[年报]泰信优质 (290004): 泰信优质生活混合型证券投资基金2023年年度报告
原标题:泰信优质 : 泰信优质生活混合型证券投资基金2023年年度报告 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024年3月28日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 ................................................................................................................................... §1重要提示及目录 2 1.1重要提示...........................................................................................................................................2 ................................................................................................................................................... 1.2目录 3 ............................................................................................................................................... §2基金简介 5 ................................................................................................................................... 2.1基金基本情况 5 ................................................................................................................................... 2.2基金产品说明 5 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5 ................................................................................................................................... 2.4信息披露方式 5 ................................................................................................................................... 2.5其他相关资料 6 ..............................................................................§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 ............................................................................................................... 3.1主要会计数据和财务指标 6 3.2基金净值表现...................................................................................................................................7 ....................................................................................................... 3.3过去三年基金的利润分配情况 8 ........................................................................................................................................... §4管理人报告 9 ........................................................................................................... 4.1基金管理人及基金经理情况 9 .................................................................4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................11 .............................................................4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12 .............................................................4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 .............................................................................4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 15 .........................................................................4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................17 ........................................ 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 17.................................. 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 17......................................................................................................................................... §5托管人报告 17 .................................................................................5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............18................................ 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 18............................................................................................................................................. §6审计报告 18 ......................................................................................................................... 6.1审计报告基本信息 18 ..................................................................................................................... 6.2审计报告的基本内容 18 §7年度财务报表.....................................................................................................................................20 ..................................................................................................................................... 7.1资产负债表 20 ............................................................................................................................................. 7.2利润表 21 ................................................................................................................................. 7.3净资产变动表 23 ......................................................................................................................................... 7.4报表附注 25 §8投资组合报告.....................................................................................................................................46 .........................................................................................8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 46 .................................... 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 478.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................48 .........................................................................................8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 59 ................................ 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 59.................... 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 59.................... 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 598.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................59...............................................................................................8.10本基金投资股指期货的投资政策 59 .......................................................................8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 59 ....................................................................................................................... 8.12投资组合报告附注 60 ......................................................................................................................... §9基金份额持有人信息 60 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................60 .........................................................................9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 60 ........................................ 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 61....................................................................................................................... §10开放式基金份额变动 61 ................................................................................................................................... §11重大事件揭示 61 11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................61 .......................................... 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 61...............................................................11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 61 ................................................................................................................... 11.4基金投资策略的改变 61 .......................................................................................11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 62 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................62 ...................................................................................11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 62 ............................................................................................................................... 11.8其他重大事件 65 ...................................................................................................§12影响投资者决策的其他重要信息 67 ........................................... 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 6712.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................67 ................................................................................................................................... §13备查文件目录 67 ............................................................................................................................... 13.1备查文件目录 67 ....................................................................................................................................... 13.2存放地点 67 ....................................................................................................................................... 13.3查阅方式 67 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券，是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2006年12月15日正式生效。本基金自2015年8月7日起变更为混合 型基金。 2、基金投资组合各项比例：股票资产60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投 资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元
4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号36、37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：李高峰 总经理：李高峰代任 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：徐磊 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-TrustFundManagementCo.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、董监事工作部（党群工作部）、综合管理部。截至2023年12月末，公司有正式员工118人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2023年12月末，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券泰信行业精选混合、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、泰信景气驱动12个月持有期混合、泰信低碳经济混合发起式、泰信均衡价值混合、泰信汇利三个月定开债券、泰信医疗服务混合发起式、泰信添利30天持有期债券发起式、泰信鑫瑞债券发起式、泰信汇盈债券、泰信优势领航混合、泰信汇鑫三个月定开债券、泰信添鑫中短债债券、泰信添益90天持有期债券共32只开放式基金及55个资产管理计划。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易管理办法》以及《泰信基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，主要控制方法如下： 1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易部负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，集中交易部应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮候方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。 4.3.2公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易部集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，根据投资交易监控与价差分析情况，未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023年一季度，3月官方制造业PMI录得51.9%，较上月回落0.7个百分点，整体仍处景气区间，但较2月有所回调，有相当原因在于春节错位影响。需求端方面，3月新订单指数为53.6%，相较上月下降0.5个百分点；生产指数为54.6%，相较上月下降2.1个百分点，生产景气度仍要略高于需求景气度，两者均位于荣枯线之上。价格方面，3月主要原材料购进价格指数为50.9%，较前值54.4%下降3.5个百分点。出厂价格指数为48.6%，较前值51.2%下降2.6个百分点，出厂价格指数重回收缩区间。3月建筑业与服务业商务活动指数双双续升至65.6%、56.9%，景气扩张的持续性的确好于制造业。总体来看，3月官方PMI数据反映出我国经济基本面持续修复的趋势仍在持续，后续经济进一步的复苏情况取决于外需走弱、内需修复以及行业层面房地产行业修复进程的综合影响，仍有待进一步验证。流动性方面，3月央行公开市场逆回购大幅净回笼，MLF超额续作净投放，同时超预期降准投放中长期流动性，由此来看，央行操作延续缩短放长的思路。 尽管央行投放中长期流动性，但资金面整体明显收敛，且上行幅度超季节性，尤其R007和DR007恢复尚处于脆弱的阶段，货币政策宽松的逻辑并未发生显著变化。本基金一季度适当降低了新能源板块配置，并适当增加了TMT板块配置。 2023年二季度，6月官方制造业PMI录得49%，较上月回升0.2百分点，6月PMI延续4，5月继续低迷，仍处于收缩区间，需求不足可能是制约当前制造业生产回暖的重要因素。需求端方面，6月生产指数回升0.7个百分点至50.3%，重回扩张区间，但仍为近5年最低水平。生产小幅扩张暂未带动企业采购增加，反映企业生产经营预期仍相对谨慎。新订单指数回升0.3个百分点至48.6%，为近5年的最低水平，制造业需求仍偏弱。价格方面，6月购进价格与出厂价格指数分别回升4.2、2.3个百分点至45.0%、43.9%，仍显著低于50%的临界水平。6月非制造业商务活动指数回落1.3个百分点至53.2%，为近10年6月份最低水平，非制造业扩张速度有所放缓。总体来看，制造业景气度基本持平，小幅改善且持续性不强，需求仍然偏弱，企业仍在加速去库存；出口动能继续回落；保就业压力在增加，当前经济仍在承压，政策发力的必要性增强。 展望后续，经济环比动能或将进入震荡筑底时期。流动性方面，二季度货币政策例会在“精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节”的同时，明确要“加大宏观政策调控力度”“切实支持扩大内需，改善消费环境，促进经济良性循环”、“加大逆周期调节力度，综合运用政策工具，切实服务实体经济”。我们认为在稳健的大基调下，央行将发挥结构性货币政策工具的作用。本基金二季度适当降低传媒行业，增加通信行业配置。 2023年三季度，9月官方制造业PMI录得50.2%，较上月回升0.5个百分点，环比连续4个月回升，景气值自今年3月以来重回扩张区间，产需两端进一步改善。供需方面，9月PMI生产指数52.7%，较上个月回升0.8个百分点，显示制造业生产节奏进一步加快；9月新订单指数回升0.3个百分点至50.5%。进出口方面，新出口订单指数回升1.1个百分点至47.8%。价格方面，在9月南华工业品继续反弹，原材料购进价格指数维持扩张态势，回升2.9个百分点至59.4%，同时，出厂价格指数也回升1.5个百分点至53.5%，其中，原材料购进价格继续扩张显示制造业企业成本端压力尚在增加。9月非制造业商务活动回升0.7个百分点至51.7%，非制造业扩张力度有所增强。服务业方面，9月服务业商务活动回升0.4个百分点至50.9%，结束连续5个月的下跌趋势。总体来看，9月官方PMI数据反映制造业与非制造业企业景气均现改善，生产扩张进一步加快，但需求修复有所分化、服务业扩张动能仍不强。往后看，经济有望筑底企稳，回升的力度有待进一步观察。流动性方面，央行货币政策委员会三季度例会表述“搞好逆周期和跨周期调节”，一方面反映的是四季度可能迎来国内经济周期的拐点，多项经济指标预计继续好转；另一方面也意味着央行研判经济形势好转的同时不会回撤政策力度。我们认为在经济恢复尚处于脆弱的阶段，了TMT板块配置。 2023年四季度，12月官方制造业PMI录得49%，较上月回落0.4个百分点，继续环比回落，仍处荣枯线以下，需求收缩问题进一步突出。制造业PMI低于过去5年历史均值（剔除2020年）约0.7个百分点。四季度为出口淡季，海外订单减少，叠加国内有效需求不足，是我国制造业企业当前面临的首要困难。需求端看，12月新订单指数环比回落0.7个百分点至45.8%，连续3个月在收缩区间回落。外需指标持续回落，出口压力仍然较大；而内需略有上升，但回升速度放缓，拉动新订单指数边际回升。生产端看，12月PMI生产指数环比下降0.5个百分点至50.2%，已连续7个月处于扩张区间，但低于历史同期均值，扩张速度有所减缓。价格端看，原材料与出厂价格指数分居扩张区间和收缩区间，12月原材料购进价格指数环比上升0.8个百分点至51.5%，而出厂价格指数环比回落0.5个百分点至47.7%。原材料价格上升、出厂价格下降，企业盈利水平可能也受到挤压。12月份，非制造业PMI50.4%，比上月回升0.2个百分点，继续保持在扩张区间。总体来看，12月制造业PMI继续收缩，已连续三个月处于临界点以下；产需继续分化，但都低于季节性水平，反映出四季度以来经济复苏动能转弱，制造业整体供过于求的现实。流动性方面，四季度货币委员会例会谈及国内经济，重点提到“有效需求不足，社会预期偏弱”。与三季度仅强调了“有效需求不足”，四季度货币政策例会似乎对经济挑战强调更多。货币政策方面，新增表述“保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。”相比三季度“搞好逆周期和跨周期调节”，本次会议强调“更加注重做好逆周期和跨周期调节”，更加注重的表述结合2024年预计5%的增长目标似乎预示央行政策力度可能加大，后续需持续跟踪。 本基金四季度降低TMT板块配置，适当增加医药和传媒板块配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.6054元；本报告期基金份额净值增长率为-10.94%，业绩比较基准收益率为-7.92%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对当前宏观环境的判断：2024年1月制造业PMI为49.2%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平略有回升，但仍位于收缩区间，经济修复基础仍需巩固。需求端，新订单指数环比上升0.3个百分点至49.0%。新出口订单指数较上月上升1.4个百分点至47.2%，外需回升，经济运行动力有所增强。生产指数较上月上升1.1个百分点至51.3%，连续8个月维持在扩张区间，并达到近4个月以来最高水平。价格方面，1月出厂价格回落0.7个百分点至47.0%，仍位于临界点以下，主要原材料购进价格指数回落1.1个百分点至50.4%，仍位于临界点之上。PMI出厂价格与指数为49.4%，较上月提升1.6个百分点；原材料库存指数回落0.1个百分点至47.6%，生产经营活动预期下降1.9个百分点至54%，稳定位于扩张区间。非制造业PMI商务活动指数为50.7%，比上月上升0.3个百分点。分行业看，建筑业商务活动指数为53.9%，比上月下降3.0个百分点；服务业商务活动指数为50.1%，比上月上升0.8个百分点。总结来看，需求修复弱于生产，我们认为，政策仍需积极发力提振总需求，才能保障经济景气持续改善。 流动性方面，四季度货币委员会例会谈及国内经济，重点提到“有效需求不足，社会预期偏弱”。货币政策方面，新增表述“保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。”相比三季度，本次会议强调“更加注重做好逆周期和跨周期调节”，更加注重的表述结合2024年预计5%的增长目标似乎预示央行政策力度可能加大，后续需持续跟踪。 我们对当前市场的判断：四季度以来的经济数据，反映出制造业大体上仍然呈现收缩态势，产需继续分化，且低于季节性水平，经济修复有所反复，有效需求不足，社会预期偏弱增长动能不足。流动性方面，四季度货币委员会例会对经济挑战强调更多，货币政策方面，新增表述“保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。”相比三季度“搞好逆周期和跨周期调节”，本次会议强调“更加注重做好逆周期和跨周期调节”，更加注重的表述结合2024年预计5%的增长目标似乎预示央行政策力度可能加大，后续需持续跟踪。海外方面，美联储1月议息会议决议，维持当前利率不变，本次会议正式确认了美联储决策重心由加息范式向降息范式转变。我们认为美国经济软着陆依旧是美联储设想的基准情形。美国通胀方面，声明中表示“实现就业和通胀目标的风险正在走向更好的平衡”，暗示本轮加息历程已到达尾声。我们认为2024年美联储仍着力平衡经济增长和通胀回落。美联储的降息的开启，这对全球的风险资产都将是正面的促进。总体上，经济基本面方面，有效需求不足，价格收缩，社会预期偏弱，增长动能不足。 流动方面，国内和海外的流动性相对宽松。市场的资金方面，目前持续的亏钱效应，造成市场资金面的供需不匹配，我们认为在市场在解决完资金面的问题后，市场经过长时间的回调，价值逐步突显。我们将重点关注以下板块： 1，低估值且稳定高分红的红利板块 2，关注前期回调较大且景气度持续较为确定的科技板块，重点关注人工智能，创新药等板块。 3，关注长期壁垒较高估值合理的医疗和消费等板块 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制 （1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新。 （2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、加强内部的监察稽核 针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。 4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识 公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。 在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、关于利润分配的约定： （1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；（2）每一基金份额享有同等分配权； （3）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； （4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； （5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； （6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1次；（7）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； （8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信优质生活混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
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