[年报]1000ETF (512100): 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
原标题:1000ETF : 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 投资基金2023年年度报告 2023年12月31日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2024年3月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 目录 §1重要提示及目录..........................................................................................................................1 1.1重要提示.............................................................................................................................1 1.2目录.....................................................................................................................................2 §2基金简介......................................................................................................................................4 2.1基金基本情况.....................................................................................................................4 2.2基金产品说明.....................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................4 2.4信息披露方式.....................................................................................................................5 2.5其他相关资料.....................................................................................................................5 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................6 3.2基金净值表现.....................................................................................................................6 3.3过去三年基金的利润分配情况.........................................................................................8 §4管理人报告..................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................114.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................................................12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................13 4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................13 §5托管人报告................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..................................................................................................................................................14 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................14§6审计报告....................................................................................................................................14 6.1审计报告基本信息...........................................................................................................14 6.2审计报告的基本内容.......................................................................................................14 §7年度财务报表............................................................................................................................16 7.1资产负债表.......................................................................................................................16 7.2利润表...............................................................................................................................18 7.3净资产变动表...................................................................................................................19 7.4报表附注...........................................................................................................................21 §8投资组合报告..........................................................................................................................140 8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................140 8.2期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................140 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................1428.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................173 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................175 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................1758.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....1758.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....1758.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................1758.10本基金投资股指期货的投资政策...............................................................................176 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................176 8.12投资组合报告附注.......................................................................................................176 §9基金份额持有人信息..............................................................................................................177 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................177 9.2期末上市基金前十名持有人.........................................................................................178 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................178 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................178§10开放式基金份额变动............................................................................................................178 §11重大事件揭示........................................................................................................................179 11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................179 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................17911.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................17911.4基金投资策略的改变...................................................................................................179 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................179 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................17911.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................179 11.8其他重大事件...............................................................................................................181 §12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................184 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..........................18412.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................184 §13备查文件目录........................................................................................................................184 13.1备查文件目录...............................................................................................................184 13.2存放地点.......................................................................................................................184 13.3查阅方式.......................................................................................................................184 §2 基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。 其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.1.3基金经理薪酬机制 公司基金经理薪酬由工资、奖金等构成。工资由基金经理任职的职位职级决定，重点体现员工能力和职位价值导向原则；奖金由员工的绩效贡献决定，重点体现绩效导向与差异化原则。对于兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理，公司对私募资产管理计划产生的超额业绩报酬实施对应激励，并依据其管理产品的长期业绩与个人综合贡献情况实施分配。为贯彻激励约束相结合、激励与约束并重的管理理念，鼓励长期任职，防范经营风险，公司对基金经理奖金实施递延发放；同时，为加强员工利益与持有人利益相捆绑及一致性，公司对基金经理实施了跟投购基机制，有效引导基金经理为客户持续创造价值。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。 本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为25次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，中证1000指数下跌6.28%。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF现金流精算系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： (1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； (2)报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离； (3)股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离； (4)报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为2.3711元，报告期内，份额净值增长率为-5.54%，同期业绩基准增长率为-6.28%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023年以来，宏观层面上，我国经济整体保持弱复苏节奏，货币政策仍维持2019年以来的降息趋势，流动性中短期保持充裕，中长期贷款总体处于筑底阶段，形成宽货币+紧信用大环境；从行业层面上，AI技术的迭代加速，中证1000指数集中超200家专精特新企业，盈率分位数位于近10年P10附近，仍具备估值优势。同时，小盘大盘指数的估值差异仍处于历史低位，小盘指数仍具备赔率机会；从交易层面上，伴随增量资金陆续入场，当前小市值股票流动性相对充分，后续应有较多的交易性机会。 本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严格遵守包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》在内的公募基金行业各项法律法规及其他规范要求，有效落实了2023年度发布的《重要货币市场基金监管暂行规定》《基金从业人员管理规则》和《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》等公募基金相关新法律法规。 本基金管理人坚持从保护基金份额持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、行稳致远”的合规理念。严守底线，始终把内控和合规管理作为规范化管理的重点，通过有效过程管控，将合规管理全面深度嵌入流程与业务，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，制订和修订了包括《合规手册》《数据合规管理规定》《从业人员个人投资管理办法》《防控内幕信息及交易管理制度》《信息和保密管理制度》《离任审计及审查制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。 在进一步优化制度体系的基础上，本基金管理人贯彻“合规为先，行稳致远”的合规理念，着力创新文化宣传方式，提升宣导效果；优化员工行为检查方式，加强员工行为规范检查力度，严格进行合规问责，强化全员合规、主动合规理念；对投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，通过专项稽核和合规检查工作识别问题、防范风险、推动解决，促进公司业务合规运作、稳健经营；根据监管形势和市场形势的变化并结合业务发展的实际情况、各类组合或者业务特点，完善投资合规管理机制，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保障新产品、新业务合规开展；积极开展合规审核工作，不断强化销售合规风险管控，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；开展各类监管组织的投教活动，提升投教质效；监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，贯彻风险为本，自评估驱动，反洗钱重点问题解决方案实现落地推进。从制度建设、系统功能建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全全部管理制度，不断提高监察稽核及合规管理工作的科学性和有效性，持续全面推进合规数智化工作在更广范围应用并与合规管理工作深度融合，努力防范和管理各类风险，切实维护基金资产的安全与利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息
7.1资产负债表 会计主体：南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2023年12月31日 单位：人民币元
7.2利润表 会计主体：南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
会计主体：南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ____杨小松___ ____常克川______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]366号《关于准予南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币587,892,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1149号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2016年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为587,892,000.00份，无认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]264号审核同意，本基金587,892,000.00份基金份额于2016年11月4日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证1000指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股；此外，本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金可投资于存托凭证。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为：中证1000指数。（未完）  |