[年报]东方城镇消费主题混合 (006235): 东方城镇消费主题混合型证券投资基金2023年年度报告
原标题:东方城镇消费主题混合 : 东方城镇消费主题混合型证券投资基金2023年年度报告 2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2024年3月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................21.1重要提示....................................................................21.2目录........................................................................3§2基金简介......................................................................52.1基金基本情况................................................................52.2基金产品说明................................................................52.3基金管理人和基金托管人......................................................52.4信息披露方式................................................................52.5其他相关资料................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................63.1主要会计数据和财务指标......................................................63.2基金净值表现................................................................73.3过去三年基金的利润分配情况..................................................8§4管理人报告....................................................................84.1基金管理人及基金经理情况....................................................84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................134.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................134.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................144.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14§5托管人报告...................................................................155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....155.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............15§6审计报告.....................................................................156.1审计报告基本信息...........................................................156.2审计报告的基本内容.........................................................15§7年度财务报表.................................................................177.1资产负债表.................................................................177.2利润表.....................................................................187.3净资产变动表...............................................................207.4报表附注...................................................................228.1期末基金资产组合情况.......................................................458.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................468.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................478.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................478.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................498.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............508.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........508.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........508.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............508.10本基金投资股指期货的投资政策..............................................508.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................508.12投资组合报告附注..........................................................50§9基金份额持有人信息...........................................................529.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................529.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................529.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................52§10开放式基金份额变动..........................................................52§11重大事件揭示................................................................5311.1基金份额持有人大会决议....................................................5311.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................5311.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................5311.4基金投资策略的改变........................................................5311.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................5311.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................5311.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................5311.8其他重大事件..............................................................58§12影响投资者决策的其他重要信息................................................6212.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................62§13备查文件目录................................................................6213.1备查文件目录..............................................................6213.2存放地点..................................................................6213.3查阅方式..................................................................62§2基金简介 2.1基金基本情况
2.3基金管理人和基金托管人
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复，于2004年6月11日成立。 截至2023年12月31日，本公司注册资本3.3333亿元人民币。东北证券股份有限公司持有本公司股份19200万股，持股比例57.6％；河北国控资本管理有限公司持有本公司股份8100万股，持股比例24.3％；渤海国际信托股份有限公司持有本公司股份2700万股，持股比例8.1％；海南汇智长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1170万股，持股比例3.51%；海南汇远长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1123万股，持股比例3.37%；海南汇聚长行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有本公司股份1040万股，持股比例3.12%。 截止2023年12月31日，本公司管理六十余只开放式证券投资基金——东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方核心动力混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方龙混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金、东方臻慧纯债债券型证券投资基金、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金、东方中国红利混合型证券投资基金、东方恒瑞短债债券型证券投资基金、东方可转债债券型证券投资基金、东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金、东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金、东方兴润债券型证券投资基金、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、东方臻善纯债债券型证券投资基金、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金、东方创新成长混合型证券投资基金、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金、东方沪深300指数增强型证券投资基金、东方臻裕债券型证券投资基金、东方匠心优选混合型证券投资基金、东方专精特新混合型发起式证券投资基金、东方中证500指数增强型证券投资基金、东方高端制造混合型证券投资基金、东方创新医疗股票型证券投资基金、东方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
③证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方城镇消费主题混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易管理制度的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2023年全年，疫后经济弱修复，托底政策持续发力，但市场悲观情绪较为浓厚，主要宽基指数先扬后抑，跌多涨少。根据wind数据，沪深300、上证指数、深圳成指和创业板指分别下跌11.4%、3.7%、13.5%和19.4%。行业结构方面，分化严重，申万行业指数跌多涨少，受益AI、华为产业链、机器人、智能汽车等几个产业技术革新的赛道以及高股息行业存在相对收益。涨幅前五的申万一级行业分别为通信、传媒、计算机、电子、石化，跌幅前五的分别是医美、零售、房地产、电力设备、建材。 具体而言，一季度在流动性相对宽松背景下，疫后需求修复和两会政策预期较为乐观，叠加海外chatGPT概念的演绎和深化，带动科技板块走出一波较为强势的上涨。进入2季度，伴随低于预期的经济数据和业绩表现，经济持续修复但动能偏弱，市场呈现主题性机会占主导的状况，下半年市场悲观情绪渐浓，AIGC、中特估、华为产业链、机器人等主题性机会成为下半年市场的几个主要配置方向，个股挖掘难度加大。 伴随市场的大幅波动，我们跟随国家政策变化、行业景气度变化、企业经营变化，通过自上而下优选行业和自下而上甄选龙头相结合的配置策略。通过对大消费行业数据和财报数据的跟踪和分析，本产品维持对医药、美护等领域的长期配置思路，医药、美护行业消费粘性相对较高业绩确定性相对较强，且估值调整已久，具备较强的配置价值。整体上看，产品全年仓位维持高位，重点配置方向围绕医药、美护等可选消费品，个股集中度较高。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2023年01月01日起至2023年12月31日,本基金净值增长率为-22.80%，业绩比较基准收4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2024年，预计国内货币环境依然宽松，经济持续修复，过程可能曲折但方向向好。海外降息预期提升，将带来大宗品价格提升和库存回补的可能。我们认为市场估值已跌至历史较低水位，向下空间较为有限。机会或仍是结构化的，一方面关注内需总量修复以及产业趋势变化，科技创新或仍是主题性机会的催化剂，关注AI、机器人、华为产业链等技术演绎节奏；另一方面关注海外需求变化和制造业出海。本产品重点关注领域包括医药、美护、社服、服装、食品、传媒等大消费领域。个股方面，还将进一步加大研究力度，重点关注受益政策、经营改善（国企改革、激励等）和拓品类拓市场（国内开拓下沉市场、出海等）的标的，并结合估值性价比进行配置。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和不定期监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过定期检查、专项检查等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。 （4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：本基金管理人成立了东方基金管理股份有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），估值委员会委员包括公司总经理、分管运营高级管理人员、分管投研高级管理人员、督察长以及运营部负责人、投研部门指定负责人、合规法务部负责人、风险管理部负责人及总办会其他指定人员。估值委员会设立委员会主任1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：1.委员会主任 负责召集估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由指定的副主任代理其行使召集职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会召集估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业通行做法，提出估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法及估值模型而最终确认的具体投资品种公允价值与托管行协商一致后，对相应产品进行估值。 ④负责编制相应产品持有的投资品种变更估值方法的相关公告，协调相关部门对外发布公告，并根据公告内容协助相关部门做好客户沟通。 ⑤负责起草估值相关制度、办法等，并履行规定流程后执行。 3.投研部门 根据现行法律法规及各产品相关法律文件，适时评估各产品持有投资品种的现有估值政策及估值方法是否公允、适当；对估值方法有失公允性时，投研部门必要时可向运营部提交估值方法调整说明，由运营部提请估值委员会召集估值会议进行审议。 4.合规法务部、风险管理部 在日常合规监控及风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会召集估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续二十个工作日低于§5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：东方城镇消费主题混合型证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：东方城镇消费主题混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
会计主体：东方城镇消费主题混合型证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
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