[年报]生物药ETF (159839): 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

时间:2024年03月29日 03:08:00 中财网

原标题:生物药ETF : 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告



汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券
投资基金2023年年度报告

2023年12月31日












基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2024年03月29日


§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年3月27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。


1.2 目录
§1重要提示及目录 ......................................................................................................... 2
1.1重要提示 ............................................................................................................ 2
1.2 目录................................................................................................................... 3
§2基金简介 ................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 ..................................................................................................... 5
2.2基金产品说明 ..................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人 .................................................................................... 5
2.4信息披露方式 ..................................................................................................... 6
2.5其他相关资料 ..................................................................................................... 6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................... 6
3.1主要会计数据和财务指标 .................................................................................... 6
3.2基金净值表现 ..................................................................................................... 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................. 9
§4管理人报告 ................................................................................................................ 9
4.1基金管理人及基金经理情况 ................................................................................ 9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................... 16 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................... 16 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................ 18 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................ 19 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...................................................... 20 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................. 21 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................... 21 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................... 21 §5托管人报告 .............................................................................................................. 21
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................... 21
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............................................................................................................................... 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 22 §6审计报告 ................................................................................................................. 22
6.1审计报告的基本信息 ......................................................................................... 22
6.2审计报告的基本内容 ......................................................................................... 22
§7年度财务报表 .......................................................................................................... 24
7.1资产负债表 ....................................................................................................... 24
7.2利润表 .............................................................................................................. 25
7.3净资产变动表 ................................................................................................... 26
7.4报表附注 .......................................................................................................... 28
§8投资组合报告 .......................................................................................................... 58
8.1期末基金资产组合情况 ..................................................................................... 58
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................ 59
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.......................... 60 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 61
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 63
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 63 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 63 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 63 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 63 8.10本基金投资股指期货的投资政策 ..................................................................... 64
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................ 64 8.12投资组合报告附注........................................................................................... 64
§9基金份额持有人信息 ................................................................................................ 65
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................. 65
9.2期末上市基金前十名持有人 .............................................................................. 65
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................. 66 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 66 9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ............................................................................................................. 66
§10开放式基金份额变动 .............................................................................................. 66
§11重大事件揭示......................................................................................................... 66
11.1基金份额持有人大会决议 ................................................................................ 66
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................ 67 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 67 11.4基金投资策略的改变 ....................................................................................... 67
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................................................. 67
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................. 67 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................... 67
11.8其他重大事件.................................................................................................. 71
§12影响投资者决策的其他重要信息............................................................................. 72
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 ..................... 72 12.2影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................... 73
§13备查文件目录......................................................................................................... 73
13.1备查文件目录.................................................................................................. 73
13.2存放地点......................................................................................................... 74
13.3查阅方式......................................................................................................... 74

§2基金简介
2.1基金基本情况


基金名称汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券 投资基金
基金简称汇添富国证生物医药ETF
场内简称生物药ETF
基金主代码159839
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2021年02月01日
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额(份)1,221,735,165.00
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期2021年02月22日

2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法 有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法 构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。 如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和 跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、 债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参 与融资投资策略、参与转融通证券出借业务策略、存托凭证的投资策 略。
业绩比较基准国证生物医药指数收益率
风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制 法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 汇添富基金管理股份有限公司招商银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名李鹏张姗
 联系电话021-28932888400-61-95555
 电子邮箱[email protected][email protected] om
客户服务电话400-888-9918400-61-95555 
传真021-289329980755-83195201 
注册地址上海市黄浦区北京东路666号H 区(东座)6楼H686室深圳市深南大道 7088号招商 银行大厦 
办公地址上海市黄浦区外马路728号深圳市深南大道 7088号招商 银行大厦 
邮政编码200010518040 
法定代表人李文缪建民 
2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.99fund.com
基金年度报告备置地点上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管 理股份有限公司
2.5其他相关资料

项目名称办公地址
会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)北京市东城区东长安街 1号东方广场安 永大楼17层
注册登记机构中国证券登记结算有限责任 公司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元


3.1.1 期间 数据和指标2023年2022年2021年02月01日(基 金合同生效日)-2021 年12月31日
本期已实现 收益-102,523,286.37-121,408,869.64-20,452,945.31
本期利润-133,731,907.15-118,074,749.67-50,840,270.90
加权平均基 金份额本期 利润-0.1082-0.1890-0.1368
本期加权平 均净值利润 率-22.58%-31.35%-15.10%
本期基金份 额净值增长-20.84%-28.23%-21.79%
   
3.1.2 期末 数据和指标2023年末2022年末2021年末
期末可供分 配利润-678,938,000.54-355,032,825.93-95,153,970.11
期末可供分 配基金份额 利润-0.5557-0.4387-0.2179
期末基金资 产净值542,797,164.46454,202,339.07341,581,194.89
期末基金份 额净值0.44430.56130.7821
3.1.3 累计 期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累 计净值增长 率-55.57%-43.87%-21.79%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段份额净值增 长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较 基准收益 率标准差 ④①-③②-④
过去三 个月-2.03%1.46%-1.89%1.47%-0.14%-0.01%
过去六 个月1.23%1.42%1.41%1.43%-0.18%-0.01%
过去一 年-20.84%1.39%-21.14%1.40%0.30%-0.01%
自基金-55.57%1.83%-52.37%1.85%-3.20%-0.02%
合同生 效日起 至今      
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2021年02月01日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本《基金合同》生效之日为2021年02月01日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况
注:本《基金合同》生效之日为2021年02月01日,截至本报告期末未满三年,且未进行利润分配。

§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海,在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理(美国)控股有限公司、汇添富资产管理(新加坡)有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块,被誉为“选股专家”,赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来,公司屡获殊荣,包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念,致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2023年,汇添富基金新成立48只公募基金,包括14只混合型基金,21只股票型基金,13只债券型基金。2023年底,公司公募基金产品总数达318只,包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

2023年,汇添富基金坚持以“客户体验”为中心,以“创新”为宗旨,以“服务”为生命力,稳扎稳打实现互联网平台全方位发展。全年大力开拓投顾式销售及服务模式,持续提升自有平台创新能力。全面致力于基于买方视角下的投顾服务转型,提升客户投资的服务体验。通过打通公司投研端和销售端,实现资源共享最大化,为投顾转型提供更加充实的底层能力支持;同时针对客户端,通过投顾专区进行改版升级,优化投顾策略推荐逻辑,融入丰富的投资工具、工具使用场景和丰富的资讯、内容服务,提升客户投资体验,践行公司投顾转型战略目标。

与此同时,积极拥抱第三方互联网基金销售平台,进一步加强与多家互联网巨头的深度战略合作。围绕客户需求,重构客户中心、资产中心、产品中心、内容中心、活动中心等,全面进行平台运营体系化建设。以开放、转型、服务、共享为目标,搭建以内容中台、营销运营中台、理财师中台、投顾中台等为主要模块的数字中台矩阵。坚持致力于为客户提供全生命周期服务,力争通过金融科技全流程赋能加持,进一步提升客户满意度。

2023年,汇添富基金继续坚定推进与核心机构客户的合作战略,机构业务规模保持较好的增长势头。公司为机构投资者提供综合解决方案,并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力,聚焦战略级机构客户,与银行及银行理财公司加快合作,保险规模维持市场领先地位。积极布局多只创新型品种,满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格,也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展,受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设,为客户及团队赋能。

化核心渠道战略,始终秉持“客户第一”的价值观,围绕如何提升客户“获得感”,优化客户持有体验开展系列渠道服务和投资者教育工作。积极利用线上化数字营销工具,对客户进行分类经营和分层触达,建立精准的客户画像,提供标准化、体系化、专业化的客户陪伴。

积极践行金融科技创新,搭建了一站式投研资讯服务平台,提供紧贴市场的专业投资服务,以及便捷高效的营销辅助工具,赋能渠道客户经理。全年合计开展超8481余场“价值投资添富行”线上、线下系列活动。大力开展走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列投资者教育活动,营销培训活动覆盖至各渠道分支机构。

2023年是券商渠道业务服务深化的一年。为了更好地服务券商渠道客户,公司在2023年度组织了超过2600场的线上和线下投教、路演活动,主题包括ETF大讲堂、走进汇添富、基金经理面对面、投资策略报告会等,覆盖了各重点券商渠道的重点分支机构和营业部,旨在为广大一线投顾赋能的同时,也为广大投资者提供更全面的投资策略交流机会。此外,公司在重点券商渠道积极推广“指能添富”品牌和策略,并结合市场情况,为券商渠道提供相关ETF及指数增强产品的配置建议及以客户为中心的解决方案。

2023年,汇添富基金继续提升客户服务能力,优化客户服务体系,为公司各项业务提供全方位支持。同时,持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提升客户体验。

2023年,汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化,并继续发挥显着成效,国际业务总资产管理规模保持稳定。 汇添富香港子公司发行汇添富美元货币市场基金,进一步完善海外产品线布局,涵盖境外权益、固收、货币类产品,为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础,“汇添富中港策略基金”保持国际权威基金评级机构晨星五星评级。从2023年年初开始,继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通,进一步完善个性化客户服务体系,积极引导长期资金入市。

2023年以来,汇添富积极投身公益慈善,充分发挥公募基金力量,履行社会责任,助力实现“共同富裕”。教育助学方面,连续十五年开展“河流·孩子”公益助学项目,组织党支部开展9场公益行活动,约300名党员、员工、客户与合作伙伴成为公益志愿者,相继回访了四川美姑、贵州黎平、云南怒江、青海互助、内蒙扎兰屯、宁夏泾源、广西百色、湖北恩施、湖南城步等中西部的添富小学,开展学校调研、梦想课堂、学生走访。在上海成功举办“河流·孩子”十五周年公益音乐会及艺术夏令营,帮助来自大山深处、偏远河畔的孩赋能了80位乡村优秀青年教师,助力乡村教师掌握先进的教育理念与教学方法。金融慈善方面,积极探索创新公益新模式,在中国基金业协会的指导和支持下,举办第二期、第三期“基业上善”慈善资产管理研修营,三期累计已为87家基金会培养了190名慈善资产管理专业人才,涵盖的慈善资产规模超过148亿元,用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展。参与中国慈善联合会《慈善组织投资管理指南》团体标准起草,助力慈善资产管理的规范化和高质量发展。爱国拥军方面,携手上海市拥军优属基金会开展“崇敬英雄”公益项目,成为“爱国拥军支持单位”,进一步服务国防建设及拥军优属事业。社区公益方面,携手小东门街道开展南外滩健康直通车项目,参与小东门社区公益发展专项基金,支持本地社区建设,共建更有温度的美好社区。乡村振兴方面,参加云南、青海、内蒙古等地产业、教育和养老助老帮扶等项目,深化东西部协作帮扶,助力乡村振兴。

2024年,汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则,进一步加强风险管理能力,提升客户服务水平,推动业务稳步发展,为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名职务任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业年限 (年)说明
  任职日期离任日期  
过蓓蓓本基金的基 金经理,指 数与量化投 资部副总监2021年02月 01日-12国籍:中国。学历: 中国科学技术大 学金融工程博士。 从业资格:证券投 资基金从业资格。 从业经历:曾任国 泰基金管理有限 公司金融工程部 助理分析师、量化 投资部基金经理 助理。2015年6 月加入汇添富基 金管理股份有限 公司,现任指数与 量化投资部副总 监。2015年8月3 日至今任汇添富 中证主要消费交 易型开放式指数
     证券投资基金联 接基金的基金经 理。2015年8月3 日至2023年4月 13日任中证金融 地产交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经理。 2015年8月3日 至2023年4月6 日任中证能源交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2015 年8月3日至今任 中证医药卫生交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2015 年8月3日至今任 中证主要消费交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2015 年8月18日至 2023年8月29日 任汇添富深证 300交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2015 年8月18日至 2023年5月22日 任深证300交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2016年 12月22日至今任 汇添富中证生物 科技主题指数型 发起式证券投资 基金(LOF)的基 金经理。2016年 12月29日至2022
     年12月1日任汇 添富中证中药指 数型发起式证券 投资基金(LOF)的 基金经理。2018 年5月23日至今 任汇添富中证新 能源汽车产业指 数型发起式证券 投资基金(LOF) 的基金经理。2018 年10月23日至 2023年5月22日 任中证银行交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2019年3 月26日至今任汇 添富中证医药卫 生交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2019年4 月15日至2022 年6月13日任中 证银行交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 的基金经理。2019 年10月8日至今 任中证800交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2021年2 月1日至今任汇 添富国证生物医 药交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2021年6月3日 至今任汇添富中 证新能源汽车产 业交易型开放式 指数证券投资基
     金的基金经理。 2021年9月29日 至2023年5月18 日任汇添富中证 800交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2022 年2月28日至 2022年10月31 日任汇添富国证 生物医药交易型 开放式指数证券 投资基金联接基 金的基金经理。 2022年8月15日 至今任汇添富纳 斯达克生物科技 交易型开放式指 数证券投资基金 (QDII)的基金经 理。2022年9月 26日至今任汇添 富中证中药交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2022年 10月20日至今任 汇添富中证100 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。2022 年12月2日至今 任汇添富中证中 药交易型开放式 指数证券投资基 金联接基金(LOF) 的基金经理。2023 年3月14日至今 任汇添富纳斯达 克生物科技交易 型开放式指数证 券投资基金发起 式联接基金
     (QDII)的基金经 理。2023年3月 30日至今任汇添 富纳斯达克100 交易型开放式指 数证券投资基金 (QDII)的基金经 理。2023年8月2 日至今任汇添富 纳斯达克100交 易型开放式指数 证券投资基金发 起式联接基金 (QDII)的基金经 理。2023年8月 23日至今任汇添 富黄金及贵金属 证券投资基金 (LOF)的基金经 理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合;涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:
在研究分析环节,公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策环节,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限,合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。

在交易执行环节,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门,实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了相应的交易管理规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;对于银行间市场的现券、回购等场外交易,交易部在交易市场开展独立、公平的询价,确保交易得到公平执行;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保公平对待各投资组合。

在日常监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。

在报告分析环节,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,保障公平交易制度的本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种,以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。

对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有45次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年我国经济平稳收官,GDP实际增长完成5.2%,但宏观和微观感受出现差异,量增价弱出现在经济的不少环节,企业增产积极,但需求端不振造成增产不增收的局面,PPI较弱,出口价格同比降幅更明显,价格因素对经济的拖累明显。企业端利润承压会使得居民收入增长偏慢,前些年支撑GDP的消费对经济增长贡献减弱,三驾马车主要靠政府基建投资挑起重担。

高质量金融服务作为发展导向目标,提出全面加强金融监管防风险。12月召开了中央经济工作会议,提出当前风险隐患仍然较多,2024年政策主基调需坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。

呵护资本市场的政策和行动也颇多,但全年A股整体下跌,仅以红利价值为主的风格投资获得收益。虽然年中偶有成长风格修复,但也是阶段性行情。

国证生物医药指数全年下跌21.14%,连续三年下跌。从已经发布的医药上市公司2023年业绩预告或快报来看,全年利润增速较高的板块主要集中在生物药、血制品、中成药板块,主要受益于疫后院内诊疗复苏。此外,部分创新药企业在主要产品上市、纳入医保后加速放量,业绩表现也较为突出。而CXO行业同样受美联储加息周期下药企融资条件收紧的负面影响,叠加国内创新研发景气度下行,整体增速较此前有所放缓。

作为被动投资的指数基金,本基金在投资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-20.84%。同期业绩比较基准收益率为-21.14%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年,对经济弹性不宜高估。2024年国内经济发展面临的环境依然复杂,居民资产负债表修复尚未完成,就业及收入改善的预期和信心仍需推动。另一方面,国内产能存在过剩问题,实际利率处于高位,需求提振有限。在如此复杂的环境,政策基调总体积极,财政政策、货币政策配合有望尽快形成实物总量、稳定信心。

我国库存相对低位,截止2023年11月,工业企业实际库存水平处于2016年以来53.4%的分位。随着经济动能转弱,生产端开始调整,2024年供需平衡有望加快重建。“三驾马车”仍面临分化态势,收入改善的缓慢制约消费恢复斜率,但消费倾向回升,消费有望稳定运行;投资方面,固定资产投资水平有望整体平稳,房地产销售端跌幅或有所收敛、投资端不确定性较大,制造业投资水平取决于制造企业盈利能力及政策支持,延续韧性和分化态势。而对外出口方面,需要警惕海外国家经济下行造成外需回落,但目前看失速下行风险较低。

过去三年,是近二十年A股历史上唯一一次连续三年医药板块三连跌。但2023年也是中国创新药国际化开拓里程碑的一年,单抗出海、ADC管线授权,是 2023年中国创新药国际化进阶的新基石。因此,从估值、调整深度、时间长度、产业进展来看,我们都应对医药行业保持乐观,2024年医药板块有望出现内外双重增量。外部,全球新一轮创新周期引领默、长效降脂等,引领全球和中国的创新药快速跟随,全球的创新周期从肿瘤领域、传染病正在往慢病领域突破。内部,国内的疾病谱逐步变化,老龄病、慢病消费级大单品将迎来渗透率快速提升期。生物药的投资机会将主要来自于重新启动的创新周期,带来基本面和估值修复。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面: 1、持续提升合规法务管理
公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,坚持“正直”、“客户第一”的公司价值观,完善合规管理体系,提升专业能力,优化合规资源配置,不断提升合规管理工作的有效性。公司坚持广泛开展合规培训、强化从业人员合规意识,不断夯实公司合规文化体系基础;持续完善公司制度流程体系、优化合规管理制度机制,通过统一的合规审核标准、动态调整的合规管理指引,有效把控各类业务的合规关键点,防范潜在风险,保障各项业务规范开展;深入细致开展合规审查工作,为各部门提供有效的合规咨询与法务支持,督促强化一线合规执行效果;独立开展事后合规检查监督,查漏补缺、防微杜渐;优化从业人员管理机制,加强管理措施,严格执行合规考核问责机制,引导全体员工不断提升合规执业意识,强化公司合规履职保障。

2、完善投资合规风险控制工作
本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。

事前,加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性,为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外,本基金管理人坚持制度先行,通过制定或修订各项投资管理制度,为业务的开展提供了科学规范的制度依据。

事中,管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等,有效保障投资交易行为合规。同时,通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示,完善日常投资合规风险监控体系。

事后,风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示,有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。

3、持续加强稽核工作
公司持续完善稽核管理机制,促进稽核工作高质量发展;通过开展多种类型多项目稽核告与监督;通过协调并协助监管机构、第三方独立机构开展各项自查、核查以及审计、鉴证工作,进一步评估公司内控管理有效性;通过对各项检查、审计发现的风险隐患的整改情况进行跟踪检查,持续优化内控管理水平,切实维护基金持有人利益,促进公司持续、稳定、健康发展。

通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。

本基金管理人将规范运作基金资产,加强风险控制,持续提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任,且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论,但无最终决策权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由管理人完成估值后,经托管人复核无误后由管理人对外公布。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配采用现金分红;本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。

本基金本报告期内未进行收益分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。

§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告
6.1审计报告的基本信息

财务报表是否经过审计
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号安永华明(2024)审字第70015647_B165号
6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告
审计报告收件人汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金全体基金 份额持有人
审计意见我们审计了汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基 金的财务报表,包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券 投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券 投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营 成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则,我们独立于汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券
 投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基 础。
强调事项不适用
其他事项不适用
其他信息汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金管理层对 其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包 括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在 此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务 报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现 公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估汇添富国证生物医药交易 型开放式指数证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营 相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行 清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投 资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表 审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当 的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根

 据获取的审计证据,就可能导致对汇添富国证生物医药交易型 开放式指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得 的信息。然而,未来的事项或情况可能导致汇添富国证生物医 药交易型开放式指数证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名许培菁韩云
会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 
审计报告日期2024年03月27日 
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2023年12月31日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2023年12月31日上年度末 2022年12月31日
资 产:   
货币资金7.4.7.13,509,731.203,293,306.89
结算备付金 156,917.02436,049.96
存出保证金 54,632.0448,911.30
交易性金融资产7.4.7.2540,261,449.93451,571,580.94
其中:股票投资 540,261,449.93451,571,580.94
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
应收清算款 4,150,860.18-
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产7.4.7.67,057.24-
资产总计 548,140,647.61455,349,849.09
负债和净资产附注号本期末 2023年12月31日上年度末 2022年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 4,768,381.77556,503.14
应付赎回款 --
应付管理人报酬 225,817.25194,875.05
应付托管费 45,163.4438,974.99
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 637.34-
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债7.4.7.7303,483.35357,156.84
负债合计 5,343,483.151,147,510.02
净资产:   
实收基金7.4.7.81,221,735,165.00809,235,165.00
未分配利润7.4.7.9-678,938,000.54-355,032,825.93
净资产合计 542,797,164.46454,202,339.07
负债和净资产总计 548,140,647.61455,349,849.09
注:报告截止日2023年12月31日,基金份额净值0.4443元,基金份额总额1,221,735,165.00份。

7.2利润表
会计主体:汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2023年01月01日至2023年12月31日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2023年01月01日 至2023年12月31 日上年度可比期间 2022年01月01日 至2022年12月31 日
一、营业总收入 -130,015,392.83-115,651,821.31
1.利息收入 166,639.8021,147.58
其中:存款利息收入7.4.7.1026,321.4721,147.58
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他利息收入 140,318.33-
2.投资收益(损失以“-”填列) -100,133,188.29-119,704,894.32
其中:股票投资收益7.4.7.11-105,787,796.49-122,218,587.95
基金投资收益7.4.7.12--
债券投资收益7.4.7.13--
资产支持证券投资收益7.4.7.14--
贵金属投资收益7.4.7.15--
衍生工具收益7.4.7.16--
股利收益7.4.7.175,654,608.202,513,693.63
以摊余成本计量的金融 资产终止确认产生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)7.4.7.18-31,208,620.783,334,119.97
4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) --
5.其他收入(损失以“-”号填 列)7.4.7.191,159,776.44697,805.46
减:二、营业总支出 3,716,514.322,422,928.36
1.管理人报酬7.4.10.2.12,951,544.591,874,069.88
其中:暂估管理人报酬 --
2.托管费7.4.10.2.2590,308.98374,814.01
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.信用减值损失7.4.7.20--
7. 税金及附加 505.34-
8.其他费用7.4.7.21174,155.41174,044.47
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -133,731,907.15-118,074,749.67
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -133,731,907.15-118,074,749.67
五、其他综合收益的税后净额 --
六、综合收益总额 -133,731,907.15-118,074,749.67
7.3净资产变动表 (未完)
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