[年报]嘉合锦创优势精选混合 (006992): 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告
原标题:嘉合锦创优势精选混合 : 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2024年 03月 29日 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基 金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ....................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ........................................................................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况............................................................................................... 9 §4 管理人报告 ................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................. 14 §5 托管人报告 ................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 14 §6 审计报告 ..................................................................................................................................... 14 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 .............................................................................................................................. 17 7.1 资产负债表 .......................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ................................................................................................................................. 19 7.3 净资产变动表 ...................................................................................................................... 21 7.4 报表附注 ............................................................................................................................. 23 §8 投资组合报告 .............................................................................................................................. 49 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................ 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................. 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................... 56 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 62 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 63 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................. 63 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 64 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 65 §10 开放式基金份额变动 ................................................................................................................. 65 §11 重大事件揭示 ............................................................................................................................ 65 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................. 65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................... 65 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66 11.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 66 11.8 其他重大事件 .................................................................................................................... 67 §12 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................... 70 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况........................................ 70 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 70 §13 备查文件目录 ............................................................................................................................ 70 13.1 备查文件目录 .................................................................................................................... 70 13.2 存放地点 ............................................................................................................................ 70 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................ 71 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 注：图中列示的2019年基金净值增长率按该年度本基金实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金合同于2019年4月16日生效，截止本报告期未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"或"公司"）是经中国证监会[2014]621号文许可，依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日，嘉合基金正式公告成立于上海，经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、上海慧弘实业集团有限公司、福建圣农控股集团有限公司、广东万和集团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司及北京智勇仁信投资咨询有限公司。主要股东为中航信托股份有限公司和上海慧弘实业集团有限公司，持股比例均为27.27%。 嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英，团队成员不仅具有良好的教育背景，而且具备多年金融行业从业经历，积累了丰富的投资管理经验，从而以战略性的思维和国际化的眼光，敏锐把握市场变化。截至2023年12月31日，公司注册资本金为人民币3亿元。 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告
2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《嘉合基金管理有限公司公平交易制度》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告公司管理层。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023年刚刚过去，市场在政策宽松预期的反复波动和内需动能逐渐减弱的情况下经历了多次探底。自2021年3715高点以来，市场一路下滑了近22%，且下滑持续时间长达24个月。整个一年中，A股市场和本基金的运作主要分为两个阶段：首先是在年初至4月底前的阶段，当时经济复苏的预期非常强烈，同时实际数据也相对稳健。随着政策的调整，年初公布的社会消费品零售总额和新增人民币贷款数据表现均超出预期，显示出了很强的经济活力。随后在春节后到4月底前，经济复苏的预期依然较高，但实际数据开始显现疲态。随着更多经济数据的公布，部分数据的表现未能达到预期，经济复苏的进程开始显得较为缓慢。尽管如此，投资者的预期依然保持积极态度，市场波动加大，但整体上仍有支撑；在这个阶段，我们在组合中更加侧重成长风格股票的配置，同时追嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 随后一个阶段是从4月底到年底，经济呈现出温和复苏的态势。在7月底的政治局会议之后，市场逐渐找到了政策底。而三季度数据的公布也显示，在二季度触底之后，市场的盈利水平已经开始企稳回升。由于市场预期逐渐降低，市场风险偏好也相应降低。这种“弱预期+弱现实”的组合，因此在这个阶段，我们构建投资组合的主要依据是我们最擅长的红利策略。除此以外，低估值、高质量的风格也是我们策略的核心要素。综上，我们力求为投资者创造稳定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合锦创优势精选混合基金份额净值为1.3306元，本报告期内，基金份额净值增长率为-11.87%，同期业绩比较基准收益率为-8.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在展望2024年A股市场时，我们发现经济动能正在逐步好转，这主要得益于数据的积极变化。此外，政策环境也呈现积极态势，中央经济工作会议的表述比以往更加积极，这表明财政和货币政策仍有加码空间，为市场的稳定和发展提供了有力支撑。目前，A股大盘股的估值或已经处于历史偏底部区域，这是一个重要的观察点。结合宏观环境和估值状态来看，当前市场已经具备春季躁动的基础。在行业和风格配置方面，经过短期的超跌调整后，大小盘股的性价比已经接近均衡状态。具体来说，大盘股和高股息类标的或已经具备配置价值。另一个配置方向来自产业驱动，包括人工智能、机器人等科技革命类行业，以及消费电子、半导体、医药等产业复苏类行业。综上，2024年的配置思路可能更偏重Beta，也就是说，我们会更加关注行业轮动的节奏。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人以保障基金份额持有人的利益为宗旨，为了保证公司合规运作、加强内部控制，防范经营风险，公司监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用日常检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司合规管理及内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层及上级监管部门。 本基金管理人开展的主要工作包括： （1）加强合规宣导与培训，构建合规文化建设的长效机制 通过组织全体员工开展对法律法规、监管动态、最新案例等的学习，使员工从思想上提高合规理念，从实践中增强合规操作，确保其行为守法合规、严格自律、恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 根据监管的最新法规政策要求，结合公司业务的发展，及时更新公司各项管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范合规风险。 （3）认真开展基金信息披露工作 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求，不断规范完善信息披露流程，明确各条线的职责分工，及时履行信息披露工作，确保信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。 （4）稳步做好各项法律合规管理工作 针对公司新产品、新业务，及时提供合规咨询，并进行合规审查和合规建议；认真审核公司及产品各项法律文件，严控法律风险；结合业务的风险点，定期/不定期开展合规检查工作，提出整改建议，提升公司合规管理水平。 （5）积极履行反洗钱义务 根据中国人民银行及中国证监会的最新监管要求，完善公司反洗钱管理制度，优化反洗钱工作流程，并对反洗钱相关信息系统进行升级改造，加强客户身份识别工作，认真甄别分析可疑交易。 本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产、不断提高投资管理工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。 基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准来估值。 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本报告期内，本基金未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2020年2月14日起至2023年10月8日基金资产净值低于人民币五千万元，已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按照法律法规和基金合同的要求向中国证监会报告并提交了解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-嘉合基金管理有限公司2023年1月1日至2023年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 嘉合基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉合基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
§7 年度财务报表 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告
7.2 利润表 会计主体：嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元
7.3 净资产变动表 会计主体：嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 魏超 沈珂 蔡文婷 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]1521号）批准，由嘉合基金管理有限公司 (以下简称"嘉合基金公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规以及《嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2019年4月16日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币201,405,428.71元。上述募集资金已由会计师事务所验证，并出具了验资报告。本基金的基金管理人为嘉合基金公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。(以下简称"农业银行") 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金基金合同》和《嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金招募说明书》（更新）的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金2023年年度报告 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20% 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 （未完）  |