[年报]渤海汇金量化成长混合 (005536): 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
原标题:渤海汇金量化成长混合 : 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2024年03月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经董事 会审议，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ....................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .......................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 .......................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .......................................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料 .......................................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................................... 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................................. 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................................... 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................................. 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................................ 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................................. 14 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................................................... 14 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................................ 14 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................................... 14 §6 审计报告 ..................................................................................................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................................. 17 7.1 资产负债表 ............................................................................................................................................................. 17 7.2 利润表 ...................................................................................................................................................................... 18 7.3 净资产变动表 ........................................................................................................................................................ 19 7.4 报表附注 .................................................................................................................................................................. 20 §8 投资组合报告 ............................................................................................................................................. 45 8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................................... 45 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................................... 45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................................. 46 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................... 50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................................................... 52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................................... 52 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............................ 52 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................ 52 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................................... 52 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................................................. 52 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................................... 53 8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................................. 53 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................................................... 54 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................................ 54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................... 54 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ............................................................................................................................................................................................. 54 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................................... 54 §10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 55 §11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................... 55 11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................................... 55 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................................... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................................ 55 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................................ 55 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................................ 56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................... 56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................... 56 11.8 其他重大事件 ...................................................................................................................................................... 57 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 59 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...................................................... 60 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................. 60 §13 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 60 13.1 备查文件目录 ...................................................................................................................................................... 60 13.2 存放地点 ............................................................................................................................................................... 60 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................... 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2021年12月28日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 其他指标 注：无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于2016年5月18日。注册地为深圳，注册资本为11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份有限公司的全资子公司。 截至2023年12月31日，本基金管理人共管理15只公募基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金、渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金、渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金、渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金汇鑫益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.1.4 基金经理薪酬机制 不涉及 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《渤海汇金证券资产管理有限公司公募业务公平交易制度》，以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现，结合盘中实时监控，事后分析和信息披露等风险控制措施加强对于公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实时投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则，对投资指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投资人得到公平对待。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 不涉及 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，报告期内，本基金未发现异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交的单边交易量超过该证券交易当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2023年，国内经济在高质量发展引领下逐步恢复。为积极应对结构性问题、周期性矛盾交织叠加带来的挑战，政府加大宏观调控力度，持续出台改善房地产需求、地方政府化债等一揽子稳增长政策，进一步巩固经济回升的基础。国内资本市场制度亦在不断优化完善以更好地激发市场活力。同时我们也面临了复杂多变的国际环境，不稳定性不确定性明显增加，美联储持续加息成为国内资本市场一大掣肘。从A股市场表现看，2023年市场并未呈现较好的赚钱效应。投资者对结构转型中的阵痛认识不够充分，对市场抱有过高的预期，放大了市场波动，叠加美联储持续加息所带来的资金外流的压力，A股市场震荡调整，风险偏好持续下降。2023年多数宽基指数呈现下跌且结构分化特征显著。截至2023年12月31日，2023年上证指数、沪深300、创业板指、中证500、中证1000分别下跌了3.7%、、11.38%、19.41%、7.42%、6.28%，中证2000则上涨了5.57%。 行业方面，31个申万一级行业中约三分之一上涨，三分之二下跌。其中涨幅居前五的行业分别是通信、传媒、计算机、电子、石油石化，跌幅居前五的行业分别是美容护理、商贸零售、房地产、电力设备、建筑材料。 2023年，量化成长基金坚持量化小微盘选股策略，充分发挥量化策略的广度优势，通过分散化配置，积极挖掘在经济缓慢复苏和A股微观生态变化支持下的小微盘股超额收益，努力为投资者创造较好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末渤海汇金量化成长混合基金份额净值为0.8857元，本报告期内，基金份额净值增长率为13.78%，同期业绩比较基准收益率为-4.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2024年，积极因素在持续积累。国内经济仍在渐进式回暖，经历前期结构转型阵痛，伴随稳增长政策持续发酵，经济基本面中积极因素不断累积。同时2023年A股盈利周期底部逐步夯实，2024年需求复苏、价格改善促使盈利增速修复。2024年政策端仍具较大空间也将持续加力，以更为有力地扭转市场预期促进经济发展。海外方面，高利率环境将有所缓和，美联储逐步从停止加息进入降息周期减少了资金压力。此外，当前A股估值仍处于历史低位为未来估值修复提供空间支持。 我们认为2024年随着有利因素持续积累，A股市场将呈现更为积极变化，但考虑到市场环境仍复杂多变，A股市场整体或将震荡上升。风格上，在经历了2023年极致结构分化后，2024年将缩小风格差异趋于相对均衡。短期大小盘风格切换或将成为常态同时随着企业盈利逐步回升价值风格有望向成长风格转换。 量化成长基金自2022年四季度以来逐步布局量化小微盘策略。在2024年年初，我们长期看好的小微盘股在市场短时间拥挤踩踏下遭遇了一轮流动性危机，尤其一些杠杆资金的潜在巨大风险的同时暴露和部分高频交易的集中交易行为助推了这轮小微盘股的流动性危机。此轮危机后微盘股估值水平已至过去十年最低，被错杀的很多低估值小微盘股迎来了较好的修复机会。同时未来监管对于场外杠杆交易以及高频交易行为更严格的规范监管也将有利于市场秩序重回正常轨道，促使市场更加良性健康的发展。因此，我们仍然看好量化小微盘策略在一个健康的市场环境下能够发挥出好的效果。仍将坚持基于基本面量化为主的方法在市场众多的小微盘股中去优选出相对好的品种进行分散配置，从而来把握A股市场小微企业在经济复苏过程中的成长性机会。我们也会努力做好自身风险的管控，让基金持有人有更好的长期持有体验。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作以法律法规、行业规范和公司制度为依据，对公司经营管理、基金运作和证券资产管理的各项业务环节进行审计监督，协助公司做到防范和控制风险，保证合法合规、健康持续经营，保护投资者合法权益。 公司稽核工作接受公司党总支和董事会的领导和监督。对公司业务、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，完成多个评估、稽核项目，包括合规管理有效性评估、全面风险管理有效性评估、资产证券化业务内部控制有效性评估项目、分公司负责人履职审计、公司首席信息官履职审计、2023年度反洗钱专项稽核等多个稽核项目。 报告期内，公司监察稽核工作整体平稳开展，根据监管变化和基金业务开展情况，适时调整工作安排，提高监察稽核工作质量，明确监察稽核各业务环节工作职责，规范稽核工作程序，加强对公司各业务条线、各部门的审计和整改督促。基金管理人认真、严格地履行监察稽核职责，不断完善内部控制的制度体系和组织体系，提高监察稽核工作的规范性和有效性，协助防范和控制重大风险，切实保护基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，估值委员会成员由公司总经理、分管投资部门的高级管理人员、公募投资部门负责人、财务负责人、产品部及研究部负责人等人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同（第十六部分基金的收益与分配中三、基金收益分配原则）的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，渤海汇金证券资产管理有限公司在渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由渤海汇金证券资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关渤海汇金量化相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
6.2 审计报告的基本内容
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元
7.3 净资产变动表 会计主体：渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日 单位：人民币元
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