[年报]凯石澜龙头经济持有期混合 (006430): 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
原标题:凯石澜龙头经济持有期混合 : 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 送出日期:2024年 03月 29日 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。 本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ....................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况............................................................................................... 9 §4 管理人报告 ................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 16 §5 托管人报告 ................................................................................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 17 §6 审计报告 ..................................................................................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 .............................................................................................................................. 20 7.1 资产负债表 .......................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ................................................................................................................................. 22 7.3 净资产变动表 ...................................................................................................................... 23 7.4 报表附注 ............................................................................................................................. 25 §8 投资组合报告 .............................................................................................................................. 54 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................ 54 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 66 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 66 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 66 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 67 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 68 §10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 68 §11 重大事件揭示 ............................................................................................................................ 68 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................. 68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 68 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 69 11.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 69 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 69 11.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 70 §12 备查文件目录 ............................................................................................................................ 71 12.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 71 12.2 存放地点 ............................................................................................................................ 71 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 71 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
2.2 基金产品说明
凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 凯石基金管理有限公司（简称“凯石基金”）是全国首家全自然人持股的“私转公”公募基金管理公司，于2017年5月10日正式成立。公司经营范围为公募基金管理，涉及基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。总部设于上海。 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金和特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： （1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息共享体系，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队晨会、例会等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 （2）在投资环节，公司针对基金、资产管理计划设立了投资决策委员会，各委员会根据议事规则召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 （3）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照"时间优先、价格优先、比例分配"的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。 （4）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。 核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。 （5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年权益市场波澜起伏，大盘震荡下行，行业频繁轮动和不断变化的主题投资成为结构性主线。具体来看，上证综指全年累计跌幅3.70%，收于3000点以下；深证成指、沪深300、创业板指全年累计涨跌幅分别为-13.54%、-11.38%、-19.41%；北交所指数的代表北证50一枝独秀，全年累计涨幅14.92%。具体来看，申万一级行业指数中，表现相对较好的五个行业包括：通信行业变化幅度为25.75%，传媒行业变化幅度为16.80%，计算机行业变化幅度为8.97%，电子行业变化幅度为7.25%，石油石化行业变化幅度为4.32%。表现相对较差的五个行业中，美容护理行业变化幅度为-32.03%，商贸零售行业变化幅度为-31.30%，房地产行业变化幅度为-26.39%，电力设备行业变化幅度为-26.19%，建筑材料行业变化幅度为-22.64%。 经济方面：2023年中国经济开启疫后正常化之路，经济修复进程曲折。分季度来看，2023年第一季度经济运行总体良好，实际GDP同比增速达到4.5%；随着疫后补偿性增长降温，叠加房地产景气度超预期回落，第二季度经济动能减弱，实际GDP同比增速在低基数下修复到6.3%；第三季度政府稳增长政策落地显效，经济略有回暖，实际GDP同比增速为4.9%；第四季度有望延续恢复态势，全年经济增长速度或能达到预期目标。 具体来看，2023年1-12月份，社会消费品零售总额471495亿元，同比增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额422881亿元，同比增长7.3%。随着一系列扩内需促消费政策落地显效，叠加去年同期低基数的影响，我国消费市场在2023年保持恢复态势，但居住类商品消费持续低迷、商品和服务消费市场有效供给不足的问题仍然存在，当前居民消费能力和消费信心有待增强。 2023年1-12月份，全国规模以上工业企业实现利润总额76858.3亿元，同比降幅收窄至2.3%。全年来看，上游原材料价格回落或对中下游制造业利润改善有所支撑，12月以来出口改善或对电气机械、汽车等外需敞口较大行业有所提振。展望2024年，1-2月工业企业利润增速可能受去年同期低基数提振，布伦特油价虽环比小幅上行但同比降幅仍有凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 2023年1-12月份，中国货物进出口总额41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口总额23.77万亿元，同比增长0.6%；进口总额17.99万亿元，同比下降0.3%。具体来看，高附加值的机电产品出口13.92万亿元，同比增长2.9%，占出口总值的58.6%；其中，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能蓄电池等“新三样”产品合计出口突破万亿元大关，同比增长29.9%。此外，民营企业主力作用增强，根据进出口记录，2023年外贸经营主体首次突破60万家。整体来看，在全球经济复苏乏力、外部环境不确定性增强的背景下，我国2023年出口仍然表现出一定韧性，但当前主要受益于全球制造业复苏带来的数量红利，价格仍为拖累项，需重点关注海外需求以及价格端的边际变化。 2023年1-12月份，全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，同比增长3.0%。其中，制造业投资同比增长6.5%，增速提高0.2个百分点；基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.9%，增速加快0.1个百分点。在稳增长政策推动下，2023年全年制造业和基建投资小幅回升，房地产开发投资为明显拖累，同比降幅达到9.6%。展望未来，随着万亿国债的逐步投放与使用，有望对投资端形成支撑，但整体回暖仍然承压。 业绩方面：在宏观经济持续复苏的背景下，2023年前三季度A股上市公司业绩增速实现企稳回升。具体来看，全A/全A非金融/全A非金融石油石化累计营收增速分别为1.56%/3.24%/3.98%；全A/全A非金融/全A非金融石油石化累计归母净利润增速分别为-0.72%/-3.35%/-3.21%。分板块来看，沪深主板上市公司保持稳健经营；创业板上市公司营收增速超过8%，大幅领先其他板块；科创板净利润增速回落幅度较大。分行业来看，社会服务、交通运输、美容护理、汽车、轻工制造以及纺织服饰行业实现连续三个季度净利润增速边际改善；具体到二级行业，影视院线、旅游及景区、酒店餐饮、商用车和教育今年以来连续三个季度净利润实现正增长且增速持续边际改善。 风险偏好方面：2023年受到对国内宏观经济增速预期调整、美债利率大幅攀升以及国际地缘政治波动等多重因素的影响，我国资本市场风险偏好回落，在政策催化下尚未得到明显提振。长期来看，风险偏好的修复依赖于国内企业盈利能力、美联储降息节奏以及海内外资金流动性等边际好转带来的信心回暖。 回顾2023年，本基金重点配置了以下几个方向： 1）数字经济板块：数字经济已经提高到国家战略高度，特别积极关注人工智能带来的投资机会；2）医药板块：具有核心管线的创新药，出口产业链以及医药刚需；3）高端制造板块：自主可控，进口替代，中国供应全世界；4）油运板块：供给上不来，叠加俄乌冲突带来运距拉长，油轮板块进入顺周期新阶段。 本基金继续坚持了追求稳健基础上超额收益的稳健配置策略，遵守了契约规定的仓位限制要求，继续持有大健康、科技制造行业，灵活配置新能源、金融等行业子领域，注重优中选优，选择宏观格局景气(M)好、核心竞争优势(ROE优选）强、增长（G）可凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 好子行业或者公司之间动态轮动配置，做好股、债仓位适度灵活配置，获取稳健收益基础上的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石澜龙头经济持有期混合基金份额净值为0.5566元，本报告期内，基金份额净值增长率为-17.83%，同期业绩比较基准收益率为-6.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 否极泰来，万物更替。从宏观流动性到微观流动性改善：美元周期下行，国内利率持续回落，权益资产在低位具备配置吸引力，政策活跃资本市场引导中长期资金入市，股票供给下降。 海外来看，2024年美国有望进入降息周期，非美货币持续贬值的压力有所减轻，同时美国以人工智能为代表的新兴科技领域正进入加速发展期。A股相关映射公司值得积极关注。 沪深两市经过近三年的调整，整体估值水平已不高。结合历史情况来看，中长期重要底部往往是多重因素共同作用的结果，过程比较复杂，保持耐心是非常必要的。 胜率方向，2024年景气向上行业，分子弹性关注产业周期（AI/数据，智能驾驶）+困境改善（医药）+高端制造（半导体+新能源）+海外出口链；赔率角度，顺周期悲观一致预期下存在估值修复机会，待政策及资金催化，关注油运/有色（金铜等）。 看好2024年的投资机会——机会是跌出来的，主要有以下几个方向： 1、人工智能：人工智能是科技革命，看好AI未来发展的广阔前景。AI三要素算力、模型及数据，目前最看好和算力相关的一些公司。主要还是铲子股逻辑，挖金矿不一定赚钱，但卖工具及牛仔裤的公司肯定赚钱。从这个逻辑出发，寻找标的。从产业链角度来看，算力当中最好的、壁垒最高的是做GPU的芯片设计公司，龙头公司都基本是美国企业，a股映射公司和他们的差距较大，很难真正受益。不过中国还是有能够参与到全球算力浪潮，并且具有世界级竞争力的子行业，那就是光模块。光模块需求的确定性加强，行业上行周期的确定性加强，AI超算场景下，高速率、大密度光连接的确定性加强，以及国内外AI算力建设有望迎来上行周期。国内光模块龙头公司大部分都是出口为主，主要客户基本上是海外互联网巨头，算力的军备竞赛带来了行业需求爆发式增长； 2、高端制造板块：自主可控，进口替代，中国供应全世界。主要看好的是半导体、新能源汽车这几个方向。半导体设备和半导体设计的投资逻辑及节奏有所区别，半导体设备主要是自主可控、进口替代为主线，特别是量测、光刻机、蚀刻等国产化率在20%以下的环节，一些优秀的的中国公司正逐步替代国外厂商，实现从0到1的突破，正在从1到N的发展阶段；半导体设计受到消费电子等下游行业低迷的影响，处于周期底部。未凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 来几个季度随着AI、MR等新需求的拉动，半导体设计有望走出底部，进入新的景气周期。 新能源车等产业链实现国产化，产品具备全球竞争力。电池、电机、电控、轻量化、智能化等产业链的产能和技术积累具有领先优势。跟随特斯拉海外扩产，中国自己的龙头新能源公司上半年实现近100%的销量增长，实属难能可贵。国家政策的支持和拉动，新能源汽车方面的优势将孕育较多的投资机会； 3、油运、船舶：供给受限，需求由于俄乌冲突导致运距拉长。（1）供给上不来，船队老龄化、船厂产能紧张、环保约束强制降速、油轮船达峰先于碳达峰。（2）俄乌冲突导致运距拉长，新政治环境下欧洲减少俄罗斯能源依赖的大趋势难以改变。（3）红海事件等地缘政治事件对行业带来正面影响。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司以维护基金份额持有人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和监察稽核部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）制度建设与完善 2023年度，公司在已经搭建的内控管理制度框架下，根据监管动态及业务的发展，为了进一步完善内控管理体系，新增及修订18部规章制度。具体制度包括《凯石基金管理有限公司关联交易管理制度》、《凯石基金管理有限公司基金资产估值委员会管理办法》、《凯石基金管理有限公司交易对手库管理办法》、《凯石基金管理有限公司固定收益管理办法》、《凯石基金管理有限公司债券库管理细则》、《凯石基金管理有限公司逆回购质押品管理细则》、《凯石基金管理有限公司证券投资顾问业务管理办法》、《凯石基金管理有限公司销售管理办法》、《凯石基金管理有限公司产品风险等级评价管理办法》、《凯石基金管理有限公司资料档案管理制度》、《凯石基金管理有限公司投资者教育工作制度》、《凯石基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》等。 （二）开展定期和专项合规检查 我司每日登记监督公司投资、交易人员的手机等移动通讯工具在交易时间的集中管理情况，每季度对公司的监控录像、电子邮件、电话录音、即时聊天记录以及无线网卡的使用进行合规检查，每季度按照制度规定，要求公司员工对个人证券投资情况进行申报。监察稽核部按要求进行2023年度的合规检查和合规有效性评估，评估范围覆盖公司所有部门，并且在产品募集和投资过程中进行合规检查和合规提示。 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，监察稽核部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总经理、投资总监、研究总监、运营总监、基金会计主管、监察稽核等成员组成，同时，督察长、相关基金经理、总经理指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司总经理、基金会计主管等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；截止报告期末本基金管理人已于中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
7.3 净资产变动表 会计主体：凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元
 |