[年报]新沃通盈 (002564): 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
原标题:新沃通盈 : 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 2023年年度报告 2023 年12 月31 日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二四年三月二十八日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 16 6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 19 7.2 利润表 ....................................................................................................................... 20 7.3 净资产变动表 ............................................................................................................. 21 7.4 报表附注 .................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 48 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 48 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 48 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 49 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 54 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................... 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 54 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 54 §9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 56 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 57 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................. 58 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 58 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 58 11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 62 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................. 62 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 62 §13 备查文件目录 ................................................................................................................... 63 13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 63 13.2 存放地点 .................................................................................................................. 63 13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2 、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3 、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过往三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，经营范围包括公募基金管理业务、证券投资基金销售业务和中国证监会许可的其他业务。 截至2023年12月31 日，公司共管理 6只公募基金，分别是新沃通宝货币市场基金、新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金、新沃创新领航混合型证券投资基金、新沃内需增长混合型证券投资基金、新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金。 未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司制定了《异常交易监控管理办法》对各类异常交易的情形进行了界定，并制定相应的监控方法与识别、报告、处理程序。 平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，中国经济经历了从疫情防控到放开的转段，经济环境严峻复杂。2023年全年中国国内生产总值（GDP）1260582亿元，比上年增长5.2%。其中，第一产业增加值89755亿元，比上年增长 4.1%；第二产业增加值 482589 亿元，增长 4.7%；第三产业增加值 688238 亿元，增长5.8%。全年规模以上工业企业利润76858亿元，比上年下降2.3%。分经济类型看，国有控股企业利润22623亿元，比上年下降3.4%；股份制企业56773亿元，下降1.2%，外商及港澳台商投资企业17975亿元，下降6.7%；私营企业23438亿元，增长2.0%。2023年全年，全国居民消费价格指数（CPI）比上年上涨0.2%，工业生产者出厂价格指数（PPI）比上年下降3%。物价运行保持总体稳定。 回顾2023年A股市场，股指呈现“冲高回落”走势。大盘5月9日一度触及3418.95点，之后震荡下行。全年来看，沪指累计跌 3.7%，深成指累计跌 13.54%，创业板指累计跌 19.41%；上证50指数跌11.73%，科创50指数跌11.24%；沪深300指数跌11.38%，中证1000指数跌6.28%；北证50指数一枝独秀，上涨14.92%。北向资金全年累计净买入规模达到437.04亿元。 个股呈现显著的“哑铃形”分化：一边是股价具备高弹性或有消息面催化的主题性机会轮番异动，演绎到后期，市场甚至进入简单追求小盘股、微盘股的态势；另一边则是资金避险情绪高涨，以“红利低波”为代表的高股息资产全年表现强势。“哑铃形”特征的核心在于市场高景气行业减少，进而导致资金存量博弈，同时外部风险持续扰动，投资者在进行资产配置时，被迫进入“哑铃形”状态。 报告期间，本基金坚持深度研究，积极寻找优质标的，力争获取较高的收益。报告期内，本基金继续维持了较高的仓位水平，同时继续重点配置了新能源、芯片半导体和数字经济等板块，力争为持有人带来较好的业绩回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.178元；本报告期基金份额净值增长率为-25.30%，业绩比较基准收益率为-5.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 新旧动能转换的阵痛期；疫情以来居民资产负债表受损，面临收入改善边际趋缓的影响，居民收入预期和经济信心仍不足；地方债、房地产等领域的风险依然对经济复苏造成拖累；中美关系仍处于谷底，全球地区冲突不断，外部环境不确定性上升。另一方面看，2024年经济政策基调总体积极，2023年底的中央经济工作会议提出“强化宏观政策逆周期和跨周期调节”“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”“稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，积极的财政政策要适度加力、提质增效”。同时，当前库存水平和价格水平处于相对低位，这些都对2024年的中国经济构成支撑。因此，我们预计2024年上半年中国经济将仍处于“磨底”过程，下半年有望企稳上行。在此背景下，2024年A股有望先于经济而上涨，对此我们持谨慎乐观态度。 在2024年，本基金将坚持自上而下的分析思路，在深入研究宏观经济的基础上，寻找那些发展潜力广阔的新兴成长行业，或处于困境反转而被市场低估的行业，进而选择行业内具有核心竞争力和壁垒的上市公司进行投资。在投资方向上，本基金将重点关注人工智能、汽车以及半导体产业链上的优质标的。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内本基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步制定完善了公司的内部制度及流程；组织了多项合规及业务培训，提高员工的风险意识和合规意识；针对销售、投资研究等重点业务，加大内部检查力度，促进公司各项业务合法合规稳健经营；对基金的宣传推介、投资交易、运营、IT等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 本报告期内本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提升监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 (1)有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。 值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 (2)基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 (3)本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 (4)定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况；本基金于2023年1月1日至2023年12月31日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——新沃基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新沃基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
6.2 审计报告的基本内容
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2023年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
7.3 净资产变动表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
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