基金转型而来。根据原建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司发布的《建信安心保本六号混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为建信汇利灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告》，生效日为2018年5月9日。原建信安心保本六号混合型证券投资基金转型为非避险策略基金，基金名称相应变更为“建信汇利灵活配置混合型证券投资基金”，建信安心保本六号混合型证券投资基金份额转换为建信汇利灵活配置混合型证券投资基金份额。转型后，基金的托管人、登记机构、基金代码不变。自2018年5月9日起《建信汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《建信汇利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》生效，原《建信安心保本六号混合型证券投资基金基金合同》、《建信安心保本六号混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信汇利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的0%-95%，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中债总财富（总值）指数收益率×35%。（未完）  |