[年报]1000增强ETF天弘 (159685): 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
原标题:1000增强ETF天弘 : 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:光大证券股份有限公司 送出日期:2024年03月29日 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人光大证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年03月15日起至2023年12月31日止。天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ....................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况............................................................................................... 9 §4 管理人报告 ................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 14 §5 托管人报告 ................................................................................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 15 §6 审计报告 ..................................................................................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 .............................................................................................................................. 18 7.1 资产负债表 .......................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ................................................................................................................................. 20 7.3 净资产变动表 ...................................................................................................................... 21 7.4 报表附注 ............................................................................................................................. 22 §8 投资组合报告 .............................................................................................................................. 49 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................ 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 58 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 67 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 67 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 67 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 68 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 68 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 69 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 69 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................ 69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 70 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 70 §10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 70 §11 重大事件揭示 ............................................................................................................................ 70 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................. 70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 71 11.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 71 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 71 11.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 72 §12 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 76 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................ 76 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 78 §13 备查文件目录 ............................................................................................................................ 78 13.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 78 13.2 存放地点 ............................................................................................................................ 79 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 79 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2023年03月15日成立，自基金合同生效以来未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为： 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年中证1000指数先涨后跌。年初受AI概念和泛科技股行情影响指数一度涨幅明显，但此后走势逐渐变弱，尤其四季度跌幅较为明显。整体来看去年指数走势反应出市场流动性逐渐萎缩，缺乏主线的状态。2023年下半年以来相当长一段时间，指数点位变化不大，结构特征亦不明晰。作为中小市值风格代表指数，中证1000指数表现好于大盘蓝筹风格指数，在此基础上基金管理人以量化投资模型为工具进行增强取得一定效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年12月31日，本基金份额净值为0.8913元，本报告期份额净值增长率-10.87%，同期业绩比较基准增长率-13.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 以AI为代表的人工智能技术迭代周期方兴未艾，2024年是相关硬件和内容爆发的年份。以此为核心，华为鸿蒙、苹果产业链、机器人、智能驾驶等科技成长领域仍将有投资机会。这些机会在中证1000及其他小市值成长指数上都有映射，随着流动性改善以及市场自发寻底、见底过程逐步完成，2024年中证1000指数及相关增强产品走势仍值得期待。管理人将加速量化因子迭代，在偏离可控的基础上力争更高超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的内控合规部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。 同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的合规执行情况，保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展的同时注重事前风险防范； 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
2.本财务报表的实际编制期间为2023年03月15日(基金合同生效日)至2023年12月31日，无上一年度可比期间(下同)。 7.2 利润表 会计主体：天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2023年03月15日（基金合同生效日）至2023年12月31日 单位：人民币元
7.3 净资产变动表 会计主体：天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2023年03月15日（基金合同生效日）至2023年12月31日 单位：人民币元
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