[年报]长信医疗保健混合(LOF)C (013154): 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
原标题:长信医疗保健混合(LOF)C : 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投 资基金(LOF) 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2024年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”,下同)根据本基金基金合同的规定,于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ 2 1.1 重要提示 ...................................................................2 1.2 目录.......................................................................3 §2 基金简介 ............................................................. 5 2.1 基金基本情况 ...............................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................6 2.4 信息披露方式 ...............................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6 3.2 基金净值表现 ...............................................................8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................10 §4 管理人报告 .......................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................16 §5 托管人报告 .......................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............17 §6 审计报告 ............................................................ 17 6.1 审计报告基本信息 ..........................................................17 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................17 §7 年度财务报表 ......................................................... 19 7.1 资产负债表 ................................................................19 7.2 利润表 ....................................................................20 7.3 净资产变动表 ..............................................................21 7.4 报表附注 ..................................................................23 8.1 期末基金资产组合情况 ......................................................51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...............57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .........57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...............57 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................58 8.12 投资组合报告附注 .........................................................58 §9 基金份额持有人信息 ................................................... 58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................58 9.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................59 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................59 §10 开放式基金份额变动................................................... 60 §11 重大事件揭示 ........................................................ 60 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................60 11.4 基金投资策略的改变 .......................................................60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .........................................61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................61 11.8 其他重大事件 .............................................................62 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ....................64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................64 §13 备查文件目录 ........................................................ 64 13.1 备查文件目录 .............................................................64 13.2 存放地点 .................................................................65 13.3 查阅方式 .................................................................65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信医疗保健混合(LOF)A
2、长信医疗保健混合(LOF)A图示日期为2015年7月20日至2023年12月31日,长信医疗保健混合(LOF)C图示日期为2021年8月12日(份额增加日)至2023年12月31日。 3、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:长信医疗保健混合(LOF)C 图示份额计算期间为自份额增加日2021年8月12日至2023年12月31日,2021年净值增长率按长信医疗保健混合(LOF)C份额实际存续期计算。 长信医疗保健混合(LOF)A份额过去五年计算期间为2019年1月1日至2023年12月31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。 截至2023年12月31日,本基金管理人共管理90只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、长信易进混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证券投资基金、长信30天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、长信稳健成长混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳航30天持有期中短债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金、长信中证1000指数增强型证券投资基金、长信均衡优选混合型证券投资基金、长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固 60天滚动持有债券型证券投资基金、长信汇智量化选股混合型证券投资基金、长信120天滚动持有债券型证券投资基金、长信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。 2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能: (1)严格按照时间顺序发送委托指令; (2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限价范围内的,系统自动将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合且不同投资经理针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比例达到5:1或以上的,根据市场情况审核后通过人工分发给不同交易员豁免公平交易。 3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,系统 4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。 5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令外,申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不符的,应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的,应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2023年,医药板块走势较为震荡,细分领域分化较大,风格切换较为剧烈和频繁。具体来说,上半年地缘政治危机叠加美债收益率持续走高,市场避险情绪持续升温 ,资金流动性一度较紧。在此背景下,医药一级市场投融资数据乏善可陈,同时业绩高基数压力使得CXO等板块表观增速一般,因而 CXO、仿创药等板块震荡下行;而同时,中药、流通板块相对较好,一方面因为中药入保销售放量预期,另一方面全市场小市值低估值风格显著占优。进入3季度后,医药反腐成为压制医药股价表现的核心要素,我们认为医药反腐毫无疑问有助于行业长期健康稳健发展,但短期对常规医疗工序特别是设备耗材采购亦有一定影响,医药全年增速下调已形成普遍预期,叠加美债收益持续走高驱使外资不断流出,医药板块季度内调整较大。进入4季度,伴随美债收底再次回落。报告期内,我们借助风险模型对产品风险暴露进行合理有效的管控,在跟踪基准指数基础上,尽量减少风格因子的过多暴露,降低风格切换带来的回撤成本,力求实现稳健的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2023年12月31日,长信医疗保健混合(LOF)A基金份额净值为1.372元,份额累计净值为1.912元,本报告期内长信医疗保健混合(LOF)A净值增长率为-5.96%;长信医疗保健混合(LOF)C基金份额净值为1.360元,份额累计净值为1.360元,本报告期内长信医疗保健混合(LOF)C净值增长率为-6.34%,同期业绩比较基准收益率为-6.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在当前时点,我们认为对医药板块有较多积极因素正在发生:第一,美联储加息暂停,预计本轮加息周期有望宣告结束,美债收益率回落有助于缓解资金流动性紧张,同时有助于修复医药投融资数据,届时长久期资产如 CXO、创新药等有望迎来表现;第二,国内疫情和反腐对表观增速带来的扰动已基本出清,而近几次集采和国谈均较为温和,有助于形成稳定预期,医药板块增速有望迎来触底;第三,上半年将举办多场国际医药研讨会议,届时多家创新药龙头有望在会上披露相关管线研发进展,有助于提振创新药投资情绪;第四,医药板块自高点调整较大,当前估值已较具性价比,向下安全边际较高。届时我们将从基本面、情绪面、交易面等多维度自下而上精选个股,力求获得稳健的超额收益表现。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本年度内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规,时刻以合规运作、防范风险为核心,以维护基金持有人利益为宗旨,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作,对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本年度内,为确保监管要求的有效实施,公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求以及公司内部控制执行情况,积极开展公司业务流程及风险梳理的工作,适时组织召开内部控制委员会会议,对各项监管要求进行解读,并对各业务部门业务流程及制度规范的调整进行深入探讨,加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。 本年度内,监察稽核部以组合压力测试为主要方式,定期对投资组合的风险状况进行检测,对投资组合整体流动性情况进行分析,并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临的风险进行沟通、讨论,防范组合风险事件发生。 的理念,不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系,做好各项内控工作,努力防范和控制各种风险,确保基金资产的规范运作,充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 根据相关法律法规,本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序,设立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成,相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。 对于基金的估值政策和估值原则,公司已与基金托管人充分沟通,并达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体:长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2023年12月31日 单位:人民币元
7.2 利润表 会计主体:长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2023年1月1日至2023年12月31日 单位:人民币元
会计主体:长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 单位:人民币元
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