[年报]平安兴鑫回报一年定开混合 (011392): 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
原标题:平安兴鑫回报一年定开混合 : 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投 资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2024年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024年 03月 28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。 本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 7 3.3 其他指标 ................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 9 §4 管理人报告 .................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 14 §5 托管人报告 ................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14 §6 审计报告 ................................................................... 14 6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 14 §7 年度财务报表 ............................................................... 16 7.1 资产负债表 ................................................................ 16 7.2 利润表 .................................................................... 17 7.3 净资产变动表 .............................................................. 19 7.4 报表附注 .................................................................. 21 §8 投资组合报告 ............................................................... 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 57 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................. 57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 57 8.14 投资组合报告附注 ......................................................... 57 §9 基金份额持有人信息 ......................................................... 58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 58 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ............................................................................ 59 §10 开放式基金份额变动 ........................................................ 59 §11 重大事件揭示 .............................................................. 59 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 59 11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 60 11.8 其他重大事件 ............................................................. 61 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 63 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 .................... 63 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 63 §13 备查文件目录 .............................................................. 63 13.1 备查文件目录 ............................................................. 63 13.2 存放地点 ................................................................. 63 13.3 查阅方式 ................................................................. 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金本报告期内无其他指标。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金基金合同于2021年03月23日成立，自合同生效日以来未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日，平安基金总部位于深圳，注册资本金为13亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金"以专业承载信赖"，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块（其中资产证券化及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展）。截至 2023年 12月31日，平安基金共管理194只公募基金，公募资产管理总规模约为5668亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的，其薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩，具体按其综合业绩表现、管理规模和对团队的贡献等情况进行评定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 《平安基金管理有限公司公平交易制度》、《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估，形成分析报告，由法律合规监察部、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 针对基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形，公司进一步加强了对投资指令下达、交易执行和反向交易控制等环节的控制措施，同时强化了对相关同反向交易价差及组合收益率差异的事后监测分析，按监管要求完善了相关信息披露，进一步落实对兼任基金经理投资交易行为的规范和监督。本报告期内，相关制度措施执行情况良好，未发现同一基金经理管理公募基金、私募资产管理计划之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年宏观基本面表现为持续探底的过程，在传统的库存周期框架里，经济处于主动去库过程中；政策方面，在科技、数字经济、高端制造等领域积极推进，房地产政策也出现了态度转变；流动性方面，国内保持了持续的宽松，海外的通胀粘性导致美债利率持续高位，对市场风险偏好造成了一定的压制。整个市场风险偏好在下半年急速下降，局部的热点快速轮动造成短期博弈噪音较多，价值投资显得尤为困难。 本组合保持哑铃策略，基于“弱预期”和“弱现实”的市场环境，均衡配置价值和成长。从价值角度，基于长期资本开支不足、短期库存低位、供给收缩明显的上游资源品进行了配置；从成长角度，基于产业趋势和渗透率，配置了人工智能板块，包括算力和应用，从产业链中选择了格局较好、成长性较高的龙头公司进行了适当配置。我们持续关注，那些不被世界改变的和改变世界的投资机会。 回顾2023年的投资市场，无疑是坎坷的一年，本基金产品未能完成保值增值的使命，对所有持有人深感抱歉。作为投资管理人，我们常常怀着一颗赤诚的心，希望战胜市场，希望为投资者创造较好的回报，热情地、积极地学习着，全身心投入市场，但股票市场常常变幻莫测，过去的框架可能不再适用，2023年对经济复苏的乐观预期定价从事后结果看来肯定是过度自信了。面对未来不确定性增加的内外部环境中，市场短期的波动可能会出现的更加频繁，也很难见到明确的、大的产业趋势，投资的工作依然充满困难。但从某些局部的领域依然存在供需格局优化，或者科技创新的进步，我们会尽力的参与到这些机会中。面对市场难以琢磨的波动，常常感到无能为力的焦虑。但，我们依然对未来充满信心，尤其在市场最悲观的时候保持乐观和耐心，是作为专业投资机构应该有的理性态度。我们依然保持研究的热情、勤奋的学习，不断迭代旧的投资框架，与时俱进；我们依然相信专业和坚持会创造长期的价值。我们始终牢记投资者的信任和托付，怀着积极的心态，如履薄冰的做好投资工作。我们相信，一定有一些坚持，能从冰封的土地里，培育出成千上万支花朵！ 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.5652元，本报告期基金份额净值增长率为-29.77%，业绩比较基准收益率为-7.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，2024年的经济修复可能还有波折，但不改筑底回升的趋势，当下处在基本面和信心都走弱的状态，股票市场的估值也蕴含了一定程度悲观定价。对未来做理性假设下，价值板块应该有复苏预期、流动性宽松共同驱动的估值修复行情。同时成长板块，很多科技企业今年也会逐季兑现业绩，迎来景气趋势的投资机会。当然，从风险的角度，2024年，全球的地缘政治，国内地产的需求以及地方债务等领域，依然存在不确定性。所以，投资的标的选择上，更加谨慎的评估公司的资产质量，现金流状况以及管理层的动力，只有好的资产和稳健优秀的管理层才能真正创造价值回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体：平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金 单位：人民币元
会计主体：平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2885号《关于准予平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,027,169,256.53元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第0085号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2021年 3月 23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,027,509,565.19份基金份额，其中认购资金利息折合 340,308.66份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或自每一个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的一年对日的前一日(包括该日)止，如该对日为非工作日或没有对应的日历日期，则封闭期至该对日的下一个工作日的前一日止。本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每一个封闭期结束后第一个工作日起(含)，本基金即进入开放期，每个开放期的原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为60%-100%(在开放期开始前一个月和结束后一个月以及开放期内基金投资不受该比例限制)，其中投资港股通标的股票不超过股票资产的50%。开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基本不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。（未完）  |