[年报]国联安新蓝筹红利一年定开混合 (008878): 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
原标题:国联安新蓝筹红利一年定开混合 : 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 金 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示............................................................................................................................................2 §2 基金简介...................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况....................................................................................................................................5 2.2基金产品说明....................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................6 2.4信息披露方式....................................................................................................................................7 2.5其他相关资料....................................................................................................................................7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................7 3.2基金净值表现....................................................................................................................................8 3.3过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................10 §4 管理人报告.............................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................14 §5 托管人报告.............................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............155.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................15§6 审计报告.................................................................................................................................................15 6.1审计意见..........................................................................................................................................16 6.2形成审计意见的基础......................................................................................................................16 6.3其他信息..........................................................................................................................................16 6.4管理层和治理层对财务报表的责任...............................................................................................16 6.5注册会计师对财务报表审计的责任...............................................................................................16 §7 年度财务报表.........................................................................................................................................18 7.1资产负债表......................................................................................................................................18 7.2利润表..............................................................................................................................................19 7.3净资产变动表..................................................................................................................................20 7.4报表附注..........................................................................................................................................22 §8 投资组合报告.........................................................................................................................................54 8.1期末基金资产组合情况..................................................................................................................54 8.2期末按行业分类的股票投资组合..................................................................................................55 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................56 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................................61 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................618.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................628.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................628.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................628.10本基金投资股指期货的投资政策.................................................................................................62 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................62 8.12投资组合报告附注........................................................................................................................62 §9 基金份额持有人信息.............................................................................................................................63 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................63 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................63 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......................................64 9.4发起式基金发起资金持有份额情况...............................................................................................64 §10 开放式基金份额变动...........................................................................................................................64 §11 重大事件揭示.......................................................................................................................................65 11.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................65 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................65 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................65 11.4基金投资策略的改变....................................................................................................................65 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................65 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................65 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................65 11.8其他重大事件................................................................................................................................67 §12 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................68 §13 备查文件目录.......................................................................................................................................69 13.1备查文件目录................................................................................................................................69 13.2存放地点........................................................................................................................................69 13.3查阅方式........................................................................................................................................70 §2 基金简介 2.1基金基本情况
2.3基金管理人和基金托管人
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2020年8月13日至2023年12月31日) 注：1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*35%+恒生指数收益率*5%； 2、本基金基金合同于2020年8月13日生效； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图注：1、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元
4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。 本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制，对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。 本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验，同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。 公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023年，宏观经济复苏低于预期，特别是房地产风险在继续发酵，使得市场在春节后处于持续下跌通道。在板块方面，高分红和小市值等板块持续跑赢市场，由于行业处于下行周期，新能源等成长板块持续下跌。 在操作方面，本基金聚焦于成长股方向，也因此表现不佳。基于供需分析，寻找盈利增长的方向。这一核心投资思路是没有问题的。即便是高股息方向，当期盈利增长比较好的板块和个股，其股价更有可能获得比较好的表现。在今后的组合管理中，会坚持这一投资策略。在更好处理长短期关系的同时，对竞争优势明显和需求空间较大的公司，适当做些左侧投资，一方面，有利于提高研究的深度，另一方面，可以保持对长期看好公司的敏感性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-21.47%，同期业绩比较基准收益率为-6.77%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观总量或很难有大的向上弹性，房地产风险仍在发酵，已经成为市场共识。在这一背景下，市场整体出现较大幅度上涨的可能性不大。与2023年相比，最大的不同或者利好是，由于盈利和预期不断下调，优质企业的股价经历了大幅度的下跌，其估值大多处于历史较低分位。从中长期维度，组合买入这些优质企业，大概率能获得较好回报。在实际操作方面，在适当分散的同时，充分关注当期盈利的变化。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作（1）报告期内，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，及时进行法律法规及监管政策的通报和解读。此外，公司还通过组织各项专题合规培训，使投研、市场、中后台的各条线人员加深对法律法规及公司制度的理解，加强员工的合规意识。 （2）报告期内，公司在监管机构的指导下，持续推动合规经营和风险防范，多次通过邮件和培训等多种形式对公司员工加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。 （3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。 （4）加强与托管人的日常联系。公司与托管人的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。 基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监（主席/副主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员1/2以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金为发起式基金，基金合同于2020年8月13日生效，基金管理人运用固有资金作为发起资金认购本基金，且承诺持有期限自本基金合同生效之日起不少于3年。 于2亿元，本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 截止2023年8月12日，本基金基金合同生效未满三年，基金管理人暂无需对基金持有人数进行预警说明。2023年8月13日至2023年9月11日，本基金账户数低于200户。 基金管理人已通过持续营销活动增加基金户数。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明（2024）审字第70076852_B09号 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：6.1审计意见 我们审计了国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3其他信息 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金的财务报告过程。 6.5注册会计师对财务报表审计的责任 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 石静筠 骆文慧 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 2024年3月27日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
会计主体：国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
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