[年报]招商安福1年定开债发起式 (014887): 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
原标题:招商安福1年定开债发起式 : 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 招商安福1年定期开放债券型发起式 证券投资基金2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2024年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2023年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ..........................................................................................................................1 1.1 重要提示 .............................................................................................................................1 1.2 目录 .....................................................................................................................................2 §2 基金简介 ......................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况 .....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明 .....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................5 2.4 信息披露方式 .....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料 .....................................................................................................................5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................5 3.2 基金净值表现 .....................................................................................................................6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .........................................................................................7 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...............................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .......................15 §5 托管人报告 ................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................15 §6 审计报告 ....................................................................................................................................16 6.1 审计报告的基本内容 .......................................................................................................16 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................18 7.1 资产负债表 .......................................................................................................................18 7.2 利润表 ...............................................................................................................................19 7.3 净资产变动表 ...................................................................................................................21 7.4 报表附注 ...........................................................................................................................22 §8 投资组合报告 ............................................................................................................................50 8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...............................................................................53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................................................55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......56 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......56 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...................56 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .................................................................................56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .........................................................56 8.12 投资组合报告附注 .........................................................................................................56 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...........................58 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...............................................................................58 §10 开放式基金份额变动 ..............................................................................................................58 §11 重大事件揭示 ..........................................................................................................................59 11.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................59 11.4 基金投资策略的改变 .....................................................................................................60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .........................................................................60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .........................................60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....................................................................60 11.8 其他重大事件 .................................................................................................................61 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ..........................................................................................63 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................63 §13 备查文件目录 ..........................................................................................................................63 13.1 备查文件目录 .................................................................................................................63 13.2 存放地点 .........................................................................................................................64 13.3 查阅方式 .........................................................................................................................64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 注：本基金于2022年1月18日成立，截至2022年12月31日基金成立未满1年，故成立当年净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元
4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。 目前，公司注册资本金为人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理人资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有合格境内机构投资者（QDII）业务资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有28次，其中21次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易，7次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2023年，国内经济由于低基数原因同比增速表现尚可，从绝对水平看依然处于筑底修复期。投资方面，12月固定资产投资完成额累计同比增长3.0%，其中12月房地产开发投资累计同比下降9.6%，单月投资同比下降24%，在地产销售持续较弱的背景下，房企整体拿地和新开工意愿仍相对低迷；12月基建投资累计同比增长8.2%，增速虽略有放缓，但能对投资端形成重要支撑，全国人大常委会批准增发万亿国债也表明政府使用基建支持经济的意愿依旧较强；12月制造业投资累计同比增长6.5%，考虑到目前库存周期处于低位，加之8月以来工业企业利润当月同比回正，制造业投资韧性较强。消费方面，12月社会消费品零售总额当月同比增速为7.4%，主要系低基数导致，以2021年为基准考虑两年平均后的社零当月同比增速为2.7%，消费表现相对疲弱。对外贸易方面，12 月出口金额当月同比增长2.3%，增速有所改善，主要与去年同期低基数以及对美、金砖国家出口仍具韧性有关。生产方面，2024年1月PMI指数为49.2%，连续四个月在荣枯线以下，1月的生产指数和新订单指数分别为51.3%和49%，经济修复动能环比有所改善但依然偏弱，预计2024年经济将继续处于筑底修复状态，重点关注后续地产、化债、财政支出政策对经济增速的边际影响。 债券市场回顾： 2023年全年，债券市场整体呈现出震荡下行的牛市格局。一季度市场对经济复苏预期较强、票据利率持续高企预示信贷表现尚可，但同时市场对利空因素有所钝化、加之央行超额续作MLF叠加降准使得银行间流动性状况有所好转，10年国债收益率持续在2.8%-2.9%区间内震荡；二季度债券市场上涨趋势较强，经济数据显示出服务业修复、固定资产投资边际走弱，地产、钢铁等高频数据趋弱，且银行通知存款、协定存款利率上限下调，同时6月央行实施降息操作，10年国债收益率二季度整体下行幅度达20bp；三季度债券市场有所波动，10年国债利率呈现先下后上态势，8月央行降息使得10年国债利率最低达到2.54%水平，后续随着地产宽信用政策加码、债市止盈盘增多，10年国债利率再次触底回升，10年国债利率在9月下旬最高触及2.7%水平；四季度由于人大常委会批准年内新增万亿国债、特殊再融资债发行提速，资金面边际收紧，10年国债利率维持高位，后由于经济数据趋弱、通胀数据降幅走阔，叠加资金面边际有所好转、大行先后宣布下调存款利率，10年国债利率迎来一波下行趋势，在12月底降至2.56%。 分品种看，信用债利差全年整体呈现压缩态势，5年、3年和1年AAA信用债收益率全年分别下行56bp、46bp和19bp。由于2022年底理财赎回潮影响，2023年初信用利差较高，基于票息优势，一季度信用利差快速压缩，二三季度信用利差维持震荡，尤其8月随着债市收益率上行、出现了一定的赎回冲击，导致信用债收益率有一定调整，但进入四季度，由于债券市场资产荒加剧，信用利差继续呈现出压缩态势。 股票市场回顾： 2023股市表现相对一般，大家担心地产、产能过剩以及消费等一些因素，那如何看待这些问题？ 地产的确是在下行，这制约了相关行业的收入和盈利状况，但这个是我们结构转型要经历的必然过程。从全球看，几十年前的中等收入国家大部分都未能跨过中等收入陷阱，真正能跨过去的是极少数，所以中国必然要集中精力进行科技、产业的升级，这是跨越中等收入陷阱的唯一方式。从另一个角度来看，地产已经经历了两年多的大幅下滑，但中国经济总体仍韧性十足，也说明我们一定程度上来说，较好的实现了结构转型。 我们的产能也的确有所过剩，但这是我们在过去几年较好的保住了我们生产主体的结果；而像美国随着一些企业的破产，其制造业产生了很大的问题，比如近期美国军机以及波音客机事故不断。我们的确存在消费占比不高的问题，不过消费是一个结果，是一个快变量，而生产能力是因，也是一个慢变量，我们的极强的生产能力及生态是几十年中国人民努力的结果，先有赚钱能力才能有消费能力这是一个常识，赚钱能力比花钱能力难造就这也是个常识；海外消费占比高的国家往往具有两个特点：1、制造业能力不行，所以才倒算出消费占比高；2、往往财政杠杆比较高。 供给和需求的不断错位本身就是经济周期的来源，需求多了供给自然会出来，供给多了自然也会等等需求，周期如一年中的四季，总会循环，不应过分夸大。 市场也担心美国在AI上的能力是中国永远超越不了的，甚至担心其最终通过人形机器人完全取代中国的制造业大国地位。但首先AI虽然长期看有很大的发展，但是短期仍然只能落地在图片、文字生成和一些聊天场景；当然也会赋能一些制造业，但美国没什么制造业。 至于人形机器人，还有很多路要走：大脑、小脑、平衡和成本等问题，缺一不可；退一万步讲，即使技术上快速突破这些能力，最终落地人形机器人的生产仍然需要中国强大的制造业来配合。在这个漫长的过程中，美国可能会爆发一次不可逆的危机。 美国的一些虚拟经济的确非常发达，但他必然需要制造业强国来落地他的虚拟经济，市场担心他通过自身的制造业回流和向印度等国家的制造转移来替代中国。但是美国的制造业回流几乎不可能，现在他补贴的新能源是一个拼成本的行业，美国的机会可能不大；他现在补贴的芯片制造环节，虽然有很强的科技属性，但也是一个辛苦活，美国人做不来。至于印度，先不说他语言的不统一、地区的不统一以及看似人口很多，但教育水平低、女性劳动参与率非常低，即使我们说印度能够保持长期的高速增长，那我们来算一道数学题：未来20年中国的GDP增速假设平均是4%，而印度是7%，20年后会发现中印之间GDP差额的绝对值扩大了77%。 当然我也理解，股市在熟悉的情况下会定价未来，在陌生的环境下只看当下；虽然未来很难预测，但是我们仍然可以得出中国未来潜力巨大的结论，叠加中国股市的低估值，这里其实有很大的预期差。当年我们看到核心资产泡沫而开心的时候，现在回想起来，那个泡沫其实也不是我们的真实盈利；当下市场虽然有波动，但是这个浮亏也未必是最终我们真实的亏损。 基金操作回顾： 我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。债券投资方面，我们在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺应市场趋势，优化资产配置结构，力争提高组合收益。股票投资方面，我们在震荡过程中积极寻找个股机会，对组合适度分散、动态调整、优化配置结构，持续关注估值和成长性匹配度较好的优质公司。在上半年总体权益仓位有所减少，但之后在持续的加仓，更多的持股集中在低估的、有成长性的、竞争格局好的一些行业和个股里，分散布局。个人的操作上本身也并非主要依赖于预测，更多的是强调安全边际以及估值保护，寻找那些价格远低于价值的股票，目前这种机会能挖掘到很多。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为2.14%，同期业绩基准增长率为0.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场展望： 股票投资方面，虽然我们认为中国经济和股票市场都极具潜力，但是市场的确需要看到一些变化才能扭转当下的预期，我们觉得在2024年很可能看到的几个会扭转市场的催化剂包括：1、经济的自身回暖。我们当下面临的很多供需问题，仍是周期性问题，那周期有向下的时候，自然就会有向上的时候，在2024年我们大概率会看到经济自身周期的触底反弹；2、政策对经济的扶持。我们的财政政策、货币政策以及一些产业政策在2024年都会更加的积极，更多政策的推出会在一些重要会议上看到，也可能在内外环境发生一些变化的时候应对性的出台；3、我们在科技上会有更多的突破，这会让市场相信我们的地产在下滑的同时，经济结构的确有转型上的突破；4、外围环境会发生很大的变化，美国目前的经济和股票市场并不是一个稳定的状态，美国股市的下跌会逆转中美股市的分叉，全球资金会回流，会使得很多情况发生逆转。2024年的配置在结构上看，我们会尽量维持均衡的布局，军工、医药、化工、电子、通信、计算机、建筑、消费等都是我们会在其中重点挖掘和布局个股的行业。 债券投资方面，展望后市，大行在2023年第三次降低存款利率，前两次降低存款利率都伴随着降低MLF利率，加之当前物价和经济高频数据偏弱，预计2024年一二季度降息概率较大，降息预期将成为推动债市走强的重要因素。我们对债市态度整体偏向乐观，但考虑到资金面未必转向明显宽松，中短期限品种债券收益率可能下行有限，长久期品种具备相对优势，不过若后续降息实际落地或收益率下行幅度较大，需要关注机构止盈对债市的影响。 基本面方面，国债增发配套项目陆续下达，且PSL有新增规模，2024年年初预计基建有所发力，对基本面形成一定支撑，后续主要关注财政政策的节奏对债市的边际影响。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原则，经营管理和业务运作稳健、合规，基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则，主要从以下几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作： 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录入系统定期推送，定期或不定期组织法规考试，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识； 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，公司合规审计部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查； 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议，并关注内部控制制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。 报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书的约定，未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的情形。报告期内，本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制被动突破的情形，均在法规规定的时间内完成了调整，符合法律法规和基金合同的规定和要求。报告期内，本基金未出现因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的投资失误行为。本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在规范经营、控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金未发生连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容
7.1 资产负债表 会计主体：招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
7.3 净资产变动表 会计主体：招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
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