[年报]银华瑞祥一年持有期混合 (011733): 银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

时间:2024年03月29日 02:09:17 中财网

原标题:银华瑞祥一年持有期混合 : 银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告



银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金
2023年年度报告

2023年12月31日










基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2024年3月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 §5 托管人报告 .................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 §6 审计报告 .................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17 §7 年度财务报表 ................................................................ 19 7.1 资产负债表 ................................................................. 19 7.2 利润表 ..................................................................... 20 7.3 净资产变动表 ............................................................... 22 7.4 报表附注 ................................................................... 24 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 54 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 55 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 55 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 56 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 56 §11 重大事件揭示 ............................................................... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 57 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 57 11.8 其他重大事件 .............................................................. 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 61 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 61 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 61 §13 备查文件目录 ............................................................... 61 13.1 备查文件目录 .............................................................. 61 13.2 存放地点 .................................................................. 62 13.3 查阅方式 .................................................................. 62
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金
基金简称银华瑞祥一年持有期混合
基金主代码011733
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2021年4月29日
基金管理人银华基金管理股份有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额551,999,985.73份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明

投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳 健增值。
投资策略本基金将采用“自上而下”选择细分行业和“自下而上”的方式挑 选公司。在选择细分行业时,结合宏观经济发展的中长期趋势,综 合考虑行业的生命周期、供需缺口、投资周期、产业政策、估值水 平等因素。我们遵循国家政治经济政策精神,选择选择长期增长前 景较好、市场空间足够大、能为人类社会持续创造价值的行业。在 这些细分行业中,我们通过“自下而上”的方式精选个股。个股精 选层面,我们坚持“成长性优先、成长和估值相匹配”的选股准则, 从定性和定量两个角度对公司进行研究。 本基金投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的 比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股 票期权合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整) ×20%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,如投资将面临港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带 来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境 的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资 于港股,基金资产并非必然投资港股。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 银华基金管理股份有限公司中国农业银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名杨文辉任航
 联系电话(010)58163000010-66060069
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话4006783333,(010)8518655895599 
传真(010)58163027010-68121816 
注册地址广东省深圳市深南大道6008号特 区报业大厦19层北京市东城区建国门内大街69 号 
办公地址北京市东城区东长安街1号东方 广场C2办公楼15层北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 
邮政编码100738100031 
法定代表人王珠林谷澍 
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
会计师事务所普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座 普华永道中心11楼
注册登记机构银华基金管理股份有限公司北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸 城C2办公楼15层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期 间数据和 指标2023年2022年2021年4月29日(基金 合同生效日)-2021年12 月31日
本期已实 现收益-129,184,456.94-82,188,519.37-6,990,442.82
本期利润-132,200,020.20-159,757,341.55-1,029,198.01
加权平均 基金份额 本期利润-0.2212-0.2261-0.0014
本期加权 平均净值 利润率-31.92%-27.64%-0.14%
本期基金 份额净值 增长率-28.27%-21.21%-0.15%
3.1.2 期 末数据和 指标2023年末2022年末2021年末
期末可供 分配利润-240,491,679.62-137,618,760.94-6,987,787.59
期末可供 分配基金 份额利润-0.4357-0.2133-0.0093
期末基金 资产净值311,508,306.11507,622,934.85752,450,452.84
期末基金 份额净值0.56430.78670.9985
3.1.3 累 计期末指 标2023年末2022年末2021年末
基金份额 累计净值 增长率-43.57%-21.33%-0.15%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去三个月-7.94%1.28%-5.10%0.69%-2.84%0.59%
过去六个月-19.20%1.34%-8.35%0.73%-10.85 %0.61%
过去一年-28.27%1.23%-8.47%0.72%-19.80 %0.51%
自基金合同生效 起至今-43.57%1.15%-25.73%0.90%-17.84 %0.25%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+上证国债指数收益率*20%
沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,是目前市场上较有影响力的A股投资业绩比较基准。恒生指数作为香港蓝筹股指数,是反映香港股市走势最具影响力的股价指数。上证国债指数全称“上海证券交易所国债指数”,是以上海证券交易所上市的所有固是我国债券市场价格变动的“指示器”,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指 数之一。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够较好地反映本基金 的风险收益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金于2021年04月29日(基金合同生效日)至2021年12月31日止会计期间、2022年度及2023年度未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业有限公司0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。

公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2023年12月31日,本基金管理人管理197只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)、银华深证100指数证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题混合型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金、银华积极精选混合型证券投资基金、银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华兴盛股票型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、银华尊和养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金、银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金、银华中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金、银华中证 5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金、银华永盛债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华长丰混合型发起式证券投资基金、银华港股通精选股票型发起式证券投资基金、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金、银华沪深股通精选混合型证券投资基金、银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华同力精选混合型证券投资基金、银华富利精选混合型证券投资基金、银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金、银华汇益一年持有期混合型证券投资基金、银华多元机遇混合型证券投资基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、银华品质消费股票型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华乐享混合型证券投资基金、银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、银华心享一年持有期混合型证券投资基金、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金、银华中证基建交易型开投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华长荣混合型证券投资基金、银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金、银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金、银华安盛混合型证券投资基金、银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)、银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华智能建造股票型发起式证券投资基金、银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金、银华华证ESG领先指数证券投资基金、银华顺益一年定期开放债券型证券投资基金、银华永丰债券型证券投资基金、银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华集成电路混合型证券投资基金、银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华心兴三年持有期混合型证券投资基金、银华心选一年持有期混合型证券投资基金、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)、银华新锐成长混合型证券投资基金、银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华鑫峰混合型证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华数字经济股票型发起式证券投资基金、银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金、银华核心动力精选混合型证券投资基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、银华绿色低碳债券型证券投资基金、银华卓信成长精选混合型证券投资基金、银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金、银华创新动力优选混合型证券投资基金、银华动力领航混合型证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)、银华心质混合型证券投资基金、银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金、银中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金、银华顺和债券型证券投资基金、银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华医疗健康混合型证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、银华月月享30天持有期债券型证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华惠享三年定期开放混合型证券投资基金、银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金、银华致淳债券型证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金 (助理基金经理 )期限证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
唐能 先生本基金的 基金经理2021年4 月29日-14.5年硕士学位。2009年 9月加盟银华基金管 理有限公司,曾任行业研究员、基金经理 助理职务。自2015年5月25日起担任银 华和谐主题灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,自2018年12月27日兼任 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 基金经理,自 2019年 7月 5日至 2022 年7月5日兼任银华科创主题3年封闭运 作灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,自2022年7月6日起兼任银华科创 主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金经理,自2020年1月16日起兼任银 华科技创新混合型证券投资基金基金经 理,自2021年4月29日起兼任银华瑞祥 一年持有期混合型证券投资基金基金经 理,自2021年6月11日起兼任银华农业 产业股票型发起式证券投资基金基金经 理,自2021年6月15日起兼任银华体育 文化灵活配置混合型证券投资基金基金 经理,自2021年9月24日起兼任银华智 能建造股票型发起式证券投资基金基金 经理。具有从业资格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。

4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1日内、3日内及5日内)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 12次,原因是量化投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年开年,消费场景复苏,大家信心满满,准备大干一场,但是相比高通胀发展策略的发达国家,我们采取了稳经济,调结构的发展策略,全年来看,我们的股票市场表现相对较弱。此外,市场结构分化也比较明显。很多资金聚焦的优质公司滑入价格陷阱,跌幅较大,消费、地产市场硬通货,稳健上涨,煤炭、电力、运营商、高速公路、大银行超额收益较大。2023年是新一轮科技创新的元年,相关板块涨幅较大,波动也特别剧烈,人工智能是成长板块的主线,传媒、通信、计算机、机器人、智能驾驶等板块上涨较多,自主可控、混合现实等主题也有所表现。

全球经济增长动能减弱,西方国家用高通胀维持高增长,我们采取高质量发展策略,低通胀蓄能,向长期战略投入上倾斜,培育新的经济增长动能。经济结构的巨大变化必然带来市场结构的重大变化。曾经的支柱产业,未来的夕阳行业,可能特别容易滑入价值陷阱,投资这些行业风险较大。高质量发展培育的新的经济增长点,就是投资前景所在。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.5643元;本报告期基金份额净值增长率为-28.27%,业绩比较基准收益率为-8.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年,政府发展经济和活跃资本市场的信心很强,政策已经出台了不少,还在陆续出台,我们对市场比较乐观。西方高通胀虽然反复,但是高点已过,趋势向下,国内从收紧向放松已经一段时间了,市场有望在犹豫中上涨。我们长期可持续发展的决心没有动摇,地产从高周转模式逐步进入租售并举发展模式,地产销售的长期压力较大,经济长期增长潜力受到抑制,需要从科技创新着手,培育新的经济增长点,在下一轮新经济发展过程中占据主动地位,才能拉动经济长期持续增长。因此,短期顺周期有望在政策托底下占优,但是时间稍微长一点,我们仍然看好科技创新的长期趋势性机会。海外大模型快速迭代,多模态日趋成熟,应用逐步进入爆发状态,大模型犹如信息科技动力系统的跃升,大幅提高生产效率,国内大模型也进入攻坚阶段,模型能力逐步向国际靠拢,应用爆发指日可待,看好人工智能在2024年的投资机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期,基金管理人始终坚持持有人利益优先原则,持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,根据法律法规、监管规定和业务发展的需要,持续健全合规管理及监察稽核机制,改进合规管理方式,提高合规管理能力,推进合规文化建设,提升合规管理工作的有效性。

本报告期,本基金管理人始终以法律法规、基金合同和公司制度为基础,持续健全合规制度,完善合规管理体系,提升专业能力,通过合规审核、合规检查、合规咨询等管理和防范潜在合规风险,保障各项业务规范开展。本基金管理人贯彻落实“风险为本”反洗钱理念,健全反洗钱制度建设、夯实人员队伍、加强信息系统建设与金融科技运用,持续完善反洗钱合规和风险管理长效机制。本基金管理人综合运用合规培训、合规宣导、合规承诺、合规提示、合规谈话等多种举 本报告期内,本基金管理人根据监管规则、公司业务发展情况,建立合规风险库机制并动态更新,要求业务部门定期对照自查,加强一道防线作用,夯实合规主体责任,尽早发现和处理业务中存在的合规问题和风险隐患;同时,根据年初制定监察稽核工作计划及实际情况,以日常检查、专项检查或抽查的形式开展了对投资、研究、交易、营销、宣传推介、投资者适当性、员工行为、反洗钱业务等业务环节的合规检查工作,督促责任部门落实整改,促进公司整体业务合规运作、稳健经营。

与此同时,本基金管理人严格按照信息披露管理办法的规定,认真做好本基金的信息披露工作,确保信息披露的真实、完整、准确、及时。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—银华基金管理股份有限公司2023年01月01日至2023年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,银华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第27624号
6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告
审计报告收件人银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金全体基金份额持有 人
审计意见(一) 我们审计的内容 我们审计了银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金(以下 简称“银华瑞祥一年持有期混合”)的财务报表,包括 2023 年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表和净资产变 动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了银华瑞祥一年持有期混合2023年 12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变 动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于银华瑞祥一 年持有期混合,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项不适用。
其他事项不适用。
其他信息不适用。
管理层和治理层对财务报表的责 任银华瑞祥一年持有期混合的基金管理人银华基金管理股份有 限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估银华瑞祥一 年持有期混合的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计 划清算银华瑞祥一年持有期混合、终止运营或别无其他现实 的选择。 基金管理人治理层负责监督银华瑞祥一年持有期混合的财务 报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责 任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对银华瑞祥 一年持有期混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使

 用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致银华瑞祥一年 持有期混合不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名陈熹崔泽宇
会计师事务所的地址上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心 11楼 
审计报告日期2024年03月27日 
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日:2023年12月31日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2023年12月31日上年度末 2022年12月31日
资 产:   
货币资金7.4.7.117,362,558.8430,589,181.65
结算备付金 189,929.023,470,336.56
存出保证金 59,031.19125,141.65
交易性金融资产7.4.7.2294,386,657.79478,066,293.78
其中:股票投资 294,386,657.79478,066,293.78
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款 288,581.99-
应收股利 --
应收申购款 1,143.43100,748.45
递延所得税资产 --
其他资产7.4.7.8--
资产总计 312,287,902.26512,351,702.09
负债和净资产附注号本期末 2023年12月31日上年度末 2022年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 0.023,420,483.18
应付赎回款 86,541.94223,566.61
应付管理人报酬 325,635.25644,917.27
应付托管费 54,272.57107,486.21
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债7.4.7.9313,146.37332,313.97
负债合计 779,596.154,728,767.24
净资产:   
实收基金7.4.7.10551,999,985.73645,241,695.79
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12-240,491,679.62-137,618,760.94
净资产合计 311,508,306.11507,622,934.85
负债和净资产总计 312,287,902.26512,351,702.09
注: 报告截止日2023年12月31日,基金份额净值0.5643元,基金份额总额551,999,985.73份。

7.2 利润表
会计主体:银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金
本报告期:2023年1月1日至2023年12月31日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2023年1月1日至2023 年12月31日上年度可比期间 2022年1月1日至2022 年12月31日
一、营业总收入 -125,310,422.51-149,390,477.80
1.利息收入 215,359.04873,981.23
其中:存款利息收入7.4.7.13215,359.04699,568.02
债券利息收入 --
资产支持证券利 息收入 --
买入返售金融资 产收入 -174,413.21
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) -122,510,218.29-72,695,636.85
其中:股票投资收益7.4.7.14-128,389,902.71-76,898,588.89
基金投资收益 --
债券投资收益7.4.7.151,834.1514,009.28
资产支持证券投 资收益7.4.7.16--
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.195,877,850.274,188,942.76
以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)7.4.7.20-3,015,563.26-77,568,822.18
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) --
5.其他收入(损失以“-” 号填列)7.4.7.21--
减:二、营业总支出 6,889,597.6910,366,863.75
1.管理人报酬7.4.10.2.15,746,856.618,705,988.39
其中:暂估管理人报酬 --
2.托管费7.4.10.2.2957,809.371,450,998.15
3.销售服务费7.4.10.2.3--
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产 支出 --
6.信用减值损失7.4.7.22--
7.税金及附加 -0.04
8.其他费用7.4.7.23184,931.71209,877.17
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -132,200,020.20-159,757,341.55
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -132,200,020.20-159,757,341.55
五、其他综合收益的税后 --
净额   
六、综合收益总额 -132,200,020.20-159,757,341.55
7.3 净资产变动表 (未完)
各版头条