[年报]东方红睿逸 (001309): 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

时间:2024年03月29日 11:26:35 中财网

原标题:东方红睿逸 : 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告



东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投
资基金
2023年年度报告

2023年12月31日










基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2024年3月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 03 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15 §5 托管人报告 .................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16 §6 审计报告 .................................................................... 16 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 16 §7 年度财务报表 ................................................................ 18 7.1 资产负债表 ................................................................. 18 7.2 利润表 ..................................................................... 20 7.3 净资产变动表 ............................................................... 21 7.4 报表附注 ................................................................... 23 §8 投资组合报告 ................................................................ 62 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 62 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 63 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 68 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 68 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 68 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 68 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 69 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 69 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 70 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 70 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ............................................................................. 70 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................. 70 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 71 §11 重大事件揭示 ............................................................... 71 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 71 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 71 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 71 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 72 11.8 其他重大事件 .............................................................. 75 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 76 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 76 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 77 §13 备查文件目录 ............................................................... 77 13.1 备查文件目录 .............................................................. 77 13.2 存放地点 .................................................................. 77 13.3 查阅方式 .................................................................. 77
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称东方红睿逸定期开放混合
基金主代码001309
基金运作方式契约型、开放式、发起式,本基金以定期开放式运作,即以运作周期 和到期开放期相结合的方式运作。
基金合同生效日2015年6月3日
基金管理人上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总 额1,357,442,407.85份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明

投资目标本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人获 取稳定的投资收益,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金以36个月为一个运作周期,以长期投资的理念进行大类 资产的配置和个券选择,运用封闭期无流动性需求的优势,同 时,充分考虑每个运作周期中期间开放期的安排,在股票的配置 上,以时间换空间,采用低风险投资策略,为本基金获得更高的 低风险收益;在债券配置上,合理配置久期匹配债券的结构,做 好流动性管理,以期获得更高的投资收益。
业绩比较基准同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率 +1.5%。
风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与 货币市场基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 上海东方证券资产管理有限公司招商银行股份有限公司
信息披 露负责 人姓名周陶张姗
 联系电话021-53950806400-61-95555
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话4009200808400-61-95555 
传真021-633263810755-83195201 
注册地址上海市黄浦区中山南路109号7 层-11层深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 
办公地址上海市黄浦区外马路108号供销 大厦7层-11层深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 
邮政编码200010518040 
法定代表人杨斌缪建民 
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.dfham.com
基金年度报告备置地点上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
会计师事务所普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二 座普华永道中心11楼
注册登记机构中国证券登记结算有限责任 公司北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期 间数据和 指标2023年2022年2021年
本期已实 现收益142,586,539.7727,037,084.43161,130,515.53
本期利润148,652,874.73-107,115,981.42146,665,214.62
加权平均 基金份额 本期利润0.0823-0.04240.0805
本期加权 平均净值 利润率4.31%-2.30%4.34%
本期基金 份额净值 增长率2.39%-2.07%4.67%
3.1.2 期 末数据和 指标2023年末2022年末2021年末
期末可供 分配利润1,185,082,774.501,816,858,280.922,223,978,749.96
期末可供 分配基金 份额利润0.87300.80510.7946
期末基金 资产净值2,562,122,505.264,159,406,215.115,268,411,952.15
期末基金 份额净值1.8871.8431.882
3.1.3 累 计期末指 标2023年末2022年末2021年末
基金份额 累计净值 增长率88.70%84.30%88.20%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去三个月-1.26%0.25%1.07%0.01%-2.33%0.24%
过去六个月-2.58%0.24%2.14%0.01%-4.72%0.23%
过去一年2.39%0.26%4.25%0.01%-1.86%0.25%
过去三年4.95%0.27%12.75%0.01%-7.80%0.26%
过去五年45.27%0.31%21.26%0.01%24.01%0.30%
自基金合同生效 起至今88.70%0.37%36.66%0.01%52.04%0.36%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月,公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。

截至2023年12月31日,本基金管理人共管理东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金、东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红启元三年持有期混合型证券投资基金、东方红聚利债券型证券投资基金、东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金、东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金、东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和稳健养老目标两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红优质甄选一年持有期混合债债券型证券投资基金、东方红智远三年持有期混合型证券投资基金、东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券投资基金、东方红多元策略混合型证券投资基金、东方红锦丰优选两年定期开放混合型证券投资基金、东方红远见价值混合型证券投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红启阳三年持有期混合型证券投资基金、东方红创新趋势混合型证券投资基金、东方红启华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、东方红启盛三年持有期混合型证券投资基金、东方红启程三年持有期混合型证券投资基金、东方红新海混合型证券投资基金、东方红新源三年持有期混合型证券投资基金、东方红内需增长混合型证券投资基金、东方红安盈甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金、东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金、东方红智选三年持有期混合型证券投资基金、东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金、东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金、东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金、东方红 ESG 可持续投资混合型证券投资基金、东方红锦融甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金、东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金、东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金、东方红短债债券型证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红民享甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、东方红中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、东方红锦惠甄选 18 个月持有期混合型证券投资基金、东方红共赢甄选一年持有期混合型证券投资基金、东方红先进制造混合型证券投资基金、东方红颐安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红30天滚动持有纯债债券型证券投资基金、东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、东方红6个月持有期债券型证券投资基金、东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金、东方红远见领航混合型发起式证券投资基金、东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金、东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金、东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、东方红60天持有期纯债债券型证券投资基金,共计101只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限证券从 业年限说明

  任职日期离任日期  
孔令 超上海东方 证券资产 管理有限 公司固定 收益研究 部总经 理、基金 经理2018年6 月1日-12年上海东方证券资产管理有限公司固定收 益研究部总经理、基金经理,2016年08 月至今任东方红策略精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金基金经理、2016 年08月至今任东方红汇利债券型证券投 资基金基金经理、2016年08月至今任东 方红汇阳债券型证券投资基金基金经理、 2018年03月至今任东方红目标优选三年 定期开放混合型证券投资基金基金经理、 2018年05月至今任东方红配置精选混合 型证券投资基金基金经理、2018年06月 至今任东方红创新优选三年定期开放混 合型证券投资基金基金经理、2018年06 月至今任东方红睿逸定期开放混合型发 起式证券投资基金基金经理、2018年07 月至今任东方红稳健精选混合型证券投 资基金基金经理、2019年09月至今任 东 方红聚利债券型证券投资基金基金经理、 2020年01月至2021年12月任东方红品 质优选两年定期开放混合型证券投资基 金基金经理。北京大学金融学硕士。曾任 平安证券有限责任公司总部综合研究所 策略研究员,国信证券股份有限公司经济 研究所策略研究研究员。具备证券投资基 金从业资格。
纪文 静上海东方 证券资产 管理有限 公司董事 总经理、 公募固定 收益投资 部总经 理、基金 经理2015年7 月14日2023年4 月15日16年上海东方证券资产管理有限公司董事总 经理、公募固定收益投资部总经理、基金 经理,2015年07月至今任东方红领先精 选灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、2015年07月至2023年04月任东方 红睿逸定期开放混合型发起式证券投资 基金基金经理、2015年07月至2022年 11 月任东方红稳健精选混合型证券投资 基金基金经理、2015年07月至2017年 09 月任东方红策略精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金基金经理、2015 年 10月至2021年12月任东方红6个月定 期开放纯债债券型发起式证券投资基金 (原东方红纯债债券型发起式证券投资 基金)基金经理、2015年11月至今任东 方红收益增强债券型证券投资基金基金 经理、2015年11月至今任东方红信用债 债券型证券投资基金基金经理、2016 年
     05 月至今任东方红稳添利纯债债券型发 起式证券投资基金基金经理、2016年05 月至 2017 年 08 月任东方红汇阳债券型 证券投资基金基金经理、2016年06月至 2017年08月任东方红汇利债券型证券投 资基金基金经理、2016年08月至今任东 方红战略精选沪港深混合型证券投资基 金基金经理、2016年09月至今任东方红 价值精选混合型证券投资基金基金经理、 2016年11月至2021年12月任东方红益 鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、 2017年04月至今任东方红智逸沪港深定 期开放混合型发起式证券投资基金基金 经理、2017年08月至2018年11月任东 方红货币市场基金基金经理、2023年03 月至今任东方红共赢甄选一年持有期混 合型证券投资基金基金经理。2023年09 月至今任东方红 6 个月持有期债券型证 券投资基金基金经理。江苏大学经济学硕 士。曾任东海证券股份有限公司固定收益 部投资研究经理、销售交易经理,德邦证 券股份有限公司债券投资与交易部总经 理。具备证券投资基金从业资格。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规关于公平交易的规定,公司建立了与公平交易相关的控制制度、流程以及信息披露程序等,保证公司在投资管理活动中公平对待各投资组合,防范不同投资组合之间进行利益输送,并定期对同向交易、反向交易和异常交易行为进行监控和分析。交易部使用恒生交易系统中的公平交易模块进行交易执行和分配,风险管理部对公司各投资组合及组合之间的交易行为进行事后分析,校验公平交易执行情况。对于同向交易,风险管理部侧重于对公司管理的不同产品(包含了公募产品、私募产品)的整体收益率差异、投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内交易所竞价交易的所有交易记录,在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)的同向交易价差按两两组合进行显著性检验,并根据显著性检验结果,对符合异常交易筛选条件并超过规定阈值的交易记录,通过逐笔检查或抽样分析的方法,分析相应交易行为的公平性。

对于反向交易,原则上禁止组合间的日内反向交易,完全按照有关指数构成比例进行投资的投资组合除外。如有投资策略或流动性等特殊需要的,需由投资经理提供投资依据,经投资决策委员会审慎审批后留档备查。报告期内未发现公司管理的投资组合间存在违反公平交易原则的交易行为。

4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年权益市场小幅下跌,上证指数全年下跌 3.7%。本产品全年维持了中枢以上的权益仓位,但在结构上做出了一些调整。

一是对于一些传统行业龙头,如电信运营商、金融地产、建筑、电力、公用事业等,过去几年我一直强调其市场价格低估了这些公司盈利的稳定性和持续性,具有较好的配置价值。目前我仍然看好这些领域的部分公司,但由于过去一年其估值水平不断上升,性价比有所下降,因此我在这类公司上的配置比例呈现逐渐下降的趋势。

二是我之前一直持仓的电子、计算机、传媒等成长类行业,在二季度我减持了一部分大幅上涨的计算机公司,另外下半年增持了一些机器人、MR相关的公司。我仍然看好一些新技术和新的消费终端带来的投资机会。

三是一些我过去两年一直低配的广义核心资产行业,包括大消费、新能源、高端制造等等,之前由于估值处于偏高位置,本产品对这类品种的配置比例一直不高。但2023年随着这类资产估值不断压缩,从中开始能选出越来越多值得投资的标的,因此2023年这类行业的整体配置比例有所增加。

债券市场方面,本产品全年整体维持了中枢以下的债券比例,节奏上根据收益率情况进行了一些动态调整。债券相对低配的主要原因在于我认为由于股票市场整体的估值水平较低,因此在股市中能找到很多类债券资产,考虑其较好的经营稳定性和现金流,以及较高的股息率水平,这类资产是较好的债券资产的替代品。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.887元,份额累计净值为1.887元。本报告期基金份额净值增长率为2.39%,同期业绩比较基准收益率为4.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
过去三年的宏观环境下,市场对于权益资产的盈利预期经历了逐渐下调的过程,权益资产表现相对较差。但自2023年下半年开始,我陆续开始观察到一些积极信号,包括财政端政策更加积极,以及下半年名义增速企稳背景下,企业利润开始见底回升。目前市场表现已经隐含了对2024年较为悲观的假设,在这种环境下,我对未来的权益市场表现更为乐观,仍将维持相对偏高的股票配置比例。结构上,过去两年持仓中大盘价值类占比较高,但随着其他行业股价的下跌,我在其他很多行业领域也开始能够选出很多符合投资要求的公司,因此产品在股票行业配置上重新回归均衡。债券方面,虽然一些红利公司估值有所提升,但由于债券收益率水平在过去一年也出现了较大幅度的下行,因此比较来看我仍然偏好用部分高股息公司来替代债券,因此债券部分整体持仓仍然维持中低久期,主要以3年以内高等级信用债为主。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司日常监察稽核工作主要由合规稽核部和风险管理部根据职责分工开展,2023年开展了如下主要工作:
在合规管理履职方面:(1)切实履行日常合规管理职责,包括合规审查、合规宣导、合规培训、合规报告、合规咨询、合规检查/稽核、监管沟通与配合;(2)强化落实员工执业行为管理,包括加强员工投资申报督导工作,对新任投资人员进行上岗前合规谈话,进一步完善即时通讯工具管控,进一步加强合规监测工作;(3)切实履行反洗钱管理职责;(4)稳步跟进各类法律事务;(5)深入开展合规专题研究。

在风险管理履职方面:(1)切实履行日常风险管理职责,做到事前、事中、事后风险管理,按时完成内外部各类定期风控报告及数据报送,并对公司风控指标进行持续监测;(2)结合监管要求和市场环境变化,继续加强投资内控体系建设;(3)持之以恒加强风控系统建设,保障产品及业务稳定运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性,对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致(中国证监会规定的特殊品种除外)。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值,本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系,估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构。本基金管理人估值委员和估值人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第26174号
6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告
审计报告收件人东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金全体基金 份额持有人
审计意见(一)我们审计的内容 我们审计了东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基 金(以下简称“东方红睿逸定期开放混合基金”)的财务报表, 包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表 和净资产变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制,公允反映了东方红睿逸定期开放混合基
 金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成 果和净资产变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东方红睿逸 定期开放混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项-
其他事项-
其他信息东方红睿逸定期开放混合基金的基金管理人上海东方证券 资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他 信息负责。其他信息包括东方红睿逸定期开放混合基金 2023 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大 错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需 要报告。
管理层和治理层对财务报表的责 任东方红睿逸定期开放混合基金的基金管理人上海东方证券 资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按 照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公 允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估东方红睿逸 定期开放混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的 事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理 层计划清算东方红睿逸定期开放混合基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督东方红睿逸定期开放混合基金 的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责 任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计 报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准 则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由 于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能

 影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常 认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判 断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对东方红睿 逸定期开放混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致东方红 睿逸定期开放混合基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名张振波金诗涛
会计师事务所的地址上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中 心11楼 
审计报告日期2024年3月28日 
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日:2023年12月31日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2023年12月31日上年度末 2022年12月31日
资 产:   
货币资金7.4.7.1261,737.19168,000.32
结算备付金 81,270,554.3268,114,409.15
存出保证金 93,726.04121,333.24
交易性金融资产7.4.7.23,287,021,517.294,891,570,546.57
其中:股票投资 872,005,992.071,216,661,161.33
基金投资 --
债券投资 2,384,789,867.693,674,909,385.24
资产支持证券投资 30,225,657.53-
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款 372,111.563,568,095.82
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产7.4.7.8--
资产总计 3,369,019,646.404,963,542,385.10
负债和净资产附注号本期末 2023年12月31日上年度末 2022年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款 804,238,089.33800,084,050.10
应付清算款 13,357.9614.47
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1,725,851.402,828,951.66
应付托管费 431,462.85707,237.93
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 103,069.13159,076.14
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债7.4.7.9385,310.47356,839.69
负债合计 806,897,141.14804,136,169.99
净资产:   
实收基金7.4.7.101,357,442,407.852,256,731,347.34
未分配利润7.4.7.121,204,680,097.411,902,674,867.77
净资产合计 2,562,122,505.264,159,406,215.11
负债和净资产总计 3,369,019,646.404,963,542,385.10
注: 报告截止日2023年12月31日,基金份额净值1.887元,基金份额总额1,357,442,407.85份。

7.2 利润表
会计主体:东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年12月31日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2023年1月1日至2023 年12月31日上年度可比期间 2022年1月1日至2022 年12月31日
一、营业总收入 198,507,836.98-42,183,219.48
1.利息收入 2,941,455.352,320,817.95
其中:存款利息收入7.4.7.131,177,677.97743,603.09
债券利息收入 --
资产支持证券 利息收入 --
买入返售金融 资产收入 1,763,777.381,577,214.86
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以 “-”填列) 181,460,537.7278,464,189.18
其中:股票投资收益7.4.7.1473,641,539.73-74,462,995.90
基金投资收益 --
债券投资收益7.4.7.1588,298,331.51117,577,402.46
资产支持证券 投资收益7.4.7.16240,657.53-
贵金属投资收 益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.1919,280,008.9535,349,782.62
以摊余成本计 量的金融资产终止确 认产生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益 (损失以“-”号填 列)7.4.7.206,066,334.96-134,153,065.85
4.汇兑收益(损失以 “-”号填列) --
5.其他收入(损失以 “-”号填列)7.4.7.218,039,508.9511,184,839.24
减:二、营业总支出 49,854,962.2564,932,761.94
1.管理人报酬7.4.10.2.127,795,242.0548,287,716.72
2.托管费7.4.10.2.26,948,810.609,352,463.43
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 14,610,896.506,757,502.50
其中:卖出回购金融 资产支出 14,610,896.506,757,502.50
6.信用减值损失7.4.7.22--
7.税金及附加 201,580.79234,753.33
8.其他费用7.4.7.23298,432.31300,325.96
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列) 148,652,874.73-107,115,981.42
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损 以“-”号填列) 148,652,874.73-107,115,981.42
五、其他综合收益的 税后净额 --
六、综合收益总额 148,652,874.73-107,115,981.42
7.3 净资产变动表
会计主体:东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年12月31日
单位:人民币元

项目本期 2023年1月1日至2023年12月31日  
 实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产2,256,731,347.341,902,674,867.774,159,406,215.11
二、本期期初净资产2,256,731,347.341,902,674,867.774,159,406,215.11
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填 列)-899,288,939.49-697,994,770.36-1,597,283,709.85
(一)、综合收益总 额-148,652,874.73148,652,874.73
(二)、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 (净资产减少以“-” 号填列)-899,288,939.49-846,647,645.09-1,745,936,584.58
其中:1.基金申购款8,987,320.638,469,141.7117,456,462.34
2.基金赎回 款-908,276,260.12-855,116,786.80-1,763,393,046.92
(三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 动(净资产减少以 “-”号填列)---
四、本期期末净资产1,357,442,407.851,204,680,097.412,562,122,505.26
项目上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日  
 实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产2,799,022,868.372,469,389,083.785,268,411,952.15
二、本期期初净资产2,799,022,868.372,469,389,083.785,268,411,952.15
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填 列)-542,291,521.03-566,714,216.01-1,109,005,737.04
(一)、综合收益总 额--107,115,981.42-107,115,981.42
(二)、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数 (净资产减少以“-” 号填列)-542,291,521.03-459,598,234.59-1,001,889,755.62
其中:1.基金申购款4,124,401.183,495,016.347,619,417.52
2.基金赎回 款-546,415,922.21-463,093,250.93-1,009,509,173.14
(三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 动(净资产减少以 “-”号填列)---
四、本期期末净资产2,256,731,347.341,902,674,867.774,159,406,215.11
报表附注为财务报表的组成部分。 (未完)
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