[年报]证券公司 (516730): 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

时间:2024年03月30日 16:31:49 中财网

原标题:证券公司 : 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告



浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指
数证券投资基金
2023年年度报告

2023年12月31日










基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2024年3月30日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 §5 托管人报告 .................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 §6 审计报告 .................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 17 §7 年度财务报表 ................................................................ 19 7.1 资产负债表 ................................................................. 19 7.2 利润表 ..................................................................... 20 7.3 净资产变动表 ............................................................... 22 7.4 报表附注 ................................................................... 23 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 53 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 53 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 53 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 54 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 55 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 55 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 56 §11 重大事件揭示 ............................................................... 56 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 56 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 56 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 57 11.8 其他重大事件 .............................................................. 58 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 59 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 59 §13 备查文件目录 ............................................................... 59 13.1 备查文件目录 .............................................................. 59 13.2 存放地点 .................................................................. 60 13.3 查阅方式 .................................................................. 60
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金
基金简称浦银安盛中证证券公司30ETF
场内简称证券公司(扩位证券简称:证券公司ETF)
基金主代码516730
前端交易代码516730
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2021年11月4日
基金管理人浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额77,880,771.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交 易所上海证券交易所
上市日期2021年11月12日
2.2 基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨, 在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组 合。
业绩比较基准中证证券公司30指数收益率
风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复 制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 浦银安盛基金管理有限公司招商银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名薛香张姗
 联系电话021-23212888400-61-95555
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话021-33079999 或 400-8828-999400-61-95555 
传真021-232129850755-83195201 
注册地址中国(上海)自由贸易试验区滨 江大道5189号地下1层、地上1 层至地上4层、地上6层至地上7 层深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 
办公地址上海市浦东新区滨江大道5189号 S2座1-7层深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 
邮政编码200127518040 

法定代表人谢伟缪建民
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.py-axa.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
会计师事务所普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42 楼
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公 司北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期 间数据和 指标2023年2022年2021年11月4日(基金合 同生效日)-2021年12月 31日
本期已实 现收益6,751,930.15-19,843,724.965,416,435.17
本期利润9,682,108.00-34,793,278.9213,726,675.10
加权平均 基金份额 本期利润0.1022-0.30960.0566
本期加权 平均净值 利润率12.26%-36.52%5.55%
本期基金 份额净值 增长率2.42%-25.90%5.34%
3.1.2 期 末数据和 指标2023年末2022年末2021年末
期末可供 分配利润-15,612,154.39-16,540,720.094,370,031.11
期末可供 分配基金 份额利润-0.2005-0.21940.0257
期末基金 资产净值62,268,616.6158,840,050.91178,945,215.98
期末基金0.79950.78061.0534
份额净值   
3.1.3 累 计期末指 标2023年末2022年末2021年末
基金份额 累计净值 增长率-20.05%-21.94%5.34%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5、本基金《基金合同》2021年11月4日生效,至报告期末,合同成立未满三年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净 值增长 率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①-③②-④
过去三个月-4.97%1.02%-4.74%1.04%-0.23%-0.02%
过去六个月1.59%1.43%1.10%1.45%0.49%-0.02%
过去一年2.42%1.39%2.00%1.41%0.42%-0.02%
自基金合同生效起 至今-20.05%1.48%-20.58%1.51%0.53%-0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注:本基金合同于2021年11月4日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金自成立以来未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,股东为上海浦东部设在上海,注册资本为120,000万元人民币,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2023年12月31日止,浦银安盛旗下共管理105只基金,即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛中债 3-5年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金、浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛泰和配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金中基金(FOF)、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛景气优选混合型证券投资基金、浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金、浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金、浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金、浦银安盛策略优选混合型证券投资基金。

完成上交所金桥机房搬迁,新职场大楼信息技术相关系统建设,结合合肥异地灾备中心,初步形成两地三中心的布局,进一步完善了公司信息技术基础设施系统建设,这些系统由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购行业内主流的专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。近年,公司信息技术部以自主开发平台为基础,构建了数字化运营平台、大数据开发平台、创新研发平台、移动平台等业务应用平台,初步创建了公司自研团队。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金 (助理基金经理 )期限证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
高钢 杰本基金 的基金 经理2021年11 月4日-13年高钢杰先生,中国科学院天体物理博士。 2010年10月至2014年3月在上海东证期 货研究所、国泰君安期货研究所担任量化投 资研究员。2014年3月至2018年10月在 中国工商银行总行贵金属业务部工作,历任 产品研发经理、代客交易经理。2018年10 月加入浦银安盛基金管理有限公司,参与 ETF业务筹备工作。2023年6月起任指数与 量化投资部业务主管兼基金经理。2019年3 月至2023年1月担任浦银安盛中证高股息 精选交易型开放式指数证券投资基金基金 经理。2020年6月至2023年1月担任浦银 安盛中证高股息精选交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理。2022年3 月至2023年1月担任浦银安盛中华交易服 务沪深港 300交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2020年 6月起担任浦银 安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券
     投资基金的基金经理。2020年 7月起担任 浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投 资基金基金经理。2020年 9月起担任浦银 安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理。2021年 7月 起担任浦银安盛中证ESG 120策略交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 9月起担任浦银安盛中证智能电动汽车 交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2021年11月起担任浦银安盛中证证券 公司30交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。2021年12月起浦银安盛创业板 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 及浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 4月起担任浦银安盛中证沪港深消费龙 头交易型开放式指数证券投资基金的基金 经理。2022年 6月起担任浦银安盛中证光 伏产业交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。2023年 1月起担任浦银安盛中 证光伏产业交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理。2023年 3月起担 任浦银安盛中证证券公司30交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基金经理。
注:1、首任基金经理及基金经理助理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理及基金经理助理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理及基金经理助理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。

2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
管理人制定了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》,并进行了多次修订。现行公的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。

管理人用于公平交易控制方法包括:
- 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;
- 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台;
- 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系; - 要求同一基金经理管理的多个组合下达投资指令应尽量“同时同价”; - 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易;
- 执行投资交易交易系统中的公平交易程序;
- 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行,并对该分配过程进行监控;
- 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估; - 对不同时间窗下(如日内、3日内、5日内、10日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。

- 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。

4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票、债券交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日、3日、5日和10日)发生的不同组合对同一投资标的的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年对于A股市场是较为困难的一年。除年初因预期疫情政策优化带来国内经济强复苏的反弹外,A股市场全年基本处于弱势震荡之中,究其主要原因,内部是有效需求不足,企业、居民部门信心不足,投资、消费谨慎,地产政策逐步放松下需求释放也不明显,且财政货币政策刺激力度、时机不及市场预期;外部是美国经济超预期强劲,普遍认为的高利率环境下经济衰退和货币政策重新转向宽松迟迟未能兑现。在美债利率维持高位,中美利差整体处于不利状态,A股市场的外资倾向于流出,叠加连续三年股票赚钱效应较弱,国内资金也在离开市场,或去购买低风险资产,抑或是减少负债,使得市场长期处于流动性偏紧的状态,不利于市场的估值提升。此外,一些中长期的因素也或多或少地影响着市场,可能是通过基本面表现,也有可能是抑制投资者风险偏好,比如逆全球化风险、地区不稳定因素等。总体上市场投资机会较难把握,结构性机会(如AI、汽车、国企改革等)虽有出现但持续性不强而且轮动较快,相对而言高股息类资产表现出了较为稳定的超额收益,但这大概率也仅是权宜之计。报告期内,我们根据指数定期成份股调整进行了基金调仓,事前制定了详细的调仓方案,在实施过程中严控风险与跟踪偏离度,平稳完成基金持仓调整。报告期内,本基金保持较低的跟踪误差,较好地实现了基金的投资目标。本基金跟踪误差来源主要包含成分股调整、基金申赎和股票停牌等。

在投资策略方面,作为投资于中证证券公司30指数成份股的被动型投资产品,本基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。本基金以获取沪深两市证券公司中30只业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的上市公司股票长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛中证证券公司30ETF基金份额净值为0.7995元,本报告期基金份额净值增长率为2.42%;同期业绩比较基准收益率为2.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年,我们认为促进A股市场上行的积极因素正在积累。财政政策层面更为积极,加大了逆周期调节的力度,特别是中央层面开始加大支出。货币政策层面虽掣肘因素较多,但也在积极呵护国内整体的流动性环境(即使信用扩张并不顺利),特别是2024年美联储大概率将开启降息,在一定程度上缓解央行在汇率层面的压力,也在货币宽松政策上提供了更多的可能性。地产政策也在逐步发力,边际改善还是可以期待的。此外,去年大幅流出的北向资金即便不立即转为流入,在大幅流出之后的边际压力也将大幅减小,市场的宏观、微观流动性都将有效改善。考虑到当前市场中大多数标的估值已处于历史较低位置,我们认为2024年可以适度乐观一些,投资策略上也可以更为积极主动。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,强化风险及合规管理,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金份额持有人的合法权益。

2023年以来,公司进一步强化合规风险底线意识,塑造良好的合规风控文化,打造“纵向到底,横向到边”的合规风控机制,促进公司持续、健康、平稳地高质量发展,充分保护投资者的利益,维护公司股东的合法权益,依照法律法规及监管部门的要求,结合公司实际业务开展情况,制定和修订了一系列制度流程体系,进一步完善了全面合规和风险管理机制。今年以来,公司各项合规风控审计管理方面总体上得到了良好的控制,各项控制措施切实而有效,年内未发生重大违规及重大风险事件。

在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下,合规风控审计工作紧紧围绕公司的经营目标和计划,以及公司的特点和现状,扎扎实实地开展。2023年,合规风控工作内容涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、反洗钱、风险监控、绩效评估、内部审计等工作。

法律合规方面,新规落实、法律事务、合规审核、合规培训、合规检查、信息披露、反洗钱、配合客户投诉处理等各项工作均有序开展,公司各项合规记录良好,为公司各项业务的开展打下了坚实基础。

风险管理方面,对投资合规风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息科技风险、洗钱风险、声誉风险、业务连续性风险和创新产品/业务风险等均建立了完善的二层风险监控机制,平时注重加强对基金经理的培训,提升前台人员风险意识,同时进一步开发智能风控系统及数字可视化驾驶舱,前置化加强风险预警能力,智能化分析各项风险并向投研人员提供线上支持,努力提升风险化解及处置能力。

审计方面,按照审计计划完成了法规要求的常规审计项目和根据风险导向开展的重要业务领域的专项审计项目,配合会计师事务所开展了重要的外部审计工作。今后将继续秉持以风险为导向的重点业务领域专项审计,同时兼顾对公司各业务循环的审计覆盖面。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。

根据投资品种条线的不同,估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。

权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、权益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人(包括但不限于权益投资部、权益专户部、指数与量化投资部、FOF业务部等)及一名基金会计业务骨干组成。固定收益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人(包括但不限于固定收益投资部、固定收益专户部等)及一名基金会计业务骨干组成。

估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。

估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规和基金合同的规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第25942号
6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告
审计报告收件人浦银安盛中证证券公司 30交易型开放式指数证券投资基金 全体基金份额持有人
审计意见(一)我们审计的内容 我们审计了浦银安盛中证证券公司 30交易型开放式指数证 券投资基金(以下简称“浦银安盛中证证券公司30ETF基金”) 的财务报表,包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023 年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制,公允反映了浦银安盛中证证券公司30ETF基 金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果
 和净资产变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浦银安盛中 证证券公司30ETF基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责 任浦银安盛中证证券公司30ETF基金的基金管理人浦银安盛基 金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照 企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允 反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估浦银安盛中 证证券公司30ETF基金的持续经营能力,披露与持续经营相 关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人 管理层计划清算浦银安盛中证证券公司30ETF基金、终止运 营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督浦银安盛中证证券公司30ETF基 金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责 任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浦银安盛中 证证券公司30ETF基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或

 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请 报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致浦银安 盛中证证券公司30ETF基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名赵钰沈俐
会计师事务所的地址中国上海市 
审计报告日期2024年3月27日 
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2023年12月31日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2023年12月31日上年度末 2022年12月31日
资 产:   
货币资金7.4.7.11,378,408.391,966,722.53
结算备付金 12,643.6866,064.57
存出保证金 11,222.0412,684.21
交易性金融资产7.4.7.261,084,323.5156,991,429.61
其中:股票投资 61,084,323.5156,991,429.61
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产7.4.7.8--
资产总计 62,486,597.6259,036,900.92
负债和净资产附注号本期末 2023年12月31日上年度末 2022年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 38,113.77-
应付赎回款 --
应付管理人报酬 26,529.4426,090.10
应付托管费 5,305.885,218.02
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债7.4.7.9148,031.92165,541.89
负债合计 217,981.01196,850.01
净资产:   
实收基金7.4.7.1077,880,771.0075,380,771.00
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12-15,612,154.39-16,540,720.09
净资产合计 62,268,616.6158,840,050.91
负债和净资产总计 62,486,597.6259,036,900.92
注: 报告截止日2023年12月 31日,基金份额净值 0.7995元,基金份额总额 77,880,771.00份。

7.2 利润表
会计主体:浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2023年1月1日至2023年12月31日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2023年1月1日至2023 年12月31日上年度可比期间 2022年1月1日至2022 年12月31日
一、营业总收入 10,300,059.30-34,066,204.86
1.利息收入 6,792.429,829.26
其中:存款利息收入7.4.7.136,792.429,829.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息 收入 --
买入返售金融资产 收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) 7,590,778.51-19,125,389.34
其中:股票投资收益7.4.7.146,447,815.94-20,975,470.14
基金投资收益 --
债券投资收益7.4.7.15--
资产支持证券投资 收益7.4.7.16--
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.191,142,962.571,850,080.80
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)7.4.7.202,930,177.85-14,949,553.96
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) --
5.其他收入(损失以“-” 号填列)7.4.7.21-227,689.48-1,090.82
减:二、营业总支出 617,951.30727,074.06
1.管理人报酬7.4.10.2.1397,361.77482,577.58
2.托管费7.4.10.2.279,472.4296,515.45
3.销售服务费7.4.10.2.3--
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产 支出 --
6.信用减值损失7.4.7.22--
7.税金及附加 --
8.其他费用7.4.7.23141,117.11147,981.03
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 9,682,108.00-34,793,278.92
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 9,682,108.00-34,793,278.92
五、其他综合收益的税后 净额 --
六、综合收益总额 9,682,108.00-34,793,278.92
7.3 净资产变动表 (未完)
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