[年报]渤海汇金创新价值一年持有期混合 (012272): 渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
原标题:渤海汇金创新价值一年持有期混合 : 渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2024年03月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经董事 会审议，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ....................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .......................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .......................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .......................................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料 .......................................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................................... 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................................. 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................................... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................................. 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................................ 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................................. 14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................................................... 14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................................ 14 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................................... 15 §6 审计报告 ..................................................................................................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................................. 17 7.1 资产负债表 ............................................................................................................................................................. 17 7.2 利润表 ...................................................................................................................................................................... 18 7.3 净资产变动表 ........................................................................................................................................................ 20 7.4 报表附注 .................................................................................................................................................................. 21 §8 投资组合报告 ............................................................................................................................................. 46 8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................................... 46 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................................... 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................................. 47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................... 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................................................... 49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................................... 50 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............................ 50 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................ 50 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................................... 50 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................................................. 50 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................................... 50 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................................. 50 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................................................... 51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................................ 51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................... 51 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ............................................................................................................................................................................................. 51 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................................... 51 §10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 52 §11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................... 52 11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................................... 52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................................... 52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................................ 53 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................................ 53 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................................ 53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................... 53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................... 53 11.8 其他重大事件 ...................................................................................................................................................... 54 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 57 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...................................................... 58 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................. 58 §13 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 58 13.1 备查文件目录 ...................................................................................................................................................... 58 13.2 存放地点 ............................................................................................................................................................... 58 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................... 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2021年8月31日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注：无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于2016年5月18日。注册地为深圳，注册资本为11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份有限公司的全资子公司。 截至2023年12月31日，本基金管理人共管理15只公募基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金、渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金、渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金、渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金汇鑫益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.1.4 基金经理薪酬机制 不涉及 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《渤海汇金证券资产管理有限公司公募业务公平交易制度》，以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现，结合盘中实时监控，事后分析和信息披露等风险控制措施加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实时投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则，对投资指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投资人得到公平对待。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 不涉及 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，报告期内，本基金未发现异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交的单边交易量超过该证券交易当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2023年，以TMT为代表的科技行业表现相对较好，以新能源和新兴消费为代表的成长类板块跌幅较大，风格上小微盘股票关注度较高，全年来看A股市场呈现震荡下跌的走势，投资机会主要来自上半年的AI相关板块，市场资金倾向于主题炒作和博弈。全年来看，A股市场指数均出现了一定幅度的下跌，沪深300指数下跌11.38%，中证500指数下跌7.42%，创业板指数下跌19.41%，科创50指数下跌11.24%。本基金在此运作期间，保持了相对稳定的股票仓位水平（65%—85%），重点配置于电力设备、医药生物、科技行业等。从业绩表现上看并不理想，主要原因在于上半年在市场风格切换的过程中对于热点的投资机会把握不佳，进入下半年我们对组合进行了动态调整，减持了部分市场关注度较低的持仓，对于市场的短期热点品种给予重视，基金组合在下跌过程中呈现出一定的韧性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末渤海汇金创新价值一年持有期混合基金份额净值为0.5810元，本报告期内，基金份额净值增长率为-21.65%，同期业绩比较基准收益率为-4.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2024年，宏观经济有望企稳向好，同时我们也要看到全球市场仍不平静，我国出口面临一定的压力，同时需要关注国内消费实际需求和预期的复苏。在当前的时点，市场经过近两年的调整后，我们认为从估值、股权风险溢价来看，当前市场处于性价比较高的估值区域。从投资结构上来看，由于人工智能行业的快速发展，短期来看，基础算力行业市场关注度高，中长期来看，随着人工智能应用的落地，其应用场景相关的投资标的有望迎来更大的投资机遇。 在行业配置和选股方面，我们在关注行业景气度高和竞争壁垒赛道的同时，选股上更强调估值安全边际的考量，好公司（盈利能力和成长属性）和好价格（估值合理）同样重要，重点看好以下几个方向：1、人工智能：自从ChatGPT问世以来，人工智能行业迎来了史上最大的变革，一方面算力已经成为人工智能行业发展的基础设施，随着算力需求的快速提升，算力行业迎来了快速发展，在算力方向布局算力服务器、算力芯片和光模块等；另一方面，人工智能行业应用在快速落地，在办公、游戏和教育等诸多领域快速落地，在应用方面布局具有落地确定性高且有稀缺性的标的。2、半导体行业：2023年底，全球半导体行业重回增长，意味着全球半导体行业开始了景气周期。在构建自主可控产业链的需求下，国内半导体行业发展迅速。国内半导体设备基本构建了较为完善的产业链，将进一步提升国产设备的市占率；半导体设计行业正处于从中低端产品迈向中高端产品升级的过程中。在这个过程中优选产品竞争力强，行业竞争地位突出，增长快速的标的。另外，存储行业在过去几年由于产品价格大幅下行，行业承受了巨大的亏损，但从2023年开始，存储产品价格在年中见底后开始持续反弹，行业迎来了景气周期，2024年相比2023年，存储行业盈利状况将显著改善，关注业绩边际改善明显的标的。3、新能源：新能源行业是实现可持续发展的重要途径之一，我们对于低碳经济转型趋势的判断从未动摇，但相关行业在去年出现产能过剩和竞争加剧的问题，致使二级市场的估值受到压制，行业的拐点有望在今年二季度出现。 同时，我们还会持续关注生物医药、新兴消费、人形机器人等领域的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作以法律法规、行业规范和公司制度为依据，对公司经营管理、基金运作和证券资产管理的各项业务环节进行审计监督，协助公司做到防范和控制风险，保证合法合规、健康持续经营，保护投资者合法权益。 公司稽核工作接受公司党总支和董事会的领导和监督。对公司业务、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，完成多个评估、稽核项目，包括合规管理有效性评估、全面风险管理有效性评估、资产证券化业务内部控制有效性评估项目、分公司负责人履职审计、公司首席信息官履职审计、2023年度反洗钱专项稽核等多个稽核项目。 报告期内，公司监察稽核工作整体平稳开展，根据监管变化和基金业务开展情况，适时调整工作安排，提高监察稽核工作质量，明确监察稽核各业务环节工作职责，规范稽核工作程序，加强对公司各业务条线、各部门的审计和整改督促。基金管理人认真、严格地履行监察稽核职责，不断完善内部控制的制度体系和组织体系，提高监察稽核工作的规范性和有效性，协助防范和控制重大风险，切实保护基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，估值委员会成员由公司总经理、分管投资部门的高级管理人员、公募投资部门负责人、财务负责人、产品部及研究部负责人等人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同（第十六部分基金的收益与分配中三、基金收益分配原则）的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——渤海汇金证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对渤海汇金证券资产管理有限公司编制和披露的渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
6.2 审计报告的基本内容
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元
7.3 净资产变动表 会计主体：渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元
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